Внутридневные Торговые Системы
Лаборатория Трейдинга www.traders-lab.org
Принципы построения торговых систем
Торговая система - это краткий свод правил, описывающих условия входа в сделку, условия сопровождения и выхода из сделки. Трейдер в своей торговле должен руководствоваться простыми, но строгими правилами. Эти правила определяют: - что служит сигналом для входа; - каким способом осуществляется вход — с рынка или ордером; - когда и где размещается Стоп-ордер; - когда и как осуществляется выход из сделки. - каковы условия перемещения ордеров. - если торговая система позволяет добавление или сокращение позиции, то когда и каким образом это можно осуществить. www.traders-lab.org
Преимущества и недостатки торговли внутри дня
Преимущества внутридневной торговли: Вы можете торговать гораздо большим количеством контрактов с данным капиталом. У вас будет намного больше торговых возможностей, чем у позиционного трейдера. Недостатки внутридневной торговли: Вам требуется опыт. Много опыта Вам нужны превосходные брокерские услуги. У вас высокие комиссионные расходы. Торговая деятельность отнимает у вас так много времени, что вы не можете делать деньги, занимаясь чем-нибудь еще. Уровень стресса возрастает до чрезвычайных масштабов. www.traders-lab.org
О построении внутридневных торговых систем
Большинство торговых систем, требующих вашего постоянного участия, или, так называемые, внутридневные ТС, по нашему убеждению должны предполагать обязательное применение некоторых приемов. К таким приемам можно отнести:
учет времени суток своевременный выход в безубыток, учет направления тренда, выбор соотношения потенциальный profit/loss, использование волатильности www.traders-lab.org
Система «Cable intraday»
www.traders-lab.org
Внутридневная ТС«Cable intraday»
Система основана на пробое ценовых уровней на часовых графиках.
Позиция ликвидируется внутри дня с закрытием европейской торговой сессии либо по приказу на ограничение убытка/взятие прибыли. Сигнал на покупку образуется, когда окончательно формируется «фрактал вверх» выше индикатора «Alligator» (см. «тренд»). Отложенный ордер устанавливается над максимумом свечи отмеченной последним сформировавшимся фракталом (спрэд плюс 1 пункт). Преодоление актуального ценового уровня открывает позицию в направлении пробоя. Если фрактал перекрывается ценой не в рабочее время (см. «время»), в качестве сигнального берётся последний подходящий фрактал (выше). www.traders-lab.org
Открытие и Закрытие позиции. Пример
www.traders-lab.org
Открытие и Закрытие позиции. Пример
www.traders-lab.org
Начальный депозит Чистая прибыль Общая прибыль Общий убыток Прибыльность Матожидание выигрыша Абсолютная просадка Максимальная просадка Относительная просадка Всего сделок Короткие позиции (% выигравших) Длинные позиции (% выигравших) Прибыльные сделки (% от всех) Убыточные сделки (% от всех) прибыльная сделка убыточная сделка прибыльная сделка убыточная сделка
непрерывных выигрышей (прибыль) непрерывных проигрышей (убыток) непрерывная прибыль (число выигрышей) непрерывный убыток (число проигрышей) непрерывный выигрыш непрерывный проигрыш
www.traders-lab.org
1000.00 -41.80 9524.90 -9566.70 1.00 -0.09 439.80 735.70 (56.77%) 56.77% (735.70) 481 223 (53.81%) 258 (46.51%) 240 (49.90%) 241 (50.10%) Самая большая 40.00 -44.00 Средняя 39.69 -39.70 Максимальное количество 8 (320.00) 8 (-320.00) Максимальная 320.00 (8) -320.00 (8) Средний 2 2
Cable intraday
Cable intraday
Направление входа в рынок носит случайный характер, так как, в первую очередь, не учитывается направление локальной тенденции вход производится при первом направленном движении на открытии Европы. на данном этапе система выглядит нейтральной и имеет равное соотношение прибыльных и убыточных сделок, число выигрышей и проигрышей подряд, а также коэффициент прибыльности, равный единице. максимальная просадка едва не приводит к разорению.
www.traders-lab.org
Время работы ТС
www.traders-lab.org
Время работы рынка Форекс
Американская и азиатская сессии являются самыми агрессивными. Новозеландская и австралийская сессии считаются самыми спокойными. Самый большой объем операций приходится на европейскую сессию. Время московское (зимнее). Регион ASIA
EUROPA
AMERICA PACIFIC
www.traders-lab.org
Название города | Время открытия ТОКИО 03:00 ГОНГ КОНГ 04:00 СИНГАПУР 04:00 ФРАНКФУРТ 09:00 ЛОНДОН 10:00 НЬЮ-ЙОРК 16:00 ЧИКАГО 17:00 ВЕЛЛИНГТОН 00:00 СИДНЕЙ 01:00
Время закрытия 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 17.00 - 18:00 18:00 - 20:00 23:00 - 24:00 00:00 - 01:00 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00
Время работы
Вход в рынок может быть только во время европейской торговой сессии – с 9:00 мск. Если не сработал ни один из закрывающих позицию ордеров, то принудительное закрытие позиции рекомендуется проводить в 19.00 (мск). Если срабатывает стоп-ордер, нужно повторить процедуру поиска уровней для открытия позиций заново исходя из поиска не пробитых уровней ранее. Статистика показывает, что повторный вход позволяет нам не пропустить возможное сильное движение цены, а общая прибыльность оказывается выше. При достижении приказа на взятие прибыли также возможен следующий трейд в этот день, однако это случается редко. www.traders-lab.org
Время работы
Рабочим временем считается время работы европейской торговой сессии (8-17 Киев). С момента открытия торгов в Европе начинается отслеживание ситуации. Это время важно с той точки зрения, что объёмы торгов, а как следствие – волатильность, резко увеличиваются. Так, после относительного спокойствия на рынке ночью (особенно это касается европейских валют) возможно большое движение в направлении пробоя на больших объёмах. Даже если это движение оказывается ложным и цена возвращается в точку открытия, при соблюдении правил относительно выхода в безубыток, мы можем закрыть позицию «в безубытке» или даже открыть позицию в противоположном направлении при условии соблюдения правил для входа в сделку.
www.traders-lab.org
Тренд
www.traders-lab.org
Cable intraday + Тренд
В следующем примере представлен график доходности Системы, но с использованием фильтра в виде средней скользящей во избежание входа против локальной тенденции.
Используемые индикаторы в качестве индикатора тренда: - МА (взвешенная), период – 24; или - Аллигатор («по умолчанию»): Челюсти: период – 13, сдвиг – 8; Зубы: период – 8, сдвиг – 5; Губы: период – 5, сдвиг – 3. Метод МА – exponential, применить к median price;
-Фракталы (по 5 барам). Комментарий: ТС начинает приносить определенный доход. Количество сделок снижается.
www.traders-lab.org
Cable intraday + Тренд Начальный депозит Чистая прибыль Общая прибыль Общий убыток Прибыльность Матожидание выигрыша Абсолютная просадка Максимальная просадка Относительная просадка Всего сделок Короткие позиции (% выигравших) Длинные позиции (% выигравших) Прибыльные сделки (% от всех) Убыточные сделки (% от всех) прибыльная сделка убыточная сделка прибыльная сделка убыточная сделка непрерывных выигрышей (прибыль) непрерывных проигрышей (убыток) непрерывная прибыль (число выигрышей) непрерывный убыток (число проигрышей) непрерывный выигрыш непрерывный проигрыш
www.traders-lab.org
1000.00 603.20 8364.90 -7761.70 1.08 1.48 451.00 583.00 (51.50%) 51.50% (583.00) 407 189 (53.97%) 218 (50.00%) 211 (51.84%) 196 (48.16%) Самая большая 40.00 -41.00 Средняя 39.64 -39.60 6 (240.00) 9 (-360.00) 240.00 (6) -360.00 (9) Средний 2 2
Выход в Безубыток
www.traders-lab.org
Сопровождение. Выставление ордеров
Сопровождение позиции по системе Cable intraday заключается в отслеживании нереализованной прибыли по открытой позиции и переносе приказа на закрытие в зону безубыточности при достижении прибыли соотносимой с изначальным приказом на закрытие в убыточной зоне.
www.traders-lab.org
Cable Intraday + тренд + паритет Начальный депозит Чистая прибыль Общая прибыль Общий убыток Прибыльность Матожидание выигрыша Абсолютная просадка Максимальная просадка Относительная просадка Всего сделок Короткие позиции (% выигравших) Длинные позиции (% выигравших) Прибыльные сделки (% от всех) Убыточные сделки (% от всех) прибыльная сделка убыточная сделка прибыльная сделка убыточная сделка непрерывных выигрышей (прибыль) непрерывных проигрышей (убыток) непрерывная прибыль (число выигрышей) непрерывный убыток (число проигрышей)
непрерывный выигрыш непрерывный проигрыш
1000.00 1644.50 8291.90 -6647.40 1.25 4.05 122.20 449.70 (29.78%) 29.78% (449.70) 406 194 (69.07%)
212 (64.15%) 270 (66.50%) 136 (33.50%) Самая большая 50.00 -50.00 Средняя 30.71 -48.88 12 (256.60) 4 (-200.00) 422.60 (11) -200.00 (4) Средний 3 1
www.traders-lab.org
Cable Intraday + тренд + соотношение profit/loss 2,75 к 1 Начальный депозит Чистая прибыль Общая прибыль Общий убыток Прибыльность Матожидание выигрыша Абсолютная просадка Максимальная просадка Относительная просадка Всего сделок Короткие позиции (% выигравших) Длинные позиции (% выигравших) Прибыльные сделки (% от всех) Убыточные сделки (% от всех) прибыльная сделка убыточная сделка прибыльная сделка убыточная сделка непрерывных выигрышей (прибыль) непрерывных проигрышей (убыток) непрерывная прибыль (число выигрышей) непрерывный убыток (число проигрышей) непрерывный выигрыш непрерывный проигрыш
www.traders-lab.org
1000.00 1501.20 10198.70 -8697.50 1.17 4.33 345.70 736.70 (52.96%) 52.96% (736.70) 347 164 (35.98%) 183 (35.52%) 124 (35.73%) 223 (64.27%) 110.00 -40.00 Средняя 82.25 -39.00 3 (330.00) 11 (-440.00) 330.00 (3) -440.00 (11) Средний 1 3
Соотношение profit/loss
www.traders-lab.org
Cable Intraday + тренд + соотношение profit/loss 2,75 к 1 + выход в безубыток Начальный депозит Чистая прибыль Общая прибыль Общий убыток Прибыльность Матожидание выигрыша Абсолютная просадка Максимальная просадка Относительная просадка Всего сделок Короткие позиции (% выигравших) Длинные позиции (% выигравших) Прибыльные сделки (% от всех) Убыточные сделки (% от всех) прибыльная сделка убыточная сделка прибыльная сделка убыточная сделка непрерывных выигрышей (прибыль) непрерывных проигрышей (убыток) непрерывная прибыль (число выигрышей) непрерывный убыток (число проигрышей) непрерывный выигрыш непрерывный проигрыш
1000.00 2257.20 7569.20 -5312.00 1.42 6.02 141.00 476.00 (30.16%) 30.78% (382.00) 375 178 (67.42%) 197 (61.42%) 241 (64.27%) 134 (35.73%) Самая большая 110.00 -40.00 Средняя 31.41 -39.64 13 (595.00) 7 (-280.00) 595.00 (13) -280.00 (7) Средний 3 2
Волатильность
www.traders-lab.org
Волатильность. Определение
«Волатильностью» (от англ. volatile — изменчивый, непостоянный) мы будем называть выраженное численно измерение того, насколько цены на том или ином рынке колеблются в течение заданного периода времени. У волатильности есть два важных свойства: Первое свойство: она является весьма цикличной — даже больше чем цена. Второе: она больше авто коррелирует, чем изменение цены. Когда волатильность меняет направление, более вероятно, что она продолжит развиваться в этом направлении. Таким образом, если волатильность начинает сокращаться, она будет уменьшаться до тех пор, пока не достигнет критического значения. В этой точке цикл развернется. Затем, когда волатильность начинает расширяться, последующий взрыв продолжит двигать цену в одном направлении. www.traders-lab.org
Способы измерения Волатильности
Для измерения волатильности используют следующие индикаторы. Average True Range, ATR (Средний Истинный Диапазон) — это показатель волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге «Новые концепции технических торговых систем», и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем. Standard Deviation (Стандартное отклонение) — величина измерения волатильности рынка. Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно простого скользящего среднего. Величина убытка и прибыли зависит от волатильности валютной пары за месяц, год. Рекомендуемый диапазон для ордера stop loss: 35-65п. Рекомендуемый диапазон для ордера take profit: 90-170п.
ВОЛАТИЛЬНОСТЬ 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Н-рь Д-рь 147 136 169 366 161 152
123 124 159 296 161 140
www.traders-lab.org
113 126 190 251 166 136
140 110 188 214 141 130
188 91 145 217 223
145 83 158 271 177
135 106 146 180 149
135 160 180 183 139
123 150 294 176 145
113 134 440 191 160
121 193 385 177 152
144 170 320 170 145
Влияние составляющих ТС на результат
Год
Фикс-фракц. Фиксбез < фракц.
станд. лот
без мувинга
без без без паритета и паритета паритета мувинга s=p
без без паритета мувинга и мувинга s=p s=p
s=p
2006
4569/2050
3419/1518 1826/334
1320/457
1153/532
523/583
804/352
328/517
439/545
729/397
2007
9725/1788
7591/1423 2509/370
2098/388
2156/541
1613/694
1638/292
1768/303
1360/336
1392/350
2008 до 15.08
1172/682
722/549
876/506
628/569
524/671
173/802
172/734
433/595
-144/897
97/621
2008 после 15.08
783/955
139/733
679/930
224/1027
945/936
391/1105
1197/628
600/778
905/693
679/930
2009 1 полгода
982/1379
407/987
790/552
1052/513
813/873
938/848
672/524
688/504
1032/532
206/486
2009 2 полгода
5973/1956 (28.46%)
4470/1464 1961/315 (26.75%)
1282/314
1358/427
540/457
1107/324
573/279
251/432
1406/231
2009
6741/1230
4703/1112 2532/615
1695/763
1501/736
491/973
603/583
81/666
-41/735
1650/450
2010
605/1150 (49.67%)
1008/1810 787/673 (65%)
372/803
392/884
308/875
333/562
562/567
319/872
-152/606
www.traders-lab.org
Соотношение волатильности и размеров ордеров
Волатильность 100-110 110-120 120-130 130-140 140-150 150-160 160-170 170-180 180-190 190-200 200-210 210-220 220-230 230-240 240-250 250-260
www.traders-lab.org
Паритет
Стоп-лосс 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Тейк-профит 26 90 28 95 30 100 32 105 34 110 36 115 38 120 40 125 42 130 44 135 46 140 48 145 50 150 52 155 54 160 56 165