Relatorio de Consultoria
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU Informações referente a Dezembro 2014. 1. Rentabilidade Média FUNDO
SALDO FINAL
CAIXA BRASIL IMA-B TP
5.193.434,30
SICREDI INST RF IMA-B
266.081,48
BB PREV RF IMA-B BB PREV RF IMA-B TP BB PREV RF IRF-M TP CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP TOTAL / MÉDIA
RENTABILIDADE / MÊS
4.771.109,47 -
-1,93 -1,80 0,00 -1,93 0,00
META /MÊS
% META
1,28
-150,78%
1,28
-140,63%
1,28
0,00%
1,28
-150,78%
1,28
0,00%
20.136,72
-0,51
1,28
-39,84%
10.250.761,97
-1,92
1,28
-150,30%
A rentabilidade média da carteira é de -1,92%, enquanto que a meta atuarial foi de 1,28%, sendo assim, o RPPS atingiu -150,30% da meta Atuarial
4. Gerenciamento de Risco 4.1. Risco de Mercado 4.1.1 VaR - VALUE AT RISK Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode se definido como perda máxima num determinado Período sob condições normais de mercado com determinado grau de confiança
FUNDOS
Valor Investido
CAIXA BRASIL IMA-B TP
5.193.434,30
8,60
SICREDI INST RF IMA-B
266.081,48
8,50
-
BB PREV RF IMA-B
2. Carteira Atual
4.771.109,47
BB PREV RF IMA-B TP
-
% VaR 12 MESES
8,60
20.136,72
4.771.109,47
-
BB PREV RF IRF-M TP
5.193.434,30
20.136,72
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP
4,00
O fundo CAIXA IRF-M1 + TP obteve o menor VaR% dentre os fundos da carteira, sendo assim, é o fundo que apresenta menor risco,
266.081,48 CAIXA BRASIL IMA-B TP
SICREDI INST RF IMA-B
BB PREV RF IMA-B
BB PREV RF IMA-B TP
BB PREV RF IRF-M TP
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP
3. Comparativo com a Meta Atuarial
Meta Atuarial Rent. Média da Carteira % Atingido da Meta Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Acumulado
1,05 1,19 1,4246 1,17 0,96 0,90 0,51 0,75 1,07 0,92 1,01 1,28 12,79
-2,56 4,36 0,68 2,4 4,27 -0,0026 1,13 4,72 -3,46 2,07 2,09 -1,924 14,23
-243,81% 366,39% 47,73% 205,13% 444,79% -0,29% 221,57% 629,20% -322,99% 225,00% 207,03% -150,31% 111,27%
No acumulado do ano a rentabilidade da carteira é de 14,23%, enquanto que a meta acumulada no período é de 12,79%, sendo assim o RPPS atingiu 111,27% da meta atuarial
4.1.2 INDICE SHARPE O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base e rentabilidades semanais, mensais ou anuais
FUNDOS
INDICE SHARPE
CAIXA BRASIL IMA-B TP
0,40
SICREDI INST RF IMA-B
0,40
BB PREV RF IMA-B
BB PREV RF IMA-B TP
0,40
BB PREV RF IRF-M TP
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP
0,50
O fundo Caixa Brasil IRF-M1+TP obteve o melhor Índice Sharpe positivo, portanto foi o fundo que tive melhor desempenho analisando a relação risco/retorno.
DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA CNPJ 03.866.812/0001-02 CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM www.diblasiconsultoria.com.br