Риск-менеджмент by Dmitry Medvedev

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ЗАДАЧИ КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЕДИНАЯ СИСТЕМА САНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕШЕНИЙ, НЕСУЩИЙ КРЕДИТНЫЙ РИСК

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В БАНКЕ Стратегический уровень

Обеспечение финансовой устойчивости и эффективности деятельности Банка

Участие в проектах: переход на МСФО, Базель 2 и др.

Предложения по ограничению риска, по оптимизации структуры активов

Тактический уровень

Адаптация к текущим реалиям, актуализация карты рисков

Методологическая и информационная база, закрепление единых принципов, возведение «китайских стен»

Распределение экономического капитала по направлениям бизнеса, анализ рисковых факторов

Оперативный уровень

Формирование и контроль соблюдения «китайских стен»

Участие в бизнес-процессах через мониторинг, оценку, анализ и ограничение риска, создание адекватных резервов

Организация и поддержание системы оценки эффективности бизнес-процессов с учетом риска

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ В БАНКЕ ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ  Диагностика бизнес-процессов  Актуализация карт рисков  Экспертиза новых продуктов и изменений в бизнес-процессах, изменение нормативной базы МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  Политика управления рисками. Кредитная политика. Положение об управлении рисками  Методики оценки рисков  Регламентирующие документы по управлению рисками

ПРЯМОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ФК Ведение единых лимитных книг. Установление и контроль лимитов и ограничений на операции. Расчет и контроль соответствия величины экономического капитала «аппетиту на риск»  Stress-testing на финансовую устойчивость. Back-testing используемых моделей анализа рисков

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В БАНКЕ МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ

Кредитная политика.  Система делегирования полномочий и принятия решений по операциям, содержащим кредитный риск Положение об управлении кредитными рисками

ПРЯМОЕ УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ ФК  Реинжиниринг систем отчетности по кредитному риску. Reporting-system  Установление и контроль лимитов и ограничений на кредитные операции.  Авторизация сделок в рамках системы делегирования полномочий

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  Разработка требований  Администрирование баз данных риск-менеджмента

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ Система

СТРУКТУРА КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

управления рисками при предоставлении кредитных

продуктов  Система принятия решений о предоставлении кредитных

продуктов и принципы делегирования полномочий Особенности

кредитных операций в рамках регионального

бизнеса Ценообразование Целевые

кредитных продуктов

показатели и лимиты кредитного портфеля

Обеспечение Интеграция Приоритеты

технологии

кредитного бизнеса Корпорации Кредитной политики. Маркетинговые стратегии и

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ В КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ



Приоритетность развития регионального бизнеса



Формирование распределенной системы управления кредитным риском



Региональная диверсификация и управление риском регионального кредитного портфеля



Более широкое применение рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору и использование лучшей международной банковской практики



Углубление формализации и стандартизации кредитных процедур и технологий



Увеличение сроков кредитования



Ответственность Кредитных Комитетов за реализацию 7 Кредитной политики

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ

 Утверждение Кредитной политики не реже 1 раз в год  Управление кредитным риском по всем операциям с кредитным риском  Кредитные лимиты на уровне заемщиков/групп взаимосвязанных заемщиков, учитывая риски по балансовым и забалансовым операциям  Мониторинг состояния кредитов, включая определение достаточности сформированных по ним резервов  Система внутренних рейтингов  Информационная система и технология анализа по балансовым и забалансовым операциям  Независимая текущая оценка процессов управления кредитными рисками  Система предупреждения и исправления положения на ранних стадиях ухудшения качества кредитов

ЛИМИТЫ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

ЛИМИТЫ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ      

Специальные лимиты по операциям с кредитным риском Отраслевые Географические Концентрации рисков кредитного портфеля по срокам действия кредитов Концентрации рисков кредитного портфеля по заемщикам/группам заемщиков Максимальные сроки предоставления кредитов по отраслям

ДЕЙСТВУЮЩИЕ И УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ЛИМИТЫ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОТВЕЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯМ БАНКА РОССИИ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С КРЕДИТНЫМ РИСКОМ

СТРУКТУРА СЛУЖБЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Функциональный блок (в составе 2-х управлений)

Головной офис Москва

Удаленный центральный офис

Управления анализа агрегированных и страховых рисков Удаленный Головной офис центральный офис Москва

Функциональный блок (в составе 2-х управлений)

Головной офис Москва

Отделы (группы) оценки и Территориальных Дирекций

Удаленный центральный офис

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ Головной офис Москва

ФБ Управление кредитными рисками

Управление анализа и оценки кредитных рисков

Удаленный центральный офис

Управление анализа и оценки кредитных рисков региональной и розничной сети

Лимит ответственности 1

Северозападная РД

Южная РД

Центральная РД

Уральская РД

СибрискоДальневосточная РД

Приволжская РД

Лимит ответственности 2 Территориальные дирекции

Территориальные дирекции Лимит ответственности 3

Филиалы

Функциональное подчинение

Филиалы

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ ТРЕХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ГОЛОВНОЙ ОФИС/ УДАЛЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ/ФИЛИАЛ функциональное подчинение

управление кредитным риском кредитование клиентов корпоративного и розничного бизнеса формирование резервов расчет и подтверждение лимитов кредитования формирование управленческой отчетности

управление кредитным риском кредитование клиентов корпоративного бизнеса формирование резервов расчет и подтверждение лимитов кредитования

управление кредитным риском кредитование клиентов корпоративного и розничного бизнеса формирования резервов

СИСТЕМА САНКЦИОНИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ РЕШЕНИЙ состоит из трех элементов КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ ГОЛОВНОГО ОФИСА

СИСТЕМА КРЕДИТНЫХ КОМИТЕТОВ

КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ ГОЛОВНОГО ОФИСА РАСШИРЕННОГО СОСТАВА МАЛЫЙ КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ ГОЛОВНОГО ОФИСА КРЕДИТНЫЕ КОМИТЕТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКЦИЙ КРЕДИТНЫЕ КОМИТЕТЫ СРС

ПРИНЦИП «4-Х ГЛАЗ»

«4 ГЛАЗА» ГОЛОВНОГО ОФИСА «4 ГЛАЗА» РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

РББ – ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЛИМИТЫ ПО СТАНДАРТНЫМ ПРОДУКТАМ (физические лица, малый бизнес)

ЕДИНОЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

КББ – ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЛИМИТЫ ПО СТАНДАРТНЫМ ПРОДУКТАМ (овердрафты, кредиты под обязательства ФК, лизинг)

ИЕРАРХИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Лимит на заемщика, млн. $

Срок кредитования

Уровни Правление Расширенный Кредитный Комитет ГО Кредитный Комитет ГО

Менеджер ГО

Риск менеджер ГО

Кредитный Комитет Региональной дирекции Региональный кредитный менеджер

Региональный Риск менеджер

Кредитный Комитет Филиала в рамках установленного лимита Единолично менеджер

Бизнес-направление

Риск менеджмент

Стандарт. продукты

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ

  



Линейно-матричная структура управления региональным кредитным бизнесом (управление по KPI) Дополнительные полномочия по стандартизированным кредитным продуктам По итогам обучения и аттестации Филиальной сети – полномочия (лимиты) Региональным Дирекциям по сделкам проектного финансирования и сложно-структурированным продуктам Ротация персонала:  



Смена курируемых территорий/филиалов в рамках одной Региональной дирекции Перемещение на «вахтовой основе», т.е. на определенное время, специалистов между Региональными дирекциями и их Региональных дирекций в Центральный офис Перемещение внутри подразделений (и/или выполнение смежных функций) 17