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𝑁 × 1 𝑦𝑡
𝑦𝑡
𝑦𝑡 = 𝐵0 + 𝐵1 𝑦𝑡−1 +··· + 𝐵𝑝 𝑦 𝑡−𝑝 + 𝑢𝑡 , 𝑢𝑡
𝑦𝑡−1 , . . . , 𝑦𝑡−𝑝 . 𝑢𝑡
𝑝
𝐸𝑢𝑡 𝑢 ′𝑡 = 𝑉,
(1)
𝑝
𝑢𝑡 𝜀𝑡
𝐶𝐶 ′ = 𝑉.
𝑢𝑡 = 𝐶𝜀𝑡 ,
(2)
𝜀𝑡 𝐵𝑖 𝑉
𝑉
𝑁 (𝑁 + 1) /2 𝐵𝑖
𝐵𝑖
𝐶
𝑁2
𝑉 𝐶 > 𝑁 (𝑁 + 1) /2
𝑉
∆𝑌 = (𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑢𝑙𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒 − 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒) (3) ∆𝑌
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