3 minute read
Melléklet: A ciklikus rendszerkockázatok mérésére használt eszközök nemzetközi összehasonlítása
Belgium: National Bank of Belgium (2019): Financial Stability Report, 2019, 129–148.
Írország: Central Bank of Ireland (2019): Systemic Risk Pack, March 2019.
Németország: Tente, N., Stein, I., Silbermann, L., Deckers, T. (2015): The countercyclical capital buffer in germany: Analytical framework for the assessment of an appropriate domestic buffer rate, Deutsche Bundesbank. Az aktuális verziót lásd itt: https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/ DE/Bericht/dl_ccb_indikatoren.html
Norvégia: Arbatli, E. C., Johansen, R. M. (2017): A Heatmap for Monitoring Systemic Risk in Norway, Norges Bank, Staff Memo, No. 10/2017.
Olaszország: Venditti, F., Columba, F., Sorrentino, A. M. (2018): A risk dashboard for the Italian economy, Banca d’Italia, Occasional Papers, No. 425.
Svédország: Finansinspektionen (2015): Finansinspektionen’s Vulnerability Indicators, FI Analysis, No. 2.; Finansinspektionen (2017): Vulnerability indicators for liquidity, FI Analysis, No. 2.
Hollandia: De Nederlandsche Bank Stability Report, Autumn 2019, 16–19. (2019): Financial
Magyarország: Magyar Nemzeti Bank (2017): Az irányadó anticiklikus tőkepufferráta meghatározásának alapjául szolgáló módszertan és a ciklikus rendszerszintű pénzügyi kockázat kialakulását jelző kiegészítő indikátorok, https:// www.mnb.hu/letoltes/ccyb-modszertan-uj-hu-1.pdf.
Spanyolország: Mencía, J., Saurina, J. (2016): Macroprudential policy: objectives, instruments and indicators, Banco de España, Occasional Papers, No. 1601.
Szlovákia: Národná banka Slovenska (2019): Indicators from Quarterly Commentaries, https://www.nbs.sk/en/ financial-market-supervision1/macroprudential-policy/ data-and-indicators.
PÉNZÜGYI CIKLUS INDEX
Csehország: Plašil, M., Seidler, J., Hlaváč, P. (2016): A New Measure of the Financial Cycle: Application to the Czech Republic, Eastern European Economics, Vol. 54 (4), 296–318.
Horvátország: Dumičić, M. (2015): Financial Stability Indicators – the Case of Croatia, Croatian National Bank, Working Papers, No. 43.
Litvánia: Lietuvos Bankas (2019): Financial Stability Review, 2019, Chart 29.
Németország: Deutsche Bundesbank (2018): Financial Stability Review, 2018, 47–49.
Portugália: Banco de Portugal (2019): Financial Stability Report, June 2019, Box 3, 118–124.
Svédország: giordani, P., Spector, E., zhang, X. (2017): A new early warning indicator of financial fragility in Sweden, Sveriges Riksbank, Economic Commentaries, No. 1/2017.
Szlovákia: Rychtárik, Š. (2014): Analytical background for the counter-cyclical capital buffer decisions in Slovakia, Národná banka Slovenska, Biatec, Vol. 22 (4), 10–15.; Rychtárik, Š. (2018): Follow-up on CCyB in Slovakia: build-up, calibration and release, Národná banka Slovenska, Biatec, Vol. 26 (3), 20–24.
PÉNZÜGYI VÁLSÁG VALÓSZÍNŰSÉGE
Franciaország: Coudert, V., Idier, J. (2016): An Early Warning System for Macro-prudential Policy in France, Banque de France, Working papers, No. 609.
Írország: O’Brien, M., Wosser, M. (2018): An Early Warning System for Systemic Banking Crises: A Robust Model Specification, Central Bank of Ireland, Research Technical Paper, No. 9/2018.
Lengyelország: Narodowy Bank Polski (2016): Countercyclical capital buffer and early warning models for banking crises: Application for Poland (csak lengyelül érhető el: Antycykliczny bufor kapitałowy i modele wczesnego ostrzegania przed kryzysami bankowymi: zastosowanie dla Polski); Narodowy Bank Polski (2019): Financial Stability Report, December 2019, Figure 5.1.
Litvánia: Valinskytė, N., Rupeika,g. (2015): Leading indicators for the countercyclical capital buffer in Lithuania, Lietuvos Bankas, Occasional Paper Series, No. 4.
Norvégia: Anundsen, A. K.,gerdrup, K., Hansen, F., KraghSørensen, K. (2016): Bubbles and Crises: The Role of House Prices and Credit, Journal of Applied Econometrics, Vol. 31 (7), 1291–1311.; Norges Bank (2019): A framework for advice on the countercyclical capital buffer, Norges Bank Papers, No. 4/2019.
CIKLIKUS RENDSZERKOCKÁZATOK EGYES RÉSZCSOPORTJAIT MÉRŐ ALINDEXEK
Belgium: National Bank of Belgium (2019): Financial Stability Report, 2019, 129–148.
Norvégia: Norges Bank (2019): A framework for advice on the countercyclical capital buffer, Norges Bank Papers, No. 4/2019. Olaszország: Venditti, F., Columba, F., Sorrentino, A. M. (2018): A risk dashboard for the Italian economy, Banca d’Italia, Occasional Papers, No. 425.
Spanyolország: Mencía, J., Saurina, J. (2016): Macroprudential policy: objectives, instruments and indicators, Banco de España, Occasional Papers, No. 1601.
Svédország: Finansinspektionen (2015): Finansinspektionen’s Vulnerability Indicators, FI Analysis, No. 2.; Finansinspektionen (2017): Vulnerability indicators for liquidity, FI Analysis, No. 2.
Magyarázó változók segítségével becsült hitel/GDP-rés
Dánia:grinderslev, O. J., Kramp, P. L., Kronborg, A. F., Pedersen, J. (2017): Financial cycles: What are they and what do they look like in Denmark?, Danmarks Nationalbank, Working Papers, No. 115.
Írország: O’Brien, E., O’Brien, M., Velasco, S. (2018): Measuring and mitigating cyclical systemic risk in Ireland: The application of the countercyclical capital buffer, Central Bank of Ireland, Financial Stability Notes, No. 4/2018.
Magyarország: Hosszú, zs., Körmendi, gy., Mérő, B. (2015): univariate and multivariate filters to measure the credit gap, Magyar Nemzeti Bank, Occasional Papers, No. 118.; Kocsis, L., Sallay, M. (2018): Credit-to-gDP gap calculation using multivariate HP filter, Magyar Nemzeti Bank, Occasional Papers, No. 136.
Spanyolország:galán, J. E., Mencía, J. (2018): Empirical assessment of alternative structural methods for identifying cyclical systemic risk in Europe, Banco de España, Working Papers, No. 1825.
