UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
SILABO 2015
Para el Análisis Económico y Financiero MÓDULO II
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER´IA
MATLAB para el An´ alisis Econ´ omico y Financiero ´ MODULO II
Miguel Ataurima Arellano mataurimaa@uni.pe
I. Dirigido a Profesionales, estudiantes y docentes universitarios vinculados al desarrollo de soluciones computacionales en Econom´ıa, Estad´ıstica y Finanzas
II. Sumilla Programaci´ on Orientada a Objetos. Statistics Toolbox. Econometrics Toolbox. Financial Toolbox. Financial Instruments Toolbox. Symbolic Math Toolbox. Optimization Toolbox. MATLAB Builder EX. Spreadsheet Link EX. Creaci´on de Interfaces Gr´aficas con GUIDE.
III. Objetivos Capacitar al participante en la comprensi´ on, aplicaci´on, adaptaci´on y creaci´on de herramientas computacionales para la soluci´ on de sistemas de alta complejidad de c´alculo en las ´areas de econom´ıa y finanzas que requieran ser enfrentadas desde la matem´atica, estad´ıstica, econometr´ıa y programaci´ on a trav´es del lenguaje de programaci´on de alto nivel MATLAB. Al culminar el curso el participante estar´a capacitado para poder crear sus propios programas (desde cero), incorporando las diversas herramientas que proveen los toolboxes de MATLAB para el an´ alisis econ´ omico y financiero, pudiendo incluir c´odigos desarrollados por terceros, adapt´ andolos a la l´ ogica computacional del modelo econ´omico o financiero que est´e enfrentando. 1
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IV. Metodolog´ıa El curso ser´ a desarrollado en sesiones te´ orico pr´acticas en aula de c´omputo, donde el participante dise˜ nar´ a e implementar´ a sus propios algoritmos, as´ı como otros descritos en la literatura, a partir de modelos cuya implementaci´ on computacional integran aspectos microeconomicos, macroeconomicos, econometricos y financieros, haciendo uso de los componentes de software que provee MATLAB (toolboxes) as´ı como de otros desarrollados por terceros.
V. Contenido del curso 1. Programaci´ on Orientada a Objetos La Programaci´ on Orientada a Objetos en MATLAB. Conceptos de la Programaci´on Orientada a Objetos: abstracci´ on, encapsulamiento, modularidad, principio de ocultaci´on, polimorfismo, herencia y recolecci´ on. Definici´ on y organizaci´on de las Clases. Las clases built-In, de valor y handle. Propiedades y m´etodos de una clase. Herencia y jerarqu´ıa de clases. enumeraciones. La clase metadata. Especializaci´ on de la conducta de objetos. Sobrecarga de funciones y operadores. Ejemplos de Modelos de Jerarqu´ıa de clases: Valorador y Optimizador. Dise˜ no de Patrones. El patr´ on de visita. El patr´ on estrategia. Motor de calibraci´on para modelos de renta variable. Modelamiento del mercado LIBOR y Griegos: la clase abstracta para derivados LMM, la clase Swaption Bermuda, la clase Swaps gatillables.
2. Toolboxes b´ asicos I Statistics Toolbox Organizaci´ on de Datos, Estad´ıstica Descriptiva, Visualizaci´on Estad´ıstica, Distribuciones de Probabilidad, Test de Hip´ otesis, An´ alisis de Varianza, An´alisis de Regresi´on, M´etodos multivariados. Aplicaciones. Econometrics Toolbox Jerarqu´ıa de Clases. Procesos Estoc´ asticos. Preprocesamiento de Datos. Selecci´on de Modelos. Modelos de Regresi´ on en Series de Tiempo. Modelos de Media Condicional. Modelos de Varianza Condicional. Modelos de Series de Tiempo Multivariadas. Modelos de Espacio de Estados. Toolboxes econom´etricos desarrollados por terceros: Econometric Toolbox de James LeSage y Oxford MFE Toolbox de Kevin Sheppard.
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3. Toolboxes b´ asicos II Financial Toolbox Jerarqu´ıa de Clases. Tareas financieras b´ asicas. An´alisis de Portafolio. Optimizaci´on de Portafolio bajo el enfoque Media-Varianza. Optimizaci´on de Portafolio bajo el enfoque CVaR. Optimizaci´ on de Portafolio bajo el enfoque de la Desviaci´on Media Absoluta (MAD). M´etricas de desempe˜ no de Inversiones. Regresiones con ausencia de datos. An´alisis de Series de Tiempo Financieras. An´ alisis T´ecnico. Ecuaciones Diferenciales Estoc´asticas Financial Instruments Toolbox Jerarqu´ıa de Clases. Derivados de tasa de inter´es. Derivados de Renta Variable. Portafolios coberturados. T´ıtulos respaldados por hipotecas. Instrumentos de Deuda. Valores Derivados. Derivados de Cr´edito. Curvas de Tasa de Inter´es.
4. Toolboxes b´ asicos III Symbolic Math Toolbox C´ alculo Superior, Algebra Lineal, Resoluci´on de Ecuaciones Transformaciones Integrales y la Transformada Z, Funciones especiales de Matem´atica Aplicada, Generaci´on de c´odigo a partir de Expresiones Simb´ olicas. Aplicaciones. Optimization Toolbox Escritura de Funciones Objetivo y de Restricciones, Los solvers de Optimizaci´on, Optimizaci´on no lineal con y sin restricciones, Programaci´on lineal y cuadr´atica, Optimizaci´on multiobjetivo. Aplicaciones. MATLAB Builder EX Distribuciones libres de add-ins Excel a computadoras que no tienen instalado MATLAB. Conversi´ on autom´ atica entre tipos de datos Excel y MATLAB. Creaci´on de macros VBA mediante un clic con una aplicaci´ on MATLAB desde el interior de Excel. Capacidad de prototipamiento en Excel y de depuraci´ on de c´ odigo fuente en MATLAB. Spreadsheet Link EX Procesamiento, edici´ on y visualizaci´ on de datos en el entorno Excel. An´alisis de datos Excel usando toolboxes y aplicaciones MATLAB. Reparto de aplicaciones basadas en Excel, usando MATLAB como m´ aquina computacional y gr´afica y a Excel como interfaz. Selecci´on interactiva
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de funciones disponibles usando el Asistente de Funciones de MATLAB. Interfaz visual para la personalizaci´ on de todas las preferencias del Spreadsheet Link EX.
5. Creaci´ on de Interfaces Gr´ aficas con GUIDE La Interfaz Gr´ afica de Usuario. Las GUIs en MATLAB. Creaci´on de GUIs con MATLAB. Creaci´ on de una aplicaci´ on GUI con GUIDE. Estructura de una aplicaci´on GUIDE. El GUIDE Layout Editor. Las Propiedades de los Componentes. Estructura del archivo M de una GUI. Estilo de Programaci´ on en GUIDE. Los Callbacks. Los Componentes Edit Text, Static Text, Panel y Push Button. Resumen de pasos para la creaci´on de una GUI con GUIDE. Proyectos de Aplicaci´ on.
6. An´ alisis y simulaci´ on de modelos DSGE Dynare Toolbox Instalaci´ on y Configuraci´ on de Dynare. Los modelos DSGE. Estructura de los archivos .mod. Convenciones. Linearizaci´ on y Loglinearizaci´on de las condiciones de primer orden. Especificaci´ on de estados estacionarios y/o valores iniciales. Adici´on de choques. Los algoritmos de Blanchard-Khan y de Klein. Representaci´on estado espacio de la soluci´on. Simulaciones Estoc´ asticas y Determin´ısticas. Iris Toolbox Instalaci´ on y Configuraci´ on de Iris. Archivos, funciones y objetos para el modelamiento. Funciones y objetos para el an´ alisis en estado estacionario. Funciones y objetos VAR, SVAR, BVAR y FAVAR. Reporte y publicaci´ on.
VI. Sistema de Evaluaci´ on • Evaluaci´ on Continua (asistencia) : 50% • Examen Final : 50%
VII. Material del Curso Durante el desarrollo del curso cada participante contar´a con: • 1 Manual Impreso. • Copias y separatas adicionales durante cada sesi´on.
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VIII. Agenda del curso El curso est´ a programado para desarrollarse en un total de treinta (30) horas.
Sesi´ on 1. Programaci´ on Orientada a Objetos 2. Toolboxes B´ asicos I 3. Toolboxes B´ asicos II 4. Toolboxes B´ asicos III 5. Creaci´ on de Interfaces Gr´aficas con GUIDE 6. An´ alisis y simulaci´ on de modelos DSGE TOTAL
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Horas 5 5 5 5 5 5 30
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