Aplicații pentru previziuni financiare la IEEE CONGRES ON EVOLUTIONARY COMPUTATION, 2013, CANCUN Silvia Răusanu
Cec’2013@cancun.mx Klik om de tekststijl van het model te bewerken • Tweede niveau • Derde niveau • Vierde niveau • Vijfde niveau • Conferință IEEE de gradul A • participare pe bază de publicație • reprezentare slabă a companiilor IT • gama variată de subiecte funcționale: biochimie, finanțe, medicină, meteorologie, teoria jocurilor, etc.
Aplicații financiare – previziunea acțiunilor la bursă • scepticism • legal vs. ilegal? • Efficient Market Hypothesis?! ●
●
●
nu există vreun tipar în prețuri prețurile reflectă imediat cele mai noi informații – disponibile tuturor participanților orice tip de analiză este inutilă
previziunea acțiunilor la bursă • Găsirea strategiilor potrivite pentru maximizarea profitului • Problemă de clasificare ●
SELL
●
BUY
●
HOLD
• Date istorice • Analiză tehnică (media în mișcare, volatilitate, etc.) • Analiză fundamentală (indici macroeconomici, evoluția cursului valutar, etc.)
Previziuni financiare folosind programare genetica + hibrizi “Metaheuristics Application on a Financial Forecasting Problem” by Dafni Smonou, Michael Kampouridis, Edward Tsang from UK
• EDDIE - Evolutionary
Dynamic Data Investment Evaluator
•
clasificare bi-dimensională – buy / no-buy
•
analiză tehnică: ●
Media în mișcare
●
Indici de comerț
●
Volatilitatea
●
Momentum, etc.
Previziuni financiare folosind programare genetica + hibrizi • Structura de evoluat – arbore decizional <arbore> ::= If-then-else <condiție> <arbore> <arbore> | decizie <condiție> ::= < condiție > “And” < condiție > | < condiție > “Or” < condiție > | “Not” < condiție > | variabilă <operator relațional> prag < variabilă > ::= MA 12 | MA 50 | TBR 12 | TBR 50 | FLR 12 | FLR 50 | Vol 12 | Vol 50 | Mom 12 | Mom 50 | MomMA 12 | MomMA 50 < operator relațional > ::= “>” | “<” | “=”
Previziuni financiare folosind programare genetica + hibrizi • EDDIE 7 – valori 12/50 pentru analiză tehnică • EDDIE 8 – 2 – 65 • EDDIE hibrid pentru perioade ●
+ Simulated Annealing
●
+ Căutare Tabu
●
●
optimizarea nodurilor-condiție limtrofe pentru periodă spațiu căutare pentru perioade [-10, +10] față de valoarea inițială
Previziuni financiare folosind programare genetica + hibrizi • U.S.A. • Rezultate – rata de corectitudine ●
EDDIE 8 – medie 0.5735
●
EDDIE 8 – cel mai bun 0.75
●
EDDIE 8 + SA – medie 0.5773
●
EDDIE 8 + SA – cel mai bun 0.81
●
EDDIE 8 + TS – medie 0.5591
●
EDDIE 8 + TS – cel mai bun 0.81
Previziuni financiare folosind căurarea tabu “Dynamic Stock Trading System based on Quantum-Inspired Tabu Search Algorithm” by Shu-Yu Kuo, Chun Kuo and Yao-Hsin Chou from Taiwan • Întoarce strategii complexe : buy + sell • Analiză tehnică - perioade fixe • Scop: maximizare profit și portofoliu • Candidații pentru soluție – vector de indici tehnici
Previziuni financiare folosind căurarea tabu •
Inspirație cunatică ●
Asignarea unei matrici cuantice (probabilități [0,1]) fiecărei soluții
●
În loc de liste tabu – cea mai bună și cea mai rea soluție sunt propagate către toate celelalte soluții – modificarea probabilităților
• Dinamism ●
Fereastra glisantă
Previziuni financiare folosind căurarea tabu • bursa U.S.A. • Rezultate – % profit Aplicații anterioare: max ~14% – Aplicația curenta: max 69.94% –
Aplicații financiare – comparații GP + hybrids
quantum TS
Descrierea algoritmului
Multe detalii reproductibil
Structura soluției neclară
Sursa datelor
financial.yahoo.com ? Datastream
Date de intrare
Valori pre-calculate pentru indicii de analiză tehnică
Valori pre-calculate pentru indicii de analiză tehnică
Normalizarea datelor
Da, [0,1]
Da, [0,1]
Rezultate
Testată de experți, apreciată
Doar ipotetică
Aplicații folosind calcul evolutiv – viitorul ?
Klik om de tekststijl van het model te bewerken • Tweede niveau • Derde niveau • Vierde niveau • Vijfde niveau
Cercetați! • 2014 IEEE World Congress on Computationl Intelligence, Beijing, China • 2014 IEEE-NEMS
• • 2014 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Big Data, Orlando U.S.A.
Mulțumiri
Claudia Damian
Crina Groșan
Întrebări? Vă mulțumesc pentru atenție!
in good company
16
8/8/13