Определение глубины коррекции на основе предыдущего тренда Интерпретация Возный Самый распространенный на финансовых рынках подход позволяет определить возможную глубину коррекции по размеру завершившегося трендового движения. В качестве опорной величины берется предыдущая действующая волна формирующейся модели, а проекция последующей противодействующей волны (или коррекции) определяется как произведение опорной величины на соответствующий коэффициент Фибо. Напомню, что к категории противодействующих волн относятся все волны, направленные против доминирующего тренда внутри модели старшего уровня. Они являются реакцией рынка на действующие волны, совпадающие по направлению с доминирующим трендом модели (см. таблицу 3-3). К ним относятся:
вторые и четвертые волны импульсов и диагональных треугольников обоих типов; волны В зигзагов; волны В плоскостей; обе волны X двойных и тройных зигзагов; обе волны X двойных и тройных комбинаций; волны В и D горизонтальных и наклонных треугольников.
Например, возможное окончание волны 2 импульса можно определить через размер завершившейся действующей волны 1, окончание волны В растянутой плоскости — через ее предыдущую действующую волну А, окончание волны XX (так иногда обозначают вторую волну-связку X) — через предыдущую действующую волну У тройного зигзага или тройной тройки. Примечание. На всех графиках данной книги фактические значения глубины коррекций относительно предыдущих действующих волн одного и того же волнового уровня внутри модели указаны в процентах без скобок. Как правило, величина глубины коррекции ставится над (под) окончанием коррекции. Обобщенный статистический материал по величине, возможному диапазону и наиболее вероятным значениям глубины коррекций в различных волновых моделях представлен в таблице 4-3.
Таблица 4-3. Статистика по глубине коррекций относительно предыдущего тренда
Примечания. 1. По наклонным треугольникам приводится собственная статистика. 2. В указанный диапазон значений должно попадать не менее 95% коррекций на финансовых рынках. 3. Среднее значение дается по статистике Р.Своннелла для акций и биржевых товаров и фактически является математическим ожиданием глубины коррекции, 4. Некоторые авторы считают волновую плоскость растянутой при В > 105% от А.
В качестве примера определим возможное окончание коррекционной волны [Ь] предполагаемого зигзага [а]-[Ь]-[с] (рис. 4-23). Предположение о формировании зигзага было сделано на основе анализа волновой картины на дневном и недельном тайм-фрейме. В качестве опорной волны- возьмем его первую «ногу», то есть действующую волну [а], примем ее за 100% опорной длины. То, что это действующая волна, не вызывает никаких сомнений, поскольку пятиволновое импульсное движение может быть только действующей волной. Из таблицы 4-3 видно, что 95% коррекций зигзагов дают достаточно широкий диапазон глубин от 14 до 85%, среднее значение — 39%. Но наиболее вероятными являются средние значения диапазона — 38, 50 и 62 %. Наносим на график линейку Фибо с соответствующими значениями и следим за формирующимися волнами, так как основным критерием окончания коррекции будет завершенная волновая структура модели.. Когда на глубине 38% сформировался нисходящий зигзаг a-b-с, то вполне логично можно было предположить, что это и есть окончание коррекции, несмотря на относительно небольшую ее продолжительность. Однако последующее восходящее движение развивалось в коррекционном, а не движущем стиле, что давало основание предполагать все-таки продолжение формирования волны [b] зигзага. Это была уже вторая «тройка» после первой
ноги [а] предполагаемого зигзага. По этим двум тройкам можно было предположить, что волна [b] принимает форму или двойной/тройной тройки, или (растянутой) волновой плоскости, или сдвигающегося треугольника. Сдвигающийся треугольник— весьма редкая модель на финансовых рынках. По статистике Своннелла волновая плоскость на месте волны В зигзага появляется в два раза чаще, чем комбинации. Таким образом, вероятнее всего было ждать формирование именно волновой плоскости в качестве волны [b]. Обратимся еще раз к таблице 4-3 в поисках возможной глубины коррекции (b) of [b] уже для волновой плоскости. Она могла составить 100—127% от ее первой действующей волны (a) of [b]. На реальном графике глубина коррекционной волны плоскости составила 117%, совсем близко от математического ожидания (114%). Так как это превышает условное значение 105%, то данная плоскость попадает под определение растянутой волновой плоскости. Забегая немного вперед, сообщу, что вероятные соотношения действующих волн волновой плоскости между собой (то есть отношение волны С к волне А) составляют 127% и 162% (усредненное значение— 148%, см. таблицу 4-4). Данные проектные окончания приходились как раз между отметками 38—50% и 50—62% ожидаемой глубины коррекции [b], где и следовало искать завершение плоскости в виде импульса или диагонального треугольника (с) of [b]. В конечном итоге пятиволновый импульс (с) of [b] завершил комплектацию своих волн на глубине 61% совсем рядом с проектным значением. За этой разворотной точкой последовала заключительная восходящая нога зигзага. Чтобы спроектировать уже ее возможную длину, необходимо познакомиться с не менее популярным методом расчета ценового движения на основе соотношений однотипных волн.