1. 2. ??????? 3. PROFIT! Михаил Анастасия Михаил Никита
Бурмистров Виденеева Трофимов Удалов
Резольвента Changellenge » Cup Technical 2013 IT–секция / кейс 2 тура
Анализ и статистика рынков Сравнение цен на биржах:
Распределение разности цен на биржах смещено в сторону B, характеристика не рассматривается как глобальная для рынка
Участники торгов:
Распределение количества ставок по их объему. Пики в круглых числах – люди или маркетмэйкеры.
Объём предложений на бирже В больше, самих предложений меньше (возможно, там больше роботов) Биржа Средний объём
А 49
В 117
Медианный объём
10
41
92468
43939
Число предложений
Резольвента / Cup Technical 2013 / IT–секция / 2 тур
2/5
Алгоритм робота: искать выгоду, думать о будущем Базовый алгоритм
Недостатки
Выводы
Проверка текущего соотношения цен на возможность проведения выгодного арбитража с учётом комиссии.
Готовность совершить сделку с незначительной выгодой.
Не следует без раздумий соглашаться на сделки с сомнительной выгодой.
Если такая возможность есть, совершается сделка максимально доступного объёма.
Возможно отсутствие необходимого количества нужной валюты на бирже.
Следует регулировать баланс ресурсов в портфелях.
Наш алгоритм Ожидание выгодных предложений: не продаём всё в первый же момент Диверсификация ресурсов: если наши ресурсы сконцентрированы— готовы на сделку даже себе в убыток, при этом чем больше убыток, тем меньше объём сделки Учёт различий между биржами: индивидуальный подбор параметров алгоритма
Преимущества Алгоритмическая простота и ясность параметров позволяет тоньше работать с алгоритмом Высокая скорость работы даёт преимущество перед конкурентами Управление балансом ресурсов не даёт упустить выгодные предложения
Выигрыш:
Резольвента / Cup Technical 2013 / IT–секция / 2 тур
базовый — 1812 YYY наш — 2470 YYY
+36 % 3/5
Поиск оптимальных параметров, тестирование, снижение рисков Поиск оптимальных параметров (fuzzing)
Исследуемые параметры: торговая активность на каждой из двух бирж (2 параметра). Ищем пару параметров алгоритма, дающую наилучший результат, методом перебора.
Снижение рисков
Роботы осуществляют операции с огромной скоростью, поэтому необходима система проверки ошибок, чтобы сбои (в самом роботе или на бирже) не приводили к убыткам. больше
меньше
Кросс-валидация
Проверка работы алгоритма на различных входных данных. Лучшим алгоритмом признаётся тот, который дал наилучший результат на большем количестве тестов.
Резольвента / Cup Technical 2013 / IT–секция / 2 тур
Зависимость распределения прибыли от параметров алгоритма. Наиболее выгодной парой оказалась (0.305, 0.455) — максимальные доли объёмов YYY, участвующих в сделках.
Зависимость выигрыша от времени. Мы делим все входные данные на несколько частей и запускаем алгоритм на каждой части отдельно с одинаковыми начальными данными, определяя получившийся выигрыш.
4/5
Опыт команды «Резольвента» разрешит стоящие задачи и поставит новые
Михаил Бурмистров
Анастасия Виденеева
МФТИ, магистратура, 1 курс Школа анализа данных, 2 курс
МФТИ, бакалавриат, 2 курс
Яндекс
+7 925 133-26-56
Финалист CL Cup Technical 2012 +7 916 495-12-53
Финалист CL Cup Moscow 2012 nastya.videneeva@gmail.com
burmisha@gmail.com
Михаил Трофимов
Никита Удалов
МФТИ, бакалавриат, 3 курс
МФТИ, бакалавриат, 4 курс
Физтех-центр
Московская Биржа
+7 915 119-11-73
+7 985 360-42-75
mikhail.trofimov@phystech.edu
nikitaud@gmail.com
Резольвента / Cup Technical 2013 / IT–секция / 2 тур
5/5