Risk Management i den finansielle sektor

KONFERENCE Den 30. & 31. oktober 2012

København

Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ina

Risk Management i den finansielle sektor 2012

• Det makroøkonomiske og finansielle risikobillede • Effekterne af ny regulering • Udfordringer for den risikoansvarlige • Likviditetsstyring og håndtering af kreditrisici Hør talere fra:

Nykredit • Spar Nord • Finanstilsynet • Erhvervs- og Vækstministeriet Danmarks Nationalbank • Sydbank • Nordea • Danske Bank Ernst & Young • Jyske Bank • KPMG • Copenhagen Business School

I samarbejde med

www.ibceuroforum.dk

talerliste: Underdirektør Jesper Berg Regulering og Rating Nykredit Realkredit

First Vice President Simon Haldrup Risk & Capital Danske Bank

Kontorchef Thomas Broeng Jørgensen Kontor for internationale finansielle forhold, likviditet og aflønning Finanstilsynet

Økonomichef Carsten Levring Jakobsen Spar Nord

Kontorchef Louise Mogensen Erhvervs- og Vækstministeriet

Partner Henrik Axelsen Ernst & Young

Professor Caspar Rose Copenhagen Business School

Underdirektør Henrik Andersen Nykredit Bank

Ordstyrer:

Kontorchef Birgitte Søgaard Holm Danmarks Nationalbank

Direktør Mogens Kristensen Sydbank

Områdedirektør Helene Lehrmann Jyske Bank Head of CVA Analytics Dirk Eike Bangert Danske Bank Partner Lars Schwartz-Petersen KPMG

Adm. direktør Jens Hoeck Basisbank

SPONSORER:

SAS er verdens førende leverandør af software og tjenesteydelser til business intelligence og business analytics. SAS er grundlagt i 1976, privatejet og uafhængig af eksterne økonomiske interesser.

Flere end 45.000 virksomheder over hele verden får med SAS’ innovative løsninger grundlag for at træffe bedre beslutninger hurtigere. Vi giver vores kunder THE POWER TO KNOW® www.sas.com/dk MEGA has 20 years of expertise in business process improvement. This provides a strong foundation for highly efficient and effective GRC solutions. Used by more than 75,000 people worldwide, MEGA’s software solutions and expert consulting services help coordinate risk, control, compliance, and audit activities and meet all stakeholders’ needs. www.mega.com Experian er globalt den største virksomhed på markedet for kredit- og markedsinformation. Experian tilbyder en unik kombination af data, analyser og software, som forvandler data til værdifuld indsigt. Vi hjælper vores kunder med at træffe bedre beslutninger, og skaber dermed værdi gennem hele kundecyklussen. www.experian.dk 2

Risk management i den finansielle sektor Den 30. og 31. oktober afholder IBC Euroforum for 5. år i træk konferencen ”Risk Management i den finansielle sektor”. Konferencen sætter fokus på en række højaktuelle problemstillinger, og giver en unik mulighed for at høre om andres erfaringer med Risk Management.

Regulering er igen i år et centralt emne, og der vil blive set på, hvordan de nye krav håndteres, og hvilke effekter vi kan forvente af den øgede regulering.

Endvidere vil problemstillinger i relation til likviditetsstyring, modelstyring og kreditrisici blive adresseret.

Endelig vil der fra forskellige vinkler blive sat fokus på risikostyringsfunktionens rolle, forankring af Risk Management i organisationen samt samarbejdet med direktion/bestyrelse om risikostyring.

Emnerne på årets Risk Management-konference er: • Det makroøkonomiske og finansielle risikobillede • Status fra Finanstilsynet • Effekterne af ny regulering • CRD IV og kapitalsiden • Muligheder og udfordringer for den risikoansvarlige • Forankring af risikostyring i virksomheden • Model Governance • Likviditetsstyring • Kreditrisici • Application of Credit Value Adjustments to Transactions • Risikostyring • God governance og risikostyring Konferencen henvender sig til alle med interesse i og ansvar for Risk Management i den finansielle sektor, og der vil være rigtig gode muligheder for erfaringsudveksling og networking.

Jeg ser frem til at byde dig og dine kolleger velkommen til to indholdsrige dage.

Med venlig hilsen Marianne Ravn Valerius Projektleder IBC Euroforum 3

Risk Management i den finansielle sektor 2012 Program • dag 1 TIRSdag den 30. oktober 2012 08.30

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te

09.00

Åbning af konferencen Projektleder Marianne Ravn Valerius, IBC Euroforum

09.05

Introduktion ved ordstyreren Adm. direktør Jens Hoeck, Basisbank

09.10

Det makroøkonomiske og finansielle risikobillede • Makroøkonomisk perspektiv • Hvordan anskues det nuværende risikobillede?

• Hvordan vil man handle på baggrund af dette risikobillede?

Underdirektør Jesper Berg, Regulering og Rating, Nykredit Realkredit

10.00

Pause med kaffe/te

10.15

Status fra Finanstilsynet • Status på CRD IV-forhandlingerne • Udfordringer for de danske kreditinstitutter • Skift i forretningsmodeller • Den danske implementering af CRD IV Kontorchef Thomas Broeng Jørgensen, Internationale Forhold, Aflønning og Likviditet, Finanstilsynet

11.05

Pause med kaffe/te

4

Risk Management i den finansielle sektor 2012 Program • dag 1 TIRSdag den 30. oktober 2012

Paneldebat 11.20

Effekterne af ny regulering Pengeinstitutter og den øvrige finansielle sektor omfattes af skærpede krav til kapital og likviditet samtidig med, at de styringsmæssige krav skærpes i forlængelse af den finansielle krise. Vi ser pensionskasser byde sig til med langfristet finansiering og parallelle markeder opstå som alternativ til bankerne. Hvilken rolle skal pengeinstitutterne have i den fremtidige finansformidling og hvad er konsekvensen af etableringen af parallelle markeder? Er reguleringen gået for vidt?

Kontorchef Louise Mogensen Erhvervs- og Vækstministeriet Kontorchef Birgitte Søgaard Holm Danmarks Nationalbank Kontorchef Thomas Broeng Jørgensen Kontor for internationale finansielle forhold, likviditet og aflønning, Finanstilsynet

12.00

Frokost

13.00

CRD IV og kapitalsiden • Kapitalsiden – hvilke ændringer rammer, hvor rammer de henne i forretningen, hvordan implementerer vi dem, og hvilken betydning har det for forretningsmodellen og produktsammensætning?

• Hvordan har vi ændret styringssystemet til at understøtte en forretning i ”CRD IV-verdenen”?

• Myndighedsrapportering First Vice President Simon Haldrup, Risk & Capital, Danske Bank

13.45

Pause med kaffe/te

5

Risk Management i den finansielle sektor 2012 Program • dag 1 TIRSdag den 30. oktober 2012 14.00

Muligheder og udfordringer for den risikoansvarlige • Rapportering og involvering af bestyrelse og direktion – hvor skal fokus være?

– hvilke informationer og hvor ofte?

• Erfaringer med kommunikation og afrapportering som risikostyringsansvarlig • Hvordan kan man lave et kontrolsystem, som er smidigt og kræver forholdsvis lille vedligeholdelse? Økonomichef Carsten Levring Jakobsen, Spar Nord

14.45

Pause med kaffe/te

15.00

Forankring af risikostyring i virksomheden • Interaktion mellem udvikling af risikostyringsværktøjer og den praktiske brug af disse • Governancestruktur – Intern Revision og Compliance mv.

• Forankring af risikostyring i organisationen Direktør Mogens Kristensen, Sydbank

15.45

Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren

15.50

Konferencens første dag slutter

6

Risk Management i den finansielle sektor 2012 Program • dag 2 onSdag den 31. oktober 2012 08.30

Morgenkaffe/te

09.00

Ordstyreren introducerer dagens indlæg

09.05

Model Governance Banker og forsikringsselskaber er meget afhængige af kvantitative analyser og statistisk funderede modeller i de fleste aspekter af beslutningstagen, herunder underwriting, pricing, værdiansættelse, positioner, risikomåling, aktivstyring, kapital, solvens og meget andet.

De seneste år har banker og forsikringsselskaber anvendt modeller til mere komplekse produkter og et mere ambitiøst scope, herunder økonomisk kapital, mens markederne, som der opereres i, har skiftet karakter og er forandrede.

Denne omfattende brug af modeller til beslutningstagen introducerer også en ny form for risiko, som vi kalder modelrisiko, dvs både den direkte omkostning og risiko ved udvikling og implementering af modeller i drift, men også den indirekte omkostning og risiko i form af de mulige konsekvenser, herunder finansielt tab ved at forlade sig på modeller, som måske er ukorrekte eller forkert anvendt. Disse konsekvenser bør adresseres ved aktiv modelrisikostyring, og i indlægget drøftes dette emne, og et praktisk rammeværk for modelrisikostyring introduceres.

Partner Henrik Axelsen, Ernst & Young

09.50

Pause med kaffe/te

7

Risk Management i den finansielle sektor 2012 Program • dag 2 onSdag den 31. oktober 2012 10.05

Likviditetsstyring Likviditetsstyring har fået ændrede vilkår med mere begrænset adgang til kapitalmarkederne og med lånefaciliteter i centralbankerne.

Samtidig skal pengeinstitutterne forberede sig på de nye internationale likviditetsregler. Hvilken indflydelse har dette på pengeinstitutternes likviditetsstyring og placering af overskudslikviditet?

Underdirektør Henrik Andersen, Nykredit Bank

10.55

Pause med kaffe/te

11.10

Kreditrisici Kreditgiverne står måske overfor en ny virkelighed med nulvækst i en lang årrække. Boligejerne har tabt en betydelig del af deres friværdi, og en del er teknisk insolvente. Hvordan håndteres disse risici, og hvordan tilrettelægges en proces, der identificerer nye årsager til risici så betids, at der kan reageres på dem? Herunder, hvordan bør institutterne organisere deres kreditproces for bedst at håndtere disse udfordringer, når der samtidig skal sikres et passende nyudlån?

Hvorledes kan bankerne medvirke til at identificere og understøtte de virksomheder der, på trods af svære vilkår, har en langsigtet overlevelsesevne?

Områdedirektør Helene Lehrmann, Jyske Bank

12.00

Frokost

13.00

Application of Credit Value Adjustments to Transactions We will briefly discuss the approach that is used for pricing counterparty credit risk. In addition we will show how Danske Bank approached integrating counterparty risk into pricing of transactions and give examples for selected transactions Head of CVA Analytics Dirk Eike Bangert, Danske Bank

8

Risk Management i den finansielle sektor 2012 Program • dag 2 onSdag den 31. oktober 2012 13.45

Pause med kaffe/te

14.00

Risikostyring • CRO’ens og risikostyringsfunktionens rolle?

• Hvordan kan Risk Management være en økonomisk gevinst for en virksomhed?

Partner Lars Schwartz-Petersen, KPMG

14.45

Pause med kaffe/te

15.00

God governance og risikostyring • Erfaringerne op til finanskrisen med (manglende) styringen af kreditrisici i sektoren • Sammenhængen mellem Corporate Governance og risikostyring op til krisen • Samarbejdet mellem direktion/bestyrelse om risikostyring, herunder hvordan bestyrelsen bør involveres • Konsekvenserne af de nye krav om bestyrelsens opgaver og ansvar for ledelsessansvaret • Hvordan sikres incitamenter til effektiv risikostyring i hele organisationen?

• Håndtering af den øgede betydning af operationelle risici i krisetider Professor Caspar Rose, Copenhagen Business School

15.45

Opsummering af konferencen ved ordstyreren

15.50

Konferencen slutter

9

Praktiske oplysninger Afholdelsesdato og -sted Konferencen Risk Management i den finansielle sektor afholdes den 30. og 31. oktober 2012 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon 35 27 15 00.

Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Charlottehaven råder ikke over overnatningsfaciliteter. IBC Euroforum henviser til www.visitcopenhagen.dk for booking af hotelværelser.

Parkering IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinje 3A i umiddelbar nærhed af Charlottehaven.

Konferencepris

Konference

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest 7. september

Spar

Tilmelding senest 5. oktober

Spar

Tilmelding efter 5. oktober

12.495,-

2.000,-

13.495,-

1.000,-

14.495,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere.

Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71 10

andre spændende arrangementer Contract Management Konference 4.-5. september 2012 København Den kompetente bankbestyrelse – pligter, krav og forventninger Seminar 12.-13. september 2012 Århus Operational Risk Management i den finansielle sektor Konference 27.-28. november 2012 København

Nå din målgruppe i et NYT forum Nu har du en unik mulighed for at blive eksponeret over for dine potentielle kunder på en af IBC Euroforums konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe.

Kontakt salgschef Sarah Elhauge for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som afdækker netop din virksomheds behov på telefon 35 25 35 45 eller spex@ibceuroforum.dk 11

IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

Tilmelding til IBC Euroforum Konference

Risk Management i den finansielle sektor København • Konference den 30. & 31. oktober 2012

Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?

 Ja tak  Nej tak

Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.

Sekretær Nærmeste chef  Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).  Jeg ønsker at deltage på konferencen (sæt X)

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest 7. september

Spar

Tilmelding senest 5. oktober

Spar

Tilmelding efter 5. oktober

12.495,-

2.000,-

13.495,-

1.000,-

14.495,-

sådan kan du tilmelde dig: 35 25 35 45 35 25 35 46

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt www.ibceuroforum.dk/ina

registration@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum Silkegade 17, st.

1113 København K

12ina

Konference