KREDITPORTEFØLJESTYRING

tilm

a R 0,- febru .

PA 0 10 S 2.0 enest . gs kr eldin

d ve

KONFERENCE 27. marts 2012 KØBENHAVN

r

Kredit

portefølje

styring Tilmeld dig direkte på w w w.ibceuroforum.dk /kps

• Nationalbankens fokusområder • Prisen på koncentrationsrisiko • Stresstest • §71 • Konkrete erfaringer Hør talere fra: Nykredit • Danske Bank • Danmarks Nationalbank • Saxo Bank • Deloitte • FIH Erhvervsbank • KPMG I samarbejde med

www.ibceuroforum.dk

talerliste: Vicedirektør

Jens Lundager

Director

Frank Lyhne Hansen

Danmarks Nationalbank

Deloitte

Partner

Senior Risk Analyst

KPMG

FIH Erhvervsbank

Lars Schwartz-Petersen

Jens Adler Nielsen

Områdedirektør

First Vice President

Nykredit

Risk & Capital Danske Bank

Niels Bülow Pedersen

Simon Haldrup

Head of Quantitative Risk & Models

Morten Virenfeldt Saxo Bank

Senior Analyst

Peter Johansen

Capital Management Danske Bank

Ordstyrer: Partner

Lars Schwartz-Petersen

KPMG

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl.

Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Project Manager Marianne Ravn Valerius telefon 41 95 14 04 , e-mail mrv@ibceuroforum.dk.

2

Kreditporteføljest yring Det økononomiske uvejr fortsætter, og selvom den danske banksektor generelt anses for værende robust, er der fortsat behov for et skarpt fokus på kredithåndværket nu og fremadrettet. Kreditporteføljestyring er i denne sammenhæng et vigtigt redskab, og det er således relevant at se på, hvordan en aktiv styring af porteføljer sikres, og hvilke modelmæssige tilgange der er mest hensigtsmæssige. Samtidig er det vigtigt at holde sig for øje, hvordan regulative krav udvikler sig og efterleves.

Dette års konference om kreditporteføljestyring byder på et stærkt program, der kommer omkring vigtige elementer i CRD IV, efterlevelse af krav fra §71, nye lånemuligheder i Nationalbanken og konkrete erfaringer med stresstest, modeller og kreditporteføljestyring i den danske banksektor.

Hør blandt andet om: • • • • • • •

Nationalbankens rolle i forhold til at sikre finansiel stabilitet Status på CRD IV Tolkninger på efterlevelse af §71, bilag 1 Prisen på koncentrationsrisiko – et porteføljemodel-perspektiv Udvikling af top-down vs. bottom-up stresstest Nyeste viden på modelsiden Konkrete erfaringer fra Nykredit, Saxo Bank, FIH Erhvervsbank og Danske Bank

Deltag på konferencen og få ny viden om arbejdet med kreditporteføljestyring, og hør hvordan andre håndterer udfordringerne.

Jeg glæder mig til at byde dig og dine kolleger velkommen til en spændende og udbytterig dag.

Med venlig hilsen

Marianne Ravn Valerius Project Manager IBC Euroforum

3

Kreditporteføljest yring • progr am

4

08.30

Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te

09.00

Åbning af konferencen Project Manager Marianne Ravn Valerius, IBC Euroforum

09.05

Introduktion ved ordstyreren Partner Lars Schwartz-Petersen, KPMG

09.10

Nationalbankens rolle i forhold til at sikre finansiel stabilitet • Nationalbankens fokusområder i forhold til den finansielle krise – Hvilke instrumenter har Nationalbanken anvendt under krisen?

• Pengeinstitutternes mulighed for at låne i nationalbanken – fokus på den nye mulighed for at anvende udlån som sikkerhed Vicedirektør Jens Lundager, Danmarks Nationalbank

09.55

Pause med kaffe/te

10.05

Status på CRD IV • Opdatering på CRD IV-kravene • Potentielle fremtidige justeringer til reglerne Partner Lars Schwartz-Petersen, KPMG

10.45

Pause med kaffe/te

11.00

Tolkninger på efterlevelse af §71-bekendtgørelsen, bilag 1 • Hvordan fortolkes bilag 1 i praksis?

• Hvor detaljeret arbejdes der på efterlevelse af punkterne – særligt indenfor rapportering, kontroller og dokumentation af samme?

Områdedirektør Niels Bülow Pedersen, Kreditafdelingen, Nykredit

11.45

Pause med kaffe/te

Kreditporteføljest yring • progr am 11.50

Prisen på koncentrationsrisiko – et porteføljemodel-perspektiv Koncentrationsrisiko har altid været et centralt emne indenfor risikostyring; men indenfor kreditrisiko har det været et særligt tema de senere år. Vi har set, at flere banker er/har været nødstedte i høj grad som følge af manglende kvantificering/styring af koncentrationsrisiko. Desuden er kvantificering af kapitalbuffer som følge af koncentrationsrisiko et særskilt tema, når banker selv skal vurdere deres kapitalbehov i ICAAP under søjle 2 i Basel-reglerne. Vi ser her på, hvad regulatoriske og interne porteføljekreditrisikomodeller, på tværs af forskellige kreditporteføljekarakteristika, fortæller os om prisen på koncentrationsrisiko i termer af kapitalbehov.

• Hvad er koncentrationsrisiko?

• Motivation for at se på koncentrationsrisiko?

• Koncentrationsrisiko og risikomodeller • Hvad fortæller regulatoriske og interne porteføljekreditrisikomodeller os om prisen på koncentrationsrisiko i termer af kapitalbehov?

• Hvad betyder kreditkarakteristika (PD, LGD), korrelationer og rating-ambition for prisen på koncentrationsrisiko?

Head of Quantitative Risk & Models Morten Virenfeldt, Saxo Bank

12.30

Frokost

13.30

Udvikling af top-down vs. bottom-up stresstest De fleste banker anvender en relativt simpel top-down tilgang til interne og regulatoriske stresstests. Resultaterne er dog næsten udelukkende anvendelige på et overordnet niveau. Hvis man i stedet udvikler detaljerede bottom-up stresstests baseret på interne score-modeller, kan resultaterne anvendes mere granulært og proaktivt på diverse kundesegmenter.

• Hvordan etablerer man en kobling mellem makroøkonomiske scenarier og defaultniveauer?

• Hvordan skabes mere stabile og pålidelige resultater?

• En praktisk tilgang til udvikling af bottom-up stresstest på privatkunder via en scoremodel • Proaktiv anvendelse af bottom-up resultater (cases): • Hvilke segmenter/geografiske områder/aldersgrupper påvirkes mest af f.eks. en rentestigning?

• Hvilket produkt bør man tilbyde meget rentefølsomme kunder?

Senior Analyst Peter Johansen, Capital Management, Danske Bank

14.10

Pause med kaffe/te

5

Kreditporteføljest yring • progr am

6

14.20

Modeller – overblik og nyeste viden • Hvordan har den seneste udvikling påvirket modeludviklingen?

• Hvad har vi set virker, og hvad virker ikke?

• Kan vi finde inspiration i andre modelverdener, når vi skal udvikle fremtidens kreditmodeller?

• Hvordan skal modellerne bruges bedst muligt?

• Skal vi fortsat lave kreditmodeller?

Director Frank Lyhne Hansen, Deloitte

15.00

Pause med kaffe/te

15.10

FIHs stresstest af kreditrisiko FIHs stresstest af kreditrisiko modelleres som sandsynlighedsfordelinger. Kreditrisikoen etableres på kundeniveau og aggregeres efterfølgende op på porteføljeniveau, hvorved koncentrationsrisiciene beregnes. Ydermere undersøges effekten af defaultkorrelationer – en semianalytisk metode præsenteres. Løbende gennem præsentationen diskuteres modellens begrænsninger og kommunikerbarhed.

• Hvordan modelleres kreditrisiko og koncentrationsrisiko i FIH? • Fordele og ulemper ved metoden?

• Hvordan kan defaultkorrelationer måles og medtages i modellering af kredit- og koncentrationsrisiko?

Senior Risk Analyst Jens Adler Nielsen, FIH Erhvervsbank

15.50

Pause med kaffe/te

16.00

Kreditporteføljestyring – faktisk anvendelse og findings • Kreditporteføljestyringmodel – hvad gør vi, hvor ligger de ”virkelige” udfordringer, og hvad kan den i virkeligheden bruges til?

• Fra model til handling – implementering på tværs af kredit og finans, herunder kapital allokering (binder linket til aktuelt emne om bedre anvendelse af kapital), profitability (ROAC) • Kommunikation – hvad betyder tallene egentlig – og hvem skal forstå hvad?

• What’s next?

First Vice President Simon Haldrup, Risk & Capital, Danske Bank

16.40

Opsummering af konferencen ved ordstyreren

16.45

Konferencen slutter

Pr aktiske oplysninger Afholdelsesdato og -sted Konferencen Kreditporteføljestyring afholdes den 27. marts 2012 på Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, 1172 København K, telefon 33 45 91 00.

Parkering Det kan være svært at finde en parkeringsplads i nærheden af hotellet, men metro og S-tog er 5 minutter væk. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.

Konferencepris

Konference

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest 10. februar

Spar

Tilmelding senest 9. marts

Spar

Tilmelding efter 9. marts

6.995,-

2.000,-

7.995,-

1.000,-

8.995,-

Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere.

Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

Andre spændende arr angementer Finansiel Compliance Konference, den 13.-14. marts 2012 De nye rekonstruktionsregler – kreditorvinklen Kursus, foråret 2012 Risk Management i den finansielle sektor Konference, den 30.-31. oktober 2012 IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71 7

IBC Euroforum ApS • Silkegade 17, st. • Postboks 2023 • 1012 København K

Ti lme ld i n g ti l I BC E uroforum Konferencen

Kreditporteføljestyring Konference • 27. marts 2012 • København

Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail?  Ja tak  Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.

Sekretær Nærmeste chef  Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).

Jeg ønsker at deltage:

Konference

Tilmelding senest 10. februar

Spar

Tilmelding senest 9. marts

Spar

Tilmelding efter 9. marts

6.995,-

2.000,-

7.995,-

1.000,-

8.995,-

sådan kan du tilmelde dig:

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

35 25 35 45

www.ibceuroforum.dk/kps

35 25 35 46

registration@ibceuroforum.dk

IBC Euroforum Silkegade 17, st.

1113 København K

18156

Sæt X

Alle priser er ekskl. moms.