Quản trị rủi ro toàn hàng: Bảo vệ vững chắc mọi hoạt động ngân hàng

QU ả N T r Ị r ỦI r O TO à N hà N g Bảo vệ vững chắc mọi hoạt động ngân hàng

Minh hằng - Thúy hạnh

Trong quá trình hội nhập, kinh nghiệm từ những cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cho thấy, vấn đề quản trị rủi ro (QTRR) luôn được ngân hàng chú trọng. Các thông lệ quản lý rủi ro hiện đại như Basel II, III, IV... đã đưa ra những chuẩn mực nhằm đo lường sức mạnh và khả năng chống đỡ rủi ro của các định chế.

hệ thống bảo vệ ĐộC lập

QTRR toàn hàng là phương pháp quản lý rủi ro trên toàn bộ hệ thống và được thực hiện “từ trên xuống”, kết hợp với “từ dưới lên” để nhận diện, đo lường và kiểm soát những tổn thất tiềm ẩn, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. QTRR toàn hàng được thực hiện thông qua 5 nội dung chính:

Thứ nhất, nhận diện rủi ro: Rủi ro được nhận diện theo dấu hiệu của từng loại. Thông thường rủi ro được phân theo những loại sau: Tủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro lãi suất sổ ngân hàng, rủi ro thanh khoản... Việc nhận diện đầy đủ các loại rủi ro sẽ giúp nâng cao khả năng kiểm soát, quản lý rủi ro tại ngân hàng.

Thứ hai, phân tích rủi ro: Phân tích rủi ro được bắt đầu từ đánh giá nguồn gốc và nguyên nhân của từng rủi ro, từ đó giúp ngân hàng kịp thời đưa ra giải pháp phù hợp và hiệu quả.

Thứ ba, đo lường rủi ro: Bằng những công cụ đo lường khác nhau, các loại rủi ro sẽ được lượng hóa theo những phương pháp định lượng, định tính, nhằm xác định, dự kiến những tổn thất và mức vốn cần dự trữ, đảm bảo an toàn hoạt động hoặc đưa ra những biện pháp kiểm soát phù hợp.

Thứ tư, cảnh báo và giảm thiểu

rủi ro: Ngân hàng cần xây dựng các hệ thống cảnh báo nhằm giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của rủi ro, hệ thống cảnh báo này được xây dựng, thực hiện thông qua những giới hạn, hạn

mức rủi ro cho phép, trích lập dự phòng rủi ro…

Thứ năm, kiểm tra và giám sát:

Thực hiện kiểm tra, giám sát mọi hoạt động từ nhận diện đến đo lường, giảm thiểu rủi ro và các cơ chế báo cáo để nâng cao tính hiệu quả của hệ thống QTRR.

QTRR toàn hàng được xem như một “hệ thống bảo vệ độc lập”, với kết cấu đa tầng bảo vệ vững chắc cho ngân hàng trước những rủi ro tiềm ẩn trong mọi hoạt động nghiệp vụ.

quản trị rủi ro toàn hàng tại biDv

BIDV áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào hoạt động ngân hàng không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, mà đây còn là điều kiện tiên quyết nhằm nâng cao uy tín, tiềm lực của BIDV trên thị trường và với các đối tác tài chính quốc tế. Trong đó, hoạt động QTRR luôn được Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành BIDV quan tâm, chú trọng thực hiện xuyên suốt trong mọi nghiệp vụ và thực hiện từ Hội sở chính đến từng chi nhánh. Từ năm 2006 - 2007, BIDV đã quyết tâm triển khai dự án điều chỉnh mô hình hoạt động theo tư vấn TA2. Qua hơn 10 năm điều chỉnh, mô hình quản lý rủi ro không chỉ theo tư vấn TA2 khuyến nghị, BIDV còn áp dụng các chuẩn mực quốc tế tiên tiến theo Basel II, QTRR đã dần tiệm cận với thông lệ tiên tiến, cụ thể:

Quản lý rủi ro tổng thể được thực hiện từ năm 2019, từ khâu nhận diện rủi ro đến kiểm soát rủi ro trên cấp độ toàn hàng. Đây là lĩnh vực hoàn toàn mới, trên cơ sở khuyến nghị của tư vấn dự án MRA&ICAAP, BIDV đã nâng cấp, mở rộng triển khai hoạt động quản lý rủi ro toàn hàng tại Ban Quản lý tín dụng (nay là Ban Quản lý rủi ro toàn hàng). Với mục tiêu quản lý rủi ro toàn diện, BIDV ban hành các quy định về quản lý rủi ro tổng thể và tuyên bố khẩu vị rủi ro đối với các loại rủi ro trọng yếu trên phạm vi toàn hàng.

Tín dụng luôn là nội dung cốt lõi, chiếm hơn 90% hoạt động ngân hàng. Do đó, QTRR đối với lĩnh vực này luôn được chú trọng; công cụ, mô hình đo lường rủi ro tín dụng được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, các phương pháp đo lường nâng cao của Basel II nhằm hỗ trợ việc ra quyết định có rủi ro tín dụng cũng như phòng ngừa, hạn chế rủi ro cũng được đặc biệt quan tâm. Trên cơ sở hợp tác toàn diện với đối tác chiến lược (Ngân hàng Hana Bank), từ tháng 11/2019, hai bên đã triển khai một số chương trình trao đổi kinh nghiệm về quản lý giới hạn tín dụng ngành, giám sát tín dụng…

Trong quá trình hoạt động, BIDV còn nhận diện một số rủi ro trọng yếu mới như: Rủi ro chiến lược, rủi ro danh tiếng, rủi ro tuân thủ… và ban hành chính sách quản lý cụ thể với từng loại rủi ro này.

Chuyển Đổi số trong hoạt Động qtrr toàn hàng

Song song mục tiêu quản lý rủi ro hiệu quả, gia tăng lợi nhuận luôn là nhiệm vụ hàng đầu của cả ngân hàng, do đó, các ứng dụng công nghệ mới đã được tích hợp, triển khai sâu rộng trong hệ thống, nhằm thực hiện tốt cả 2 mục tiêu này.

Chuyển đổi số đã giúp gia tăng tiện ích và trải nghiệm cho khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đồng thời tác động toàn diện đến quy trình QTRR tại BIDV. Cụ thể phải kể đến như: Hệ thống xếp hạng tín dụng được tích hợp với chương trình khởi tạo khoản vay cho từng phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp (hệ thống RLOS, CROMS); Hệ thống chỉ tiêu cảnh báo sớm, nhằm nhận diện rủi ro trước khi cho vay; Hệ thống các chương trình hỗ trợ quản lý danh mục tín dụng, xây dựng giới hạn ngành, lĩnh vực và các chương trình lưu trữ, thu thập dữ liệu (datamart), các chương trình phần mềm tự động về đo lường rủi ro, tính toán vốn tự có tự động, cảnh báo sớm rủi ro tín dụng…., hỗ trợ đắc lực cho QTRR ở cấp độ toàn hàng.

Với mục tiêu nâng cao năng lực quản lý rủi ro, trong tương lai, hoạt động quản lý rủi ro tại BIDV đang tiếp tục được cải tiến, đổi mới từ việc nâng cấp mô hình, công cụ, phương pháp đo lường rủi ro đến thay đổi trong mô hình hoạt động tại cả Hội sở chính và chi nhánh. Do đó, để đạt được những thành tựu này, cần có sự đồng lòng, nhất trí của toàn thể lãnh đạo, cán bộ tại từng đơn vị trong cả hệ thống BIDV.