CONFERENCIA EN MADRE Y MAESTRA

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SU FUNCIÓN REGULADORA EN LA MEDICIÓN Y CONTROL DE RIESGOS DEL SISTEMA FINANCIERO DOMINICANO 14 de abril del 2010

LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SU FUNCIÓN REGULADORA EN LA MEDICIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS DEL SISTEMA FINANCIERO DOMINICANO Conferencia Dictada por Lic. Haivanjoe NG Cortiñas Superintendente de Bancos de la República Dominicana 14 de Abril del 2009 Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Santo Domingo, D.N.

Deseo iniciar expresando mi agradecimiento por esta invitación

para

comparecer

ante

este

escenario

auspiciado por el área de negocios de postgrados y maestrías de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

Para mi constituye un grato placer exponerles a ustedes sobre la función reguladora de la Superintendencia de Bancos en la medición y control de los riesgos del Sistema Financiero Dominicano.

Las turbulencias que han provocado las crisis financieras internacionales y locales, ponen de manifiesto la importancia de la regulación y supervisión bancaria, la cual no sólo busca proteger los ahorros de los depositantes, sino asegurar la estabilidad y la salud del sistema financiero, lo cual es vital para el buen desempeño de la economía de cualquier país.

En el contexto, de quiebras de entidades financieras internacionales y locales se pone de manifiesto que los negocios financieros combinados con ingenieras financieras son altamente riesgosos. En ese sentido, el riesgo es un elemento que está presente en toda actividad financiera y por lo tanto tiene que ser regulado, medido, monitoreado y evaluado.

La regulación busca establecer las normas y lineamientos mínimos que deben acatar las entidades de intermediación financiera para operar en un entorno saludable. Con el

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proceso de supervisión se busca que las entidades financieras gestiones sus riesgos acorde a su perfil de negocio sin poner en riesgos los recursos captados de terceros.

A continuación abordaré sobre las funciones de la Superintendencia de Bancos, el marco de supervisión, regulación y monitoreo de los riesgos de las entidades de intermediación financiera y algunos resultados de la evaluación del nivel de riesgos del Sistema Financiero Dominicano.

•

Descripción, misión y funciones de la Superintendencia de Bancos

La Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 define los principios de la regulación del Sistema Monetario y Financiero del país, la cual debe ser llevada a cabo por la Administración Monetaria y Financiera, compuesta por: la Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. Dicha regulación está enfocada a mantener, en el aspecto monetario, la estabilidad de los precios y, en el aspecto financiero, la liquidez, solvencia y normal funcionamiento de las entidades de intermediación financieras

y

cambiarias.

Asimismo,

comprende

la

fijación

de

las

políticas,

reglamentación, ejecución, supervisión y aplicación de sanciones, en los términos establecidos en la Ley y en los reglamentos dictados para su desarrollo.

La Intermediación Financiera es la captación habitual de fondos del público con el objeto de cederlos a terceros, por medio de diversos tipos de instrumentos, con fines de lucro. La Intermediación Financiera está sometida a un Régimen de previa autorización y sujeta a una supervisión continúa por parte de la Superintendencia de Bancos.

La misión de la Superintendencia de Bancos es asegurar la estabilidad, solvencia y eficiencia del sistema financiero y proteger a los usuarios del mismo, mediante una supervisión efectiva, contribuyendo de esta manera al desarrollo socioeconómico de la República Dominicana.

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De acuerdo a la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, la Superintendencia de Bancos tiene por función realizar, con plena autonomía funcional, la supervisión de las entidades de intermediación financiera, con el objeto de verificar el cumplimiento por parte de dichas entidades de lo dispuesto en dicha Ley, en los Reglamentos, Instructivos y Circulares. Asimismo, debe requerir la constitución de provisiones para cubrir riesgos; exigir

la

regularización

de

los

incumplimientos

a

las

disposiciones

legales

y

reglamentarias vigentes; e imponer las sanciones correspondientes.

•

Facultades de la Superintendencia como organismo regulador del Sistema Financiero

La Superintendencia de Bancos es el órgano regulador que supervisa con autonomía funcional las entidades de intermediación financieras (EIF´s) que operan en la República Dominicana y entidades sucursales de bancos del exterior.

Está facultada para hacer inspecciones, requerir cualquier tipo de información de los regulados relevante a la supervisión, verificar la calidad de la misma y difundirla promoviendo la transparencia; verificar el cumplimiento de la normativa; proponer reglamentaciones a ser aprobadas por la Junta Monetaria, emitir Instructivos y Circulares e imponer sanciones en los casos de incumplimiento.

•

Marco de Supervisión Basada en Riesgos

El modelo de supervisión basada en riesgos implementado por la Superintendencia de Bancos se sustenta en los 25 Principios Básicos de Basilea, los cuales definen las normas mínimas para una supervisión eficaz. El enfoque de este modelo es de tipo preventivo, a diferencia del anterior modelo basado en cumplimiento, cuyo enfoque era correctivo.

En este sentido, el objetivo del mismo es prevenir que las entidades de intermediación financiera incurran en altos niveles de riesgos, enfocándose no sólo en la situación de las entidades en el momento actual sino también en sus perspectivas de riesgos futuros.

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Para cumplir con el objetivo descrito, el modelo exige a las entidades altos niveles de control interno, una gestión eficaz del gobierno corporativo, además de políticas y procedimientos de control y gestión de riesgos; y para los supervisores una elevada calificación en materia de riesgos y conocimiento pleno del negocio bancario.

El modelo de supervisión basada en riesgo está enfocado en garantizar que las entidades cuenten con el capital suficiente para resistir los impactos derivados del deterioro de la calidad de sus activos; asegurar que evalúen correctamente su exposición a riesgos y evaluar el control de los mismos dentro de los límites prudenciales; evaluar la efectividad de las políticas, limites y controles internos implementados por las entidades para asegurar su estabilidad; identificar deficiencias, infracciones y debilidades, así como recomendar acciones para corregirlas.

Con respecto al proceso de supervisión, la Superintendencia de Bancos utiliza complementariamente los sistemas de supervisión in situ y extra situ. El primero examina el nivel y la exposición a riesgos de las entidades, y evalúa la gestión y control de los mismos, identificando las debilidades en la condición financiera, prácticas riesgosas e infracciones a las normativas que pueden desencadenar en problemas futuros. El segundo se encarga de analizar las informaciones y reportes financieros y vigilar el cumplimiento de los requerimientos y límites establecidos en la regulación.

Características del Sistema Financiero Dominicano y tipos de riesgos que la SB supervisa

A 31 de Marzo del año 2009, el Sistema Financiero Dominicano está compuesto por 75 entidades de intermediación financiera, clasificadas en (12) Bancos Múltiples, (13) Asociaciones de Ahorros y Préstamos, (27) Bancos de Ahorro y Crédito, (22), Corporaciones de Crédito y el Banco Nacional de la Vivienda (BNV) Al referido mes, los activos totales del Sistema Financiero ascienden a RD$698 Mil Millones, que comparado con el Producto Interno Bruto (PIB) es decir todo lo que se produce en un año en la economía dominicana, representa un 42%. Asimismo, de cada

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100 Peso de activo, 84 pesos son captaciones del público y 16 son recursos que ponen los accionistas de los bancos, es decir el capital, que eventualmente pudiera ser utilizado para resarcir parte de los riesgos asumidos en la gestión del negocio bancario.

A nivel de la participación de los activos totales del sistema, los Bancos Múltiples concentran el 81% de los activos; las Asociaciones de Ahorros y Préstamos 13%; los Bancos de Ahorro y Crédito el 3.4%; el Banco Nacional de la Vivienda (BNV) 2.3%; y las Corporaciones de Crédito 0.3%.

Estas informaciones revelan que el mayor esfuerzo de supervisión debe ser enfocado en los Bancos Múltiples y Asociaciones de Ahorros y Préstamos por el alto nivel de recursos captados del público. ¿Cómo mide, regula y controla la Superintendencia de Bancos

los riesgos del Sistema

Financiero?

La evaluación del nivel de riesgo del Sistema Financiero, dentro del actual marco de supervisión, se realiza determinando el riesgo inherente a cada actividad significativa, es decir, el riesgo intrínseco relativo al desempeño la actividad de mayor peso o materialidad en la entidad. Dichas actividades se determinan a partir de la naturaleza misma de la entidad, de su plan estratégico o de negocios, asignación de capital, información financiera y empleando criterios como los porcentajes de activos, ingresos y gastos generados, de provisiones constituidas y de utilidades asignadas a cada actividad. Para cada actividad se avalúa la calidad de la gestión de riesgos, ya que la eficacia de las funciones de gestión es la base para mitigar el riesgo inherente asociado.

En el marco de supervisión la Superintendencia de Bancos considera los riesgos en base consolidada, agrupándolos en las categorías siguientes: ‐

Riesgo de Crédito surge de la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y disminuya el valor de sus activos, como consecuencia del incumplimiento de la

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contraparte de los términos acordados en los contratos de Crédito (Préstamos, Avales, Líneas de crédito) y/o Inversiones (Bonos, Acciones). ‐

Riesgo de Mercado, asociado a la posibilidad de que una entidad de intermediación financiera incurra en pérdidas que afecten sus ingresos o su Patrimonio como consecuencia de variaciones adversas en los factores de riesgo de mercado: tasas de interés por tipo de moneda y la tasa de cambio.

‐

Riesgo de Liquidez surge de la probabilidad de que una entidad enfrente escasez de fondos para cumplir con sus obligaciones de pago y que, por tanto, necesite recurrir a financiamientos externos o liquidar una posición en condiciones desfavorables.

‐

Riesgo Operacional surge de la probabilidad de que una entidad incurra en pérdidas debido a la falta de adecuación ó a fallos de los procesos, del personal, de los sistemas internos ó bien a causa de acontecimientos externos.

Una condición necesaria para la salud y estabilidad del sistema financiero es la solvencia de las entidades de intermediación financiera, ya si se mantiene en niveles razonables fomenta la confianza de los depositantes y la asignación eficiente de sus recursos. Por normativa, las entidades deberán mantener un nivel suficiente de capital, que proporcione un colchón para absorción de las pérdidas inesperadas y para reducir el impacto de reducciones en el valor de los activos. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 46 de la Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de Adecuación Patrimonial, las entidades deberán mantener un coeficiente de solvencia mayor o igual al 10%. Este índice de Solvencia expresa en términos porcentuales la relación entre el monto del Patrimonio Técnico y la sumatoria de los montos de los Activos y Operaciones Contingentes Ponderados por Riesgo, tanto de Crédito como de Mercado, de las Entidades de Intermediación Financiera. En caso de que dicha relación resulte inferior al límite establecido, las entidades deberán inmediatamente reponer el faltante de capital.

I) Riesgo de Crédito

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Los aspectos relativos a la supervisión y monitoreo del riesgo de crédito se encuentran circunscritos en el Reglamento de Evaluación de Activos (REA), sus modificaciones y su instructivo de aplicación. Estas normativas establecen la metodología a seguir para la evaluación y monitoreo de dicho riesgo.

El Reglamento de Evaluación de Activos establece que las entidades de intermediación financiera deberán clasificar su cartera de crédito de acuerdo a las categorías siguientes: Créditos Comerciales, que son aquellos otorgados con el objetivo de promover los sectores de la economía; Créditos de Consumo, otorgados con la finalidad de adquirir bienes o realizar pagos de servicios; Créditos Hipotecarios, destinados a la adquisición, reparación, remodelación o construcción de viviendas. El mismo reglamento indica que para otorgar cada tipo de crédito las entidades deberán asignar una calificación de riesgo a los prestatarios en función del historial de pago del deudor y, en el caso de créditos comerciales, se adiciona el análisis de capacidad de pago del mismo y del riesgo país.

Las entidades tienen la responsabilidad de asignar correctamente la clasificación de riesgo de los deudores. A marzo del 2010, la cartera comercial concentra el 61% de la cartera de crédito total del sistema, evidenciando que la mayor exposición al riesgo crediticio proviene de este tipo de préstamos y resaltando la importancia de evaluar adecuadamente el aspecto relativo a la capacidad de pago. La cartera de crédito de consumo tiene una participación de 22% y la hipotecaria de 17%.

De acuerdo al Reglamento de Evaluación de Activos, para evaluar la calidad crediticia de cada deudor en función de su capacidad de pago se considerarán las fuentes estables de ingresos y deberán analizarse en comparación con el promedio de la industria a la que pertenece el deudor los factores siguientes: flujo de efectivo, la tendencia y evolución de la liquidez, nivel de endeudamiento, rentabilidad y eficiencia, así como también los descalces en moneda extranjera de sus operaciones activas y

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pasivas y cualquier otro factor que potencialmente afecte el comportamiento normal de los deudores.

El reglamento citado define cinco (5) clasificaciones de riesgos, a cada una de las cuales le corresponde un nivel de riesgo y un porcentaje de provisiones que debe constituir cada entidad por los riesgos asumidos al momento de otorgar los préstamos.

Dichas provisiones se determinan estimando las pérdidas asociadas a cada tipo de crédito. La tabla siguiente se muestra la clasificación de riesgo para los créditos comerciales, de consumo e hipotecario, y el porcentaje de provisiones requeridas para cada caso.

Clasificación

Descripción

Provisiones

Clasificación

Créditos de Riesgo

1%

A

Normal

Clasificación B

Créditos de Riesgo

3%

Potencial Clasificación

Créditos de Riesgo

C

Deficiente

Clasificación

Créditos de Difícil

D

Cobro

Clasificación E

Créditos Irrecuperables

20% 60% 100%

La evaluación del riesgo de crédito contempla el análisis de la calidad de la cartera de crédito en función de la clasificación de los créditos otorgados, el porcentaje de cartera vencida y las provisiones constituidas. Asimismo, se evalúa también el nivel de Pérdida Esperada que se asocia a la probabilidad de que una entidad incurra en pérdidas debido a incumplimientos de pagos de sus deudores. Está dada por la clasificación crediticia del deudor y consiste en la proporción de la cartera de crédito que es probable que no pueda ser recuperada dados los factores y circunstancias existentes al momento de la calificación. Se calcula multiplicando el monto de la

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cartera de crédito por el porcentaje de provisión requerida para cada calificación de riesgo.

Adicionalmente, se utilizan los siguientes indicadores: ‐

Pérdidas Esperadas (PE)/ Cartera de crédito: con este indicador se evalúa que porcentaje de la cartera de crédito representan las pérdidas esperadas del Sistema Financiero.

‐

Provisiones Realmente Constituidas (PRC)/ Pérdidas Esperadas: se analiza la proporción en la cual las pérdidas esperadas son cubiertas por las provisiones realmente constituidas.

‐

(PE-PRC)/ Patrimonio Neto: este indicador muestra el porcentaje de pérdidas descubiertas de provisiones con relación al patrimonio neto.

II) Riesgo de Mercado El Reglamento de Riesgo de Mercado establece la normativa y la metodología que deberán aplicar las entidades para una administración adecuada de dicho riesgo. Para este riesgo, la normativa no establece límites o valores mínimos a cumplir, pero si indica que las entidades deberán constituir capital por un monto equivalente a 100% de los Valores en Riesgo (VaR) por tasas de interés y de cambio en que incurran en sus operaciones activas y pasivas, en moneda nacional y extranjera.

En el mismo se establece que para medir los efectos de las variaciones en las tasas de interés y de cambio, las entidades deben utilizar el modelo estándar de Valor en Riesgo (VaR), que representa el impacto generado por dichas variaciones sobre el patrimonio y la solvencia de las entidades. Este se calcula como la sumatoria de los Valores en Riesgo de Tasas de Interés en Moneda Nacional y Extranjera, y de Tasa de Cambio.

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En la evaluación de riesgo de mercado, las entidades deben realizar además análisis de estrés, simulando variaciones extremas pero probables en las variables o factores de riesgo de mercado. Para los VaR de tasa de interés, los factores de riesgo considerados son la Tasa de interés de certificados financieros a 30 días de los Bancos Múltiples, la volatilidad de dicha tasa, el total de activos sensibles a tasas de interés y el gap de duración, en el tipo de moneda correspondiente; y para el VaR de tipo de cambio son la posición neta, la tasa de cambio para venta de dólares estadounidenses de los Bancos Múltiples y su volatilidad.

Adicionalmente, en base a las informaciones suministradas por las entidades, la SB recalcula los Valores en Riesgo y utiliza indicadores adicionales con el objetivo de obtener un nivel de calificación del riesgo más estricto.

III) Riesgo de Liquidez El Reglamento de Riesgo de Liquidez establece la normativa y la metodología que deberán aplicar las entidades de intermediación financiera para una adecuada administración de dicho riesgo. Para determinar la exposición a dicho riesgo, las entidades deberán analizar los vencimientos de sus activos, pasivos y operaciones contingentes.

De acuerdo al reglamento de liquidez, los indicadores utilizados para la evaluación del riesgo de liquidez son los siguientes: ‐

La Razón de Liquidez Ajustada (RLA), calculada como el cociente entre los activos líquidos ajustados y pasivos inmediatos ajustados. Este indicador mide la capacidad que tiene una entidad para cumplir con retiros imprevistos. El Reglamento de Liquidez establece que las entidades deben presentar una Razón de Liquidez Ajustada (RLA) mínima de 80% para las bandas de tiempo de 0-15 y 030 días, y de 70% para las bandas de 0-60 y 0-90 días.

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El Gap o Brecha de Vencimiento es la diferencia entre el plazo promedio ponderado de los vencimientos de activos y operaciones contingentes y el plazo promedio ponderado de los vencimientos de los pasivos y contingentes tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Para este indicador no se requieren límites, sin embargo se compara con el promedio del sector y a aquellas entidades que presenten desvíos considerables del mismo se les exige diseñar un plan de reestructuración de activos.

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La Prueba Ácida, calculada como el cociente de los activos líquidos y los pasivos inmediatos para los plazos de 0-15, 0-30, 0-60 y 0-90 días. Para este cálculo no se deduce de los activos líquidos el encaje legal; y en los pasivos inmediatos se consideran los porcentajes predeterminados para los depósitos a la vista y ahorro (25%, 50%, 75% y 100%, para las bandas de 0-15, 0-30, 0-60 y 0-90 días, respectivamente) en lugar de ser calculados por volatilidad, y los depósitos a plazo y valores en poder del público se distribuyen por vencimiento para cada una de las bandas de tiempo. El resultado se compara con su equivalente para el sector, y a aquellas entidades cuyo resultado se desvía considerablemente del promedio de su sector se les requiere un programa de reestructuración de activos.

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Sobrante o Faltante de Liquidez: es la diferencia entre los Activos Líquidos menos lo Pasivos Inmediatos. Se calcula de manera separada para moneda nacional y moneda extranjera. Este representa en términos monetarios el déficit o superávit de liquidez para cumplir con el límite reglamentario.

IV) Riesgo de Operacional El Reglamento de Riesgo Operacional emitido mediante la Quinta Resolución de Junta Monetaria de fecha 2 de Abril de 2009, establece que las entidades de intermediación financiera deberán cumplir con un requerimiento de capital por riesgo operacional,

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calculado a partir del método estándar de Basilea II. Con este método, el requerimiento de capital se obtiene de la sumatoria del ingreso bruto por línea de negocio, ponderado por un factor beta predefinido.

Asimismo, el reglamento establece que las entidades deberán definir formalmente políticas, procesos y procedimientos que aseguren una adecuada planificación y administración del capital humano; minimizar las pérdidas financieras originadas por inadecuada capacitación del personal, negligencia, error humano, sabotaje, robo, fraude, apropiación de información sensible, lavado de dinero, entre otros.

Resultados de la Evaluación del Nivel de Riesgo del Sistema Financiero a Diciembre del 2009

Al 31 de Marzo del año 2010, el nivel de riesgo agregado del Sistema Financiero Dominicano se considera bajo. Por tipo de riesgo, los resultados sitúan los riesgos de liquidez y mercado en un nivel bajo, y medio para el riesgo de crédito, destacándose este último como el de mayor importancia.

De manera general, la cartera de crédito vencida apenas representa un 4.2% del total de la cartera, sin embargo, las provisiones para cubrir eventuales pérdidas de estos créditos vencidos representan más de un cien por ciento.

A nivel de liquidez de cada cien pesos captado del público los bancos mantienen efectivo disponible de 26, es decir, el indicador efectivo disponible sobre captaciones representan el 26%. Lo cual es un indicador muy saludable de liquidez.

La solvencia del Sistema Financiero, se situó en 17.7%, es decir, de cada 100 de activo ponderado por riesgo crediticio y mercado, las entidades tienen como patrimonio técnico 17.7 pesos, muy por encima a los estándares internacionales que se sitúan en un ocho por ciento.

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Con relación al riesgo operacional, todavía no ha sido emitido el instructivo que definirá la metodología para la evaluación del mismo y, por tanto, aún no se tiene una evaluación del nivel de dicho riesgo en el Sistema Financiero.

Finalmente, considero que la solidez y fragilidad de un sistema bancario son resultado de políticas macroeconómicas y estructurales que permiten una estrecha correlación entre el sector financiero y el aparato productivo. Desde el inicio de nuestra gestión en la Superintendencia de Bancos, hemos dado importancia a mejorar los mecanismos de regulación, supervisión y de control de los riesgos del sistema financiero nacional.

El sistema financiero mantiene actualmente una posición robusta, no obstante se requiere seguir avanzando en el fortalecimiento y consolidación en la aplicación de las normas bancarias. Los riesgos hasta el momento están acotados; el sistema mantiene alta rentabilidad, los indicadores de solvencia son fuertes, aún bajo eventuales condiciones de estrés.

Muchas Gracias

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