14 אוקטובר 1024
סיכום חודש אוקטובר 0400 ירידות שערים בשוק המניות; מחזורי מסחר ערים באג"ח לא-ממשלתיות; פעילות ערה בנגזרים -מחזורי שיא חודשי באופציות שבועיות על מדד ת"א 02-ובאופציות הדולריות; המשך יצירות בקרנות האג"ח ופדיונות בקרנות הכספיות נורית דרור ,יחידת המחקר
שוק המניות
המסחר במניות בתל-אביב באוקטובר הסתכם בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים. בסיכום חודשי ירדו מדדי ת"א 12-ות"א 200-בכ ,1%-ובסיכום מתחילת 1022עלו מדדים אלה בכ .7%-6%-יצוין כי ב 2-באוקטובר ,לפני שהחלו מימושי רווחים וירידות השערים ,הגיעו המדדים לרמות שיא כל הזמנים. במרבית המדדים נרשמו ירידות שערים של עד כ ,2%-כאשר מדד ת"א-ביומד בלט בירידה של כ9%- החודש ובירידה של כ 42%-מתחילת השנה ,ומדד ת"א-בנקים שירד בכ 7.2%-באוקטובר נמוך בכ2%- מהרמה בה היה בתחילת השנה. המחזור היומי במניות באוקטובר הסתכם בכ 2.4-מיליארד שקל ,גבוה אך במעט מהמחזור בחודש הקודם .המחזור היומי במניות מתחילת 1022הסתכם בכ 2.1-מיליארד שקל ,בדומה למחזור הממוצע בתקופה המקבילה אשתקד. באוקטובר גויסו בשוק המניות כ 064-מיליון שקל: oבשמונה הנפקות לציבור ובשתי הנפקות זכויות גויסו כ 064-מיליון שקל .כ 280-מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י שתי חברות הנדל"ן -אלוני חץ גייסה כ 202-מיליון שקל בהנפקה לציבור ,ואיידיאו גרופ גייסה כ 76-מיליון שקל בהנפקת זכויות. oכ 084-מיליון שקל גויסו החודש בשבע הקצאות פרטיות ,מתוכם כ 228-מיליון שקל ע"י חברת הנדל"ן גזית גלוב .בנוסף ,כ 04-מיליון שקל הוזרמו לשתי חברות בגין מימוש סופי של כתבי אופציה למניות. בסיכום מתחילת השנה גויסו בשוק המניות בת"א כ 6.6-מיליארד שקל ,לעומת כ 2.2-מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד ,כאשר כ 1.2-מיליארד שקל מתוכם גויסו בהקצאה פרטית ע"י פריון נטוורק.
>> www . tase . co . il
14 אוקטובר 1024
שוק איגרות החוב והמק"מ
המסחר בשוק איגרות החוב החודש התאפיין בעליות שערים במרבית המדדים המובילים. איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה וצמודות המדד בלטו בעלייה של כ2.1%-2%- באוקטובר ,ומתחילת השנה עלו בכ 9%-ובכ 7.2%-בהתאמה. איגרות חוב חברות צמודות מדד נותרו כמעט ללא שינוי באוקטובר ומתחילת השנה עלו בכ .2%-יצוין כי מדד תל-בונד תשואות הכולל אג"ח חברות צמודות מדד בדירוג ( )-BBBעד ( )Aירד החודש בכ,0.4%- ומתחילת השנה עלה בכ.2%- איגרות חוב חברות לא-צמודות הכלולות במדד תל-בונד שקלי עלו בכ 0.2%-באוקטובר ,ומתחילת השנה עלו בכ.2.2%- מדד "תל בונד – מאגר" שהושק ב 9-במרץ ומורכב מכל איגרות החוב התאגידיות המדורגות בדירוג השקעה ( )- BBBאו Baa3ומעלה ,נותר החודש ללא שינוי והוא גבוה בכ 2.2%-מאז השקתו. איגרות חוב חברות צמודות המט"ח עלו החודש בכ 1.2%-במקביל להמשך התחזקות הדולר ביחס לשקל בשיעור דומה ,והשלימו עלייה של כ 7.2%-באוגוסט-אוקטובר וגם מתחילת השנה. המחזור היומי באיגרות חוב עלה והסתכם בכ 2.1-מיליארד שקל באוקטובר ,המחזור הגבוה ביותר מיולי אשתקד .העלייה במחזורים החודש נבעה מאג"ח לא-ממשלתיות ,שהמחזור היומי בהן הגיע לשיא של כ- 2.2מיליארד שקל ,לעומת ממוצע של כ 0.9-מיליארד שקל מתחילת השנה .המחזור היומי באיגרות חוב מתחילת השנה הסתכם בכ 2.1-מיליארד שקל והיה נמוך בכ 6%-מהמחזור הממוצע בתקופה המקבילה שנת .1024 המחזור היומי במק"מ ירד והסתכם בכ 0.2-מיליארד שקל באוקטובר ,המחזור הנמוך ביותר מתחילת השנה .המחזור היומי במק"מ מתחילת השנה הסתכם בכ 0.6-מיליארד שקל -גבוה בכ 2%-מהמחזור הממוצע בתקופה המקבילה שנת .1024 באוקטובר גייס האוצר כ 4.2-מיליארד שקל ברוטו בהנפקות אג"ח ,כ 68%-מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי וכ 41%-באמצעות אג"ח צמוד מדד .החודש נרשמו פדיונות של אג"ח ממשלתי צמוד מדד בהיקף של כ 2.4-מיליארד שקל ושל אג"ח שקלי בסך כ 0.2-מיליארד שקל ,וסך הגיוס נטו של האוצר הגיע לכ1.2- מיליארד שקל באוקטובר .בסיכום מתחילת השנה גייס האוצר כ 6-מיליארד שקל נטו ,לעומת כ 21.4-מיליארד שקל נטו בתקופה המקבילה אשתקד. באוקטובר התמתנו גיוסי הסקטור העסקי בשוק האג"ח והסתכמו בכ 662-מיליון שקל: oכ 024-מיליון שקל גויסו ב 2-הנפקות לציבור של אג"ח ,כ 77%-מהסכום גויס באמצעות אג"ח אג"ח שקלי נושא ריבית קבועה וכ 14%-באמצעות אג"ח צמוד מדד .מבין ההנפקות החודש בלטו בגודלן הנפקות שביצעו נייר חדרה ( 220מיליון שקל) וקרדן נדל"ן ( 212מיליון שקל). oכ 064-מיליון שקל גויסו החודש בשתי הקצאות פרטיות של אג"ח למשקיעים מוסדיים ,מרבית הסכום כ 221-מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן ריט .0 oכ 02-מיליון שקל גויסו החודש ע"י החברה הלא-בורסאית די.בי.אס לווין באמצעות אג"ח שנרשם למסחר ברצף מוסדיים. בסיכום מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי בשוק איגרות החוב כ 06.4-מיליארד שקל לעומת כ 42.1-מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד ,מהם כ 66.4-מיליארד שקל גויסו באמצעות הנפקות והקצאות פרטיות של איגרות חוב הרשומות למסחר וכ 06-מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח למוסדיים רובם ע"י דלק תמר ( 6.9מיליארד שקל) ובי-קומיוניקיישנס ( 1.8מיליארד שקל).
>> www . tase . co . il
14 אוקטובר 1024
נתונים עיקריים – ריכוז
מחזור מסחר יומי (בבורסה ומחוצה לה)
גיוס הון בתל-אביב
(במיליוני שקלים(
0406
0-0430406
0-0430400
מניות (כולל תעודות סל)
1,172
2,222
2,266
אג"ח (כולל מכשירים פיננסים) 2,420
2,268
2,294
מניות()2
6,206
2,082
6,646
אג"ח חברות ()1
46,699
42,107
26,662
( - )1כולל הקצאות פרטיות ומימוש אופציות; לא כולל גיוס הון בחו"ל. ( - )2כולל איגרות חוב חברות ,אג"ח נ.ש.ר ,רצף מוסדיים ומימוש אופציות; לא כולל מכשירים פיננסים.
שוק הנגזרים
באופציות על מדד ת"א 12-חלה עלייה בפעילות ונסחרו כ 129-אלף יחידות ביום בממוצע באוקטובר, המחזור הגבוה ביותר מאז אוקטובר אשתקד ,מתוכם כ 22-אלף אופציות שבועיות – מחזור שיא חודשי מאז השקתן ביולי אשתקד .המחזור היומי באופציות על מדד ת"א 12-מסתכם בכ 296-אלף יחידות בממוצע מתחילת ,1022בדומה למחזור הממוצע בתקופה המקבילה אשתקד. באופציות הדולריות נרשמה גם החודש פעילות ערה ונסחרו כ 74-אלף יחידות ביום בממוצע באוקטובר – המחזור החודשי הגבוה ביותר באופציות אלה מאז השקתן .בממוצע מתחילת 1022נסחרו כ 22-אלף אופציות דולריות ביום ,מחזור גבוה בכ 7%-מהמחזור הממוצע בתקופה המקבילה אשתקד.
תעודות סל
בשוק תעודות הסל הונפקה באוקטובר תעודת סל חדשה אחת על מדד מניות של חברות מחלקות דיבידנד בארה"ב .כיום נסחרות בבורסה 250תעודות סל ,מהן 12תעודות מטבע. מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי מניות עלה באוקטובר והסתכם בכ 220-מיליון שקל והיווה כ 44%-מהמחזור הכולל במניות ,לעומת כ 19%-בממוצע מתחילת השנה וכ 14%-בשנת .1024 באוקטובר ,בהמשך לספטמבר נבלמו מכירות של תעודות סל על מדדי מניות מקומיים ע"י הציבור, והסתכמו בסכום לא מהותי .מתחילת השנה מכר הציבור תעודות סל על מדדי מניות מקומיים בסך כ0.2- מיליארד שקל נטו ,וזאת לאחר שרכש תעודות סל בסך כ 4.8-מיליארד שקל נטו בסיכום שנת .1024
>> www . tase . co . il
14 אוקטובר 1024
הציבור המשיך לרכוש באוקטובר תעודות סל על מדדי אג"ח מקומיים בסך כ 0.4-מיליארד שקל נטו ,ובסך כ 1.2-מיליארד שקל מתחילת ,1022לאחר רכישות בסך כ 2.9-מיליארד שקל בכל שנת .1024 באוקטובר נבלמו רכישות של תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים ע"י הציבור ,והסתכמו בסכום לא מהותי לאחר רכישות בסך כ 2.9-מיליארד שקל נטו מתחילת השנה ,ולאחר רכישות בסך כ 9.4-מיליארד שקל נטו בכל בשנת .1024 הציבור מכר באוקטובר תעודות מטבע ("תעודות פיקדון") בסך כ 0.2-מיליארד שקל נטו לאחר רכישות בסך כ 2.2-מיליארד שקל נטו מתחילת השנה ,ורכישות ענק בהיקף של כ 20.6-מיליארד שקל בסיכום שנת .1024
קרנות נאמנות
בקרנות האג"ח נמשכו היצירות נטו באוקטובר והסתכמו בסכום גדול בסך של כ 1.6-מיליארד שקל, לעומת כ 4.8-מיליארד שקל בחודש הקודם .בסיכום מתחילת השנה בולטות קרנות אלה ביצירות נטו בסכום ענק של כ 44.9-מיליארד שקל ,לאחר שבלטו גם בשנת 1024ביצירות נטו בסך של כ18.7- מיליארד שקל. מאידך ,בקרנות הכספיות נמשכו הפדיונות נטו והסתכמו בכ 1.2-מיליארד שקל באוקטובר לאחר פדיונות בסך כ 1.8-מיליארד שקל בחודש הקודם .סך הפדיונות נטו בקרנות אלה מגיע לכ 2.9-מיליארד שקל מתחילת השנה .יצוין כי בשנת 1024הסתכמו היצירות נטו בקרנות אלה בכ 28.8-מיליארד שקל -בין היתר בעקבות הוראת בנק ישראל שלא לגבות דמי משמרת ממחזיקים בקרנות אלה. בקרנות המנייתיות הסתכמו הפדיונות נטו באוקטובר בכ 0.1-מיליארד שקל .,בסיכום מתחילת השנה נרשמו בקרנות אלה יצירות נטו בסך כ 0.7-מיליארד שקל ,לאחר יצירות נטו בסך כ 1.9-מיליארד שקל בכל שנת .1024 בקרנות המשקיעות בחו"ל הסתכמו היצירות נטו בכ 0.7-מיליארד שקל באוקטובר ובסך כ 2.9-מיליארד שקל מתחילת השנה ,לאחר פדיונות נטו בסך כ 20-מיליון שקל בכל שנת .1024 בקרנות השקליות לא נרשמה באוקטובר פעילות מהותית ,לאחר פדיונות נטו בסך כ 0.4-מיליארד שקל מתחילת השנה ,ולאחר יצירות נטו בסך כ 1.2-מיליארד שקל בכל שנת .1024
חדשות
מדד חדש :תל-בונד ריבית משתנה :המדד העשירי שהבורסה מחשבת מורכב מאג"ח קונצרניות בריבית משתנה ,והוא מושק ב 1-בנובמבר. http://www.tase.co.il/Heb/NewsandEvents/PRArchive/2014/Pages/PR_20141001.aspx
נגזרים על מדד ת"א : 200-דירקטוריון הבורסה אישר השקת נגזרים (אופציות וחוזים עתידיים) על מדד ת"א ,200-שיחלו להיסחר בינואר .1022 http://www.tase.co.il/Heb/NewsandEvents/PRArchive/2014/Pages/PR_20141005.aspx
>> www . tase . co . il
14 אוקטובר 1024
נתונים עיקריים פירוט
אוקטובר 0400 .1
ערך שוק (מיליארדי שקלים) א .מניות והמירים (ללא תעודות סל) ב .איגרות חוב (ללא מכשירים פיננסים) ג .מילווה קצר מועד
.2
.3
.4
.5
.6 .7
0-0430400
771.2 142.2 219.9
מחזורי מסחר יומי ממוצע (מיליוני שקלים)* א .מניות והמירים (כולל תעודות סל) ב .איגרות חוב (כולל מכשירים פיננסים) ג .מילווה קצר מועד נגזרים ממוצע יומי (באלפי יחידות) א .אופציות וחוזים על מדד ת"א25- ב .אופציות וחוזים על מט"ח גיוס הון וחברות חדשות א .מספר "חברות מניות חדשות" בבורסה ב .היקף ההנפקות וההקצאות (מיליוני שקלים) ב .1.מניות והמירים** מזה :גיוס הון בישראל ב .2.איגרות חוב חברות** מזה :איגרות חוב נ.ש.ר ו"רצף מוסדיים" ב 4.מכשירים פיננסים ב .4.איגרות חוב ממשלתיות ברוטו ב .5.איגרות חוב ממשלתיות נטו שינוי נומינלי במדדי שערים א .ת"א25- ב .ת"א100- ג" .יתר" ד .ת"א בלוטק ה .איגרות-חוב ממשלתיות ו .תל-בונד 60 מספר חברות שמניותיהן רשומות גיוס נטו בקרנות נאמנות (מיליוני שקלים) א .קרנות מניות ב .קרנות איגרות חוב ג .קרנות שקליות ד .קרנות כספיות ה .קרנות חו"ל ו .קרנות שונות
* כולל עסקאות מחוץ לבורסה. ** כולל מימושי אופציות; לא כולל הקצאות לחברות בנות.
www . tase . co . il
2,266 2,294 649
2,166 2,142 272
296 20
129 76 0
2
262 262 642 12 4 4,269 1,227
7,741 6,646 26,662 24,022 426 49,162 2,922 7.2% 2.7% 0.8% -22.2% 7.7% 4.4%
-1.2% -1.1% -4.2% -4.2% 2.0% -0.1% 046 668 -294 1,282 44 -1,214 670 0
66,004 662 44,879 -422 -2,901 2,949 -14
>>