REPORTO
BOLETÍN MENSUAL
ago-15
Departamento Técnico
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BOLETÍN MENSUAL - REPORTO REPORTO A NIVEL NACIONAL Tipo de Renta:
Fija
Concepto: El reporto bursátil es una operación de compraventa que se efectúa a través de las bolsas de valores, consistente en la venta temporal de valores de renta fija y de renta variable, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en bolsa, todos de la misma especie, emisor y clase; con un pacto incondicional de recompra, a un precio predeterminado y al vencimiento de un plazo preestablecido que no podrá superar los ciento ochenta días.
Comportamiento Histórico Nacional REPORTOS NEGOCIACIODOS A NIVEL NACIONAL Valor Efectivo Rendimiento Plazo Promedio AÑO Total Negociado Prom. Pond. Ponderado (dólares) (%) (años) 2014 204,501,149 6.51 0.40 Hasta ago/15 66,421,587 6.62 0.40
250,000,000
6.64
6.62 6.60 6.58 150,000,000
6.56 6.54
100,000,000
(%)
(dólares)
200,000,000
6.52 6.50
50,000,000
6.48 6.46
0
6.44 2014 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Hasta ago/15 Rendimiento Prom. Pond. (%)
Durante el año 2014 se negociaron aproximadamente USD $ 205 millones de dólares en reporto. El plazo promedio ponderado presentado en dicho año fue de 4 meses aproximadamente. Por otra parte, para el 2014 la tasa efectiva anual ponderada fue del 6.51%.
REPORTOS NEGOCIACIODOS A NIVEL NACIONAL AÑO Hasta ago/14 Hasta ago/15
Valor Efectivo Total Negociado (dólares) 127,166,850 66,421,587
Rendimiento Prom. Pond. (%) 6.60 6.62
Plazo Promedio Ponderado (años) 0.35 0.40
250,000,000
6.64 6.62
200,000,000
6.60
6.56 6.54
100,000,000
6.52 6.50
50,000,000
6.48 6.46
0
6.44 2014 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Hasta ago/15 Rendimiento Prom. Pond. (%)
(%)
(dólares)
6.58 150,000,000
Información Nacional Acumulada ene a ago-15 Negociaciones por Emisor
Montos Negociados por Emisor (hasta ago-2015) VALOR EFECTIVO ($)
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
7.59
179
17.38
7,710
7.25
180
103.63
25,492,969
6.74
144
78.32
5,374,638
6.75
145
65.49
595,125
7.00
180
-
34,875,024
6.51
142
-
66,421,587
6.62
144
35.39
CORPORACION FAVORITA C.A. HOLCIM ECUADOR S.A. HOLDING TONICORP S.A. MINISTERIO DE FINANZAS
Valor Efectivo
TON
SLU
SLU
GYQ
HLE
7.80 7.60 7.40 7.20 7.00 6.80 6.60 6.40 6.20 6.00 5.80
PCH
40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 -
Rendimiento Promedio Ponderado
Negociaciones por Tipo de Sector
Montos Negociados por Sector (ene a ago-2015) VALOR EFECTIVO ($)
TITULO
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
31,462,732
6.75
145
74.65
83,831
7.56
179
25.31
34,875,024
6.51
142
-
66,421,587
6.62
144
35.39
TOTAL
35.00
8
30.00
8
25.00
7 7
20.00
7
15.00
7
10.00
7
5.00
6
-
6
COMERCIAL
VALOR EFECTIVO ($)
PUBLICO
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
(USD Millones)
COMERCIAL FINANCIERO PUBLICO
(%)
(USD Millones)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
76,121
BANCO PICHINCHA C.A.
TOTAL
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
(%)
EMISOR
Información Mensual ago-2015 Negociaciones por Emisor
Montos Negociados por Emisor (ago-2015)
HOLCIM ECUADOR S.A. CORPORACION FAVORITA C.A.
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
291,764
5.50
45
1,856,151
6.33
103
100.74 88.72
2,147,915
6.22
95
90.35
10.00
1.80
9.00
1.60
8.00
1.40
7.00
1.20
6.00
1.00
5.00
0.80
4.00
0.60
3.00
0.40
2.00
0.20
1.00
-
0.00
HLE
#¡REF!
2.00
Valor Efectivo
Rendimiento Promedio Ponderado
Negociaciones por Tipo de Sector
Montos Negociados por Sector (ago-2015) VALOR EFECTIVO ($)
COMERCIAL
2,147,915 -
TOTAL
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
6.22 -
2,147,915
6.22
2.50
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
95
90.35
0
-
95
90.35
7 6
2.00
5 1.50
4
1.00
3
2 0.50
1
-
0 COMERCIAL VALOR EFECTIVO ($)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
(USD Millones)
TITULO
(%)
(USD Millones)
TOTAL
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
(%)
VALOR EFECTIVO ($)
TITULO
Análisis Comparativo (jul-2015 - ago-2015)
jul-15 TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
REPORTO
ago-15 RENDIMIENTO VALOR EFECTIVO ($) PROM. POND. (%)
1,731,798
6.27
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
2,147,915
6.22
2.50
6.28
6.27 6.26 6.25
1.50
6.24 6.23
1.00
(%)
(USD Millones)
2.00
6.22
6.21 0.50
6.20 6.19
-
6.18 jul-15
ago-15
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de ago-15 con respecto al mes de jul-15 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (ago-15 - jul-15) 416,117 -0.06 Variación en % (Tasa de Crecimiento) 24.03% -0.90%
Análisis Comparativo (ago-2014 - ago-2015)
VALOR EFECTIVO ($)
(USD Millones)
REPORTO
5,082,332
ago-15
RENDIMIENTO VALOR EFECTIVO ($) PROM. POND. (%) 6.23
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
2,147,915
6.22
6.00
6.24
5.00
6.23
4.00
6.23
3.00
6.22
2.00
6.22
1.00
6.21
0.00
6.21 ago-14
ago-15
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de ago-2015 con respecto al mes de ago-2014 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (ago-2014 - ago-2015) -2,934,417 -0.02 Variación en % (Tasa de Crecimiento) -57.74% -0.25%
(%)
ago-14 TITULO
Relación Rendimiento Con Tasas de Interés Rendimiento vs. Tasa Activa (Hasta ago-2015) MES
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
TASA ACTIVA
TASA PASIVA
sep-14
6.66%
8.13%
5.07%
oct-14
5.82%
8.13%
5.07%
nov-14
6.76%
8.13%
5.07%
dic-14
6.65%
8.19%
5.18%
ene-15
6.86%
7.84%
5.22%
feb-15
6.34%
7.41%
5.32%
mar-15
6.69%
7.31%
5.31%
abr-15
6.63%
8.09%
5.39%
may-15
6.99%
8.45%
5.51%
jun-15
6.83%
8.70%
5.48%
jul-15
6.27%
8.54%
5.54%
ago-15
6.22%
8.06%
5.55%
Promedio
6.56%
8.01%
5.07%
9.00% RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
8.00% 7.00%
6.00%
TASA ACTIVA
5.00% 4.00%
TASA PASIVA
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
3.00%
Número de Transacciones Comparativo anual - acumulado TITULO
2014
REPORTO
Hasta ago-15 740
342
800 700 600 500
400 300
200 100 2014
Hasta ago-15
Transacciones Comparativo mensual TITULO
ago-14
REPORTO
jul-15 56
ago-15 20
27
60 50 40
30 20 10 ago-14
jul-15
Transacciones
ago-15