REPORTO
BOLETÍN MENSUAL
feb-15
Departamento Técnico
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BOLETÍN MENSUAL - REPORTO REPORTO A NIVEL NACIONAL Tipo de Renta:
Fija
Concepto: El reporto bursátil es una operación de compraventa que se efectúa a través de las bolsas de valores, consistente en la venta temporal de valores de renta fija y de renta variable, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en bolsa, todos de la misma especie, emisor y clase; con un pacto incondicional de recompra, a un precio predeterminado y al vencimiento de un plazo preestablecido que no podrá superar los ciento ochenta días.
Comportamiento Histórico Nacional REPORTOS NEGOCIACIODOS A NIVEL NACIONAL Valor Efectivo Rendimiento Plazo Promedio AÑO Total Negociado Prom. Pond. Ponderado (dólares) (%) (años) 2014 204.501.149 6,51 0,40 Hasta feb/15 13.778.578 6,42 0,37
250.000.000
6,52
6,50 6,48 6,46
150.000.000
6,44
100.000.000
(%)
(dólares)
200.000.000
6,42 6,40
50.000.000
6,38 0
6,36 2014 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Hasta feb/15 Rendimiento Prom. Pond. (%)
Durante el año 2014 se negociaron aproximadamente USD $ 205 millones de dólares en reporto. El plazo promedio ponderado presentado en dicho año fue de 4 meses aproximadamente. Por otra parte, para el 2014 la tasa efectiva anual ponderada fue del 6.51%.
REPORTOS NEGOCIACIODOS A NIVEL NACIONAL AÑO Hasta feb/14 Hasta feb/15
Valor Efectivo Total Negociado (dólares) 59.269.474 13.778.578
Rendimiento Prom. Pond. (%) 6,53 6,42
Plazo Promedio Ponderado (años) 0,23 0,37
250.000.000
6,52 6,50
6,48 6,46
150.000.000
6,44 100.000.000
6,42 6,40
50.000.000
6,38 0
6,36 2014 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Hasta feb/15 Rendimiento Prom. Pond. (%)
(%)
(dólares)
200.000.000
Información Nacional Acumulada ene a feb-15 Negociaciones por Emisor
Montos Negociados por Emisor (hasta feb-2015) VALOR EFECTIVO ($)
BANCO DE GUAYAQUIL S.A. CORPORACION FAVORITA C.A. HOLCIM ECUADOR S.A.
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
31.125
7,50
180
-
4.414.631
6,70
150
78,06 71,09
138.961
6,65
150
6,28
123
-
13.778.578
6,42
132
25,73
7,60 7,40 7,20 7,00 6,80 6,60 6,40 6,20 6,00 5,80 5,60
Valor Efectivo
MDF
GYQ
SLU
HLE
10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 -
Rendimiento Promedio Ponderado
Negociaciones por Tipo de Sector
Montos Negociados por Sector (ene a feb-2015) VALOR EFECTIVO ($)
TITULO
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
COMERCIAL
4.553.592
6,70
150
77,85
FINANCIERO
31.125
7,50
180
-
9.193.861
6,28
123
-
13.778.578
6,42
132
25,73
PUBLICO TOTAL
5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 -
8 7 7 7
7 7 6 6
COMERCIAL
VALOR EFECTIVO ($)
PUBLICO
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
(USD Millones)
(%)
(USD Millones)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
9.193.861
MINISTERIO DE FINANZAS TOTAL
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
(%)
EMISOR
Información Mensual feb-2015 Negociaciones por Emisor
Montos Negociados por Emisor (feb-2015)
HOLCIM ECUADOR S.A.
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
69.068
7,31
179
MINISTERIO DE FINANZAS
9.193.861
6,28
123
-
CORPORACION FAVORITA C.A.
2.490.014
6,56
144
85,85
11.752.944
6,34
128
18,42
TOTAL
39,78
10,00
9,00
9,00
8,00
8,00
7,00
7,00
6,00
6,00
5,00
5,00
4,00
4,00
3,00
3,00
2,00
2,00
1,00
1,00
-
0,00
Valor Efectivo
SLU
MDF
HLE
10,00
Rendimiento Promedio Ponderado
Negociaciones por Tipo de Sector
Montos Negociados por Sector (feb-2015) VALOR EFECTIVO ($)
COMERCIAL PUBLICO Total
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
2.559.082
6,58
145
9.193.861
6,28
123
-
6,34
128
18,42
11.752.944
10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 -
84,60
7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 COMERCIAL VALOR EFECTIVO ($)
PUBLICO RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
(USD Millones)
TITULO
(%)
(USD Millones)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
(%)
VALOR EFECTIVO ($)
TITULO
Análisis Comparativo (ene-2015 - feb-2015)
VALOR EFECTIVO ($)
(USD Millones)
REPORTO
feb-15
RENDIMIENTO VALOR EFECTIVO ($) PROM. POND. (%)
53.686.414
6,51
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
11.752.944
6,34
60,00
6,55
50,00
6,50
40,00
6,45
30,00
6,40
20,00
6,35
10,00
6,30
-
(%)
ene-15 TITULO
6,25 ene-15
feb-15
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de feb-15 con respecto al mes de ene-15 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (feb-15 - ene-15) -41.933.471 -0,17 Variación en % (Tasa de Crecimiento) -78,11% -2,54%
Análisis Comparativo (feb-2014 - feb-2015)
feb-14 TITULO
VALOR EFECTIVO ($) 5.583.060
6,73
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
11.752.944
6,34
14,00
6,80
12,00
6,70
10,00
6,60
8,00
6,50
6,00
6,40
4,00
6,30
2,00
6,20
(%)
(USD Millones)
REPORTO
feb-15
RENDIMIENTO VALOR EFECTIVO ($) PROM. POND. (%)
0,00
6,10 feb-14
feb-15
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de feb-2015 con respecto al mes de feb-2014 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (feb-2014 - feb-2015) 6.169.883 -0,38 Variación en % (Tasa de Crecimiento) 110,51% -5,68%
Relación Rendimiento Con Tasas de Interés Rendimiento vs. Tasa Activa (Hasta feb-2015) MES
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
TASA ACTIVA
TASA PASIVA
mar-14
6,69%
8,17%
4,53%
abr-14
6,75%
7,64%
5,11%
may-14
6,75%
8,19%
5,19%
jun-14
6,73%
8,21%
4,98%
jul-14
6,49%
8,16%
5,14%
ago-14
6,23%
7,86%
4,98%
sep-14
6,66%
8,13%
5,07%
oct-14
5,82%
8,13%
5,07%
nov-14
6,76%
8,13%
5,07%
dic-14
6,65%
8,19%
5,18%
ene-15
6,86%
7,84%
5,22%
feb-15
6,34%
7,41%
5,32%
Promedio
6,56%
8,01%
5,07%
9,00% RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
8,00% 7,00%
6,00%
TASA ACTIVA
5,00% 4,00%
TASA PASIVA
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
mar-14
abr-14
3,00%
Número de Transacciones Comparativo anual - acumulado TITULO
2014
REPORTO
Hasta feb-15 740
74
800 700
600 500
400 300
200 100 2014
Hasta feb-15
Transacciones Comparativo mensual TITULO
feb-14
REPORTO
ene-15 63
feb-15 78
39
90
80 70
60 50 40
30 20
10 feb-14
ene-15
Transacciones
feb-15