REPORTO
BOLETÍN MENSUAL
feb-16
Departamento Técnico
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BOLETÍN MENSUAL - REPORTO REPORTO A NIVEL NACIONAL Tipo de Renta:
Fija
Concepto: El reporto bursátil es una operación de compraventa que se efectúa a través de las bolsas de valores, consistente en la venta temporal de valores de renta fija y de renta variable, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en bolsa, todos de la misma especie, emisor y clase; con un pacto incondicional de recompra, a un precio predeterminado y al vencimiento de un plazo preestablecido que no podrá superar los ciento ochenta días.
Comportamiento Histórico Nacional REPORTOS NEGOCIACIODOS A NIVEL NACIONAL Valor Efectivo Rendimiento Plazo Promedio AÑO Total Negociado Prom. Pond. Ponderado (dólares) (%) (años) 2015 68,862,109 6.65 0.40 Hasta feb/16 1,282,720 7.46 0.48
80,000,000
7.60
70,000,000
7.40 7.20
50,000,000
7.00
40,000,000
(%)
(dólares)
60,000,000
6.80
30,000,000
6.60
20,000,000
6.40
10,000,000 0
6.20 2015 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Hasta feb/16 Rendimiento Prom. Pond. (%)
Durante el año 2014 se negociaron aproximadamente USD $ 205 millones de dólares en reporto. El plazo promedio ponderado presentado en dicho año fue de 4 meses aproximadamente. Por otra parte, para el 2014 la tasa efectiva anual ponderada fue del 6.51%.
REPORTOS NEGOCIACIODOS A NIVEL NACIONAL
Hasta feb/15 Hasta feb/16
Valor Efectivo Total Negociado (dólares) 13,778,578 1,282,720
Rendimiento Prom. Pond. (%) 6.42 7.46
Plazo Promedio Ponderado (años) 0.37 0.48
80,000,000
7.60
70,000,000
7.40
(dólares)
60,000,000
7.20
50,000,000
7.00
40,000,000 6.80
30,000,000
6.60
20,000,000
6.40
10,000,000 0
6.20 2015 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Hasta feb/16 Rendimiento Prom. Pond. (%)
(%)
AÑO
Información Nacional Acumulada ene a feb-16 Negociaciones por Emisor
Montos Negociados por Emisor (hasta feb-2016) VALOR EFECTIVO ($)
CORPORACION FAVORITA C.A.
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
1,256,172
7.47
173
14.61
26,548
7.00
180
103.50
1,282,720
7.46
173
16.45
HOLCIM ECUADOR S.A. TOTAL
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
0.03
0.02 0.02 0.01
0.01 HLE
-
Valor Efectivo
Rendimiento Promedio Ponderado
Negociaciones por Tipo de Sector
Montos Negociados por Sector (ene a feb-2016) VALOR EFECTIVO ($)
COMERCIAL TOTAL
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
1,282,720
7.46
173
16.45
1,282,720
7.46
173
16.45
1.40
8
1.20
7
1.00
6 5
0.80
4 0.60
3
0.40
2
0.20
1
-
0
COMERCIAL
VALOR EFECTIVO ($)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
(USD Millones)
TITULO
(%)
(USD Millones)
0.03
(%)
EMISOR
Información Mensual feb-2016 Negociaciones por Emisor
Montos Negociados por Emisor (feb-2016) VALOR EFECTIVO ($)
TITULO HOLCIM ECUADOR S.A. CORPORACION FAVORITA C.A.
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
26,548
7.00
180
736,250
7.58
180
103.50 11.95
762,798
7.56
180
15.13
0.80
10.00
0.70
9.00 8.00
0.60
6.00
0.40
5.00
0.30
4.00 3.00
0.20
2.00 1.00
-
0.00 SLU
0.10
Valor Efectivo
Rendimiento Promedio Ponderado
Negociaciones por Tipo de Sector
Montos Negociados por Sector (feb-2016) TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
COMERCIAL
762,798
7.56
180
15.13
TOTAL
762,798
7.56
180
15.13
0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 -
8 6 5 4
3 2 1
0 COMERCIAL VALOR EFECTIVO ($)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
(USD Millones)
7
(%)
7.00
0.50
(%)
(USD Millones)
TOTAL
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
Análisis Comparativo (ene-2016 - feb-2016)
ene-16 TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
REPORTO
feb-16
RENDIMIENTO VALOR EFECTIVO ($) PROM. POND. (%)
519,922
7.32
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
762,798
7.56
0.90
7.60
0.80
7.55
7.50
ene-16
0.60
feb-16
0.075640112 7.45
0.50
7.40
0.40
7.35
0.30
(%)
(USD Millones)
0.70
7.30
242,876 0.25
0.20 0.10
46.71% 3.35%
7.25 7.20
-
7.15 ene-16
feb-16
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de feb-16 con respecto al mes de ene-16 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (feb-16 - ene-16) 242,876 0.25 Variación en % (Tasa de Crecimiento) 46.71% 3.35%
Análisis Comparativo (feb-2015 - feb-2016)
feb-15 TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
REPORTO
11,752,944
feb-16
RENDIMIENTO VALOR EFECTIVO ($) PROM. POND. (%) 6.34
762,798
14.00
7.56
7.80
feb-15
12.00
7.60
feb-16
7.40 7.20
10.00
7.00 8.00
6.80
-10,990,145 1.22
6.00
-93.51% 19.24%
6.60 6.40
4.00
6.20 6.00
2.00
5.80 0.00
5.60 feb-15
feb-16
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de feb-2016 con respecto al mes de feb-2015 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (feb-2015 - feb-2016) -10,990,145 1.22 Variación en % (Tasa de Crecimiento) -93.51% 19.24%
(%)
(USD Millones)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
Relación Rendimiento Con Tasas de Interés Rendimiento vs. Tasa Activa (Hasta feb-2016) MES
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
TASA ACTIVA
TASA PASIVA
mar-15
6.69%
7.31%
5.31%
abr-15
6.63%
8.09%
5.39%
may-15
6.99%
8.45%
5.51%
jun-15
6.83%
8.70%
5.48%
jul-15
6.27%
8.54%
5.54%
ago-15
6.22%
8.06%
5.55%
sep-15
7.10%
8.06%
5.55%
oct-15
7.35%
9.11%
4.98%
nov-15
7.32%
9.22%
5.11%
dic-15
7.98%
9.12%
5.14%
ene-16
7.32%
9.15%
5.62%
feb-16
7.56%
8.88%
5.83%
Promedio
6.56%
8.01%
5.07%
10.00% RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
9.00% 8.00% 7.00%
6.00%
TASA ACTIVA
5.00%
4.00% TASA PASIVA
feb-16
ene-16
dic-15
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
mar-15
abr-15
3.00%
Número de Transacciones Comparativo anual - acumulado TITULO
2014
REPORTO
Hasta feb-16 740
29
800 700 600 500
400 300
200 100 2014
Hasta feb-16
Transacciones Comparativo mensual TITULO
feb-15
REPORTO
ene-16 39
feb-16 13
16
45
40 35 30
25 20
15 10
5 feb-15
ene-16
Transacciones
feb-16