торговые стратегии выпуск 1 by Михаил Чалбышев

Американские горки Кэти Линн является главным стратегом компании "FXCM" в Нью-Йорке. Ее книга "Внутри-дневная торговля на валютном рынке: технические и фундаментальные стратегии получения прибыли на колебаниях рынка" (2005г.), написанная как для новичков, так и для специалистов, получила широкое признание. Кэти ведет семинары по торговле на валютном рынке по всем Соединенным Штатам и также написала немало статей для "CBS MarketWatch", " Active Trader", "Futures magazine" и "SFO magazine". Борис Шлоссберг является валютным стратегом крупнейшего в мире розничного маркет-мейкера рынка Форекс "Forex Capital Markets" в Нью-Йорке. Его статьи по надлежащему управлению риском, психологии трейдера и рыночной динамике ежемесячно публикуются в журнале "SFO". Борис Шлоссберг является независимым трейдером с 1999г. На рынке акций, опционов, фьючерсов и валюты. Индикатор относительный силы (RSI) является одним из наиболее старых и наиболее популярных инструментов технического анализа. Фактически, если бы была Галерея славы индикаторов технического анализа, то RSI, безусловно, занял бы в ней одно из самых почетных мест. Его способность определять повороты цены, измеряя повороты импульса, является непревзойденной никаким другим инструментом технического анализа. Стандартные значения RSI в 70 и 30 служат ясными границами территории перекупленности и перепроданности. Торговая установка "Американские горки" позволяет использовать в своих интересах эти повороты на рынке. В данной статье мы опишем эту стратегию и покажем, как это работает в реальной торговле на конкретных примерах. Описание. Цель торговой установки "американские горки" заключается в том, чтобы скальпировать прибыль на диапазонной валютной паре. Прежде всего, эти торговые установки лучше всего работают на диапазонном рынке, когда значения перекупленности и перепроданности с намного большей вероятностью будут истинными сигналами изменения направления движения цены. Эта торговая установка также является намного более точной на дневных графиках, чем на меньших временных масштабах, вроде часовых графиков. Основная причина этого различия связана с тем, что дневные графики включают гораздо больший охват данных и, поэтому, повороты импульса имеют тенденцию быть более значительными на больших временных масштабах. 21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

Следует иметь в виду, что, хотя торговая установка будет терпеть неудачу на более краткосрочных форматах намного чаще, потери в целом будут намного меньшими, если держать общий риск управляемым. Правила для торговли в длинную сторону: Значение RSI должно быть меньше 30. 2. Необходимо дождаться, сформируется бычья свеча и закроется при значении RSI больше 30. 3. Следует заключить длинную сделку на открытии следующей свечи. 4. Необходимо разместить стоп-ордер на минимуме колебания. 5. Зафиксировать прибыль по половине позиции при достижении 50%го уровня риска и немедленно переместить стоп-ордер по остальной части сделки на уровень безубыточности. 6. Закрыть оставшуюся часть сделки, когда будет выполнено одно из следующих условий: a)сработает стоп-ордер на уровне безубыточности; b)рынок сначала переместиться на территорию перекупленности, отмеченнуюзначениями RSI выше 70, а затем в конечном итоге снизится из этой зоны. Вопреки традиционной интерпретации индикатора RSI, где сделки заключаются просто на уровнях перекупленности и перепроданности, в этой стратегии необходимо сначала дождаться разворотной свечи, которая обеспечивает нам признак истощения предыдущего движения перед заключением сделки. В этом случае, мы застрахованы от попытки преждевременного взятия вершины или основания, а вместо этого мы дожидаемся подтверждения индикатора. Обратите внимание, что торговая установка "Американские горки" предназначена, чтобы выжать как можно больше прибыли из сделки на развороте рынка Вместо того, чтобы немедленно закрывать позицию, когда индикатор RSI перемещается от зоны перепроданности до зоны перекупленности, данная стратегия держит трейдера в рынке, пока цена не покажет признаков истощения.Иногда сильное движение приводит к многократным последовательным достижениям индикатором RSI области перекупленности, и данная установка определенно предназначена, чтобы поймать часть этих потенциально выгодных движений. Также обратите внимание, что стратегия "Американские горки" подразумевает, что вы почти всегда находитесь в рынке, поскольку правило для ликвидации длинной позиции фактически совпадает с правилом для открытия свежей короткой позиции

21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

Единственными ситуациями, когда трейдер остается вне рынка - это когда позиция закрыта по стоп-ордеру вследствие ложного сигнала или когда произошел полный выход из сделки на уровне безубыточности по оставшейся части позиции.Теперь давайте рассмотрим некоторые примеры. Примеры. Применение на дневных графиках

Дневной график AUD/JPY Применение стратегии "Американские горки". В нашем первом примере мы рассмотрим валютную пару AUD/JPY за период приблизительно с 12 декабря 2005 до 1 апреля 2006г. Как раз 12 декабря индикатор RSI показывает значение 73.84, но на закрытии следующей свечи значение RSI понижается до 48.13, и мы открываем короткую позицию по цене 88.57. Наш стоп-ордер установлен на самом максимуме колебания - на уровне 91.33 или на 276 пунктов выше точки входа. Наша первая цель установлена на уровне 50% от нашего риска или на 138 пунктов ниже. Уже на следующий день цена снизилась далее и наша первая цель по прибыли была достигнута

21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

Тогда мы переместили наш стоп-ордер на уровень безубыточности и оставались в рынке, пока индикатор RSI не достиг значений перепроданности. 27 декабря 2005 года индикатор RSI сместился от значений перепроданности (ниже 30) до уровня 30.70. Мы вышли на оставшейся части сделки по цене 85.01, зафиксировав 356 пунктов прибыли. Сразу же мы открываем длинную позицию по той же самой цене, поскольку наша торговая установка теперь показала сигнал покупки. Наш стоп-ордер установлен на минимуме последнего колебания - на отметке 84.51. Наш риск в этом случае является относительно маленьким - всего 50 пунктов и, поэтому, наша первая цель по прибылисоставляет весьма скромные 25 пунктов и достигается на следующей свече, когда цена повысилась до уровня 85.26. Мы перемещаем наш стоп-ордер на уровень безубыточности и находимся в рынке больше месяца до 6 февраля 2006 года, когда индикатор RSI оставляет территорию перекупленности, и мы ликвидируем остальную часть нашей сделки по цене 88.23 с прибылью в 322 пункта. И вновь мы сразу же продаем по той самой цене, чтобы открыть новую позицию в короткую сторону, согласно нашей торговой установке. Максимум колебания на 89.34 служит уровнем для нашего стоп-ордера. Первая цель на 87.68 достигнута на следующий день и мы фиксируем 55 пунктов. Из оставшейся части сделки мы выходим на отметке 84.01, когда индикатор RSI еще раз возвращается от своего уровня перепроданности. Вторая часть позиции приносит прибыль в 422 пунктов. В целом, торговая установка "Американские горки" приносит вполне солидные 660 пунктов прибыли (1319/2) за четырехмесячный период времени. У некоторых трейдеров может не хватать терпения, чтобы торговать по данной стратегии на дневных графиках, так что ниже мы рассмотрим ее применение на более краткосрочных временных масштабах. Применение на четырехчасовых графиках

21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

Четырехчасовой график EUR/USD Применение стратегии "Американские горки ". На представленном выше четырехчасовом графике EUR/USD мы видим, что торговая установка "Американские горки" в этом случае также неплохо себя показала Мы начали 21 марта 2006 года, когда индикатор RSI, после нахождения некоторое время в зоне перекупленности выше 70, наконец, снижается из нее, вызвав открытие короткой позиции по цене 1.2178. Стоп-ордер на максимуме колебания располагается достаточно близко на уровне 1.2208, подразумевая величину риска в данной сделке всего в 30 пунктов . Наша первая цель на отметке 1.2163 достигнута на следующей свече, и мы перемещаем стоп-ордер на оставшейся части сделки на уровень безубыточности. Цена, в конечном счете, снижается до отметки 1.2035 перед восстановлением восходящего импульса, и мы можем закрыть вторую половину позиции с дополнительной прибылью в 138 пунктов. Затем мы сразу же открываем длинную позицию по той же самой цене. На сей раз наш риск значительно больше 100 пунктов, поскольку минимум колебания находится на отметке 1.1935. Однако, цена устойчиво повышается, и мы достигаем нашей первой цели на уровне 1.2085 с 50 пунктами прибыли достаточно легко. Вторая часть сделки закрыта на уровне безубыточности. В целом, в этом примере стратегия "Американские горки" позволила нам получить 203 пункта прибыли при риске всего 260 пунктов. Хотя в данном случае соотношение прибыли к риску немного меньше 1:1, высокая вероятность этой торговой установки подразумевает положительное ожидание.

Применение на краткосрочных масштабах

21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

60-минутный график USD/CHF

Применение стратегии "Американские горки". Переходя теперь к часовому временному масштабу, мы видим, что стратегия "Американские горки" показывает себя намного хуже на краткосрочных временных масштабах. Начиная с 3 апреля 2006 года, торговая установка вызывает вход в короткую сторону по цене 1.3090 со стоп-ордером в 35 пунктов на максимуме колебания - на уровне 1.3125. Цена почти сразу же перемещается в нашу сторону, и мы можем быстро закрыть половину позиции с прибылью в 17 пунктов. Затем мы перемещаем стоп-ордер по второй части позиции на уровень безубыточности и остаемся в рынке до отметки 1.2902, заработав в итоге 197 пунктов прибыли. Однако, наша торговая установка немедленно вызывает открытие длинной позиции и приводит к трем выходам по стопордеру подряд, поскольку индикатор RSI выходит из зоны перепроданности, чтобы тут же вернуться обратно. В целом, мы теряем 28, 36 и 47 пунктов на двух лотах. Общая потеря составляет 222 пункта. Эти три потери полностью перечеркивают нашу большую прибыль. При этом, когда цена действительно разворачивается вверх, мы пропускаем вход, потому что восходящие движение началось при значении RSI более 30, и наша торговая установка не подала сигнала входа. Одно из решений этой проблемы заключается в том, чтобы просто не торговать по стратегии "Американские горки" на временных масштабах менее четырехчасовых. Эта торговая установка предназначена, чтобы поймать основные развороты в ценовом действии, и она лучше всего работает на диапазонных рынках, которые последовательно двигаются между состояниями перекупленности и перепроданности. Часовые графики слишком чувствительны для этого индикатора, производя много ложных сигналов разворота, когда цена просто делает паузу, а не меняет направление. Поправки для краткосрочных масштабов На часовых графиках индикатору RSI намного легче выйти из зон перекупленности/перепроданности, без истинного разворота цены. Однако, торговая установка "Американские горки" может все еще быть выгодной для краткосрочной торговли на часовых или более краткосрочных временных масштабах по стратегии «Американские горки» является ограничение риска - никогда не допускать риск более 30 пунктов ни на какой сделке

21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

Фактически, максимальный риск должен быть ограничен 30 пунктами по любой отдельной сделке. Идеально, если риск при торговле по стратегии "Американские горки" на часовом графике не будет превышать 15 пунктов по одной сделке. Внесение данного правила, конечно, вынудит трейдеров отказаться от многих торговых установок, но обеспечит возможность выдержать три или даже четыре потери подряд с минимальным ущербом для своих активов, и достаточно будет всего одной хорошей сделки в 100 пунктов прибыли, чтобы с лихвой вернуть все потери. На часовых графиках доля рыночного шума неизбежно увеличивается. Поэтому, жизненно важно, минимизировать потери, чтобы выдержать положительное ожидание данной торговой установки

21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

Часовой график GBP/USD Применение стратегии "Американские горки Давайте рассмотрим часовой график GBP/USD в течение периода с 27 по 29 марта 2006 года. Мы будем следовать тем же самым правилам, что описаны выше, с одной лишь поправкой: если наш риск превышает 35 пунктов, то мы не будем заключать сделку. 27 марта в 13:00 мы откроем короткую позицию на уровне 1.7458, с риском в 24 пункта. Рынок двигается против нас, и наша позиция закрывается по стоп-ордеру. Позже в этот же день получаем второй сигнал и еще идем в короткую сторону по цене 1.7477. Наш риск составляет всего 10 пунктов. Мы устанавливаем нашу цель на уровне 50% от первоначального риска и закрываем первую часть сделки по цене 1.7472, переместив стоп-ордер на уровень безубыточности. Рынок вновь разворачивается против нас, но мы закрываем позицию в точке входа, и вместо новой потери выходим, пусть с небольшой, но прибылью. Приблизительно в полдень 28 марта, мы получаем третий сигнал в короткую сторону по цене 1.7504. На сей раз риск является более значительным и составляет 32 пункта, но он все еще вписывается в наши правила ограничения риска 35 пунктами. Мы закрываем половину позиции на уровне 1.7488, зафиксировав 16 пунктов, и затем следуем за рынком вплоть до уровня 1.7315, заработав вполне внушительные 189 пунктов на второй половине сделки. Общий результат от трехдневного использования стратегии "американские горки" на часовом масштабе составляет 162 пункта прибыли, но следует учесть, что наибольшая часть этой прибыли была получена на оставшейся части третьей сделки. Фактически, именно движение в 189 пунктов обеспечило нам более 90% всей прибыли по данной торговой установке. Остальную часть времени, мы понесли небольшие потери, либо оставались безубыточными. Заключение. "Американские горки" представляют собой низко-вероятностную торговую установку с высоким потенциалом прибыли. Также, она требует, чтобы трейдер заключал как можно больше сделок, чтобы максимизировать шансы захватить одну большую выигрышную сделку, оптимизировав при этом правила управления риском соответствующим образом. Трейдер должен принимать небольшие четко определенные риски, терпеливо ожидая высокоприбыльную сделку. Стратегия "Американские горки" наполовину обусловлена свойствами индикатора RSI, а наполовину строгим подходом к управлению деньгами. 21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

Стратегия "Колесницы" Торговый инструмент: любой Период: любой Используемые индикаторы: Simple Moving Average(40) Алгоритм тактики: Одна из самых сложных ситуаций в трейдинге возникает, когда цена постепенно растет, однако совершает подчас большие движения в противоположном направлении. Простая техника Колесницы (Sweet Chariot) разработана, чтобы использовать подобного рода свинги на постепенно растущем рынке. Эта торговая стратегия очень проста, однако эффективна в ситуации, когда цена двигается в боковом тренде при общей восходящей тенденции рынка. Система "Колесницы" использует обычную 40-дневную скользящую среднюю закрытий. Мы предпочитаем использовать ее на недельных графиках, однако она может быть также применима и на дневных и внутредневных графиках.Правила торговли, используемые в этой системе очень просты: 1. Когда цена выше средней скользящей, открываются длинные позиции. 2. Короткие позиции в этой системе не открываются. 3. Когда цена идет во флэте(без разворотов) и колеблется около среднейскользящей, новые позиции не открываются. 4. На первой свече, которая полностью выше средней скользящей, и закрытие которой происходит в верхней части ценового диапазона: • Открывайте длинную позицию на первой свече, по меньшей мере 80 % длины которой выше средней скользящей, в том случае, если ее закрытие произошло в верхней трети ценового диапазона • Открывайте длинную позицию при пробое вершины свечи, которая соответствует этим характеристикам. Эта свеча называется свечой входа. Несколько общих замечаний: • Убедитесь в том, что цена совершает развороты над и иногда под средней скользящей. Чем больше развороты, тем лучше. • Убедитесь, что цена трендирует, но не очень круто (не больше 45 градусов). При сильном восходящем тренде цена почти всегда будет средней скользящей. • Обратите внимание, что цена должна постоянно находиться около средней скользящей. Если это не так, то технику "Колесницы" использовать будет нельзя.

21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

Если рынок двигается в боковом тренде и средняя скользящая также движется во флэте, вы можете встретиться с трудностями. Системы прорыва фактически могут рассматриваться,как иная форма свингтрейдинга (краткосрочный стиль торговли, разработанный, чтобы поймать ближайший ход) Другими словами, трейдер не беспокоится о каком-либо долгосрочном прогнозе или анализе, а лишь о ближайшем ходе цены. Системы прорыва волатильности основаны на предпосылке, что, если рынок уйдет на какую-то величину от предыдущего уровня цен, вероятно продолжение хода.Это продолжение может длиться лишь один день, или недалеко от начальной цены входа, но должно дать достаточно прибыли для игры. Трейдер должен быть удовлетворен тем, что даст ему рынок. По системе прорыва, торговля всегда осуществляется в направлении движения рынка в данный момент. Обычно вход осуществляется с помощью бай или селл стопа. Отрезок хода, на котором мы играем, исходит из предпосылки, что продолжится импульс предшествующих цен. Есть еще один элемент поведения цены, создающий возможности для торговли. Рынок имеет тенденцию чередоваться между периодом равновесия (между силами спроса и предложения) и состоянием несбалансированности.Эта неустойчивость между спросом и предложением приводит к "расширению диапазона" (рынок ищет новые уровни) и заставляет нас входить в сделку. Есть несколько способов создать краткосрочные системы прорыва волатильности. Я нашла, что различные типы систем, основанных на расширении диапазона, на поверку весьма схожи. Поэтому, какой бы метод Вы ни выбрали, это вопрос ваших личных предпочтений. В проектировании системы можно выбирать вход по цене открытия или же по цене закрытия предыдущего дня. Этот вход может быть функцией от диапазона предыдущего дня или процентом от диапазона последних 2-10 дней, и т.д. Механические выходы могут варьироваться, от использования установленного объективного уровня до временной функции типа открытия или закрытия следующего дня. Большинство этих систем лучше всего работают, когда используется достаточно широкий стоп. Другой путь торговли в фазе прорыва - используя "прорывы канала", просто покупая на самый высоком максимуме за последние семь дней в случае канала с 7 периодами или на самый высоком максимуме за последние 2 дня в случае прорыва канала из 2 периодов. В случае прорыва внутри дня, когда покупают на максимуме или продают на минимуме предыдущего дня, для сигнала фактически используется прорыв 1-периодного канала. 21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

Наиболее известная долгосрочная система прорыва, адаптированная Ричардом Денисом (Richard Dennis) для обучения "Черепах" ("Turtles"), была прорывом 4-недельного канала, изначально разработанной Ричардом Дончианом (Richard Donchian). Другие системы прорыва могут быть основаны на фигурах графика (Curtis Arnold's Pattern Probability System), прорывы линии тренда, прорывы выше или ниже полосы или конверта цен, или разновидностей функций диапазона. Тренировочная польза для трейдера-новичка при торговле системой прорыва волатильности: Торговля краткосрочной системой прорыва может быть лучшим опытом для улучшения вашей торговли. Во первых,она учит Вас делать трудные вещи -покупать наверху или продавать внизу в быстро двигающемся рынке! Большинство людей считает это весьма неестественным!

Тактика полос Боллинджера

Полосы Боллинджера проявляют свою силу через две важные характеристики. Во первых, они показывают основную ось диапазона тренда точно так же, как цена или скользящие средние. Во-вторых, по мере своего движения они сжимают или расширяются. Взаимодействие между этими двумя силами демонстрирует уникальные фигуры, когда бары проходят через их границы. Особенно хорошо с полосами работают японские свечи. Например ,Doji, пробивающий сжатую полосу,эффективно сигнализирует о краткосрочном развороте. Полосы Боллинджера изгибаются в ответ на движения цены. Эти волны предсказывают, как далеко уйдет тренд прежде, чем основная тенденция вернет цену к центральной оси. Сложные отношения развиваются между направлением ценовой полосы и ее сжатием. Например, тренд имеет тенденцию делать передышку, когда полосы сжимаются против него. Требуется большой опыт,чтобы предсказать окончательное воздействие полос на цену, но усилие того стоит. Больше чем любой другой инструмент, полосы Боллинджера точно определяют скрытые колебания и сигнализируют нам, открыта ли дверь к прибыли. Полосы могут колебаться около локальных максимумов или минимумов, а затем отступить в пропорциональном откате, чтобы начать новый импульс тренда. Или же они могут входить в широкий канал, блуждая назад и вперед без определенного направления. Движение часто замирает, когда цена повышается в падающей полосе или снижается в растущей. Боковые полосы могут появляться и в спокойном и в трендовом рынке. Цена часто не в состоянии достичь нового максимума или минимума, пока полосы не расширятся, чтобы

21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

очистить путь. Часто полосы Боллинджера предсказывают время лучше, чем цену. Сигнал покупки Вершина полосы повышается к уровню дневного максимума, хотя Worldcom снижается. Это расхождение сигнализирует о возможном прорыве после того, как цена наконец развернется от основания полосы. Наблюдайте за наклоном полосы, когда бары подходят к важным уровням максимума или минимума. Он часто показывает время и силу, необходимую, чтобы протолкнуть цену через барьер поддержки/сопротивления

Опытный глаз наблюдает сжатие полос в реальном времени, чтобы оценить силу покупки или продажи, требуемую, чтобы подтолкнуть цену. Они чрезвычайно хорошо работают при повторном тестировании важных максимумов или минимумов. Когда рынок, наконец, прорывается, расширяющиеся бары часто выстреливают в край полосы, где скопление формирует флаг, пока BB не позволит дальнейшее движение. Полосы сильно сжимаются вокруг сужения цены на боковых рынках. Полосы Боллинджера заранее предупреждают об изменении тренда. Резкое ценовое движение вынуждает полосы расширяться. Когда активный рынок, наконец, станет боковым, полосы медленно сжимаются к цене. Проходит время и двери BB закрываются на быстром вертикальном движении. Опыт позволяет свинг-трейдеру быстро оценить требуемое время прежде, чем полосы сожмутся и соответственно отреагировать

21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

Сильная покупка или продажа может далеко вытолкнуть цену из полосы. Высокий бар может в чрезвычайных условиях даже нарисоваться полностью за барьером. Общая тактика предполагает, что за такими сильными нарушениями полосы часто следуют резкие развороты. Но торгующий против этих событий рискует, так как рынок может нарисовать короткую серию этих изменчивых баров прежде, чем произойдет разворот. Также обратите внимание, что такое ценовое действие редко происходит на интрадей рынке, кроме открытия. Уменьшите риск, перейдя в меньший временной масштаб и ожидая там разворот перед входом в позицию против тренда. Вероятность также улучшится, если бары сочетаются с другими формами поддержки/сопротивления, что позволит перепроверить уровень входа. Когда цена откатывается в пределах полос, основной тренд может быстро возобновиться, если откат не показывает другие сигналы разворота. Ищите завесу темных облаков или подобную свечную фигуру, которая заполняет любой разрыв, созданный баром вне полосы. Такой комплекс может дать хорошую прибыль, если управляется должным образом. Свинг-трейдеры спокойно работают посреди полос Боллинджера с последовательной прибылью. Стройте стратегии, которые входят в позиции против тренда на одной полосе и выходят на другой. Такие установки сталкиваются с гораздо меньшим количеством проколов, чем входы на прорывах полосы. Имейте в виду, что центр полосы представляет собой естественное препятствие для прибыли, которое требует отельного рассмотрения при вычислении профита-лосса. Удостоверьтесь, что безопасный выход около этой центральной точки дает достаточную прибыль для сделки. Множественная поддержка-сопротивление Широкий диапазон дает выгодные условия колебания для KLA-TENCOR. Здесь 13-ти периодная полоса Боллинджера объединяется с простыми горизонтальными уровнями поддержки/сопротивления, чтобы раскрыть естественные разворотные зоны на экстремумах полосы. Войдите в позицию против тренда, когда последний бар нарисовал свечной разворот за пределами полосы. Ждите прорыва центральной полосы, если не возникает никаких ясных сигналов. Выходите, если цена не расширяется быстро в другом направлении или если сигнал терпит неудачу. Внимательно наблюдайте за уровнями поддержки/сопротивления

21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

Используйте полосы Боллинджера в разных временных масштабах,чтобы избежать дорогих ошибок относительности тренда.Смотрите на один и тот же рынок через 3 различных временных масштабов.Это соответствует одному выше и одному ниже графика, на котором вы торгуете.Каждое регулирование даст вам различный диапазон пределов полосы и относительного местоположения цены в пределах индикаторов. Рассчитывайте профит-лосс на основном масштабе, но следите за всеми подходами к уровням поддержки/сопротивления и на других масштабах. Имейте в виду, что все полосы динамически изменяются в ответ на цену. Это значит, что цель цены перемещается с каждым баром. Опыт работы с этим мощным индикатором помогает свинг-трейдеру ожидать, как она будет двигаться. Чем дольше цена идет боком, тем более плотно сжимаются полосы. Изменение тренда начинается с разворота полосы, ближайшей к предшествующему ценовому тренду. Например, когда рисуется аптренд вдоль верхней полосы, ждите, что эта сторона индикатора развернется раньше другой, когда цена перейдет в канал или нисходящий тренд. Комбинируйте изучение полос Боллинджера с индикаторами на основе импульса. Это помогает фильтровать направленное движение от боковых рынков и улучшает выбор времени торговли. Добавьте к цене ленты MA и нарисуйте MACD-гистограмму. Цена часто остается в пределах сжатых полос на ранних стадиях новых движений. Как эти индикаторы покажут растущий импульс, переместите внимание к естественным уровням прорыва полосы и ищите точку входа в пределах сужающихся баров.

21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

Торговая система "Пирамида" от Bodreka Прежде всего необходимо определится с начальным капиталом, которым вы будете работать, можно начать и с бонуса 5$, я приведу пример на 100 $: Можно поделить 100$ на четыре равные части ,по 25% 25 $ (соотношение между частями могут меняться ,и я рекомендую Вам подходить в этом вопросе персонально) Первая часть 25$ это работа дневных пирамид или одного рабочего дня. Вторая часть 25$ это работа недельные пирамиды или работа на одну неделю (если вы поехали в командировку на неделю). Третья часть 25$ это работа месячных пирамид или работа месяца (когда вы поехали в отпуск). Четвёртая часть 25$ находится в резерве для оперативной работы и коррекции счёта. Работа дневной пирамиды, уставной капитал 25$ из расчёта движения рынка на 100 пунктов в одно направление (взято из анализа по рынку, что это среднее значение) делим уставной капитал на две части по 50% получается 12,5$ (соотношение может меняться - это на ваше усмотрение) Первая часть 12,5$ это первая дневная пирамида основание 50% - 6,25 $ открытие первого лота в предполагаемую сторону движения рынка второй лот открываем при движении рынка через 25 пунктов 30% -3,75$ третий лот ещё через 25 пунктов 20% - 2,5$ Встречная пирамида строится в обратном направлении (пропорции могут меняться по индивидуальному плану) При движение рынка на 100 пунктов в одно направление решения принимаются после анализа рынка с учётом окончания рабочего дня и перспективы на следующий день.

Торговая система "Дорожка" от Зубкова Максима

Цель повысить КПД при сильном движении курса. И так вкратце, есть предсказуемое сильное движение. Мы знаем примерно его длину. Допустим пунктов 200. Допустим, у нас есть 1$ который мы хотим потратить на это движение. Если подсчитать 1$ нам принесёт 0.01 $x200 = 2$.Это в нормальных условиях. Теперь мы немного изменим условия: поделим длину движения , допустим по 30 пунктов. 200/30 = ~6-7 отрезков и будем увеличивать на них цену лота. Прибыль со всей дистанции увеличивается. Отрезки выстраиваются отложниками. Что бы фиксировать прибыль между отрезками даём смещение на 3-4 пункта. В конце дистанции делается разворот из двух-трёх отрезков c расчётом на откат. Это при прогнозируемом движении. При новостных движениях тактика меняется но не на много: Первый отрезок НЕ СТАВИТСЯ, отложник, а открывается вручную. Длинна со второго отрезка меньше чем при прогнозируемом движении. Дорожка строится в обе стороны. 21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

Торговая система "Бабочка" Попытки захватить вершины и основания может быть весьма дорогостоящим занятием, поскольку рынки склонны к продолжениям долгосрочных движений и ложных разворотам. С другой стороны слепое вскакивание в существующий тренд также может привести к плохим результатам, поскольку рынки регулярно совершают коррекции. В данной статье мы рассмотрим торговую установку "бабочка", которая пытается решить вышеописанные проблемы, используя множественные Скользящие средние и контртрендовые коррекции. Описание модели. Модель использует простую Скользящую среднюю (SMA) с периодом 10, которая является простой суммой последних 10 цен закрытия, разделенной на 10. Модель также использует и экспоненциальные Скользящие средние (EMA) с периодом 20 и 30.В экспоненциальных Скользящих средних текущим значениям цены придается больший вес, чем ценам за предыдущие периоды. Это отражает тот факт, что недавнее ценовое действие более актуально, чем более ранние цены. Однако мы в данной статье не будем слишком углубляться в теорию вычисления Скользящих средних. Простая Скользящая средняя (SMA) дает вамистинную картину средней цены. Экспоненциальные Скользящие средние имеют тенденция догонять цену быстрее. При этом, не обязательно одна лучше другой. Каждая имеет свои положительные стороны, и именно поэтому я использую их обе в этой торговой модели. Выбор параметров. Я использую SMA с периодом 10, потому что это дает истинное представление средней цены за прошлые две недели (10 торговых дней). 20- и 30-периодная EMA дают грубое представление о работе за прошлый месяц и шесть недель соответственно. Я предпочитаю экспоненциальные средние за эти более длительные периоды, поскольку они быстрее изменяются вслед за ценами. Это мои личные параметры, и каждый может подобрать свои собственные в зависимости от рыночного инструмента и личных предпочтений. Соответствующий порядок. Скользящие средние имеют тенденцию следовать за ценой. Быстрые Скользящие средние (более короткие периоды) имеют тенденцию следовать более близко к цене, в то время как более медленные Скользящие средние (более длительные периоды) имеют тенденцию сильнее отставать. Во время консолидаций, цена обычно колеблется выше и ниже Скользящих средних. Во время трендов, более быстрые Скользящие средние остаются выше более медленных Скользящих средних (и наоборот для нисходящих трендов). 21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

На представленном ниже графике Emulex обратите внимание, что во время консолидации, цена колеблется вокруг Скользящих средних и, сами Скользящие средние не расположены в каком-либо определенном порядке. Однако, как только цена начинает развивать тренд, 10-дневная SMA поднимается (и остается) выше 20-дневной EMA, а 20дневная ЕМА поднимается (и остается) выше 30-дневной ЕМА. Я рассматриваю взаиморасположение 10SMA>20EMA>30EMA как "соответствующий порядок" восходящего тренда. Наоборот, для нисходящего тренда в качестве "соответствующего" будет следующий порядок Скользящих средних 10SMA<20EMA<30EMA

Дневной график Emulex. консолидации и трендов

Порядок

Скользящих

средних

во

время

Формирование бабочки. Когда рынок дает переход от восходящего тренда к нисходящему (или от нисходящего к восходящему), Скользящие средние сходятся и затем снова расходятся -обеспечивая возникновение модели "бабочка". Для этой торговой установки, идеально, чтобы зона схождения (середина "бабочки") была очень узкой (все Скользящие средние являются очень близкими по значению), и Скользящие средние должны быстро расходиться. Другими словами, по конфигурации должно напоминать бабочку. В совершенной торговой установке, переход от нисходящего тренда с "соответствующим порядком" Скользящих средних к восходящему тренду (или наоборот для коротких позиций) должен происходить максимум за три четыре дня (на дневном 21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

графике). Торговая установка. Вот правила для торговой установки: В данном случае правила приведены для покупки(для продажи они будутполностью противоположными). Используется 10-периодная простая,20-периодная экспоненциальная и30периодная экспоненциальная Скользящие средние: 1.Скользящие средние должны сойтись и вновь начать расходиться, обеспечивая формирование "бабочки". В данный момент, Скользящие средние должны находиться в соответствующем для восходящего тренда порядке, то есть 10SMA>20EMA>30EMA. 2.Цена должна сделать более низкий минимум, чем в предыдущий день. 3.Размещается ордер на покупку выше максимума данного бара (описанного в пункте 2). 4.Если ордер не исполнится на следующий день, то следует размещать ордер на покупку выше максимума предыдущего дня до тех пор, пока он не исполнится, либо пока цена не опустится ниже 20 ЕМА. 5.Как только вход в рынок осуществлен, размещается начальный стопордер ниже минимума бара(2). 6.Выход осуществляется по скользящему стоп-ордеру, обычно в течение двухшести дней после заключения сделки.

Дневной график "NPS Pharmaceuticals". Торговая установка "бабочка 8июня2000года.Скользящие средние сошлись и вновь начинают расходиться, обеспечивая формирование "бабочки", поскольку рынок делает переход от нисходящего тренда к восходящему. Обратите внимание, что соблюдается порядок 10SMA>20EMA>30EMA. 21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

-Цена делает более низкий минимум. -Цена поднимается на 1/8 пункта выше максимума бара (2) и мы получаем сигнал покупки на уровне 18. -За следующие семь дней цена акции повышается более чем на 6 пунктов

Дневной график "EMC". Торговая установка "бабочка" -Скользящие средние сходятся и начинают расходиться 6.12.2000года. -Цена отмечает более низкий минимум в тот же самый день. -Покупка совершена на отметке 70, что 1/8 пункта выше максимума (2). Стопордер размещается на уровне 67 ?, что на 1/8 пункта ниже минимума бара (2). -За следующие четыре дня цена повышается почти на 13 пунктов.

Дневной график "Allegiance Telecom". Торговая установка "бабочка" 29 декабря 1999года Скользящие средние сошлись и начали расходиться. Цена делает более низкий минимум. Открывается длинная позиция по 63 ?, что на 1/8 пункта выше максимума бара (2).Через пять дней поднимается более чем на 20 пунктов. 21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

В данном случае мы видим пример в короткую сторону по индексу Nasdaq. Сигналы в фондовых индексах могут помочь вам выбирать время входа и выхода по отдельным акциям, либо же вы можете торговать непосредственно индексами, используя фьючерсы или корзину акций Д невной график Индекса Nasdaq. Торговая установка"бабочка"

Forex Magazine по материалам

Мгновенная прибыль Кэти Линн является главным стратегом компании "FXCM" в Нью-Йорке. Ее книга "Внутри - дневная торговля на валютном рынке: технические и фундаментальные стратегии получения прибыли на колебаниях рынка" (2005г.), написанная как для новичков, так для специалистов, получила широкое признание. Кэти ведет семинары по торговле на валютном рынке по всем Соединенным Штатам и также написала немало статей для "CBS MarketWatch", "Active Trader", "Futures magazine" и "SFO magazine". Борис Шлоссберг является валютным стратегом крупнейшего в мире розничного маркет-мейкера рынка форекс "Forex Capital Markets" в Нью-Йорке. Егстатьи по надлежащему управлению рискам, психологии трейдера и рыночной динамике ежемесячно публикуются в журнале "SFO". Борис Шлоссберг является независимым трейдером с 1999 года на рынке акций, опционов, фьючерсов и валюты. Некоторые трейдеры чрезвычайно терпеливы и предпочитают ждать идеальной торговой установки, в то время как другие наоборот хотят сразу увидеть, что происходит движение, или же выходят из своих позиций.

21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

Эти нетерпеливые трейдеры делают совершенные импульсы, потому что они ждут, когда рынок наберет достаточную силу, чтобы подтолкнуть валюту в желательном направлении и вскакивают на импульсе в надежде на продолжение движения. Однако, как только движение подает признаки потери силы, нетерпеливый импульсный трейдер также будет первым, кто выйдет с рынка. Поэтому, истинная импульсная стратегия должна иметь твердые правила выхода, чтобы защитить прибыль, обеспечивая при этом возможность оставаться в продолжающемся движении как можно дольше. В данной статье мы рассмотрим стратегию, которая как раз это и делает пятиминутная торговая установка "мгновенный импульс". Описание стратегии Данная пятиминутная торговая установка рассчитана на захват импульса или всплеска на очень краткосрочных (пятиминутных) графиках. Прежде всего, трейдеры полагаются на два индикатора, первым из которых является экспоненциальная Скользящая средняя с периодом 20 (20ЕМА). Экспоненциальная Скользящая средняя является более предпочтительной, нежели простая Скользящая средняя, потому что в ней придается больший вес недавним движениям, что необходимо для быстрых импульсных сделок. Скользящая средняя используется, чтобы помочь определить тренд. Второй используемый индикатор - гистограмма MACD, который нам помогает измерить импульс. Для гистограммы MACD берутся параметры по умолчанию: для первой ЕМА период равен 12, для второй ЕМА равен 26, для сигнальной ЕМА - 9, все из которых рассчитываются по ценам закрытия. Данная стратегия предназначена для торговли на развороте, но только в том случае, когда импульс, подтверждающий разворотное движение является достаточным, чтобы сформировать всплеск большего расширения. Торговые позиции закрываются двумя отдельными частями - первая половина позиции помогает нам захватить прибыль и гарантирует, что у нас выигрышная позиция никогда не превратится в проигрышную. Вторая половина позволяет нам попытаться поймать большое движение без особого риска, так как стопордер уже размещен на уровне безубыточности. Правила для торговли в длинную сторону: 1. Найти валютную пару, торгующуюся ниже 20-периодной ЕМА и, при этом, чтобы индикатор MACD был в отрицательной зоне. 2. Дождаться, когда цена пересечет Скользящую среднюю вверх, затем убедиться, что MACD находиться либо в процессе перехода из отрицательной в положительную зону, либо пересек нулевой уровень вверх не более пяти баров назад. 21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

3. Открыть длинную позицию на 10 пунктов выше 20-периодной ЕМА. 4. При агрессивной торговле разместить стоп-ордер на минимуме колебания на пятиминутном графике. Для консервативной торговли, разместить стоп-ордер на 20 пунктов ниже 20-периодной ЕМА. 5. Закрыть половину позиции с величиной прибыли равной первоначальному риску и переместить стоп-ордер по второй половине позициинауровень безубыточности. 6. Переместить стоп-ордер на уровень 20-периодной ЕМА минус 15 пунктов, либо оставить на уровне безубыточности - в зависимости от того, какой из них выше. Правила для торговли в короткую сторону: 1. Найти валютную пару, торгующую выше 20-периодной ЕМА, и при этом, чтобы индикатор MACD был в положительной зоне. 2. Дождаться когда цена пересечет Скользящую среднюю вниз, затем убедиться, что MACD находится либо в процессе перехода из положительной в отрицательную зону, либо пересек нулевой уровень вниз не более пяти баров назад. 3. Открыть короткую позицию на 10 пунктов ниже 20-периодной ЕМА. 4. При агрессивной торговле разместить стоп-ордер на максимуме колебания на пятиминутном графике. Для консервативной торговли, разместить стоп ордер на 20 пунктов ниже 20-периодной ЕМА. 5. Закрыть половину позиции с величиной прибыли равной первоначальному риску и переместить стоп-ордер по второй половине позиции на уровень безубыточности. 6. Переместить стоп-ордер на уровень 20-периодной ЕМА плюс 15 пунктов, либо оставить на уровне безубыточности - в зависимости от того, какой из них ниже. Пример длинных сделок. Наш первый пример, показанный на графике ниже, произошел 16 марта 2006 года в валютной паре EUR/USD, когда мы видим движение цены выше 20периодной ЕМА, при этом гистограмма MACD пересекла вверх нулевой уровень. Хотя было несколько случаев, когда цена делала попытки выше Скользящей средней в период с 1:30 до 2:00, сделка тогда не была заключена, потому что гистограмма MACD была ниже нулевого уровня. 5-минутный график EUR/USD. Применение стратегии в длинную сторону. Мы ждали, чтобы гистограмма MACD пересекла нулевой уровень, и когда это произошло, был получен сигнал на заключение сделки на уровне 1.2044. 21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

Мы входим в рынок по цене 1.2054 (1.2044 + 10 пунктов) со стоп-ордером на уровне 1.2024 (1.2044 - 20 пунктов). Наша первая цель была на уровне 1.2084 (1.2054 + 30 пунктов). Она была достигнута приблизительно два с половиной часа спустя. Мы выходим из половины позиции и переносим стопордер по оставшейся части позиции на уровень 20ЕМА минус 15 пунктов. Вторая половина позиции, в конечном счете, закрыта по цене 1.2157 в 21:35 с полной прибылью по сделке в размере 65.5 В следующем примере ниже показан график USD/JPY за 21 марта 2006 года, когда мы видим движение цены выше 20-периодной ЕМА. Как и в предыдущем примере с валютной парой EUR/USD, также было несколько случаев, когда цена пересекла Скользящую среднюю вверх, но мы не заключали сделку, потому что гистограмма MACD оставалась ниже нулевого уровня.MACD оставалась ниже нулевого уровня. 5-минутный график USD/JPY. Применение стратегии в длинную сторону Гистограмма MACD развернулась первой, так что мы ждали, пока цена превысит Скользящую среднюю на 10 пунктов, и когда это произошло, мы вошли в рынок по цене 116.67 (20ЕМА была на уровне 116.57). В данном случае потребуются немного более сложные математические расчеты. Стоп-ордер размещается на уровне 20ЕМА минус 20 пунктов или 116.37 (116.57 - 20 пунктов). Первая цель находится на уровне входа плюс величина риска (116.67 + (116.67 -116.37) = 116.97).

21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

Пример коротких сделок. В качестве первого примера применения этой стратегии в короткую сторону мы рассмотрим валютную пару NZD/USD на представленном ниже графике. Мы видим, что цена пересекла 20-периодную ЕМА вниз, но гистограмма MACD все еще остается в положительной зоне, поэтому

Эта цель была достигнута пять минут спустя. Мы закрываем половину позиции и переносим стоп-ордер по оставшейся части позиции на уровень 20ЕМА минус 15 пунктов. Вторая половина позиции, в конечном счете, закрыта 18:00 по цене 117.07 с общей прибылью по сделке в размере 35 пунктов. Хотя прибыль не была столь привлекательной как в первой сделке, график демонстрирует чистое и гладкое движение, указывая, что ценовое действие хорошо соответствовало нашей торговой установке мы ждем пересечения. Гистограмма MACD пересекает нулевой уровень вниз через 25 минут. Мы получаем сигнал продажи на уровне 0.6294. Как и в примере с валютной парой USD/JPY, здесь потребуются более сложные математические расчеты, потому что пересечение Скользящей средней произошло не в тоже самое время, что и перемещение MACD ниже нулевого уровня, как это было в нашем первом примере с валютной парой EUR/USD. Итак, мы входим в рынок по цене 0.6294. Наш стоп-ордер расположен на уровне 20 ЕМА плюс 20 пунктов. В тот момент Скользящая средняя была на отметке 0.6301, соответственно, мы размещаем стоп-ордер на уровне 0.6301+20 пунктов = 0.6321. Наша первая цель равна цене входа минус величина риска: 0.6294 - (0.6321 - 0.6294) = 0.6267. Цель достигнута два часа спустя, с стоп-ордер по второй половине позиции перемещен на уровень безубыточности. Затем мы продолжаем перемещать стоп-ордер по оставшейся части позиции на 15 пунктов выше Скользящей средней. В результате вторая половина позиции закрыта в 7:10 по цене 0.6262 с общей прибылью по всей сделке в размере 29.5 пунктов. 21.12.12 Приложение к журналу "Начинающий трейдер" 25

5 - минутный график NZD/USD. Применение стратегии в короткую сторону

5-минутный график GBP/USD.Применение стратегии в короткую сторону

21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

Выше приведен пример применения данной торговой установки в короткую сторону, который возник 10 марта 2006 года в валютной паре GBP/USD. Как вы видите на графике, цена пересекла Скользящую среднюю вниз и мы ждем в течение 10 минут, когда гистограмма MACD переместится на отрицательную территорию. Таким образом, сигнал входа произошел на уровне 1.7375. Основываясь на наших правилах, как только осуществлен вход, мы размещаем стоп-ордер на уровне 20ЕМА плюс 20 пунктов: 1.7385 +20пунктов = 1.7405. Наша первая цель расположена на расстоянии величины риска от точки входа: 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) 1.7345. Она достигается после заключения сделки. Затем мы перемещаем стоп-ордер по второй половине позиции на 15 пунктов выше Скользящей средней. Вторая половина позиции, в конечном счете, закрыта в 14:35 по цене 1.7268 с полной прибылью по делке в размере 68.5 пунктов. Также стоит отметить, что сделка была закрыта в тот момент, когда гистограмма MACD переместилась на положительную территорию. Неудачи стратегии. Как вы можете видеть, пятиминутная торговая установка "мгновенный импульс" является чрезвычайно эффективной стратегией, позволяющей захватить разворотные движения, основываясь на импульсе. Однако, как и любая другая стратегия, она иногда дает сбои. Поэтому, важно исследовать пример, когда стратегия потерпела неудачу и понять, почему это произошло. 5-минутный график EUR/CHF. Неудачное примененение стратегии В качестве заключительного примера рассмотрим график валютной пары USD/CHF за 21 марта 2006 года. На графике видно, что цена пересекла Скользящую среднюю вниз, после чего мы ждем 20 минут, пока гистограмма MACD продвинется на отрицательную территорию, и только после этого входим в рынок по цене 1.5711. Мы размещаем наш стоп-ордер на уровне 20ЕМА плюс 20 пунктов: 1.5721 + 20 = 1.5741. Наша первая цель расположена на уровне цены входа минус величина риска: 1.5711 - (1.5741 - 1.5711) = 1.5681. Цена снижается до минимума 1.5696, не достигая, однако, нашей первой цели по прибыли. Затем валютная пара полностью развернулась, поразив, в конечном счете, наш стопордер, что привело к общей потере в размере 30 пунктов.

21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

При торговле по этой торговой стратегии наибольшую опасность представляют слишком узкие или слишком широкие торговые диапазоны. В спокойные часы торговли, когда цена колеблется вокруг Скользящей средней гистограмма MACD может перемещаться выше и ниже нулевого уровня, подавая очень много ложных сигналов. Напротив, если эта стратегия выполняется в валютной паре со слишком широким торговым диапазоном, то стоп-ордер может быть активирован раньше, чем будет достигнута цель. Заключение. Пятиминутная торговая установка "мгновенный импульс" позволяет трейдерам получать прибыль на краткосрочных всплесках импульса, обеспечивая при этом твердые правила входа, необходимые для защиты прибыли. По материалам еженедельного интернет издания Forex Magazine

21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

Стратегия "Бумеранг" Эдвард Понси является президентом компании "FXEducator.com" и бывшим главным инструктором по торговле в компании "Forex Capital Markets". Эдвард, будучи опытным трейдером и финансовым менеджером, консультирует хеджевые фонды, институциональных инвесторов и частных трейдеров. Он регулярно пишет статьи для таких изданий, как "SFO Magazine", "The Pristine View" и "FX Street", а в настоящее время пишет свою первую книгу. Валютные трейдеры могут применять стратегию "бумеранг", чтобы выгодно торговать на ложных прорывах. Большинство торговых стратегий на рынке Форекс основывается на трендах. Например, валютные рынки имеют тенденцию формировать сильные тренды, и многие методы торговли стремятся капитализировать на этой черте рынка Форекс. Другие стратегии основываются на прорывах торгового диапазона, которые, вероятно будут происходить во время большого объема и ликвидности. Один из нюансов, которым пренебрегают, заключается в том, что валютные рынки имеют тенденцию спокойно дрейфовать в некоторые периоды торгового дня. Вопрос о том, возможно ли использовать эту мене очевидную рыночную тенденцию в своих интересах? После окончания американской торговой сессии и до начала азиатской торговой сессии есть несколько часов, в течение которых объем торгов обычно является довольно низким. Этот период низкой ликвидности происходит около 17:00 EST. В то время как трейдеры из Австралии и Новой Зеландии являются вполне активными в это время дня, мировые центры валютной торговли Великобритания, Соединенные Штаты и Япония, главным образом, бездействуют. Именно в течение этих часов многие валютные пары имеют тенденцию бесцельно дрейфовать, и низкий объем делает любое движение, особенно прорывы каких-то уровней, весьма подозрительным. Обоснование стратегии Бумеранга. Почему прорывы, которые происходят на низком объеме, считаются ненадежными? Во всех формах торговли, к прорывам, происходящим на большом объеме, относятся достаточно серьезно, потому что, когда трейдеры размещают реальные деньги в какой-либо рыночный инструмент, вроде акций, товарных контрактов или валют, это показывает высокий уровень интереса к этой позиции.Увеличение объема отражает этот интерес. В то время как валютные слишком обширны, чтобы учесть точные цифры объема, понятно, что объем обычно увеличивается или уменьшается в некоторые периоды торгового дня.

21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

Поэтому, прорывы, которые происходят в течение периодов времени, являющихся ликвидными, считаются более надежными, а те, что происходят в течение периодов низкой ликвидности, намного менее надежными. Так как любое движение, которое происходит в это время (17:00 EST) может рассматриваться не надежным и, с большой вероятностью восстановится, мы можем сформировать простую торговую стратегию, которая предназначена, чтобы зарабатывать на этих ложных прорывах, торгуя против них. Суть стратегии. В 17:00 EST, как принято считать, начинается торговый день на рынке Форекс, также именно в это время многие маркет-мейкеры оплачивают или взимают процентный платеж (свопы). Мы должны учитывать этот факт, потому что валютные трейдеры, которые не уделяют внимания процентным платежам, могут неожиданно столкнуться с дополнительными расходами, в то время как те, кто действительно сосредотачивается на этом аспекте торговли, часто могут использовать это в свою пользу. Если ни один ордер не исполнен в течение двух часов после открытия, то все ордера должны быть отменены. Причина отмены ордеров в это время связана с тем, что азиатские финансовые рынки становятся активными в 19:00 EST, и в результате этого может произойти увеличение объема и изменчивости. Так как стратегия предназначена для использования условий низкого объема, то увеличение активности за счет участников из Токио, Гонконга и других азиатских финансовых центров создают излишнюю ликвидность для этой конкретной стратегии. Когда эта дополнительная ликвидность входит в рынок, любое движение валютных курсов, скорее всего, будет иметь за собой реальный объем, и поэтому эффекта быстрого восстановления курса может не произойти. Соответственно, стратегия рассчитанная на ложные прорывы, будет не подходящей при этих обстоятельствах, так как есть вероятность, что институциональные и частные трейдеры могут последовать за этим движением. Этот торговый метод достаточно прост, но эффективен, потому что валютные курсы редко совершают большие движения во время затишья между американской и азиатской сессиями. Для достижения уровня защитного стопордера валютный курс EUR/USD должен был бы переместиться на 30 пунктов в одном направлении - 15 пунктов для использования ордера на вход плюс еще 15 пунктов, чтобы вызвать срабатывание стоп-ордера, что происходит крайне редко в это низко-ликвидный период торгового дня.

21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

Правила входа в рынок. Давайте взглянем на эту стратегию в действии, используя пятиминутный график EUR/USD, представленный ниже. 26 февраля 2008 года курс EUR/USD открылся по цене 1.4991. Трейдер установил бы ордер продажи на 15 пунктов выше - на отметке 1.5006, с размещением стоп- ордера на уровне 1.5021, а ордер покупки установлен на 15 пунктов ниже - на отметке 1.4976 со стоп-ордером на 1.4961. Через 25 минут цена повысилась до отметки 1.5012, легко исполнив ордер на продажу по цене 1.5006. Трейдер отменил бы ордер на покупку, но оставил бы стоп-ордер на прежнем уровне - 1.5021. Целью выхода из сделки на продажу является цена открытия - 1.4991, которая была достигнута в течение 30 минут после входа в рынок.

В другом примере, 5 августа 2007 года цена открытия валютной пары EUR/USD была равна 1.3510. Сразу же были размещены два ордера на вход ордер на покупку по цене 1.3495 со стоп-ордером на уровне 1.3480, и ордер на продажу по цене 1.3525 со стоп-ордером на уровне 1.3540. Спустя всего две свечи цена быстро опустилась к отметке 1.3489, легко исполнив наш ордер на покупку по цене 1.3495. Трейдер должен был сразу отменить ордер на продажу, но оставить защитный стоп-ордер на прежнем уровне - 1.3480. Валютный курс практически сразу же восстановился к нашему уровню входа, и несколькими свечами позже в 17:45 EST цена поднялась до максимума на 1.3519, легко выполнив наш ордер выхода на 1.3510. Общая продолжительность сделки составила всего 35 минут. Как вы видите на графике ниже, цена продолжила подниматься после того, как наша цель по прибыли была достигнута.

21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

5-минутный график EUR/USD. Пример применения стратегии "Бумеранг

Ниже приведен еще один пример: 10 мая 2007 года цена открытия по валютной паре EUR/USD в 17:00 EST была 1.3487. Трейдер должен был, в соответствии с данной стратегией, разместить ордер на покупку на отметке 1.3472 со стоп-ордером на 15 пунктов ниже - 1.3457. Трейдер также разместил бы ордер на продажу на уровне 1.3502 со стоп-ордером на 15 пунктов выше - на 1.3517. Всего менее чем через час - в 17:50 EST, цена опустилась до отметки 1.3471, обеспечивая вход в длинную позицию. В этот момент трейдер отменил бы ордер на продажу, но оставил защитный стоп-ордер на уровне 1.3457. Через два часа и пятнадцать минут после размещения ордеров - в 19:15 EST, валютный курс повысился до отметки 1.3489, исполнив ордер на закрытие позиции. Чтобы избежать процентных платежей при использовании этой стратегии, сделки должны быть заключены только после 17:00 EST. Это соответствует 22:00 по Гринвичу, используемому валютными трейдерами в качестве стандартного времени. Важно обратить внимание, что время по Гринвичу не переводится на летние и зимние часы. Поэтому, время дня для входа в рынок по этой стратегии в летние часы будет 21:00 GMT. Зачем валютным трейдерам использовать время по Гринвичскому меридиану в качестве контрольного? Представьте, что вы находитесь на западе Соединенных Штатов и проводите телефонную конференцию с несколькими трейдерами из Лондона, Нью-Йорка и Сингапура. Один из участников упоминает, что важные новости, как ожидается, выйдут в 10:00. Это может вызвать некоторое замешательство, потому что вы не будете знать, кто из участников это сказал, или где он

21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

находится. Поэтому, вы не знали бы, имеет этот человек в виду полдень в Лондоне, Сингапуре или в Нью-Йорке. Однако, Если этот участник заявляет, что важные новости должны выйти в полдень по Гринвичу, не может быть никаких недоразумений. Все участники конференции будут готовы к возможному краткосрочному всплеску рыночной изменчивости во время выпуска новостей. Конкретным рыночным инструментом, используемым для этой стратегии, является валютная пара евро против доллара США. Курс EUR/USD привлекателен для краткосрочных торговых стратегий, потому что он имеет очень узкий спрэд. Когда имеешь дело с краткосрочными стратегиями, каждый пункт имеет значение и немного более широкий спрэд может оказаться определяющим в успешности сделки. По этой причине, с брокерами, у которых подразумеваются плавающие спрэды, могут возникнуть проблемы, потому что их спрэды имеют тенденцию расширяться в течение неликвидных периодов торговли. Так как данная стратегия применяется в моменты низкой ликвидности, то для нее рекомендуется использовать торговые платформы с фиксированными спрэдами. Торговая установка. Торговый план влечет за собой одновременную установку ордера на продажу выше рынка и ордера на покупку ниже рынка. Цель ордера на продажу заключается в том, чтобы торговать против движения вверх, а ордер на покупку устанавливается, чтобы торговать против движения вниз. В любом случае, трейдер предполагает, что любое направленное движение будет недолгим, поскольку, вряд ли за ним будет стоять большой оббьем. Краткосрочное движение наиболее вероятно вызвано крупным ордером или группой ордеров, которые не смогли бы сдвинуть рынок при нормальных обстоятельствах. Такие ордера могут перемещать рынок при "тонких" рыночных условиях. Это движение должно сопровождаться восстановлением валютного курса, и именно это восстановление трейдер и стремиться захватить. Ордер на продажу размещается на 15 пунктов выше цены открытия, а ордер на покупку будет на 15 пунктов ниже цены открытия. Так как эта стратегия предназначена только для валютной пары EUR/USD, то может использоваться фиксированное число пунктов. Если же вы будете пытаться применить эту стратегию для других валютных пар, то следует учитывать изменчивость и спрэд каждой конкретной валютной пары.

21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"

Для целей вашей стратегии, цена открытия будет считаться в 17:00 EST, как было сказано выше. Защитный стоп- ордер для покупки и продажи будет располагаться на 15 пунктов дальше от точки входа, что подразумевает соотношение прибыли к риску 1:1 для этой торговли. Это краткосрочный торговый метод, который предназначен, чтобы захватить быструю прибыль и только в одно определенное время дня 5-минутный график EUR/USD. Применение стратегии "Бумеранг

Заключение. Данная стратегия может стать хорошим дополнением к торговому арсеналу трейдера. Она предназначена для торговли в течение "тихих периодов", когда традиционные торговые тактики не подходят. Данная стратегия позволяет совершать быстрые сделки. Хотя подразумеваемая прибыль не является такой уж большой, процент выигрышных сделок должен быть достаточно высоким из-за тенденции рынка спокойно дрейфовать в эти торговые часы. Еще одним важным моментом для рассмотрения является то, что данная стратегия предполагает, что процентные платежи (свопы) будут начисляться в конкретное время дня. В то время как многие брокеры начисляют проценты в 17:00 EST, это является не обязательным правилом. Правила начисления взимаемых или уплачиваемых процентных платежей варьируется у разных маркет-мейкеров, так что учтите этот важный нюанс перед тем как начать применять эту стратегию. По материалам еженедельного интернет издания Forex Magazin

21.12.12

Приложение к журналу "Начинающий трейдер"