Проектирование ценового движения на основе соотношения однотипных волн Интерпретация Возный Данный популярный подход основан на статистике соотношений однотипных волн одного уровня внутри модели. Он позволяет определить: 1. возможную длину начавшегося тренда на основании длины предыдущей или предыдущих действующих волн («тренд к тренду»); 2. возможную глубину коррекции на основании глубины предыдущей коррекции («коррекция к коррекции»). Определение тренда на основе предыдущего тренда В первом случае для определения длины второй (или третьей) действующей волны внутри модели в качестве опорной величины берется длина первой и/или второй действующей волны. Данный способ подходит для всех без исключения моделей. Проекция новой действующей волны определяется как произведение опорной величины на соответствующий коэффициент Фибо. Примечание. Иногда в качестве опорной величины берут не одну действующую волну, а расстояние от начала первой до конца второй действующей волны. Так называемый «Метод определения пятой» Роберта Балана основан именно на таком соотношении. В рамках этого метода расстояние от точки 0 до вершины волны 3 импульса, умноженное на коэффициент 0.618 или 0.382 (а также 1.618 в случае удлинения в пятой), может дать искомую длину волны 5 (здесь задействованы уже две действующие волны — 1 и 3 волны импульса). С моей точки зрения, если не ограничивать этот метод только двумя-тремя коэффициентами, а расширить их диапазон, то метод будет работать точнее. Итак, возможную длину волны 5 некого импульса можно определить через размер предыдущей действующей волны 3 или через длину первой действующей волны 1. Возможную длину волны С зигзага можно определить через его действующую волну А. Возможное окончание волны Z тройного зигзага или тройной тройки можно искать через предыдущую действующую волну Y и/или через первую действующую волну W. Примечание. На всех графиках данной книги фактические значения длины тренда относительно длины предыдущих действующих волн одного и того же волнового уровня внутри модели указаны в процентах в круглых скобках (262%). Как правило, длина тренда ставится сбоку от маркировки действующей волны. Например, на рис. 2-8 (левая.часть) хорошо видно, что длина волны 3 составляет 169% (-162% Фибо) от длины предыдущей действующей волны 1, или 3 = 1 * 1.618, а волна 5 составляет 369% от первой действующей волны 1 и 215% (-200% Фибо) от второй действующей волны 3 (то есть является явным удлинением). Как видите, здесь ближайшие действующие волны точнее передают соотношение Фибо.
На рис. 3-9 волна (с) зигзага [w] составила 121% (-127% Фибо) от его первой действующей волны (а), или (с) = - (а) * 1.27. Волна с of (b) волновой плоскости составила 158% (-162% Фибо) от ее первой действующей волны a of (b) или с = - а * 1.618. Волна [Y] of a of (b) двойного зигзага составила 100% от первой действующей волны этого двойного зигзага [W] или [Y] = [W] * 1.0.
На рис. 3-28 волна С треугольника (4) составила 64% (-62% Фибо) от его первой действующей волны А или С = - А * 0.618, а волна Е равняется 26% и 42 % (-24% и -38% Фибо) от его первой и второй действующих волн соответственно, или Е = - А * 0.24 и Е = С * 0.38.
Статистический материал по величине, возможному диапазону и наиболее вероятным значениям предстоящего тренда относительно предыдущего в различных волновых моделях представлен в таблице 4-4.
Примечания. 1. По наклонным треугольникам приводится собственная статистика. 2. В указанный диапазон значений должно попадать не менее 90% длин волн данной модели на финансовых рынках. 3. Среднее значение дается по статистике Р. Своннелла для акций и биржевых товаров и фактически является математическим ожиданием длины волны.
В предыдущем разделе был рассмотрен пример с нахождением значения глубины коррекции [b] предполагаемого зигзага [a]-[b]-[c] of Y. Теперь с помощью метода «тренд к тренду» попробуем определить возможную проекцию окончания самого зигзага Y (рис. 424). Прежде всего построим вспомогательные трендовые каналы. На рис. 4-24 проведены базовые линии для зигзага [a]-[b]-[c] of Y (тонкая линия через вершины волн X и [b] of Y) и для двойного зигзага (пока двойного) W-X-Y (толстая линия через 0 и вершину волны X). Параллельно им построены соответствующие верхние границы каналов через вершины волн W и [a] of Y. Точка пересечения верхних границ (в районе значения 1.26) дает приблизительный, начальный ориентир нашей цели. Ожидаемую длину волны [с] of Y будем определять по максимально возможному количеству совпадений проектных значений, вычисляемых по различным опорным волнам. Для этого воспользуемся статистикой соотношений действующих волн в одинарных и двойных/тройных зигзагах, так как на недельном тайм-фрейме предполагается развитие именно тройного зигзага W-X-Y-X-Z. В качестве опорных значений (100%) для вычисления проекций данным методом возьмем: зигзаг W — для определения длины следующей действующей волны Y двойного зигзага W-X-Y; импульс [a] of Y — для определения длины следующей действующей волны [с] of Y зигзага [a]-[b]-[c] of Y. В первом случае подходящее проектное значение зигзага Y соответствует 127% от зигзага W и немного превышает нашу точку пересечения верхних границ каналов. Во втором случае наиболее подходящими значениями для длины волны [с] of Y являются 127% от волны [a] of Y — это практически на нашей точке пересечения границ каналов, и следующее значение 162% на случай, если импульс [с] of Y будет достаточно сильным. Проектная область обведена пунктирным прямоугольником (рис. 4-24).
Но основным критерием окончания зигзага Y остается завершенность волновой структуры импульса [с] of Y. Рабочую разметку данного импульса можно увидеть на левом рисунке 3-45. Здесь, на левой части рисунка 4-25, хорошо видно, что к отметке 1.26 сформировалась девяти волновая структура, которая вполне могла считаться импульсом [с] of Y (см. раздел 2.5.). Тем более, что достигнуты верхние границы каналов, а длина самого импульса соответствует 127% (Фибо) от длины первой ноги зигзага [a] of Y.
Однако единственным пропорциональным способом маркировки данного участка в качестве законченного импульса был вариант с клином в качестве его волны (i) (левая часть рисунка 4-25). К сожалению, в этом случае третья волна iii of (i) клина оказывалась самой короткой среди всех действующих волн клина, а это уже было нарушением правил. Следующим вариантом разметки был сценарий с последовательностью начальных волн 1-2, 1-2, как показано в правой части рисунка 4-25. Но тогда с уверенностью можно было бы сказать, что завершилась лишь волна iii of (iii) of [с] восходящего импульса. Таким образом, следовало ожидать порцию завершающих волн iv, v, (iii), (iv) и (v) импульса [с] of Y. В этом случае явно нужны были другие ориентиры, другие проекции. В качестве новых проектных значений были взяты следующие коэффициенты Фибо для прежних опорных волн. Ими оказались отметка 162% для волны Y двойного зигзага WX-Y (точное значение 1.3021) и отметка 200% для второй ноги [с] of Y одинарного зигзага [а]-[Ь]-[с] (точное значение 1.3062). Новая проектная область обведена узким пунктирным прямоугольником на рис. 4-24. Словом, предполагаемый импульс оправдал ожидания и продолжил свое формирование внутри узкого трендового канала, позволяя достаточно точно проектировать свои разворотные точки у самых его границ. В конце концов, он завершил комплектование своих волн на отметке 1.3072 рядом с проектными значениями.
На рис. 4-26 показаны еще несколько наиболее популярных пропорций однотипных волн, применяемых для определения конечных точек импульсов с удлинениями в первой, третьей и пятой волнах, давно применяемых Робертом Пректером. Первый отрезок на рис. 4-26 всегда является опорной величиной, длина второго, то есть проекция окончания импульса, определяется как произведение опорной величины на подходящий коэффициент Фибо, находящийся, как правило, в диапазоне от 0.618 до 2.618. Гораздо менее известная и реже используемая разновидность данного способа касается взаимных пропорций коррекционных волн внутри модели.