Полуфинал data miners

Data Miners Евгений Прохоров Татьяна Прохорова Алексей Кузьмин Владимир Лукин

Разработка торгового робота для Deutsche Bank.

29 апреля 2013 1

Info о торговом роботе

Разность цен

Прибыль

Запас валюты

Основная информация о торговом роботе Вывод 1 Profit на тестовой выборке: 1930.5 YYY (на 23,4% больше, чем робот из примера)

В основе наших улучшений три положения:

Источник: анализ команды

Вывод 2

1) устанавливаются различные пороги на относительную разность цен при сделках в одну и в другую сторону; 2) предлагается использовать ограничения на значения валютных запасов, превышать которые можно только при значительной прибыльности; 3) чтобы застраховаться от заведомо убыточных сделок, используется грубая оценка прибыльности.

2

Info о торговом роботе

Прибыль

Разность цен

Запас валюты

Анализ разности цен Вывод 2

Вывод 1

0,6 0,4 0,2 0 -0,2

1 6640 13279 19918 26557 33196 39835 46474 53113 59752 66391 73030 79669 86308 92947 99586 106225 112864 119503 126142

На рисунке показана абсолютная разность цен XXX В YYY между биржами A и B

-0,4 -0,6

Имеется определѐнный перевес в отрицательную область, это означает, что возможности для торгов в одну сторон превосходят возможности для торгов в другую.

Источник: анализ команды

3

Info о торговом роботе

Разность цен

Прибыль

Запас валюты

Прибыль от сделок Вывод 1

600

Diff*MinAmount

500 400

На графике показана теоретическая прибыль от сделок, рассчитанная исходя из разности цен и допустимого объема сделки

300 200 100 Diff*MinAmount

-100

1 5312 10623 15934 21245 26556 31867 37178 42489 47800 53111 58422 63733 69044 74355 79666 84977 90288 95599 100910 106221 111532 116843 122154 127465

0

-200 -300

При неограниченных запасах валюты на обоих биржах, теоретически можно бы было заработать на торгах в одну сторону порядка 20 тысяч YYY, а в другую порядка 120 тысяч YYY.

Источник: анализ команды

4

1 170 339 508 677 846 1015 1184 1353 1522 1691 1860 2029 2198 2367 2536 2705 2874 3043 3212 3381 3550 3719 3888 4057 4226 4395 4564 4733 4902 5071 5240 5409 5578 5747 5916 6085 6254 6423 6592 6761 6930 7099 7268 7437 7606 7775 7944

1 174 347 520 693 866 1039 1212 1385 1558 1731 1904 2077 2250 2423 2596 2769 2942 3115 3288 3461 3634 3807 3980 4153 4326 4499 4672 4845 5018 5191 5364 5537 5710 5883 6056 6229 6402 6575 6748 6921 7094 7267 7440 7613 7786 7959

Info о торговом роботе

Вывод 1

Источник: анализ команды

Разность цен Прибыль Запас валюты

Изменения запасов валюты

XXX1

400

300

200

100 XXX1

0

XXX2

350

300

250

200

150

100 XXX2

50

0

На границах (XXX = 0 или XXX = 300) сделки невозможны, таких ситуаций довольно много.

5