От инстинкта к алгоритму: создание торгового робота
MIPT ATHF Лев Грунин Александр Пронин Эдуард Карачаров Максим Баштан
MIPT ATHF Максим Баштан
mbashtan@gmail.com
МФТИ, «АНТ-Информ», консультант SAP CO
Лев Грунин
lev@1minute.ru
МФТИ/MIT, «1minute.ru», основатель
Александр Пронин
tikkerey@gmail.com
МФТИ, «ABBYY», разработчик ПО
Эдуардо Карачаров
eakaracharov@gmail.com
МФТИ, «Навикон Групп», разработчик BI/DWH 2
Содержание: -
Кейс Выбор стратегии Анализ данных Решение Результат Вопросы
Пожалуйста, задайте Ваши вопросы в конце презентации.
3
Содержание кейса: задание значительно изменилось. Задача
Разработать алгоритм биржевой торговли
Условия
• 2 электронные биржи • валютная пара XXX/YYY • комиссионные сборы 0.25%
Цель
Алгоритм, зарабатывающий максимальную сумму
New!
4
Но что это даёт?
Выбор стратегии алгоритмической торговли: экзекьюшн не подходит.
1
Iceberg
Экзекьюшн стратегии
Time Weighted Average Price Volume Weighted Average Price
Не наш вариант. 6
Выбор стратегии алгоритмической торговли: спекулятивные стратегии.
2
Market making
Спекулятивные стратегии
Trend following Pairs trading Basket trading Arbitage Merger
подходит
Municipal
подходит 7
Какая из них лучше?
Анализ данных: доход от межбиржевого и временного арбитража сравним!
AB • •
Средняя дельта – 0,45 Средняя сумма сделки – 9,5
Межбиржевой арбитраж
•
Средняя сумма сделки на каждой бирже – 25 * 150 шагов 200 крупных и долгих перепадов
Временной арбитраж
•
9
Магия решения тик
так Алгоритм
10
Решение: пространственный и временной арбитраж вместе. 7,6 7,58 7,56 7,54 7,52 7,5 7,48 7,46 7,44 7,42 7,4
1 2
Цена на бирже
1:
Межбиржевой + временной
2:
Межбиржевой
Скользящая средняя Коридор
11
Решение: схема работы алгоритма. Данные с биржи • •
Срабатывает межбиржевой арбитраж
Пересчёт скользящей средней Перерасчёт коридора
Данные о: • трендах • курсах • средней скользящей • коридоре
Срабатывает временной арбитраж
Срабатывает временной арбитраж
Размер сделки рассчитывается исходя из тренда
Размер сделки рассчитывается исходя из тренда
Срабатывает межбиржевой арбитраж 12
Результат: опережение sample-алгоритма и временного алгоритма.
Гипотеза подтвердилась: смешанный алгоритм приносит большую прибыль 13
Вопросы [
например, какой алгоритм вы бы использовали на настоящей бирже?
] 14