Финал mipt athf

От инстинкта к алгоритму: создание торгового робота

MIPT ATHF Лев Грунин Александр Пронин Эдуард Карачаров Максим Баштан

MIPT ATHF Максим Баштан

mbashtan@gmail.com

МФТИ, «АНТ-Информ», консультант SAP CO

Лев Грунин

lev@1minute.ru

МФТИ/MIT, «1minute.ru», основатель

Александр Пронин

tikkerey@gmail.com

МФТИ, «ABBYY», разработчик ПО

Эдуардо Карачаров

eakaracharov@gmail.com

МФТИ, «Навикон Групп», разработчик BI/DWH 2

Содержание: -

Кейс Выбор стратегии Анализ данных Решение Результат Вопросы

Пожалуйста, задайте Ваши вопросы в конце презентации.

3

Содержание кейса: задание значительно изменилось. Задача

Разработать алгоритм биржевой торговли

Условия

• 2 электронные биржи • валютная пара XXX/YYY • комиссионные сборы 0.25%

Цель

Алгоритм, зарабатывающий максимальную сумму

New!

4

Но что это даёт?

Выбор стратегии алгоритмической торговли: экзекьюшн не подходит.

1

Iceberg

Экзекьюшн стратегии

Time Weighted Average Price Volume Weighted Average Price

Не наш вариант.

6

Выбор стратегии алгоритмической торговли: спекулятивные стратегии.

2

Market making

Спекулятивные стратегии

Trend following Pairs trading Basket trading Arbitage Merger

подходит

Municipal

подходит 7

Какая из них лучше?

Анализ данных: доход от межбиржевого и временного арбитража сравним!

AB • •

Средняя дельта – 0,45 Средняя сумма сделки – 9,5

Межбиржевой арбитраж

•

Средняя сумма сделки на каждой бирже – 25 * 150 шагов 200 крупных и долгих перепадов

Временной арбитраж

•

9

Магия решения тик

так Алгоритм

10

Решение: пространственный и временной арбитраж вместе.

7,6 7,58 7,56 7,54 7,52 7,5 7,48 7,46 7,44 7,42 7,4

1 2

Цена на бирже

1:

Межбиржевой + временной

2:

Межбиржевой

Скользящая средняя Коридор

11

Решение: схема работы алгоритма. Данные с биржи • •

Срабатывает межбиржевой арбитраж

Пересчёт скользящей средней Перерасчёт коридора

Данные о: • трендах • курсах • средней скользящей • коридоре

Срабатывает временной арбитраж

Срабатывает временной арбитраж

Размер сделки рассчитывается исходя из тренда

Размер сделки рассчитывается исходя из тренда

Срабатывает межбиржевой арбитраж 12

Результат: опережение sample-алгоритма и временного алгоритма.

Гипотеза подтвердилась: смешанный алгоритм приносит большую прибыль 13

Вопросы [

например, какой алгоритм вы бы использовали на настоящей бирже?

] 14