4 minute read
BIDV tự phát triển thành công tính năng xếp hạng theo Basel II
BAN QuảN Lý TíN DụNG Với mục tiêu trở thành ngân hàng tiên phong tuân thủ hoàn toàn Basel II tại
Advertisement
Việt Nam, BIDV đã nghiên cứu tự phát triển thành công chức năng tính toán các chỉ số rủi ro tín dụng (PD, EAD,
LGD, EL) theo Basel II đối với khách hàng cá nhân...
thành công bước đầu...
Hệ thống xếp hạng tín dụng (XHTD) nội bộ tại BIDV được xây dựng trên nền web-based, áp dụng chính thức từ năm 2017 với chức năng ban đầu là tính điểm, xếp hạng khách hàng theo quy định của NHNN. Việc xếp hạng được thực hiện thông qua 20 mô hình được xây dựng từ hàng trăm chỉ tiêu, các mô hình được thực hiện kiểm định, hiệu chỉnh định kỳ để chuẩn hóa phù hợp với thực tế khách hàng.
Theo thông lệ quốc tế, các ngân hàng trong giai đoạn hội nhập cần sở hữu giải pháp xếp hạng có chức năng tính toán các chỉ số đo lường rủi ro tín dụng (RRTD) theo Basel II. Các chỉ số này có tính ứng dụng cao, là đầu vào để tính toán dự phòng rủi ro theo chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế IFRS9, tỷ lệ hoàn vốn điều chỉnh rủi ro (RAROC), được áp dụng trong xây chính sách tín dụng (xác định lãi suất, ngưỡng phê duyệt tín dụng dựa trên rủi ro).
Mặc dù NHNN chưa có hướng dẫn cụ thể với các nội dung này nhưng ngay từ năm 2016, BIDV đã chủ động triển khai dự án Xây dựng công cụ đo lường RRTD hiện đại (IRB) để hoàn thiện các mô hình RRTD theo Basel II cũng như trang bị kiến thức, kinh nghiệm triển khai cho cán bộ.
Có 02 hình thức để áp dụng các mô hình RRTD theo Basel II từ dự án IRB vào thực tế. Hình thức thứ nhất là đầu tư mua sắm giải pháp có sẵn của các nhà cung cấp nước ngoài cùng với hệ thống khởi tạo khoản vay (LOS) và hình thức thứ hai là tự phát triển. Sau khi nghiên cứu giải pháp của hàng chục nhà cung cấp, xét thực tiễn hoạt động của hệ thống XHTD nội bộ sau nhiều năm cùng năng lực cán bộ qua kinh nghiệm vận hành hệ thống và đào tạo từ dự án IRB có thể đảm bảo thực hiện theo hình thức tự phát triển.
Được sự quan tâm, chỉ đạo từ Ban lãnh đạo BIDV, Ban Quản lý tín dụng và Trung tâm Công nghệ thông tin đã phối hợp nâng cấp bổ sung chức năng tính toán các chỉ số RRTD theo Basel II cho hệ thống XHTD nội bộ của BIDV, thực hiện kiểm thử, xử lý lỗi phát sinh, hoàn thiện nghiệm thu hệ thống để đi vào chạy chính thức từ đầu năm 2020. (Hệ thống xếp hạng của BIDV không giới hạn số lượng user; linh động trong quá trình sử dụng, nâng cấp và kết nối trong khi các giải pháp bên ngoài đều giới hạn số lượng user, thời hạn bản quyền 5-10 năm và phát sinh chi phí nâng cấp, bảo trì.)
Việc tự phát triển thành công tính năng xếp hạng theo Basel II thay vì mua sắm đã giúp tiết kiệm hàng triệu USD chi phí hoạt động cho ngân hàng nhưng vẫn đảm bảo nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua khẳng định việc BIDV tuân thủ Basel, đáp ứng quy định của NHNN cũng như năng lực quản trị rủi ro nhất quán với thông lệ quốc tế, củng cố uy tín của BIDV với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
...và những Mục tiêu phía trước
Tính chính xác của kết quả đầu ra phụ thuộc rất lớn vào chất lượng dữ liệu đầu vào. Là ngân hàng thương mại có số lượng khách hàng lớn nhất, BIDV thường xuyên rà soát thông tin nhập, xử lý dữ liệu cũng như đều đặn gửi lỗi dữ liệu nghi ngờ để Chi nhánh chủ động rà soát, điều chỉnh, đồng thời liên tục nghiên cứu cài đặt các quy tắc, ngưỡng chặn cho hệ thống. Tuy nhiên, quan trọng hơn hết là tinh thần chủ động của tất cả các Chi nhánh để cùng nhau nâng cao chất lượng dữ liệu, mô hình, từ đó giúp cho BIDV ngày càng gần hơn với tiêu chuẩn quốc tế.
Do tác động của đại dịch Covid khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại hạ lãi suất để hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh. Việc tính toán lãi suất thông qua các chỉ số RRTD đi đôi với việc tuân thủ điều hành của Ngân hàng Nhà nước cũng như không làm giảm sự cạnh tranh về lãi suất của BIDV so với các tổ chức tín dụng khác trên cùng địa bàn là băn khoăn, trăn trở của đơn vị đầu mối xây dựng mô hình.
Để thực hiện mục tiêu đề ra trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, BIDV tập trung triển khai tốt các mô hình RRTD hiện đại với quyết tâm giữ vững vị thế ngân hàng hàng đầu trong ngành ngân hàng cùng mục tiêu nâng cao năng lực quản trị rủi ro tiệm cận thông lệ quốc tế, qua đó đem lại sự tin cậy của các nhà đầu tư, tổ chức định hạng, đối tác nước ngoài.
