PIGUŁA AT CZ.30 – Wprowadzenie do Ichimoku Zespół projektu ATrakcyjne Spółki
Historia Ichimoku • Ichimoku Kinko Hyo („równowaga na pierwszy rzut oka”) to metoda analizowania wykresów powstała przed II wojną światową oparta na średnich wynaleziona przez Japończyka Goichi Hosodę • Ponieważ średnie wymagały wielu obliczeń, a nie istniały jeszcze wtedy komputery (wszystkie obliczenia robiono ręcznie) została zaprezentowana dopiero w 1969 roku po ponad 20 latach testów • Ichimoku przez lata była stosowana jedynie w Japonii, a popularność na zachodzie zaczyna zyskiwać dopiero teraz w XXI wieku
2
Cechy wykresu Ichimoku • Jest to technika, na którą składa się 5 linii tworzących cały wykres Ichimoku. – są to linie biegnące równo z sytuacją na wykresie, linia opóźniona oraz linie wyprzedzające obecną cenę na rynku
• Bierze pod uwagę historyczne minima i maksima, a nie tylko ceny zamknięcia przez co szybciej reaguje na zmiany rynkowe niż średnie ruchome. • Poszczególne linie mają swoje znaczenie i dostarczają istotnych informacji – wskazują na poziomy wsparcia/oporu, wyznaczają sygnały kupna/sprzedaży oraz potwierdzają istnienie trendu – linie stanowią najsilniejsze wsparcia lub opory kiedy są płaskie!
• Chmura Ichimoku potwierdza lub neguje istnienie trendu 3
Budowa wykresu Ichimoku • Wykres Ichimoku składa się z 5 linii: – Senkou span A – Senkou span B – Chikou span – Tenkan san – Kinjun sen • W celu uzyskania wykresu Ichimoku koniecznie jest nałożenie wszystkich 5 linii i ich interpretacja. • Z połączenia senkou span A i senkou span B powstaje chmura, która jest nieodłącznym elementem tej techniki japońskiej 4
Linie Senkou span A i B, Chikou span, Tenkan san, Kinjun sen w praktyce
Senkou Span A
Senkou Span B Tenkan-Sen Chikou Span Kijun-Sen
5
Linia Tenkan sen • Tenkan sen konstruuje się jako średnią z najwyższego szczytu i najniższego minimum w ostatnich 9 okresach czasowych (np. 9 minut, godzin, dni) • Bierze pod uwagę stosunkowo krótki okres, więc jest linią, która najlepiej odwzorowuje indeks. Jednocześnie stanowi najbliższy opór lub wsparcie dla ceny, na którym często kończą się małe korekty • Bardzo dobrze sprawdza się w silnych trendach gdzie przez długi czas pozostaje silnym wsparciem lub oporem
6
Linia tenkan sen w praktyce
7
Linia kinjun sen • Średnią kinjun sen konstruuje się w podobny sposób jak wcześniej omawianą tenkan sen • Również jest obliczana jako średnia z najwyższego szczytu i najniższego minimum, ale w dłuższym okresie – 26 okresów • Wyznacza dużo silniejszy poziom, na którym zatrzymują się ceny, nawet w umiarkowanym trendzie nie generuje wielu fałszywych sygnałów • To właśnie na linii kinjun sen kończą się silniejsze korekty
8
Linia kinjun sen w praktyce
9
Linia chikou span • Linia chikou span rysowana jest po aktualnych cenach zamknięcia, jest jednak opóźniona o 26 okresów • Pozwala to porównać jak ceny zachowują się w porównaniu do sytuacji sprzed 26 okresów czasowych, a jej zadaniem jest identyfikacja trendu • Jeżeli obecna cena zamknięcia jest niższa niż cena sprzed 26 okresów oznacza to, że jest większe prawdopodobieństwo kontynuacji trendu spadkowego i odwrotnie
10
Linia chikou span w praktyce
11
Linia chikou span w praktyce
12
Linie Senkou span A i B • Senkou span A i B są liniami tworzącymi chmurę, która jest najważniejszym elementem techniki Ichimoku • Linię A konstruuje się przez obliczenie średniej wartości Tenkan sen oraz Kijun sen przez ostatnie 26 okresów • Linię B wylicza się ze średniej z najwyższego szczytu i najniższego minimum w ostatnich 52 okresach. Jest to najwolniejsza linia w technice Ichimoku, która wyznacza ważne poziomy cenowe • Zarówno linie A i B (wskaźniki wyprzedzające) są przesunięte o 26 okresów do przodu
13
Linia senku span A i B w praktyce
14
Chmura Ichimoku – najistotniejszy element techniki Ichimoku • Kiedy span A znajduje się nad span B powstaje chmura hossy (zielona), a kiedy span B nad span A – chmura bessy (czerwona) • Informuje nas jaki trend panuje na rynku • Często inwestorzy stosują wyłącznie chmurę Ichimoku
15
Chmura Ichimoku na wykresie – WIG20 od 2009 roku
16
O czym informuje nas chmura: • Jeżeli wykres znajduje się wewnątrz chmury znaczy to, że trwa konsolidacja • W trendzie wzrostowym pierwszym wsparciem jest górna linia chmury, a drugim dolna powłoka, a w spadkowym odwrotnie. • Chmurę stosuje się również jako potwierdzenie transakcji np. chmura bessy potwierdza krótką pozycję, a chmura hossy pozycję długą (np. cena zamknięcia poniżej chmury oznacza sygnał zamknięcia długiej pozycji) • Drugie wsparcie/opór jest dużo silniejsze od pierwszego • Głębokie korekty wykazują tendencję do zatrzymywania się dopiero na 2 wsparciu • Im grubsza jest chmura tym pewniejszy poziom cenowy i większe prawdopodobieństwo, że powłoka nie zostanie przebita – linie Ichimoku stanowią silniejsze wsparcie/opór kiedy są płaskie
• Uwaga! W przypadku cienkiej powłoki zajmowanie pozycji jest bardziej ryzykowne 17
Chmura w praktyce
18
Chmura w praktyce
19
Chmura w praktyce
20
Chmura w praktyce
21
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
Źródło: Kamil Oziemczuk „Ichimoku – Japońska technika inwestycyjna” http://www.kumotrader.com/ichimoku_wiki