PIGUŁA AT CZ.31 – Podstawowe sygnały inwestycyjne Ichimoku Zespół projektu ATrakcyjne Spółki
Czym jest Ichimoku? • Jest to japońska technika, na którą składa się 5 linii tworzących cały wykres Ichimoku. – są to linie biegnące równo z sytuacją na wykresie, linia opóźniona oraz linie wyprzedzające obecną cenę na rynku
• Bierze pod uwagę historyczne minima i maksima, a nie tylko ceny zamknięcia przez co szybciej reaguje na zmiany rynkowe niż średnie ruchome. • Poszczególne linie mają swoje znaczenie i dostarczają istotnych informacji – wskazują na poziomy wsparcia/oporu, wyznaczają sygnały kupna/sprzedaży oraz potwierdzają istnienie trendu – linie stanowią najsilniejsze wsparcia lub opory kiedy są płaskie!
• Chmura Ichimoku potwierdza lub neguje istnienie trendu 2
Budowa wykresu Ichimoku • Wykres Ichimoku składa się z 5 linii: – Senkou span A – Senkou span B – Chikou span – Tenkan san – Kinjun sen • W celu uzyskania wykresu Ichimoku koniecznie jest nałożenie wszystkich 5 linii i ich interpretacja. • Z połączenia senkou span A i senkou span B powstaje chmura, która jest nieodłącznym elementem tej techniki japońskiej 3
Podstawowe sygnały inwestycyjne • W strategii Ichimoku stosuje się 3 podstawowe sygnały inwestycyjne (ich zrozumienie jest istotne do stosowania zalecanych strategii, które wyjaśnimy w kolejnym dodatku ATS): 1. 2. 3.
Przecięcie kijun sen z tenkan sen Przecięcie kijun sen z ceną Położenie chikou span względem chmury
• W zależności od tego jak linie oraz chmura położone są względem siebie sygnały klasyfikujemy jako: – Silne – Neutralne – Słabe 4
Przecięcie tenkan sen z kijun sen • Jeden z podstawowych sygnałów inwestycyjnych jest generowany, gdy linia tenkan sen przebija kijun sen. Jego siłę opisuje 3 stopniowa skala • Sygnał kupna występuje, gdy tenkan sen przebija kijun sen od dołu, a sygnał sprzedaży w sytuacji odwrotnej • Tak jak w każdej strategii Ichimoku, przed zajęciem pozycji na rynku należy dobrze rozpoznać rynek i określić jego trend
Tenkan-sen Kijun-sen
5
Miejsce przecięcia kijun sen z tenkan sen a siła sygnału
6
Siła sygnału Kierunek
Siła sygnału
Zdarzenie
Słaby Pozycja długa (kupno)
Pozycja krótka (sprzedaż)
Neutralny
pod chmurą Tenkan sen przecina od dołu kijun sen
w chmurze
Silny
nad chmurą
Słaby
nad chmurą
Neutralny
Tenkan sen przecina od góry kijun sen
Silny
w chmurze pod chmurą
Linia znajdująca się w chmurze oznacza niezdecydowanie inwestorów 7
Przecięcie kijun sen z ceną • Przecięcie kijun sen z ceną generuje silne sygnały inwestycyjne, a ich skuteczność jest dużo wyższa niż po przecięciu kijun i tenkan sen • Tak jak w pozostałych strategiach Ichimoku siła sygnału zależy od pozycji linii względem chmury oraz od kierunku zajętej pozycji • Pomimo dużej skuteczności, stosowanie tej techniki w niskich interwałach czasowych może generować więcej fałszywych sygnałów (podobnie jak sygnały oparte o proste średnie ruchome)
Kijun-sen
8
Przecięcie kijun sen z ceną w praktyce
9
Siła sygnału Kierunek
Siła sygnału
Zdarzenie
Słaby Pozycja długa (kupno)
Pozycja krótka (sprzedaż)
Neutralny
pod chmurą Cena przecina od dołu kijun sen
w chmurze
Silny
nad chmurą
Słaby
nad chmurą
Neutralny Silny
Cena przecina od góry kijun sen
w chmurze pod chmurą
10
Zależność chikou span i chmury • Chikou span sama w sobie nie generuje sygnału inwestycyjnego • Funkcjonuje jako potwierdzenie innego sygnału, którym jest odpowiednie położenie wobec chmury • Zajmując długą pozycję (kupno), im wyżej znajduje się linia chikou span tym sygnał mocniejszy i pewniejszy • W przypadku sprzedaży występuje sytuacja odwrotna: im niżej położona jest linia tym silniejszy jest rynek niedźwiedzia Chikou-span
11
Przebicie kursu przez chikou span
Chikou-span nad chmurą to silne potwierdzenie kupna i słabe sprzedaży
12
Siła potwierdzenia sygnału Kierunek Pozycja długa (kupno)
Siła potwierdzenia
Słaba
pod chmurą
Neutralna
w chmurze
Silna
nad chmurą
Słaba Pozycja krótka (sprzedaż)
Zdarzenie
Chikou span
nad chmurą
Neutralna
w chmurze
Silna
pod chmurą
• Przedstawione tutaj strategie najczęściej stosowane są przez inwestorów średnioterminowych • W strategii Ichimoku występują również strategie inwestycyjne częściej generujące sygnały i doskonale nadające się do daytradingu • Zaawansowane strategie Ichimoku zostaną przedstawione w kolejnym dodatku edukacyjnym 13
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
Źródło: Kamil Oziemczuk „Ichimoku – Japońska technika inwestycyjna” http://www.kumotrader.com/ichimoku_wiki