A EKONOMETRİ 1. VE 2. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE by ugur baskan

A EKONOMETRİ

KPSS-AB-PÖ / 2008

2. σ u için EKK ve EYO tahmin edicileri ile ilgili aşa-

1. VE 2. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ( uˆ i , ui nin tahminini ifade etmektedir.)

Yi = β1 + β2 Xi2 + β3 Xi3 + ui, i = 1, 2, ..., n denkleminin 2

β1, β2, β3 ile Var(ui ) = σu katsayıları, En Küçük Ka-

A) EKK, σu için bir tahmin edici vermez; EYO bir

reler (EKK) ve En Yüksek Olabilirlik (EYO: Maximum

tahmin edici verir ve bu

Likelihood) tahmin edicileri ile tahmin edilecektir.

∑ uˆ i

/ n dir.

B) EYO, σu için bir tahmin edici vermez; EKK bir tahmin edici verir ve bu

∑ uˆ i

/ n dir.

C) EKK de, EYO da σu için aynı tahmin ediciyi verir ve bu

∑ uˆ i

/ n dir.

D) EKK de, EYO da σu için aynı tahmin ediciyi verir ve bu

∑ uˆ i

/ n − 3 tür.

E) EKK, σu için bir tahmin edici vermez; EYO bir tahmin edici verir ve bu

∑ uˆ i

/ n − 3 tür.

1. β

için EKK ve EYO tahmin edicilerinin el-

de edilebilmesi için yapılan varsayımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) EYO için ui nin normal dağılıma sahip olduğu varsayılmalıdır, EKK için bu varsayım gerekmez. B) EYO için E (ui ) = 0 varsayımı yapılmalıdır, EKK için bu varsayım gerekmez. 2

C) EYO için Var(ui ) = σu , σu sabittir varsayımı ya-

3. Aşağıdakilerden hangisi tahmin edicilerde aranan özelliklerden biri değildir?

pılmalıdır, EKK için bu varsayım gerekmez.

A) Sapmasız (yansız, unbiased) olması

D) EYO için de, EKK için de Yi nin β1, β2 ve β3 e

B) Asimtotik (asymtotic) sapmasız olması

göre türevinin alınabilir olması gerekir.

C) Öngörü hatalarının (forecast errors) toplamının sıfır olması

E) EYO için ui nin normal dağılıma sahip olduğu varsayımı gerekmez, EKK için bu varsayım gereklidir.

D) Tutarlı (consistent) olması E) Etkin olması

Diğer sayfaya geçiniz.

A KPSS-AB-PÖ / 2008

5. Denklemin EKK ile tahmininden sonra ut nin tahmini

4. - 6. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

uˆ t elde edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi tahminden sonra mutlaka geçerlidir?

Yt = β1 + β2 Xt2 + ... + βk X tk + ut , t = 1, 2, ..., n denkle-

minin matrislerle ifadesi Y = Xβ + u dur. Y(nx1), β(kx1), X(nxk) ve u(nx1) boyutludur.

Σuˆ 2t = 0

uˆ t normal dağılmıştır.

Σ (uˆ tuˆ t −1) = 0

Σ (uˆ t ) = 0

Σ ( Xtj uˆ t ) > 0 ;

j = 2, 3, ..., k

6. βˆ ve β , β nın iki ayrı tahmin edicisidir. 4. r(X) , X matrisinin aşaması (rank) ve r(X) < k ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

βˆ tahmin edicisinin etkinlik (efficiency) özelliğini sağlaması için aşağıdaki koşullardan hangisi ge-

A) Denklem EKK ile tahmin edilebilir, ancak EYO ile tahmin edilemez. B) Denklem EKK ile tahmin edilemez, ancak EYO ile tahmin edilebilir. C) Denklem EKK ile de, EYO ile de tahmin edilemez. D) Denklem EKK ile de, EYO ile de tahmin edilebilir. E)

r(X) < k koşulundan bağımsız olarak, k > n olduğu sürece denklem EKK ile de, EYO ile de tahmin edilebilir.

çerli olmalıdır?

βˆ ve β nın her ikisi de sapmasız (unbiased) ve Var(βˆ ) < Var(β )

βˆ ve β sapmalı da olsalar Var(βˆ ) < Var(β )

βˆ ve β nın her ikisi de sapmasız ve E(βˆ ) < E(β )

βˆ ve β sapmalı da olsalar E(βˆ ) < E(β )

βˆ ve β sapmalı da olsalar Var(βˆ ) = Var(β )

Diğer sayfaya geçiniz.

A u

KPSS-AB-PÖ / 2008

8. Denklem = β + olarak ifade edildiğinde, aşağıdaki matris bulunmuştur:

7. - 9. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Yt = β1 + β2 Xt2 + β3 Xt3 + ut ; t = 1, 2, ..., n denkleminin

(X'X)

−1

katsayı tahminleri βˆ 1, βˆ 2, βˆ 3 , hata varyansı tahmini

⎞

4, 803

⎛

⎟ = ⎜ −0,141 0, 006 ⎜ −1,132 0, 021 0, 272 ⎟ ⎝ ⎠

Bu matristeki değerlerden hareketle,

elde edilmiştir. t 0,025, n −3 , t-dağılımlı değişkenin tablo

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

β1

β2

β3

değerini ifade etmektedir.

βˆ

σˆ u ve katsayı standart hataları S ˆ , S ˆ , S ˆ EKK ile

için

S ˆ = (σˆ u ) dir, σˆ u değeri bilinirse, S ˆ değeri β3

β3

bulunabilir. B)

S ˆ = (σˆ u )(0,272) β3

dir, σˆ u değeri bilinirse,

S ˆ değeri bulunabilir. β3

S ˆ = (σˆ u )( −1,132 + 0,021 + 0,272) β3

dir, σˆ u

değeri bilinirse, S ˆ değeri bulunabilir. β3

S ˆ = (σˆ u )(0,272) dir, σˆ u değeri bilinirse, S ˆ β3

β3

değeri bulunabilir.

7. β için % 95 düzeyinde güven aralığı nedir? 2

βˆ 2 − S ˆ ≤ β2 ≤ βˆ 2 + S ˆ

βˆ 2 − t0,025,

n −3

βˆ 2 − t0,025,

σˆ n−3 u

2 2 βˆ 2 − σˆ u ≤ β2 ≤ βˆ 2 + σˆ u

β2

≤ β2 ≤ βˆ 2 + t0,025,

≤ β2 ≤ βˆ 2 + t0,025, 2

β3

bir sayının karekökü olmayacağından, buradan

β2

n −3 βˆ 2

S ˆ = (σˆ u )( −1,132 + 0,021 + 0,272) dir, negatif

S ˆ değeri bulunamaz. β3

n −3 βˆ 2

n −3

≤ β2 ≤ βˆ 2 + t 0,025,

σˆ n −3 u

9. Denklemin açıklama gücünü gösteren determi2

nasyon katsayısı R , aşağıdaki korelasyon katsayılarının hangisinin karesi alınarak elde edilebilir? ( Yˆ , Y nin tahminidir.) t

A) r(Yt , Yt −1)

B) r(Xt2, Xt3 )

C) r(Yt , uˆ t )

D) r(Yˆ t , uˆ t ) E) r(Yt , Yˆ t )

Diğer sayfaya geçiniz.

A KPSS-AB-PÖ / 2008 11. H0 : β2 = β 3 = β 4 = 0 hipotezinin sınama sonucu

10. - 12. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

nedir? A) Bu sınama, verilen bilgilerle yapılamaz.

mt = β1 + β2k t + β3k t −1 + β 4D1 + ut denkleminde, m

B) Ret, çünkü nR = (74)(0,623) = 46,102 > 5,99

reel ithalatta % değişme, k reel kurda % değişme (k artınca YTL değerlenir), D1 birinci dönemde 1,

C) Kabul, çünkü R = 0,623 < 3,15

diğer dönemlerde 0 değerini alan kukla (dummy) değişkendir.

Denklem, Türkiye ekonomisinin 74 dönemlik verisi ile

D) Kabul, çünkü R = 0,623 < 2,76

EKK yöntemi kullanılarak tahmin edildiğinde şu so-

E) Ret, çünkü F(Açıklama Gücü) = 11,120 > 2,76

nuçlar alınmıştır: (Katsayıların altında parantez içindekiler hesaplanmış t-değerleridir. % 5 anlamlılık düzeyinde tablo değer2

leri t 70, 0,025 = 2,00, t 70, 0,05 = 1,67, χ (2) = 5,99, 3

F70 = 2,76 ve F68 = 3,15)

ˆ = 0,049 + 0, 400k + 0,545k − 0,126D1, m t t −1 (3,55) (2,50) (3,37) ( −4, 45) 2

∑ uˆ i

= 0,728; R = 0,623; DW1 = 2,203;

F(Açıklama Gücü) = 11,120; Jarque − Bera(Ki − kare) = 1,055

12. “ H0 : ut normal dağılmıştır” hipotezinin % 5 anlamlılık düzeyinde sınama sonucu nedir? A) Kabul, çünkü Jarque-Bera (Ki-kare) = 1,055 < 5,99 2

B) Ret, çünkü nR = (74)(0,623) = 46,102 > 5,99

10. H0 : β 2 > 0,56 hipotezinin % 5 anlamlılık düzeyinde sınama sonucu nedir?

C) Kabul, çünkü DW1 = 2,203 < 3,15

A) Kabul, çünkü −1,00 < 2,00

D) Ret, çünkü nR = (74)(0,623) = 46,102 > 2,76

B) Kabul, çünkü −1,00 > −1,67

E) Kabul, çünkü

C) Ret, çünkü 1,00 > −0,16

∑ uˆ i

= 0,728 < 5,99

D) Ret, çünkü 1,00 > −1,67 E) Kabul, çünkü −1,00 < 1,67

Diğer sayfaya geçiniz.

A KPSS-AB-PÖ / 2008 13. Yi = β1 + β2 Xi2 + ... + βk Xik + ui; i = 1, 2, ..., n bir doğ-

15. mt = β1 + β2k t + β3k t −1 + β 4D1 + β5K1 + β6K2 + ut denk-

rusal olasılık (linear probability) denklemidir ve Yi değişkeni 0 ve 1 değerleri alan bir kukla değişkendir.

katsayısı ne anlama gelmek-

nemlerde 1 değerini alan kukla değişkenlerdir.

tedir? A)

Bu denklemin 1987:3 – 2005:4 dönemine ilişkin verilerle tahmin edilebilirliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

X2 de bir birim değişme olduğunda, Y = 1 olma

olasılığını ifade eder. B)

A) Tahmin edilebilir, veri sayısı yeterlidir.

X2 de bir birim değişme olduğunda, Y = 1 olma

B) Tahmin edilebilir, ancak içsel bağıntı (autocorrelation) sorunu içermesi kesindir.

olasılığındaki değişmeyi ifade eder. C)

X2 de bir birim değişme olduğunda, Y = 0 olma

olasılığını ifade eder. D)

X2 de % 1 değişme olduğunda, Y > 0 olma ola-

C) Tahmin edilemez, K1 + K2 verilerinin sütun vektörlerinin toplamı, sabit terimin verilerini temsil eden 1 vektörüne eşit olur. Bu da tam çoklu bağıntı anlamına gelir. D) Tahmin edilemez, D1 + K1 + K2 verilerinin sütun vektörlerinin toplamı, sabit terimin verilerini temsil eden 1 vektörüne eşit olur. Bu da tam çoklu bağıntı anlamına gelir.

sılığını ifade eder. E)

0 değerini; K1 1994:2 ve 2001:1 de 1, diğer dönemlerde 0 değerini; K2 1994:2 ve 2001:1 de 0, diğer dö-

Bu denklemde β

leminde, D1 birinci dönemlerde 1, diğer dönemlerde

X2 de % 1 değişme olduğunda, 0 ≤ Y ≤ 1 olma

olasılığındaki değişmeyi ifade eder.

E) Tahmin edilemez, 2001:1 döneminde hem D1 hem de K1 kuklaları 1 değerini almaktadır.

16. InMt = β1 + β2InYt + β3lnPt + β 4K + β5 (InYt*K) + ut

14. Yt = β1 + β2 X t2 + ... + βk X tk + ut denkleminden elde

denkleminde, M reel ithalat, Y reel GSMH, P göreli

edilen öngörüler (forecasts) sürekli yukarı veya

ithalat fiyatı, K 1994:2 ve 2001:1 de 1, diğer dönem-

aşağı doğru sapmalı ise, bu denklemde hangi

lerde 0 değerini alan kriz kuklasıdır.

ekonometrik sorun beklenmelidir?

İthalatın gelir esnekliğinin krizlerden etkilenmediğini sınamak için aşağıdakilerden hangisi boş hipotez olmalıdır?

A) İçsel bağıntı B) Çoklu bağıntı C) Değişen varyans D) Fazladan açıklayıcı değişkenler E) Eşanlılık

A) H0 : β2 = 0

B) H0 : β4 = 0

C) H0 : β4 = β5 = 0

D) H0 : β5 = 0

E) H0 : β2 = β4 = β5 = 0

Diğer sayfaya geçiniz.

A KPSS-AB-PÖ / 2008 19. Bir denklemde hata terimi ut içsel bağıntılı ise

17. Yt = β1 + β2 X t2 + ... + βk X tk + ut denkleminde içsel

aşağıdaki sonuçlardan hangisi ortaya çıkar?

bağıntı sorunu yoktur varsayımı nasıl ifade edilmektedir? ( t ve s = 1, 2, ..., n, t ≠ s ve c bir sa-

A) Katsayıların standart hataları yukarı sapmalı olur.

bittir.) 2

A) E(ut ) = c

B) E(ut ) = 0

D) E(utus ) = 0

B) t ve F istatistiklerinin değerleri aşağı sapmalı olur.

C) E(ut ) = 0

C) EKK uygulamasında

E) E(utus ) = c

∑ (uˆ t ) = 0

koşulu sağlan-

maz. 2

D) Determinasyon katsayıları R ve R aşağı sapmalı olur. E) EKK tahmin edicileri etkinlik özelliğini kaybeder.

18. ut = ρ1ut −1 + ρ2ut −2 + ρ3ut −3 + e t + λ1et −1 denklemi ile,

20. İthalat değişmesi ile kur değişmesi arasındaki t dönemindeki ilişki şöyledir:

hata terimi u için bir içsel bağıntı süreci tanımlanmıştır. et tüm ideal - klasik varsayımları sağlayan bir

ˆ = 0,057 + 0, 425k , DW = 2,978, m t t 1

başka hata terimidir.

Jarque - Bera (Ki - kare) = 1,542

Bu denklem hangi içsel bağıntı sürecini tanımlar? A) AR (Auto-Regressive) süreci; AR(3)

Bu sonuçlarla, hangi ekonometrik sorun beklenmelidir?

B) MA (Moving Average) süreci; MA(3)

A) Artı birinci sıra içsel bağıntı

C) ARMA süreci; ARMA(3, 1)

B) Eksi birinci sıra içsel bağıntı

D) ARMA süreci; ARMA(1, 3)

C) Değişen varyans

E) ARIMA süreci; ARIMA(3, 1, 1)

D) Fazladan açıklayıcı değişkenler E) AR koşullu değişen varyans (ARCH)

Diğer sayfaya geçiniz.

A KPSS-AB-PÖ / 2008 21. Yt = β1 + β2 Yt −1 + β3 X t + β 4 Z t + ut denkleminde ay-

23. Yt = β1 + β 2 X t2 + ... + βk X tk + ut denklemi için aşa-

nı anda 1., 2., 3. ve 4. sıra içsel bağıntı sorunu hangi yöntemlerle sınanabilir?

ğıdakilerden hangisi çoklu bağıntı göstergesi

A) Durbin-Watson ve h sınamaları

A) Beklenmedik işareti olan katsayı tahminleri

B) Durbin-Watson, White ve Box-Pierce-Ljung sınamaları

B) Aşağı sapmalı (düşük) katsayı standart hataları

C) h ve Chow sınamaları

C) Denklemde yüksek R ve fakat katsayılar için tablo değerlerinden düşük t-değerleri

olmaz?

D) Breusch-Godfrey LM ve Box-Pierce-Ljung sınamaları

D) Açıklayıcı değişkenler arasında yüksek değerli korelasyon katsayıları; r(X2, X3 ),..., r(Xk −1, Xk )

E) ARCH LM ve White sınamaları

E) Denklemden çıkarılan açıklayıcı değişkene (de2

ğişkenlere) karşılık değişmeyen R değeri

22. Yt = β1 + β2 Yt −1 + β3 Xt + β 4 Z t + ut denkleminde içsel

bağıntı sorunu olduğu saptanmıştır. Bu sorunu gidermek için en uygun çözüm aşağıdakilerden hangisidir? 24. Bir denklemde hata terimi ut değişen varyanslı

A) Dolaylı En Küçük Kareler yöntemi uygulanmalıdır.

ise aşağıdaki sonuçlardan hangisi ortaya çıkar?

B) İki Aşamalı En Küçük Kareler yöntemi uygulanmalıdır.

A) Katsayıların standart hataları yukarı sapmalı olur.

C) Araç değişkenler (instrumental variables) uygulanmalıdır.

B) t ve F istatistiklerinin değerleri aşağı sapmalı olur.

D) Tahminde verilerin farkları veya yüzde değişmeleri kullanılmalıdır.

C) EKK tahmin edicileri etkinlik özelliğini kaybeder. 2

D) Determinasyon katsayıları R ve R aşağı sapmalı olur.

E) İçsel bağıntı sorunu bir tanımlama hatasından kaynaklanabilir, öncelikle bu tanımlama hatası giderilmeye çalışılmalıdır.

E) EKK uygulamasında

∑ (uˆ t ) = 0

koşulu sağlan-

maz.

Diğer sayfaya geçiniz.

A KPSS-AB-PÖ / 2008 25. Yt = β1 + β2 X t2 + β3 Xt3 + β 4 Xt4 + ut denklemiyle birlikte

27. Yt = β1 + β2 Xt2 + β3 Xt3 + β 4 Xt4 + ut denkleminde Xt4

2 2 2 2 uˆ t =θ1 + θ2 Xt2 + θ3 Xt3 + θ4 Xt4 + θ5 Xt2 + θ6 Xt3 + θ7 X t4 + et

değişkeni fazladan yer almaktadır, gereksizdir.

denklemi de ek olarak tahmin edilmiştir.

X t4 ün varlığı EKK tahmin edicisini ve tahmin sonuçlarını nasıl etkiler?

Bu ek denklem hangi amaçla tahmin edilmiştir?

A) EKK tahmin edicisi sapmasız ve tutarlıdır ancak etkinlik özelliğini kaybeder.

A) İçsel bağıntıyı Breusch-Godfrey LM χ 2 -sınaması ile araştırmak

B) EKK tahmin edicisi sapmasızlık özelliğini kaybeder.

B) Çoklu bağıntıyı Chow t-sınaması ile araştırmak C) Tanımlama hatasını Ramsey-RESET F-sınaması ile araştırmak D)

C) EKK tahmin edicisi tutarlılık özelliğini kaybeder. D) Denklemin düzeltilmiş determinasyon katsayısı 2

Değişen varyansı White χ 2 -sınaması ile araştır-

R nin değeri artar.

mak

E) Denklemde E(ut ) = 0 sağlanmaz.

E) Eşanlılığı Hansen F-sınaması ile araştırmak

26. Yt = β1 + β2 Xt2 + β3 Xt3 + β 4 Xt4 + ut denklemiyle 2 2 2 2 birlikte uˆ t = λ 0 + λ1 uˆ t −1 + λ 2 uˆ t − 2 + ... + λp uˆ t −p + e t

denklemi de ek olarak tahmin edilmiştir. Bu ek denklem hangi amaçla tahmin edilmiştir?

A) Hata teriminin durağanlığını ADF-sınaması ile araştırmak B) İçsel bağıntıyı Breusch-Godfrey LM χ 2 -sınaması ile araştırmak C) Değişen varyansı Goldfeld-Quandt F-sınaması ile araştırmak D) Doğrusallığı Theil U-sınaması ile araştırmak E) ARCH türü değişen varyansı χ 2 -sınaması ile araştırmak

Diğer sayfaya geçiniz.

A KPSS-AB-PÖ / 2008 30. Yt = μ + β0 Xt + β1Xt −1 + β2 Xt − 2 + ... + βk Xt −p + ut denk-

28. InYt = β1 + β2InXt2 + β3InX t3 + ut biçiminde, logaritmik doğrusal olarak tahmin edilmesi gereken bu denklem, Yt = β1 + β2 Xt2 + β3 Xt3 + ut biçiminde doğrusal olarak

tahmin edilmiştir.

leminde X teki gecikme (lag) sayısı p sonsuz ise, βi katsayılarının geometrik olarak dağıldığı varsayılabilir; βi = β0λ

Bu tanımlama hatasından EKK tahmin edicileri nasıl etkilenir?

Bu varsayım ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sapmasız ve tutarlı olur.

A) Bu dağılımdan ve Koyck dönüştürmesi ile şu dönüştürülmüş denklem elde edilir:

B) Sapmalı fakat asimtotik sapmasız olur.

Yt = μ(1 − λ ) + β0 Xt + λYt −1 + v t

C) Sapmalı ve tutarsız olur.

( v t = ut − λut −1)

B) Dönüştürülmüş denklemin hata terimi v t genel-

D) Sapmasız ve etkin olur.

likle içsel bağıntılı değildir.

E) Etkin ve asimtotik etkindir.

C) Burada ortalama gecikme λ /(1 − λ ) dır. D) p sonsuz olduğundan tahmin edilemeyen Yt denkleminden, Koyck dönüştürmesi ile tahmin edilebilir bir denkleme ulaşılır. E)

E(Yt −1v t ) = 0 varsayımı geçersizdir.

29. Yt = μ + β0 Xt + β1Xt −1 + β2 Xt − 2 + ... + βk Xt −p + ut denkleminde X teki gecikme (lag) sayısı p sonlu ama yüksek ise, βi katsayılarının q uncu dereceden bir çokterimli (polinom) olarak dağıldığı varsayılabilir; 2

βi = α0 + α1i + α 2i + ... + αpi

Bu varsayım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gecikme sayısı p nin bilinmesi gerekmez. B)

p > q olduğundan, çoklu bağıntı sorunundan kaçınmak mümkün olmuştur.

C) Bu dağılımdan, Almon dönüştürmesi ile şu dönüştürülmüş denklem elde edilir: Yt = μ + α0 Z t0 + α1Z t1 + α 2Z t2 + ... + αp Z tq + ut D) Çokterimli derecesi q nun bilinmesi gerekir. E) Dönüştürülmüş denklemin tahmininde EKK tahmin edicisi kullanılabilir.

Diğer sayfaya geçiniz.

A KPSS-AB-PÖ / 2008 32. Yukarıdaki modelde yatırım (It ) denkleminin 2

31. - 35. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Aşamalı En Küçük Kareler (2AEKK) ile tahmin edilebilmesi için, bu yöntemin birinci aşamasın-

Aşağıdaki eşanlı modelde, C özel tüketim, Y toplam gelir, I özel yatırım, G kamu harcaması, NX net ihracattır. C, I ve Y içsel değişkenlerdir.

da aşağıdaki tahminlerden hangisi gereklidir?

Ct = a1 + a2 Yt + a3Ct −1 + ut1 It = b1 + b2 Yt + b3 Yt −1 + ut2 Yt = Ct + It + Gt + NX

Yˆ t = πˆ 31 + πˆ 32Ct −1 + πˆ 33 Yt −1 + πˆ 34Gt + πˆ 35NXt

ˆI = πˆ + πˆ C + πˆ Y + πˆ NX t t 21 22 t −1 23 t −1 24

ˆ = πˆ + πˆ C + πˆ Y + πˆ G + πˆ NX C t t 11 12 t −1 13 t −1 14 t 15

ˆ = πˆ + πˆ C + πˆ Y + πˆ NX G t 44 t 41 42 t −1 43 t −1

ˆ = πˆ + πˆ C + πˆ Y + πˆ G NX t 54 t 51 52 t −1 53 t −1

33. Yukarıdaki modeldeki hata terimleri arasındaki kovaryans Cov(ut1ut2 ) ≠ 0 ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

31. Bu modelin gelir (Yt ) denklemi ile ilgili aşağıdaki

A) Araç değişkenler tahmin edicisi asimtotik etkinlik özelliğini sağlar ancak tutarlılık özelliğini sağlamaz.

ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Denklemde tahmin edilecek katsayı olmadığından, hata terimi de yoktur.

B) 2AEKK tahmin edicisi tutarlılık özelliğini sağlar ancak asimtotik etkinlik özelliğini sağlamaz.

B) Denklem ve değişkenleri ilk iki denklemin tahmin işlemlerinde kullanılır. C) Denklemin değişkenleri, ilk iki denklemin ayırt etme (identification) koşulları için dikkate alınmaz. D) Denklemin ayırt etme koşulları araştırılmaz. E) Denklemde hata terimi olmaması, bu eşanlı modelin 3 Aşamalı EKK (3AEKK) ve Tam Bilgi En Yüksek Olabilirlik (TBEYO: Full Information Maximum Likelihood) gibi sistem tahmin yöntemlerinin uygulanmasında kolaylık sağlar.

C) 3AEKK asimtotik sapmasızlık özelliğini sağlar ancak tutarlılık özelliğini sağlamaz. D) EKK tahmin edicisi asimtotik sapmasızlık özelliğini sağlamaz ancak tutarlılık özelliğini sağlar. E) 2AEKK ve 3AEKK aynı sonuçları verir ve aynı özellikleri sağlar.

Diğer sayfaya geçiniz.

A KPSS-AB-PÖ / 2008 36. Eşanlı bir sistemdeki önceden belirlenmiş (predetermined) değişkenler ile araç değişkenler aynı ise, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

34. Yukarıdaki modelin yatırım (It ) denklemi hangi tahmin yöntemleri ile tahmin edilemez? A) Araç değişkenlerle tahmin edilemez, çünkü eksik ayırt edilmiştir (underidentified).

A) Araç değişkenler tahmin edicisi ile 2AEKK tahmin edicisi aynı sonucu verir.

B) 2AEKK ile tahmin edilemez, çünkü fazladan ayırt edilmiştir (overidentified).

B) Dolaylı En Küçük Kareler (DEKK) ile 2AEKK tahmin edicileri aynı sonucu verir.

C) Dolaylı En Küçük Kareler (DEKK) ile tahmin edilemez, çünkü fazladan ayırt edilmiştir (overidentified).

C) 3AEKK ile araç değişkenler tahmin edicileri aynı sonucu verir. D) EKK ve araç değişkenler tahmin edicileri aynı sonucu verir.

D) 3AEKK ile tahmin edilemez, çünkü eksik ayırt edilmiştir (underidentified).

E) 3AEKK ile 2AEKK tahmin edicileri aynı sonucu verir.

E) Her dört tahmin edici ile de tahmin edilebilir, çünkü fazladan ayırt edilmiştir (overidentified).

37. Aşağıda, açıklayıcı değişken k t nin değişik gecikme

35. Yukarıdaki modelin yatırım (It ) denklemi 2AEKK

ile tahmin edilirse, bu tahmin edici hangi özellikleri sağlar?

sayıları için R ve Akaike Bilgi Kriteri (AIC) istatistik-

A) Sapmasızlık özelliğini sağlar ancak en küçük varyans özelliğini sağlamaz.

mt = β1 + β2k t + β3D1;

lerinin değerleri verilmiştir:

R = 0,191, AIC = −1,55

B) Sapmasızlık özelliğini sağlamaz ancak tutarlılık özelliğini sağlar.

mt = β1 + β2k t + β3k t −1 + β 4D1; 2

C) Sapmasızlık ve tutarlılık özelliklerini sağlamaz ancak en küçük varyans özelliğini sağlar.

R = 0,294, AIC = −1,676 mt = β1 + β2k t + β3k t −1 + β 4k t − 2 + β5D1;

D) Sapmasızlık, tutarlılık ve en küçük varyans gibi tüm özellikleri sağlar.

R = 0,288, AIC = −1,649

E) Bu denklem 2AEKK ile tahmin edilemez, çünkü ayırdetme koşullarını sağlamaz.

mt = β1 + β2k t + β3k t −1 + β 4k t − 2 + β5k t −3 + β6D1; 2

R = 0,295, AIC = −1,648

Bu bilgilere göre, k t için en iyi (optimum) gecikme sayısı p nedir? A) p = 0

C) p = 2

B) p = 1 D) p = 3

E) p > 3

Diğer sayfaya geçiniz.

A KPSS-AB-PÖ / 2008 38. X ve Y zaman serilerinin korelogramlarını oluşturmak üzere bunların aşağıdaki ri otokorelasyon katsayıları bulunmuştur. Burada i gecikme sayısıdır.

40. Aşağıdaki denklemler 100 örnek veri kullanılarak tahmin edilmiştir. Δy t = 0, 45 + 0,99y t −1 − 0,21Δy t −1 (3,12) (1,69) ( −3,23)

X otokorelasyon katsayıları: r1 = 0,915, r2 = 0,843, r3 = 0,752, r4 = 0,694, r5 = 0,626, ...

Δx t = 0, 45 − 0,11x t −1 (2,22) ( −0,82)

Y otokorelasyon katsayıları: r1 = 0,715, r2 = 0,303,

r3 = −0,097, r4 = −0,351, r5 = −0,226, ...

Δ x t = 0,33 − 0,99Δx t −1 − 0,21Δ x t −1 + 0,21Δ x t −2 (2,94) ( −11,21) ( −4,32) (2,91)

Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bu bilgilerden, X ve Y de birim kök olup olmadığı anlaşılamaz. B) X ve Y nin her ikisinde de birim kök olması beklenir.

Parantez içindekiler t ve τ istatistikleri, Δ x = Δ( Δx) ve ADF tablo kritik değeri –3,50 dir.

Tahmin sonuçlarına göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) y durağan bir değişkendir.

C) Y de birim kök olması beklenir, X de birim kök olması beklenmez.

B) y birinci dereceden bütünleşiktir.

D) X de birim kök olması beklenir, Y de birim kök olması beklenmez. E) X ve Y nin her ikisinde de birim kök olması beklenmez.

Δ x in bütünleşme derecesi ikidir.

Δx durağan bir değişkendir.

E) x ile y arasında bir eş-bütünleşme ilişkisi vardır.

39. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir VAR (Vector Auto-Regression) sistemi ile yapılan işlemlerden biri değildir? A) Granger nedenselliği araştırması B) Varyans ayrıştırması (variance decomposition) C) Eş-bütünleşme (co-integration) ilişkileri araştırması

EKONOMETRİ TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

D) Etki-tepki (impulse response) incelemesi E) Ayırdetme (identification) koşulları araştırması

Diğer sayfaya geçiniz.