VALORES GENERICOS
BOLETÍN MENSUAL
ago-16
Departamento Técnico
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BOLETÍN MENSUAL - VALORES GENERICOS VALORES GENERICOS A NIVEL NACIONAL Tipo de Renta:
Fija
Concepto: Los valores de inscripción genérica son papeles emitidos, avalados, aceptados o garantizados por entidades del sistema financiero que no tienen un monto de emisión definido, tales como bonos de prenda, cédulas hipotecarias, certificados de inversión, letras de cambio, pagarés, certificados de depósito a plazo, pólizas de acumulación, entre otros. Son valores de inscripción genérica además las facturas comerciales negociables.
Comportamiento Histórico Nacional VALORES GENERICOS NEGOCIACIODOS A NIVEL NACIONAL Valor Efectivo Rendimiento Plazo Promedio AÑO Total Negociado Prom. Pond. Ponderado (dólares) (%) (años) 2015 673,558,812 4.05 0.23 Hasta ago/16 1,022,493,690 2.78 0.12
1,200,000,000
4.50
4.00 1,000,000,000 3.00
2.50 600,000,000
2.00 400,000,000
(%)
(dólares)
3.50 800,000,000
1.50
1.00 200,000,000
0.50 0
0.00 2015
Hasta ago/16
Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Rendimiento Prom. Pond. (%)
Durante el año 2015 se negociaron aproximadamente USD $ 673 millones de dólares en valores genéricos del sector privado, el plazo promedio ponderado presentado en dicho año fue de 3 meses aproximadamente. Por otra parte, para el 2015 la tasa efectiva anual ponderada fue del 4.05%.
VALORES GENERICOS NEGOCIACIODOS A NIVEL NACIONAL AÑO Hasta ago/15 Hasta ago/16
Valor Efectivo Total Negociado (dólares) 506,732,753 1,022,493,690
Rendimiento Prom. Pond. (%) 3.87 2.78
Plazo Promedio Ponderado (años) 0.24 0.12
1,200,000,000
4.50 4.00
1,000,000,000 3.00 2.50 600,000,000 2.00
400,000,000
1.50 1.00
200,000,000 0.50
0
0.00 2015 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Hasta ago/16 Rendimiento Prom. Pond. (%)
(%)
(dólares)
3.50
800,000,000
Información Nacional Acumulada ene a ago-16 Negociaciones por Emisor
Montos Negociados por Emisor (hasta ago-2016) SIGLAS TÍTULO VALOR
EMISOR
VALOR EFECTIVO ($)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
BANCO AMAZONAS
CDP
1,110,973
2.61
44
BANCO AMAZONAS
LDC
1,432,046
8.07
142
100.00 96.74
BANCO BOLIVARIANO C.A.
CDP
3,379,765
4.13
107
100.05
BANCO BOLIVARIANO C.A.
LDC
811,347
5.08
38
99.39
BANCO CAPITAL S A
CDP
1,000,000
2.23
37
100.00
BANCO DE LA PRODUCCION S.A . PRODUBANCO
LDC
3,489,272
6.94
153
96.88
BANCO DE LA PRODUCCION S.A . PRODUBANCO
PAL
9,439,819
5.82
91
100.18
BANCO DE LA PRODUCCION S.A . PRODUBANCO
PLP
40,310
12.00
610
94.59
BANCO DE LOJA S.A.
CDP
4,497,327
4.40
43
100.08
BANCO DE MACHALA S.A.
CDP
2,902,599
3.72
45
100.09
BANCO DEL AUSTRO
CDP
1,756,037
4.12
77
99.84
BANCO DEL AUSTRO
LDC
1,258,810
7.12
123
97.62
BANCO DEL PACIFICO S.A.
ACB
420,317
6.34
108
97.80
BANCO DEL PACIFICO S.A.
CDP
836,881,516
2.20
34
100.01
BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
CDP
12,463,113
5.23
68
100.14
BANCO GUAYAQUIL S.A.
ACB
357,771
8.00
28
99.38
BANCO GUAYAQUIL S.A.
PAL
24,730,646
4.48
29
100.06
BANCO INTERNACIONAL
CDP
19,621,974
4.95
70
100.12
BANCO INTERNACIONAL
LDC
3,952,914
7.40
131
97.21
BANCO PICHINCHA C.A.
CDP
23,845,109
4.95
58
100.05
BANCO PICHINCHA C.A.
CPI
132,719
6.25
99
98.31
BANCO PICHINCHA C.A.
CGA
15,284
7.30
231
95.53
BANCO PICHINCHA C.A.
CIA
34,812
0.00
109
99.46
BANCO PICHINCHA C.A.
CIN
2,412,238
6.57
109
99.97
BANCO PICHINCHA C.A.
LDC
18,145,576
6.77
129
97.41
BANCO PROCREDIT S.A.
CDP
8,270
6.47
77
99.82
BANCO SOLIDARIO S.A.
CDP
2,941,924
4.41
69
100.09
BANCO SOLIDARIO S.A.
DPP
504,394
7.50
113
100.23
COOP AHO Y CRED ANDALUCIA LTDA
CDP
48,532
12.00
118
98.53
COOP. COOPROGRESO LTDA.
CDL
18,000
8.50
366
100.00
COOP. COOPROGRESO LTDA.
CDP
907,308
7.11
133
100.31
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.
CIN
34,792,335
4.90
72
100.10
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.
LDC
789,041
6.43
74
98.64
FINANCIERA DE LA REPUBLICA
CFI
7,517,382
8.91
316
100.00
MUTUALISTA PICHINCHA
CAR
549,904
8.11
73
99.77
MUTUALISTA PICHINCHA
CDP
97,032
8.25
50
99.63
UNIFINSA UNION FINANCIERA CENTRAL SA
CFI
87,271
7.66
182
100.00
UNIFINSA UNION FINANCIERA CENTRAL SA
CFR
100,000
7.75
365
100.00
1,022,493,690
2.78
43
99.94
0
900.00 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 -
14.00 12.00
8.00 6.00
(%)
10.00
4.00 2.00
UNI
MPC
FRS
MPC
DNR
DNR
COP
COP
SLD
CAN
SLD
BPC
PCH
PCH
PCH
PCH
PCH
INT
PCH
INT
GYQ
GYQ
PCF
RMH
AST
PCF
AST
LJA
MCH
PRD
PRD
PRD
BLV
BCA
BLV
AMZ
AMZ
0.00
Valor Efectivo
Rendimiento Promedio Ponderado
Negociaciones por Tipo de Valor
Montos Negociados por Sector (ene a ago-2016) VALOR EFECTIVO ($)
TITULO
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
778,088
7.10
71
CERTIFICADOS DE AHORRO
549,904
8.11
73
99.77
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
912,116,593
2.41
37
100.01
CERTIFICADOS DE INVERSION
37,254,669
5.00
74
100.09
CERTIFICADOS FINANCIEROS
7,704,653
8.88
315
100.00
LETRAS DE CAMBIO
29,879,007
6.90
128
97.38
POLIZAS DE ACUMULACION
34,210,776
4.86
47
100.08
1,022,493,690
2.78
43
99.94
1,000.00 900.00 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 -
98.53
10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
ACEPTACIONES BANCARIAS
CERTIFICADOS DE CERTIFICADOS DE CERTIFICADOS DE AHORRO DEPOSITO INVERSION VALOR EFECTIVO ($)
CERTIFICADOS FINANCIEROS
LETRAS DE CAMBIO
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
POLIZAS DE ACUMULACION
(USD Millones)
ACEPTACIONES BANCARIAS
TOTAL
(%)
(USD Millones)
TOTAL
Información Mensual ago-2016 Negociaciones por Emisor
Montos Negociados por Emisor (ago-2016) SIGLAS TÍTULO VALOR
EMISOR
VALOR EFECTIVO ($)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
BANCO AMAZONAS
CDP
400,000
2.23
40
100.00
BANCO CAPITAL S A
CDP
400,000
2.23
40
100.00
BANCO DE LA PRODUCCION S.A . PRODUBANCO
PAL
1,607,102
5.90
98
100.26
BANCO DE LOJA S.A.
CDP
400,000
2.23
40
100.00
BANCO DE MACHALA S.A.
CDP
800,889
3.33
52
100.11
BANCO DEL AUSTRO
CDP
1,001,754
4.24
72
100.14
BANCO DEL PACIFICO S.A.
ACB
176,965
6.50
95
98.31
BANCO DEL PACIFICO S.A.
CDP
5,384,161
4.00
94
100.07
BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
CDP
1,952,854
4.40
72
100.15
BANCO GUAYAQUIL S.A.
PAL
500,834
5.40
72
100.17
BANCO INTERNACIONAL
CDP
2,804,682
4.84
82
100.09
BANCO INTERNACIONAL
LDC
241,836
5.48
86
98.71
BANCO PICHINCHA C.A.
CDP
650,210
3.29
74
100.03
CIN
73,065
5.10
30
100.09
BANCO SOLIDARIO S.A.
CDP
500,000
2.47
61
100.00
BANCO SOLIDARIO S.A.
DPP
504,394
7.50
113
100.23
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.
CIN
1,037,887
4.55
122
100.00
FINANCIERA DE LA REPUBLICA
CFI
1,170,626
8.90
261
100.00
MUTUALISTA PICHINCHA
CAR
18,984
8.00
42
99.92
19,626,242
4.63
94
100.06
TOTAL
0
(USD Millones)
6.00
10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
5.00 4.00 3.00
2.00 1.00
Valor Efectivo
MPC
FRS
DNR
SLD
SLD
PCH
PCH
INT
INT
GYQ
RMH
PCF
PCF
AST
MCH
LJA
PRD
BCA
AMZ
-
(%)
BANCO PICHINCHA C.A.
Rendimiento Promedio Ponderado
Negociaciones por Tipo de Valor
Montos Negociados por Titulo (ago-2016) VALOR EFECTIVO ($)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
ACEPTACIONES BANCARIAS
176,965
6.50
95
CERTIFICADOS DE AHORRO
18,984
8.00
42
99.92
14,798,945
4.09
79
100.09
CERTIFICADOS DE INVERSION
1,110,951
4.58
116
100.01
CERTIFICADOS FINANCIEROS
1,170,626
8.90
261
100.00
241,836
5.48
86
98.71
2,107,935
5.78
92
100.23
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
LETRAS DE CAMBIO POLIZAS DE ACUMULACION TOTAL
19,626,242
4.63
94
16.00
100
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
14.00 12.00 (%)
98.31
10.00 8.00
6.00 4.00 2.00 CERTIFICADOS DE AHORRO
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
VALOR EFECTIVO ($)
CERTIFICADOS DE INVERSION
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
(USD Millones)
TITULO
Análisis Comparativo (jul-2016 - ago-2016)
jul-16 TITULO
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
VALOR EFECTIVO ($)
VALORES GENERICOS
ago-16
26,004,009
VALOR EFECTIVO ($)
5.49
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
19,626,242
4.63
30.00
5.60 5.40
25.00
ago-16
5.20 0.046259665
20.00
5.00
15.00
4.80
(%)
(USD Millones)
jul-16
4.60
10.00
-6,377,767 -0.87
5.00
-24.53% -15.76%
4.40 4.20
-
4.00 jul-16
ago-16
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de ago-16 con respecto al mes de jul-16 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (ago-16 - jul-16) -6,377,767 -0.87 Variación en % (Tasa de Crecimiento) -24.53% -15.76%
Análisis Comparativo (ago-2015 - ago-2016)
ago-15 TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
VALORES GENERICOS
65,132,827
70.00
ago-16 RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
VALOR EFECTIVO ($)
3.72
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
19,626,242
ago-15
ago-16
4.63
5.00 4.50
60.00
3.50
-45,506,586 0.91
40.00
-69.87% 24.44%
30.00
3.00
2.50 2.00 1.50
20.00
1.00
10.00 0.50 0.00
0.00
ago-15
ago-16
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de ago-2016 con respecto al mes de ago-2015 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (ago-2015 - ago-2016) -45,506,586 0.91 Variación en % (Tasa de Crecimiento) -69.87% 24.44%
(%)
(USD Millones)
4.00 50.00
Relación Rendimiento Con Tasas de Interés Rendimiento vs. Tasa Activa (Hasta ago-2016) MES
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
TASA ACTIVA
TASA PASIVA
sep-15
5.88%
8.06%
5.55%
oct-15
3.32%
9.11%
4.98%
nov-15
4.59%
9.22%
5.11%
dic-15
6.32%
9.12%
5.14%
ene-16
4.29%
9.15%
5.62%
feb-16
4.88%
8.88%
5.83%
mar-16
2.35%
8.86%
5.95%
abr-16
4.60%
9.03%
5.85%
may-16
2.25%
8.89%
5.47%
jun-16
4.75%
8.66%
6.00%
jul-16 ago-16
5.49% 4.63%
8.67% 8.21%
6.01% 5.91%
Promedio
4.45%
8.82%
5.62%
10.00% RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
8.00% 6.00%
TASA ACTIVA
4.00% 2.00% ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
feb-16
ene-16
dic-15
nov-15
sep-15
oct-15
0.00%
TASA PASIVA
Número de Transacciones Comparativo anual - acumulado TITULO
2014
VALORES GENERICOS
Hasta ago-16 2,120
1,222
2,500 2,000 1,500 1,000 500 2014
Hasta ago-16
Transacciones
Comparativo mensual TITULO
ago-15
VALORES GENERICOS
jul-16 165
ago-16 116
84
180 160 140 120
100 80 60 40 20 ago-15
jul-16
Transacciones
ago-16