VALORES GENERICOS
BOLETÍN MENSUAL
jul-15
Departamento Técnico
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BOLETÍN MENSUAL - VALORES GENERICOS VALORES GENERICOS A NIVEL NACIONAL Tipo de Renta:
Fija
Concepto: Los valores de inscripción genérica son papeles emitidos, avalados, aceptados o garantizados por entidades del sistema financiero que no tienen un monto de emisión definido, tales como bonos de prenda, cédulas hipotecarias, certificados de inversión, letras de cambio, pagarés, certificados de depósito a plazo, pólizas de acumulación, entre otros. Son valores de inscripción genérica además las facturas comerciales negociables.
Comportamiento Histórico Nacional VALORES GENERICOS NEGOCIACIODOS A NIVEL NACIONAL Valor Efectivo Rendimiento Plazo Promedio AÑO Total Negociado Prom. Pond. Ponderado (dólares) (%) (años) 2014 1.027.310.304 3,59 0,31 Hasta jul/15 441.292.819 3,88 0,25
1.200.000.000
3,95
3,90 1.000.000.000
3,85 3,80 3,75 3,70
600.000.000
3,65
(%)
(dólares)
800.000.000
3,60
400.000.000
3,55 3,50
200.000.000
3,45 0
3,40 2014
Hasta jul/15
Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Rendimiento Prom. Pond. (%)
Durante el año 2014 se negociaron aproximadamente USD $ 1027 millones de dólares en valores genéricos del sector privado, el plazo promedio ponderado presentado en dicho año fue de 3 meses aproximadamente. Por otra parte, para el 2014 la tasa efectiva anual ponderada fue del 3.59%.
VALORES GENERICOS NEGOCIACIODOS A NIVEL NACIONAL AÑO Hasta jul/14 Hasta jul/15
Valor Efectivo Total Negociado (dólares) 424.655.666 441.292.819
Rendimiento Prom. Pond. (%) 3,45 3,88
Plazo Promedio Ponderado (años) 0,23 0,25
1.200.000.000
3,95 3,90
1.000.000.000
3,85 3,75 3,70
600.000.000
3,65 3,60
400.000.000
3,55 3,50
200.000.000
3,45 0
3,40 2014 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Hasta jul/15 Rendimiento Prom. Pond. (%)
(%)
(dólares)
3,80
800.000.000
Información Nacional Acumulada ene a jul-15 Negociaciones por Emisor
Montos Negociados por Emisor (hasta jul-2015) SIGLAS TÍTULO VALOR
EMISOR
VALOR EFECTIVO ($)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
AUSTRO BANCO
CDP
12.091.761
2,45
73
AUSTRO BANCO
LDC
831.054
6,67
108
100,00 97,98
BANCO AMAZONAS
CDP
6.476.011
2,61
65
100,12
BANCO BOLIVARIANO C.A.
CDP
28.379.961
2,34
68
100,01
BANCO BOLIVARIANO C.A.
LDC
9.583.082
5,09
93
98,67
BANCO CAPITAL S A
CDP
3.901.601
2,54
71
100,00
BANCO COFIEC S.A.
CDP
10.000.000
1,98
31
100,00
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
LDC
7.207.857
5,44
141
97,90
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
PAL
61.318.481
3,43
74
100,48
BANCO DE LA PRODUCCION S.A . PRODUBANCO
CDP
753.965
6,82
150
104,47
BANCO DE LA PRODUCCION S.A . PRODUBANCO
LCL
207.943
9,00
809
83,18
BANCO DE LA PRODUCCION S.A . PRODUBANCO
LDC
6.034.661
5,02
84
98,78
BANCO DE LA PRODUCCION S.A . PRODUBANCO
PAL
15.762.734
4,08
90
101,35
BANCO DE LOJA S.A.
CDP
16.583.900
3,73
105
100,91
BANCO DE MACHALA S.A.
CDP
10.442.012
2,65
71
100,07
BANCO DE MACHALA S.A.
LDC
267.446
5,57
146
97,74
BANCO DEL PACIFICO S.A.
ACB
7.165.035
6,90
159
97,03
BANCO DEL PACIFICO S.A.
CDP
82.630.238
3,68
76
100,29
BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
CDP
15.157.800
3,41
97
100,48
BANCO INTERNACIONAL
CDP
44.721.745
3,55
88
100,67
BANCO INTERNACIONAL
LDC
4.703.584
6,52
124
97,79
BANCO PICHINCHA C.A.
CDP
10.258.319
5,05
117
102,00
BANCO PICHINCHA C.A.
CIA
130.146
3,50
13
100,11
BANCO PICHINCHA C.A.
CIN
2.336.813
5,54
61
102,32
BANCO PICHINCHA C.A.
LCL
465.776
6,90
378
93,24
BANCO PICHINCHA C.A.
LDC
19.709.951
5,56
149
97,69
BANCO PROCREDIT S.A.
CDP
11.159.946
3,25
81
100,70
BANCO SOLIDARIO S.A.
CDP
21.891.022
3,77
93
100,30
BCO PROMERICA SA
CDP
3.003.736
5,77
135
102,69
COOP AHO Y CRED ANDALUCIA LTDA
CDP
66.838
3,04
186
99,76
COOP AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI
CDP
22.207
9,25
80
106,30
COOP. COOPROGRESO LTDA.
CDL
69.000
8,25
365
100,00
COOP. COOPROGRESO LTDA.
CDP
1.843.468
6,34
123
105,95
COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE
CDP
37.938
8,25
151
99,84
40.072
0,00
171
100,18
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. CIL
10.790
8,00
543
98,09
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.
CIN
13.662.618
5,31
114
101,12
FINANCIERA DE LA REPUBLICA
CFI
7.028.795
8,00
152
100,00
MUTUALISTA PICHINCHA
CAR
4.327.968
4,13
95
101,10
UNIFINSA UNION FINANCIERA CENTRAL SA
CFI
896.543
6,01
155
99,96
UNIFINSA UNION FINANCIERA CENTRAL SA
CFR
110.000
8,43
365
100,00
441.292.819
3,88
90
100,20
UNI
FRS
MPC
FRS
DNR
DNR
OCT
DNR
COP
COP
CAN
CAQ
SLD
BPO
BPC
PCH
PCH
PCH
PCH
INT
PCH
INT
PCF
Valor Efectivo
RMH
PCF
MCH
LJA
MCH
PRD
PRD
PRD
PRD
GYQ
CFC
GYQ
BLV
BCA
BLV
AST
AMZ
10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 AST
90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 -
Rendimiento Promedio Ponderado
Negociaciones por Tipo de Valor
Montos Negociados por Sector (ene a jul-2015) VALOR EFECTIVO ($)
TITULO
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
ACEPTACIONES BANCARIAS
7.165.035
6,90
159
97,03
CERTIFICADOS DE AHORRO
4.327.968
4,13
95
101,10
279.491.470
3,41
82
100,48
16.180.439
5,32
106
101,28
CERTIFICADOS FINANCIEROS
8.035.337
7,78
155
100,00
LETRAS DE CAMBIO
49.011.355
5,52
130
97,96
POLIZAS DE ACUMULACION
77.081.216
3,57
77
100,66
441.292.819
3,88
90
100,20
300,00
9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00
250,00
200,00 150,00
100,00 50,00
ACEPTACIONES BANCARIAS
CERTIFICADOS DE CERTIFICADOS DE CERTIFICADOS DE AHORRO DEPOSITO INVERSION VALOR EFECTIVO ($)
CERTIFICADOS FINANCIEROS
LETRAS DE CAMBIO
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
POLIZAS DE ACUMULACION
(USD Millones)
CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE INVERSION
TOTAL
(%)
(USD Millones)
TOTAL
(%)
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.
Información Mensual jul-2015 Negociaciones por Emisor
Montos Negociados por Emisor (jul-2015) SIGLAS TÍTULO VALOR
EMISOR
VALOR EFECTIVO ($)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
AUSTRO BANCO
CDP
150.000
2,73
120
AUSTRO BANCO
LDC
360.868
7,50
129
100,00 97,38
BANCO BOLIVARIANO C.A.
CDP
124.961
5,90
171
101,51
BANCO BOLIVARIANO C.A.
LDC
2.724.901
5,60
58
99,08
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
PAL
4.698.976
4,60
55
100,10
BANCO DE LA PRODUCCION S.A . PRODUBANCO
LDC
907.425
6,01
52
99,09
BANCO DE LA PRODUCCION S.A . PRODUBANCO
PAL
662.927
5,87
129
101,56
BANCO DE LOJA S.A.
CDP
350.714
5,13
82
101,47
BANCO DEL PACIFICO S.A.
ACB
3.436.176
7,66
163
96,66
BANCO DEL PACIFICO S.A.
CDP
3.392.446
4,17
23
100,08
BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
CDP
17.407
7,00
49
100,40
BANCO INTERNACIONAL
CDP
2.942.128
3,60
44
101,04
BANCO INTERNACIONAL
LDC
2.476.035
7,52
130
97,35
BANCO PICHINCHA C.A.
CDP
1.197.507
6,51
120
100,00 102,52
CIN
524.622
4,24
29
BANCO PICHINCHA C.A.
LDC
1.810.856
7,19
167
96,73
BANCO PROCREDIT S.A.
CDP
600.414
4,50
28
100,07
BANCO SOLIDARIO S.A.
CDP
2.729.073
4,36
40
100,25
COOP AHO Y CRED ANDALUCIA LTDA
CDP
31.838
0,00
286
99,50
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.
CIL
10.790
8,00
543
98,09
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.
CIN
2.543.589
6,23
166
99,88
FINANCIERA DE LA REPUBLICA
CFI
2.734.446
9,40
170
100,00
34.428.097
5,84
94
99,39
Valor Efectivo
FRS
DNR
DNR
CAN
SLD
BPC
PCH
PCH
PCH
INT
INT
RMH
PCF
PCF
LJA
PRD
PRD
GYQ
BLV
AST
BLV
10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 AST
5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 -
Rendimiento Promedio Ponderado
Negociaciones por Tipo de Valor
Montos Negociados por Titulo (jul-2015) VALOR EFECTIVO ($)
TITULO
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
3.436.176
7,66
163
96,66
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
11.536.487
4,35
48
100,41
CERTIFICADOS DE INVERSION
3.079.001
5,90
144
100,32
CERTIFICADOS FINANCIEROS
2.734.446
9,40
170
100,00
LETRAS DE CAMBIO
8.280.085
6,65
106
97,98
POLIZAS DE ACUMULACION
5.361.903
4,76
64
100,28
TOTAL
34.428.097
5,84
94
14,00
99
10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00
12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 ACEPTACIONES BANCARIAS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
CERTIFICADOS DE INVERSION
VALOR EFECTIVO ($)
CERTIFICADOS FINANCIEROS
LETRAS DE CAMBIO
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
POLIZAS DE ACUMULACION
(USD Millones)
ACEPTACIONES BANCARIAS
(%)
(USD Millones)
TOTAL
(%)
BANCO PICHINCHA C.A.
Análisis Comparativo (jun-2015 - jul-2015)
jun-15 TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
VALORES GENERICOS
95.898.418
jul-15 RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
VALOR EFECTIVO ($)
3,14
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
34.428.097
5,84
120,00
7,00
100,00
6,00
(USD Millones)
5,00
4,00 60,00
(%)
80,00
3,00 40,00
2,00 20,00
1,00
-
0,00 jun-15
jul-15
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de jul-15 con respecto al mes de jun-15 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (jul-15 - jun-15) -61.470.321 2,69 Variación en % (Tasa de Crecimiento) -64,10% 85,74%
Análisis Comparativo (jul-2014 - jul-2015)
jul-14 TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
VALORES GENERICOS
166.343.619
jul-15 RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
VALOR EFECTIVO ($)
2,82
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
34.428.097
180,00
5,84
7,00
160,00
6,00
5,00 120,00
100,00
4,00
80,00
3,00
(%)
(USD Millones)
140,00
60,00 2,00 40,00
1,00
20,00 0,00
0,00 jul-14
jul-15
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de jul-2015 con respecto al mes de jul-2014 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (jul-2014 - jul-2015) -131.915.522 3,01 Variación en % (Tasa de Crecimiento) -79,30% 106,71%
Relación Rendimiento Con Tasas de Interés Rendimiento vs. Tasa Activa (Hasta jul-2015) MES
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
TASA ACTIVA
TASA PASIVA
ago-14
3,04%
7,86%
4,98%
sep-14
3,49%
8,13%
5,07%
oct-14
3,32%
8,13%
5,07%
nov-14
4,71%
8,13%
5,07%
dic-14
4,68%
8,19%
5,18%
ene-15
3,57%
7,84%
5,22%
feb-15
3,62%
7,41%
5,32%
mar-15
4,58%
7,31%
5,31%
abr-15
3,55%
8,09%
5,39%
may-15
5,43%
8,45%
5,51%
jun-15 jul-15
3,14% 5,84%
8,70% 8,54%
5,48% 5,54%
Promedio
4,08%
8,07%
5,26%
10,00% RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
8,00% 6,00%
TASA ACTIVA
4,00% 2,00%
TASA PASIVA
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
ago-14
sep-14
0,00%
Número de Transacciones Comparativo anual - acumulado TITULO
2014
VALORES GENERICOS
Hasta jul-15 2.120
1.355
2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 2014
Hasta jul-15
Transacciones
Comparativo mensual TITULO
jul-14
VALORES GENERICOS
jun-15 187
jul-15 211
193
215 210 205 200 195 190 185 180 175 jul-14
jun-15
Transacciones
jul-15