Reporto dic 15

REPORTO

BOLETÍN MENSUAL

dic-15

Departamento Técnico

www.bolsadequito.com

BOLETÍN MENSUAL - REPORTO REPORTO A NIVEL NACIONAL Tipo de Renta:

Fija

Concepto: El reporto bursátil es una operación de compraventa que se efectúa a través de las bolsas de valores, consistente en la venta temporal de valores de renta fija y de renta variable, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en bolsa, todos de la misma especie, emisor y clase; con un pacto incondicional de recompra, a un precio predeterminado y al vencimiento de un plazo preestablecido que no podrá superar los ciento ochenta días.

Comportamiento Histórico Nacional REPORTOS NEGOCIACIODOS A NIVEL NACIONAL Valor Efectivo Rendimiento Plazo Promedio AÑO Total Negociado Prom. Pond.

Ponderado (dólares) (%) (años) 2014 204,501,149 6.51 0.40 Hasta dic/15 68,862,109 6.65 0.40

250,000,000

6.70 6.65 6.60

150,000,000 6.55

(%)

(dólares)

200,000,000

100,000,000 6.50

50,000,000

6.45

0

6.40 2014 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)

Hasta dic/15 Rendimiento Prom. Pond. (%)

Durante el año 2014 se negociaron aproximadamente USD $ 205 millones de dólares en reporto. El plazo promedio ponderado presentado en dicho año fue de 4 meses aproximadamente. Por otra parte, para el 2014 la tasa efectiva anual ponderada fue del 6.51%.

REPORTOS NEGOCIACIODOS A NIVEL NACIONAL AÑO Hasta dic/14 Hasta dic/15

Valor Efectivo Total Negociado (dólares) 204,501,149 68,862,109

Rendimiento Prom. Pond. (%) 6.51 6.65

Plazo Promedio Ponderado (años) 0.40 0.40

250,000,000

6.70 6.65 6.60

150,000,000 6.55 100,000,000

6.50 50,000,000

6.45

0

6.40 2014 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)

Hasta dic/15 Rendimiento Prom. Pond. (%)

(%)

(dólares)

200,000,000

Información Nacional Acumulada ene a dic-15 Negociaciones por Emisor

Montos Negociados por Emisor (hasta dic-2015) VALOR EFECTIVO ($)

EMISOR

RENDIMIENTO PROM. POND. (%)

PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)

PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)

82,346

7.58

179

23.91

BANCO PICHINCHA C.A.

7,710

7.25

180

103.63

27,870,160

6.79

147

74.05

5,431,744

6.76

146

64.91

595,125

7.00

180

-

34,875,024

6.51

142

-

68,862,109

6.65

145

35.13

CORPORACION FAVORITA C.A. HOLCIM ECUADOR S.A. HOLDING TONICORP S.A. MINISTERIO DE FINANZAS

Valor Efectivo

MDF

TON

SLU

GYQ

HLE

7.80 7.60 7.40 7.20 7.00 6.80 6.60 6.40 6.20 6.00 5.80

PCH

40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 -

Rendimiento Promedio Ponderado

Negociaciones por Tipo de Sector

Montos Negociados por Sector (ene a dic-2015) VALOR EFECTIVO ($)

TITULO

RENDIMIENTO PROM. POND. (%)

PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)

PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)

33,897,029

6.79

147

71.28

90,056

7.55

179

30.73

34,875,024

6.51

142

-

68,862,109

6.65

145

35.13

TOTAL

40.00

8

35.00

8

30.00

7

25.00

7

20.00

7

15.00 10.00

7

5.00

7

-

6

COMERCIAL

VALOR EFECTIVO ($)

PUBLICO

RENDIMIENTO PROM. POND. (%)

(USD Millones)

COMERCIAL FINANCIERO PUBLICO

(%)

(USD Millones)

TOTAL

(%)

BANCO GUAYAQUIL S.A.

Información Mensual dic-2015 Negociaciones por Emisor

Montos Negociados por Emisor (dic-2015) VALOR EFECTIVO ($)

TITULO BANCO GUAYAQUIL S.A. CORPORACION FAVORITA C.A. TOTAL

RENDIMIENTO PROM. POND. (%)

PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)

PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)

6,225

7.50

180

122,050

8.00

180

103.75 103.99

128,275

7.98

180

103.98

0.01

10.00 9.00

0.01

6.00 5.00

0.00

4.00

0.00

3.00 2.00

0.00

1.00 0.00 GYQ

-

Valor Efectivo

Rendimiento Promedio Ponderado

Negociaciones por Tipo de Sector

Montos Negociados por Sector (dic-2015) TITULO

VALOR EFECTIVO ($)

RENDIMIENTO PROM. POND. (%)

PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)

PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)

122,050

8.00

180

6,225

7.50

180

103.75

7.98

180

103.98

TOTAL

128,275

0.14

103.99

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0.12 0.10 0.08 0.06

0.04 0.02

COMERCIAL VALOR EFECTIVO ($)

RENDIMIENTO PROM. POND. (%)

(USD Millones)

COMERCIAL FINANCIERO

(%)

7.00

0.00

(%)

(USD Millones)

8.00 0.01

Análisis Comparativo (nov-2015 - dic-2015)

nov-15 TITULO

VALOR EFECTIVO ($)

REPORTO

582,154

RENDIMIENTO VALOR EFECTIVO ($) PROM. POND. (%) 7.32

RENDIMIENTO PROM. POND. (%)

128,275

7.98

0.70

8.20

0.60

8.00

0.50

nov-15

7.80 0.079757357

dic-15

0.40

7.60

0.30

7.40

(%)

(USD Millones)

dic-15

0.20

-453,879 0.66

0.10

7.20

-77.97% 8.98%

7.00

-

6.80 nov-15

dic-15

VE

Rendimiento Promedio Ponderado

Variación del mes de dic-15 con respecto al mes de nov-15 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (dic-15 - nov-15) -453,879 0.66 Variación en % (Tasa de Crecimiento) -77.97% 8.98%

Análisis Comparativo (dic-2014 - dic-2015)

dic-14 TITULO

VALOR EFECTIVO ($)

REPORTO

8,986,735

dic-15 RENDIMIENTO VALOR EFECTIVO ($) PROM. POND. (%) 6.65

128,275

10.00

7.98

8.50

dic-14

9.00

dic-15 8.00

8.00 7.00

7.50

6.00 5.00

-8,858,460 1.32

4.00

7.00

-98.57% 19.92%

6.50

3.00 2.00

6.00

1.00 0.00

5.50 dic-14

dic-15

VE

Rendimiento Promedio Ponderado

Variación del mes de dic-2015 con respecto al mes de dic-2014 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (dic-2014 - dic-2015) -8,858,460 1.32 Variación en % (Tasa de Crecimiento) -98.57% 19.92%

(%)

(USD Millones)

RENDIMIENTO PROM. POND. (%)

Relación Rendimiento Con Tasas de Interés Rendimiento vs. Tasa Activa (Hasta dic-2015) MES

RENDIMIENTO PROM. POND. (%)

TASA ACTIVA

TASA PASIVA

ene-15

6.86%

7.84%

5.22%

feb-15

6.34%

7.41%

5.32%

mar-15

6.69%

7.31%

5.31%

abr-15

6.63%

8.09%

5.39%

may-15

6.99%

8.45%

5.51%

jun-15

6.83%

8.70%

5.48%

jul-15

6.27%

8.54%

5.54%

ago-15

6.22%

8.06%

5.55%

sep-15

7.10%

8.06%

5.55%

oct-15

7.35%

9.11%

4.98%

nov-15

7.32%

9.22%

5.11%

dic-15

7.98%

9.12%

5.14%

Promedio

6.56%

8.01%

5.07%

10.00% RENDIMIENTO PROM. POND. (%)

9.00% 8.00% 7.00%

6.00%

TASA ACTIVA

5.00%

4.00% TASA PASIVA

dic-15

nov-15

oct-15

sep-15

ago-15

jul-15

jun-15

may-15

abr-15

mar-15

ene-15

feb-15

3.00%

Número de Transacciones Comparativo anual - acumulado TITULO

2014

REPORTO

Hasta dic-15 740

377

800 700 600 500

400 300

200 100 2014

Hasta dic-15

Transacciones Comparativo mensual TITULO

dic-14

REPORTO

nov-15 52

dic-15 8

4

60 50 40

30 20 10 dic-14

nov-15

Transacciones

dic-15