REPORTO
BOLETÍN MENSUAL
dic-15
Departamento Técnico
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BOLETÍN MENSUAL - REPORTO REPORTO A NIVEL NACIONAL Tipo de Renta:
Fija
Concepto: El reporto bursátil es una operación de compraventa que se efectúa a través de las bolsas de valores, consistente en la venta temporal de valores de renta fija y de renta variable, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en bolsa, todos de la misma especie, emisor y clase; con un pacto incondicional de recompra, a un precio predeterminado y al vencimiento de un plazo preestablecido que no podrá superar los ciento ochenta días.
Comportamiento Histórico Nacional REPORTOS NEGOCIACIODOS A NIVEL NACIONAL Valor Efectivo Rendimiento Plazo Promedio AÑO Total Negociado Prom. Pond. Ponderado (dólares) (%) (años) 2014 204,501,149 6.51 0.40 Hasta dic/15 68,862,109 6.65 0.40
250,000,000
6.70 6.65 6.60
150,000,000 6.55
(%)
(dólares)
200,000,000
100,000,000 6.50
50,000,000
6.45
0
6.40 2014 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Hasta dic/15 Rendimiento Prom. Pond. (%)
Durante el año 2014 se negociaron aproximadamente USD $ 205 millones de dólares en reporto. El plazo promedio ponderado presentado en dicho año fue de 4 meses aproximadamente. Por otra parte, para el 2014 la tasa efectiva anual ponderada fue del 6.51%.
REPORTOS NEGOCIACIODOS A NIVEL NACIONAL AÑO Hasta dic/14 Hasta dic/15
Valor Efectivo Total Negociado (dólares) 204,501,149 68,862,109
Rendimiento Prom. Pond. (%) 6.51 6.65
Plazo Promedio Ponderado (años) 0.40 0.40
250,000,000
6.70 6.65 6.60
150,000,000 6.55 100,000,000
6.50 50,000,000
6.45
0
6.40 2014 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Hasta dic/15 Rendimiento Prom. Pond. (%)
(%)
(dólares)
200,000,000
Información Nacional Acumulada ene a dic-15 Negociaciones por Emisor
Montos Negociados por Emisor (hasta dic-2015) VALOR EFECTIVO ($)
EMISOR
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
82,346
7.58
179
23.91
BANCO PICHINCHA C.A.
7,710
7.25
180
103.63
27,870,160
6.79
147
74.05
5,431,744
6.76
146
64.91
595,125
7.00
180
-
34,875,024
6.51
142
-
68,862,109
6.65
145
35.13
CORPORACION FAVORITA C.A. HOLCIM ECUADOR S.A. HOLDING TONICORP S.A. MINISTERIO DE FINANZAS
Valor Efectivo
MDF
TON
SLU
GYQ
HLE
7.80 7.60 7.40 7.20 7.00 6.80 6.60 6.40 6.20 6.00 5.80
PCH
40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 -
Rendimiento Promedio Ponderado
Negociaciones por Tipo de Sector
Montos Negociados por Sector (ene a dic-2015) VALOR EFECTIVO ($)
TITULO
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
33,897,029
6.79
147
71.28
90,056
7.55
179
30.73
34,875,024
6.51
142
-
68,862,109
6.65
145
35.13
TOTAL
40.00
8
35.00
8
30.00
7
25.00
7
20.00
7
15.00 10.00
7
5.00
7
-
6
COMERCIAL
VALOR EFECTIVO ($)
PUBLICO
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
(USD Millones)
COMERCIAL FINANCIERO PUBLICO
(%)
(USD Millones)
TOTAL
(%)
BANCO GUAYAQUIL S.A.
Información Mensual dic-2015 Negociaciones por Emisor
Montos Negociados por Emisor (dic-2015) VALOR EFECTIVO ($)
TITULO BANCO GUAYAQUIL S.A. CORPORACION FAVORITA C.A. TOTAL
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
6,225
7.50
180
122,050
8.00
180
103.75 103.99
128,275
7.98
180
103.98
0.01
10.00 9.00
0.01
6.00 5.00
0.00
4.00
0.00
3.00 2.00
0.00
1.00 0.00 GYQ
-
Valor Efectivo
Rendimiento Promedio Ponderado
Negociaciones por Tipo de Sector
Montos Negociados por Sector (dic-2015) TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
122,050
8.00
180
6,225
7.50
180
103.75
7.98
180
103.98
TOTAL
128,275
0.14
103.99
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0.12 0.10 0.08 0.06
0.04 0.02
COMERCIAL VALOR EFECTIVO ($)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
(USD Millones)
COMERCIAL FINANCIERO
(%)
7.00
0.00
(%)
(USD Millones)
8.00 0.01
Análisis Comparativo (nov-2015 - dic-2015)
nov-15 TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
REPORTO
582,154
RENDIMIENTO VALOR EFECTIVO ($) PROM. POND. (%) 7.32
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
128,275
7.98
0.70
8.20
0.60
8.00
0.50
nov-15
7.80 0.079757357
dic-15
0.40
7.60
0.30
7.40
(%)
(USD Millones)
dic-15
0.20
-453,879 0.66
0.10
7.20
-77.97% 8.98%
7.00
-
6.80 nov-15
dic-15
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de dic-15 con respecto al mes de nov-15 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (dic-15 - nov-15) -453,879 0.66 Variación en % (Tasa de Crecimiento) -77.97% 8.98%
Análisis Comparativo (dic-2014 - dic-2015)
dic-14 TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
REPORTO
8,986,735
dic-15 RENDIMIENTO VALOR EFECTIVO ($) PROM. POND. (%) 6.65
128,275
10.00
7.98
8.50
dic-14
9.00
dic-15 8.00
8.00 7.00
7.50
6.00 5.00
-8,858,460 1.32
4.00
7.00
-98.57% 19.92%
6.50
3.00 2.00
6.00
1.00 0.00
5.50 dic-14
dic-15
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de dic-2015 con respecto al mes de dic-2014 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (dic-2014 - dic-2015) -8,858,460 1.32 Variación en % (Tasa de Crecimiento) -98.57% 19.92%
(%)
(USD Millones)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
Relación Rendimiento Con Tasas de Interés Rendimiento vs. Tasa Activa (Hasta dic-2015) MES
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
TASA ACTIVA
TASA PASIVA
ene-15
6.86%
7.84%
5.22%
feb-15
6.34%
7.41%
5.32%
mar-15
6.69%
7.31%
5.31%
abr-15
6.63%
8.09%
5.39%
may-15
6.99%
8.45%
5.51%
jun-15
6.83%
8.70%
5.48%
jul-15
6.27%
8.54%
5.54%
ago-15
6.22%
8.06%
5.55%
sep-15
7.10%
8.06%
5.55%
oct-15
7.35%
9.11%
4.98%
nov-15
7.32%
9.22%
5.11%
dic-15
7.98%
9.12%
5.14%
Promedio
6.56%
8.01%
5.07%
10.00% RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
9.00% 8.00% 7.00%
6.00%
TASA ACTIVA
5.00%
4.00% TASA PASIVA
dic-15
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
ene-15
feb-15
3.00%
Número de Transacciones Comparativo anual - acumulado TITULO
2014
REPORTO
Hasta dic-15 740
377
800 700 600 500
400 300
200 100 2014
Hasta dic-15
Transacciones Comparativo mensual TITULO
dic-14
REPORTO
nov-15 52
dic-15 8
4
60 50 40
30 20 10 dic-14
nov-15
Transacciones
dic-15