REPORTO
BOLETÍN MENSUAL
ago-16
Departamento Técnico
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BOLETÍN MENSUAL - REPORTO REPORTO A NIVEL NACIONAL Tipo de Renta:
Fija
Concepto: El reporto bursátil es una operación de compraventa que se efectúa a través de las bolsas de valores, consistente en la venta temporal de valores de renta fija y de renta variable, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en bolsa, todos de la misma especie, emisor y clase; con un pacto incondicional de recompra, a un precio predeterminado y al vencimiento de un plazo preestablecido que no podrá superar los ciento ochenta días.
Comportamiento Histórico Nacional REPORTOS NEGOCIACIODOS A NIVEL NACIONAL Valor Efectivo Rendimiento Plazo Promedio AÑO Total Negociado Prom. Pond. Ponderado (dólares) (%) (años) 2015 68,862,109 6.65 0.40 Hasta ago/16 8,915,388 7.19 0.45
80,000,000
7.30
70,000,000
7.20 7.10 7.00
50,000,000
6.90
40,000,000
6.80
30,000,000
6.70
(%)
(dólares)
60,000,000
6.60
20,000,000
6.50
10,000,000
6.40
0
6.30 2015 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Hasta ago/16 Rendimiento Prom. Pond. (%)
Durante el año 2015 se negociaron aproximadamente USD $ 68 millones de dólares en reporto. El plazo promedio ponderado presentado en dicho año fue de 5 meses aproximadamente. Por otra parte, para el 2015 la tasa efectiva anual ponderada fue del 6.65%.
REPORTOS NEGOCIACIODOS A NIVEL NACIONAL
Hasta ago/15 Hasta ago/16
Valor Efectivo Total Negociado (dólares) 66,421,587 8,915,388
Rendimiento Prom. Pond. (%) 6.62 7.19
Plazo Promedio Ponderado (años) 0.40 0.45
80,000,000
7.30
70,000,000
7.20 7.10
(dólares)
60,000,000
7.00
50,000,000
6.90
40,000,000
6.80
30,000,000
6.70 6.60
20,000,000
6.50
10,000,000
6.40
0
6.30 2015 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Hasta ago/16 Rendimiento Prom. Pond. (%)
(%)
AÑO
Información Nacional Acumulada ene a ago-16 Negociaciones por Emisor
Montos Negociados por Emisor (hasta ago-2016) VALOR EFECTIVO ($)
CORPORACION FAVORITA C.A. HOLCIM ECUADOR S.A. SUPERDEPORTE S.A. TOTAL
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
6,189,394
7.35
168
154,216
7.24
163
15.33 21.31
2,571,778
6.80
152
102.87
8,915,388
7.19
163
40.69
8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
2.50 2.00 1.50 1.00
0.50 SPD
-
Valor Efectivo
Rendimiento Promedio Ponderado
Negociaciones por Tipo de Sector
Montos Negociados por Sector (ene a ago-2016) VALOR EFECTIVO ($)
COMERCIAL TOTAL
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
8,915,388
7.19
163
40.69
8,915,388
7.19
163
40.69
10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 -
8 7
6 5 4 3 2 1 0
COMERCIAL
VALOR EFECTIVO ($)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
(USD Millones)
TITULO
(%)
(USD Millones)
3.00
(%)
EMISOR
Información Mensual ago-2016 Negociaciones por Emisor
Montos Negociados por Emisor (ago-2016) TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
HOLCIM ECUADOR S.A. TOTAL
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
26,593
7.35
180
-
1,004,368
7.56
178
8.59
0.03
10.00 9.00 8.00 7.00
0.02
5.00
4.00 0.01
3.00 2.00
0.01
1.00 0.00 HLE
-
VALOR EFECTIVO ($)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
Negociaciones por Tipo de Sector
Montos Negociados por Sector (ago-2016) VALOR EFECTIVO ($)
COMERCIAL
1,004,368
TOTAL
1,004,368
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
7.56
178
8.59
7.56
178
8.59
1.20
8 7
1.00
6 0.80
5
0.60
4
3
0.40
2 0.20
1
-
0 COMERCIAL VALOR EFECTIVO ($)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
(USD Millones)
TITULO
(%)
6.00 0.02
(%)
(USD Millones)
0.03
Análisis Comparativo (jul-2016 - ago-2016)
jul-16 TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
REPORTO
ago-16 RENDIMIENTO VALOR EFECTIVO ($) PROM. POND. (%)
1,741,156
7.15
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
1,004,368
7.56
2.00
7.60
1.80
7.50
1.40
jul-16
7.40 0.075570932
ago-16
1.20
7.30 (%)
(USD Millones)
1.60
1.00 7.20
0.80
0.60
-736,788 0.41
0.40 0.20
7.10
-42.32% 5.69%
7.00
-
6.90 jul-16
ago-16
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de ago-16 con respecto al mes de jul-16 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (ago-16 - jul-16) -736,788 0.41 Variación en % (Tasa de Crecimiento) -42.32% 5.69%
Análisis Comparativo (ago-2015 - ago-2016)
ago-15 TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
REPORTO
2,147,915
ago-16
RENDIMIENTO VALOR EFECTIVO ($) PROM. POND. (%) 6.22
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
1,004,368
2.50
7.56
8.00
ago-15
ago-16
7.00
2.00
5.00
1.50
-1,143,547 1.34
1.00
4.00
-53.24% 21.54%
3.00
2.00 0.50 1.00 0.00
0.00 ago-15
ago-16
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de ago-2016 con respecto al mes de ago-2015 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (ago-2015 - ago-2016) -1,143,547 1.34 Variación en % (Tasa de Crecimiento) -53.24% 21.54%
(%)
(USD Millones)
6.00
Relación Rendimiento Con Tasas de Interés Rendimiento vs. Tasa Activa (Hasta ago-2016) MES
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
TASA ACTIVA
TASA PASIVA
sep-15
7.10%
8.06%
5.55%
oct-15
7.35%
9.11%
4.98%
nov-15
7.32%
9.22%
5.11%
dic-15
7.98%
9.12%
5.14%
ene-16
7.32%
9.15%
5.62%
feb-16
7.56%
8.88%
5.83%
mar-16
7.05%
8.86%
5.95%
abr-16
7.69%
9.03%
5.85%
may-16
6.81%
8.89%
5.47%
jun-16
8.00%
8.66%
6.00%
jul-16
7.15%
8.67%
6.01%
ago-16
7.56%
8.21%
5.91%
Promedio
6.56%
8.01%
5.07%
10.00% RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
9.00% 8.00% 7.00%
6.00%
TASA ACTIVA
5.00%
4.00% TASA PASIVA
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
feb-16
ene-16
dic-15
nov-15
oct-15
sep-15
3.00%
Número de Transacciones Comparativo anual - acumulado TITULO
2014
REPORTO
Hasta ago-16 740
88
800 700 600 500
400 300
200 100 2014
Hasta ago-16
Transacciones Comparativo mensual TITULO
ago-15
REPORTO
jul-16 27
ago-16 15
17
30 25 20
15 10 5 ago-15
jul-16
Transacciones
ago-16