REPORTO
BOLETÍN MENSUAL
jun-15
Departamento Técnico
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BOLETÍN MENSUAL - REPORTO REPORTO A NIVEL NACIONAL Tipo de Renta:
Fija
Concepto: El reporto bursátil es una operación de compraventa que se efectúa a través de las bolsas de valores, consistente en la venta temporal de valores de renta fija y de renta variable, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en bolsa, todos de la misma especie, emisor y clase; con un pacto incondicional de recompra, a un precio predeterminado y al vencimiento de un plazo preestablecido que no podrá superar los ciento ochenta días.
Comportamiento Histórico Nacional REPORTOS NEGOCIACIODOS A NIVEL NACIONAL Valor Efectivo Rendimiento Plazo Promedio AÑO Total Negociado Prom. Pond. Ponderado (dólares) (%) (años) 2014 204,501,149 6.51 0.40 Hasta jun/15 62,458,875 6.65 0.41
250,000,000
6.70 6.65 6.60
150,000,000 6.55
(%)
(dólares)
200,000,000
100,000,000 6.50
50,000,000
6.45
0
6.40 2014 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Hasta jun/15 Rendimiento Prom. Pond. (%)
Durante el año 2014 se negociaron aproximadamente USD $ 205 millones de dólares en reporto. El plazo promedio ponderado presentado en dicho año fue de 4 meses aproximadamente. Por otra parte, para el 2014 la tasa efectiva anual ponderada fue del 6.51%.
REPORTOS NEGOCIACIODOS A NIVEL NACIONAL AÑO Hasta jun/14 Hasta jun/15
Valor Efectivo Total Negociado (dólares) 113,394,183 62,458,875
Rendimiento Prom. Pond. (%) 6.63 6.65
Plazo Promedio Ponderado (años) 0.34 0.41
250,000,000
6.70 6.65 6.60
150,000,000 6.55 100,000,000
6.50 50,000,000
6.45
0
6.40 2014 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Hasta jun/15 Rendimiento Prom. Pond. (%)
(%)
(dólares)
200,000,000
Información Nacional Acumulada ene a jun-15 Negociaciones por Emisor
Montos Negociados por Emisor (hasta jun-2015) VALOR EFECTIVO ($)
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
7.37
180
26.39
7,710
7.25
180
103.63
21,848,009
6.81
151
77.10
5,082,874
6.83
151
63.47
595,125
7.00
180
-
34,875,024
6.51
142
-
62,458,875
6.65
146
32.17
CORPORACION FAVORITA C.A. HOLCIM ECUADOR S.A. HOLDING TONICORP S.A. MINISTERIO DE FINANZAS
Valor Efectivo
TON
SLU
SLU
GYQ
HLE
7.60 7.40 7.20 7.00 6.80 6.60 6.40 6.20 6.00
PCH
40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 -
Rendimiento Promedio Ponderado
Negociaciones por Tipo de Sector
Montos Negociados por Sector (ene a jun-2015) VALOR EFECTIVO ($)
TITULO
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
27,526,009
6.82
152
72.91
57,842
7.36
180
36.68
34,875,024
6.51
142
-
62,458,875
6.65
146
32.17
TOTAL
30.00
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
25.00 20.00 15.00
10.00 5.00 -
COMERCIAL
VALOR EFECTIVO ($)
PUBLICO
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
(USD Millones)
COMERCIAL FINANCIERO PUBLICO
(%)
(USD Millones)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
50,132
BANCO PICHINCHA C.A.
TOTAL
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
(%)
EMISOR
Información Mensual jun-2015 Negociaciones por Emisor
Montos Negociados por Emisor (jun-2015) VALOR EFECTIVO ($)
TITULO BANCO DE GUAYAQUIL S.A. HOLCIM ECUADOR S.A. CORPORACION FAVORITA C.A.
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
6,225
7.50
180
-
2,010,647
6.97
165
31.20
3,963,199
6.76
158
90.00
5,980,071
6.83
161
70.13
4.50
10.00
4.00
9.00
3.50
8.00 7.00
3.00
5.00
2.00
4.00
1.50
3.00 2.00
0.50
1.00
-
0.00
Valor Efectivo
SLU
GYQ
HLE
1.00
Rendimiento Promedio Ponderado
Negociaciones por Tipo de Sector
Montos Negociados por Sector (jun-2015) TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
5,973,846
6.83
161
6,225
7.50
180
-
6.83
161
70.13
TOTAL
5,980,071
70.21
7.00
8
6.00
7
5.00
6 5
4.00
4
3.00
3
2.00
2
1.00
1
-
0 COMERCIAL VALOR EFECTIVO ($)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
(USD Millones)
COMERCIAL FINANCIERO
(%)
6.00
2.50
(%)
(USD Millones)
TOTAL
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
Análisis Comparativo (may-2015 - jun-2015)
may-15 TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
REPORTO
jun-15
RENDIMIENTO VALOR EFECTIVO ($) PROM. POND. (%)
5,074,675
6.99
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
5,980,071
6.83
6.20
7.00
6.00 6.95
5.60
6.90 (%)
(USD Millones)
5.80
5.40 6.85
5.20 5.00
6.80 4.80 4.60
6.75 may-15
jun-15
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de jun-15 con respecto al mes de may-15 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (jun-15 - may-15) 905,396 -0.15 Variación en % (Tasa de Crecimiento) 17.84% -2.18%
Análisis Comparativo (jun-2014 - jun-2015)
jun-14 TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
REPORTO
12,681,640
jun-15
RENDIMIENTO VALOR EFECTIVO ($) PROM. POND. (%) 6.73
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
5,980,071
14.00
6.83
6.86
6.84 12.00
6.82 6.80 6.78
8.00
6.76 6.00
6.74 6.72
4.00
6.70 2.00 6.68 0.00
6.66 jun-14
jun-15
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de jun-2015 con respecto al mes de jun-2014 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (jun-2014 - jun-2015) -6,701,569 0.11 Variación en % (Tasa de Crecimiento) -52.84% 1.60%
(%)
(USD Millones)
10.00
Relación Rendimiento Con Tasas de Interés Rendimiento vs. Tasa Activa (Hasta jun-2015) MES
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
TASA ACTIVA
TASA PASIVA
jul-14
6.49%
8.16%
5.14%
ago-14
6.23%
7.86%
4.98%
sep-14
6.66%
8.13%
5.07%
oct-14
5.82%
8.13%
5.07%
nov-14
6.76%
8.13%
5.07%
dic-14
6.65%
8.19%
5.18%
ene-15
6.86%
7.84%
5.22%
feb-15
6.34%
7.41%
5.32%
mar-15
6.69%
7.31%
5.31%
abr-15
6.63%
8.09%
5.39%
may-15
6.99%
8.45%
5.51%
jun-15
6.83%
8.70%
5.48%
Promedio
6.56%
8.01%
5.07%
9.00% RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
8.00% 7.00%
6.00%
TASA ACTIVA
5.00% 4.00%
TASA PASIVA
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
jul-14
ago-14
3.00%
Número de Transacciones Comparativo anual - acumulado TITULO
2014
REPORTO
Hasta jun-15 740
294
800 700 600 500
400 300
200 100 2014
Hasta jun-15
Transacciones Comparativo mensual TITULO
jun-14
REPORTO
may-15 38
jun-15 40
47
50 45 40
35 30 25 20 15 10 5 jun-14
may-15
Transacciones
jun-15