REPORTO
BOLETÍN MENSUAL
oct-15
Departamento Técnico
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BOLETÍN MENSUAL - REPORTO REPORTO A NIVEL NACIONAL Tipo de Renta:
Fija
Concepto: El reporto bursátil es una operación de compraventa que se efectúa a través de las bolsas de valores, consistente en la venta temporal de valores de renta fija y de renta variable, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en bolsa, todos de la misma especie, emisor y clase; con un pacto incondicional de recompra, a un precio predeterminado y al vencimiento de un plazo preestablecido que no podrá superar los ciento ochenta días.
Comportamiento Histórico Nacional
250,000,000
6.65
200,000,000
6.60
150,000,000
6.55
100,000,000
6.50
50,000,000
6.45
0
(%)
(dólares)
REPORTOS NEGOCIACIODOS A NIVEL NACIONAL Valor Efectivo Rendimiento Plazo Promedio AÑO Total Negociado Prom. Pond. Ponderado (dólares) (%) (años) 2014 204,501,149 6.51 0.40 Hasta oct/15 68,151,680 6.64 0.40
6.40 2014 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Hasta oct/15 Rendimiento Prom. Pond. (%)
Durante el año 2014 se negociaron aproximadamente USD $ 205 millones de dólares en reporto. El plazo promedio ponderado presentado en dicho año fue de 4 meses aproximadamente. Por otra parte, para el 2014 la tasa efectiva anual ponderada fue del 6.51%.
REPORTOS NEGOCIACIODOS A NIVEL NACIONAL AÑO
Rendimiento Prom. Pond. (%) 6.48 6.64
Plazo Promedio Ponderado (años) 0.39 0.40
250,000,000
6.65
200,000,000
6.60
150,000,000
6.55
100,000,000
6.50
50,000,000
6.45
(%)
(dólares)
Hasta oct/14 Hasta oct/15
Valor Efectivo Total Negociado (dólares) 179,706,294 68,151,680
0
6.40 2014 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Hasta oct/15 Rendimiento Prom. Pond. (%)
Información Nacional Acumulada ene a oct-15 Negociaciones por Emisor
Montos Negociados por Emisor (hasta oct-2015) VALOR EFECTIVO ($)
EMISOR
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
76,121
7.59
179
17.38
BANCO PICHINCHA C.A.
7,710
7.25
180
103.63
27,165,956
6.77
146
75.26
5,431,744
6.76
146
64.91
595,125
7.00
180
-
34,875,024
6.51
142
-
68,151,680
6.64
144
35.20
CORPORACION FAVORITA C.A. HOLCIM ECUADOR S.A. HOLDING TONICORP S.A. MINISTERIO DE FINANZAS
Valor Efectivo
TON
SLU
SLU
GYQ
HLE
7.80 7.60 7.40 7.20 7.00 6.80 6.60 6.40 6.20 6.00 5.80
PCH
40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 -
Rendimiento Promedio Ponderado
Negociaciones por Tipo de Sector
Montos Negociados por Sector (ene a oct-2015) VALOR EFECTIVO ($)
TITULO
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
33,192,825
6.77
147
72.21
83,831
7.56
179
25.31
34,875,024
6.51
142
-
68,151,680
6.64
144
35.20
TOTAL
35.00
8
30.00
8
25.00
7 7
20.00
7
15.00
7
10.00
7
5.00
6
-
6
COMERCIAL
VALOR EFECTIVO ($)
PUBLICO
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
(USD Millones)
COMERCIAL FINANCIERO PUBLICO
(%)
(USD Millones)
TOTAL
(%)
BANCO GUAYAQUIL S.A.
Información Mensual oct-2015 Negociaciones por Emisor
Montos Negociados por Emisor (oct-2015)
HOLCIM ECUADOR S.A. CORPORACION FAVORITA C.A.
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
5,356
7.00
180
869,650
7.35
176
103.50 41.84
875,006
7.35
176
42.22
10.00
9.00
0.80
8.00
0.70
7.00
0.60
6.00
0.50
5.00
0.40
4.00
0.30
3.00
0.20
2.00
0.10
1.00
-
0.00
SLU
HLE
1.00
0.90
Valor Efectivo
Rendimiento Promedio Ponderado
Negociaciones por Tipo de Sector
Montos Negociados por Sector (oct-2015) TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
COMERCIAL
875,006
7.35
176
42.22
TOTAL
875,006
7.35
176
42.22
1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 -
8 7
6 5 4
3 2 1
0 COMERCIAL VALOR EFECTIVO ($)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
(USD Millones)
(%)
(USD Millones)
TOTAL
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
(%)
VALOR EFECTIVO ($)
TITULO
Análisis Comparativo (sep-2015 - oct-2015)
sep-15 TITULO
RENDIMIENTO VALOR EFECTIVO ($) PROM. POND. (%)
VALOR EFECTIVO ($)
REPORTO
oct-15
855,086
7.10
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
875,006
7.35
0.88
7.40 7.35
0.88
7.30 7.25 0.87
7.20
0.86
7.15
(%)
(USD Millones)
0.87
7.10
0.86 7.05 0.85
7.00
0.85
6.95 sep-15
oct-15
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de oct-15 con respecto al mes de sep-15 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (oct-15 - sep-15) 19,920 0.25 Variación en % (Tasa de Crecimiento) 2.33% 3.55%
Análisis Comparativo (oct-2014 - oct-2015)
oct-14 TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
REPORTO
29,544,967
oct-15 RENDIMIENTO VALOR EFECTIVO ($) PROM. POND. (%) 5.82
875,006
7.35
35.00
8.00
30.00
7.00 6.00
25.00
5.00 20.00 4.00 15.00 3.00
10.00
2.00
5.00
1.00
0.00
0.00 oct-14
oct-15
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de oct-2015 con respecto al mes de oct-2014 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (oct-2014 - oct-2015) -28,669,960 1.53 Variación en % (Tasa de Crecimiento) -97.04% 26.22%
(%)
(USD Millones)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
Relación Rendimiento Con Tasas de Interés Rendimiento vs. Tasa Activa (Hasta oct-2015) MES
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
TASA ACTIVA
TASA PASIVA
nov-14
6.76%
8.13%
5.07%
dic-14
6.65%
8.19%
5.18%
ene-15
6.86%
7.84%
5.22%
feb-15
6.34%
7.41%
5.32%
mar-15
6.69%
7.31%
5.31%
abr-15
6.63%
8.09%
5.39%
may-15
6.99%
8.45%
5.51%
jun-15
6.83%
8.70%
5.48%
jul-15
6.27%
8.54%
5.54%
ago-15
6.22%
8.06%
5.55%
sep-15
7.10%
8.06%
5.55%
oct-15
7.35%
9.11%
4.98%
Promedio
6.56%
8.01%
5.07%
10.00% RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
9.00% 8.00% 7.00%
6.00%
TASA ACTIVA
5.00%
4.00% TASA PASIVA
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
nov-14
dic-14
3.00%
Número de Transacciones Comparativo anual - acumulado TITULO
2014
REPORTO
Hasta oct-15 740
365
800 700 600 500
400 300
200 100 2014
Hasta oct-15
Transacciones Comparativo mensual TITULO
oct-14
REPORTO
sep-15 68
oct-15 12
11
80
70 60 50
40 30
20 10 oct-14
sep-15
Transacciones
oct-15