Reportosep15

REPORTO

BOLETÍN MENSUAL

sep-15

Departamento Técnico

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BOLETÍN MENSUAL - REPORTO REPORTO A NIVEL NACIONAL Tipo de Renta:

Fija

Concepto: El reporto bursátil es una operación de compraventa que se efectúa a través de las bolsas de valores, consistente en la venta temporal de valores de renta fija y de renta variable, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en bolsa, todos de la misma especie, emisor y clase; con un pacto incondicional de recompra, a un precio predeterminado y al vencimiento de un plazo preestablecido que no podrá superar los ciento ochenta días.

Comportamiento Histórico Nacional REPORTOS NEGOCIACIODOS A NIVEL NACIONAL Valor Efectivo Rendimiento Plazo Promedio AÑO Total Negociado Prom. Pond.

Ponderado (dólares) (%) (años) 2014 204.501.149 6,51 0,40 Hasta sep/15 67.276.674 6,63 0,40

250.000.000

6,64 6,62

6,60 6,58

150.000.000

6,56 6,54

100.000.000

(%)

(dólares)

200.000.000

6,52

6,50 50.000.000

6,48 6,46

0

6,44 2014 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)

Hasta sep/15 Rendimiento Prom. Pond. (%)

Durante el año 2014 se negociaron aproximadamente USD $ 205 millones de dólares en reporto. El plazo promedio ponderado presentado en dicho año fue de 4 meses aproximadamente. Por otra parte, para el 2014 la tasa efectiva anual ponderada fue del 6.51%.

REPORTOS NEGOCIACIODOS A NIVEL NACIONAL AÑO Hasta sep/14 Hasta sep/15

Valor Efectivo Total Negociado (dólares) 150.161.327 67.276.674

Rendimiento Prom. Pond. (%) 6,61 6,63

Plazo Promedio Ponderado (años) 0,37 0,40

250.000.000

6,64 6,62

200.000.000

6,60 6,56 6,54

100.000.000

6,52 6,50

50.000.000

6,48 6,46

0

6,44 2014 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)

Hasta sep/15 Rendimiento Prom. Pond. (%)

(%)

(dólares)

6,58 150.000.000

Información Nacional Acumulada ene a sep-15 Negociaciones por Emisor

Montos Negociados por Emisor (hasta sep-2015) VALOR EFECTIVO ($)

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)

7,59

179

17,38

7.710

7,25

180

103,63

26.296.306

6,75

145

76,36

5.426.388

6,76

146

64,87

595.125

7,00

180

-

34.875.024

6,51

142

-

67.276.674

6,63

144

35,11

CORPORACION FAVORITA C.A. HOLCIM ECUADOR S.A. HOLDING TONICORP S.A. MINISTERIO DE FINANZAS

Valor Efectivo

TON

HLE

SLU

PCH

SLU

7,80 7,60 7,40 7,20 7,00 6,80 6,60 6,40 6,20 6,00 5,80 GYQ

40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 -

Rendimiento Promedio Ponderado

Negociaciones por Tipo de Sector

Montos Negociados por Sector (ene a sep-2015) VALOR EFECTIVO ($)

TITULO

RENDIMIENTO PROM. POND. (%)

PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)

PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)

32.317.819

6,76

146

73,02

83.831

7,56

179

25,31

34.875.024

6,51

142

-

67.276.674

6,63

144

35,11

TOTAL

35,00

8

30,00

8

25,00

7 7

20,00

7 15,00

7

10,00

7

5,00

6

-

6 COMERCIAL

VALOR EFECTIVO ($)

PUBLICO

RENDIMIENTO PROM. POND. (%)

(USD Millones)

COMERCIAL FINANCIERO PUBLICO

(%)

(USD Millones)

PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)

76.121

BANCO PICHINCHA C.A.

TOTAL

RENDIMIENTO PROM. POND. (%)

(%)

EMISOR

Información Mensual sep-2015 Negociaciones por Emisor

Montos Negociados por Emisor (sep-2015) VALOR EFECTIVO ($)

TITULO HOLCIM ECUADOR S.A. CORPORACION FAVORITA C.A.

PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)

PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)

51.750

7,00

180

-

803.336

7,10

175

14,23

855.086

7,10

175

13,37

0,90

10,00

0,80

9,00

0,70

8,00 7,00

0,60

5,00

0,40

4,00

0,30

3,00

2,00

0,10

1,00

-

0,00 SLU

HLE

0,20

Valor Efectivo

Rendimiento Promedio Ponderado

Negociaciones por Tipo de Sector

Montos Negociados por Sector (sep-2015) TITULO

VALOR EFECTIVO ($)

RENDIMIENTO PROM. POND. (%)

PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)

PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)

COMERCIAL

855.086

7,10

175

13,37

TOTAL

855.086

7,10

175

13,37

0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 -

8 6

5 4 3

2 1 0 COMERCIAL VALOR EFECTIVO ($)

RENDIMIENTO PROM. POND. (%)

(USD Millones)

7

(%)

6,00

0,50

(%)

(USD Millones)

TOTAL

RENDIMIENTO PROM. POND. (%)

Análisis Comparativo (ago-2015 - sep-2015)

ago-15 TITULO

VALOR EFECTIVO ($)

REPORTO

sep-15

RENDIMIENTO PROM. POND. (%)

2.147.915

VALOR EFECTIVO ($)

6,22

RENDIMIENTO PROM. POND. (%)

855.086

7,10

2,50

7,20 7,00

2,00

6,60 6,40

1,00

(%)

(USD Millones)

6,80

1,50

6,20 6,00

0,50 5,80 -

5,60 ago-15

sep-15

VE

Rendimiento Promedio Ponderado

Variación del mes de sep-15 con respecto al mes de ago-15 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (sep-15 - ago-15) -1.292.829 0,88 Variación en % (Tasa de Crecimiento) -60,19% 14,14%

Análisis Comparativo (sep-2014 - sep-2015)

sep-14 TITULO

VALOR EFECTIVO ($)

REPORTO

22.994.478

sep-15

RENDIMIENTO PROM. POND. (%)

VALOR EFECTIVO ($)

6,66

RENDIMIENTO PROM. POND. (%)

855.086

25,00

7,10

7,20 7,10

20,00

6,90

15,00

6,80 10,00

6,70 6,60

5,00 6,50 0,00

6,40

sep-14

sep-15

VE

Rendimiento Promedio Ponderado

Variación del mes de sep-2015 con respecto al mes de sep-2014 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (sep-2014 - sep-2015) -22.139.391 0,44 Variación en % (Tasa de Crecimiento) -96,28% 6,62%

(%)

(USD Millones)

7,00

Relación Rendimiento Con Tasas de Interés Rendimiento vs. Tasa Activa (Hasta sep-2015) MES

RENDIMIENTO PROM. POND. (%)

TASA ACTIVA

TASA PASIVA

oct-14

5,82%

8,13%

5,07%

nov-14

6,76%

8,13%

5,07%

dic-14

6,65%

8,19%

5,18%

ene-15

6,86%

7,84%

5,22%

feb-15

6,34%

7,41%

5,32%

mar-15

6,69%

7,31%

5,31%

abr-15

6,63%

8,09%

5,39%

may-15

6,99%

8,45%

5,51%

jun-15

6,83%

8,70%

5,48%

jul-15

6,27%

8,54%

5,54%

ago-15 sep-15

6,22% 7,10%

8,06% 8,06%

5,55% 5,55%

Promedio

6,56%

8,01%

5,07%

9,00% RENDIMIENTO PROM. POND. (%)

8,00% 7,00%

6,00%

TASA ACTIVA

5,00%

4,00% TASA PASIVA

sep-15

ago-15

jul-15

jun-15

may-15

abr-15

mar-15

feb-15

ene-15

dic-14

oct-14

nov-14

3,00%

Número de Transacciones Comparativo anual - acumulado TITULO

2014

REPORTO

Hasta sep-15 740

354

800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 2014

Hasta sep-15

Transacciones Comparativo mensual TITULO

sep-14

REPORTO

ago-15 59

sep-15 27

12

70,0 60,0 50,0

40,0 30,0 20,0 10,0 sep-14

ago-15

Transacciones

sep-15