REPORTO
BOLETÍN MENSUAL
Sept-16
Departamento Técnico
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BOLETÍN MENSUAL - REPORTO REPORTO A NIVEL NACIONAL Tipo de Renta:
Fija
Concepto: El reporto bursátil es una operación de compraventa que se efectúa a través de las bolsas de valores, consistente en la venta temporal de valores de renta fija y de renta variable, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en bolsa, todos de la misma especie, emisor y clase; con un pacto incondicional de recompra, a un precio predeterminado y al vencimiento de un plazo preestablecido que no podrá superar los ciento ochenta días.
Comportamiento Histórico Nacional REPORTOS NEGOCIACIODOS A NIVEL NACIONAL Valor Efectivo Rendimiento Plazo Promedio AÑO Total Negociado Prom. Pond. Ponderado (dólares) (%) (años) 2015 68,862,109 6.65 0.40 Hasta Sept/16 10,784,650 7.20 0.46
80,000,000
7.30
70,000,000
7.20 7.10 7.00
50,000,000
6.90
40,000,000
6.80
30,000,000
6.70
(%)
(dólares)
60,000,000
6.60
20,000,000
6.50
10,000,000
6.40
0
6.30 2015 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Hasta Sept/16 Rendimiento Prom. Pond. (%)
Durante el año 2015 se negociaron aproximadamente USD $ 68 millones de dólares en reporto. El plazo promedio ponderado presentado en dicho año fue de 5 meses aproximadamente. Por otra parte, para el 2015 la tasa efectiva anual ponderada fue del 6.65%.
REPORTOS NEGOCIACIODOS A NIVEL NACIONAL
Hasta Sept/15 Hasta Sept/16
Valor Efectivo Total Negociado (dólares) 67,276,674 10,784,650
Rendimiento Prom. Pond. (%) 6.63 7.20
Plazo Promedio Ponderado (años) 0.40 0.46
80,000,000
7.30
70,000,000
7.20 7.10
(dólares)
60,000,000
7.00
50,000,000
6.90
40,000,000
6.80
30,000,000
6.70 6.60
20,000,000
6.50
10,000,000
6.40
0
6.30 2015 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Hasta Sept/16 Rendimiento Prom. Pond. (%)
(%)
AÑO
Información Nacional Acumulada ene a Sept-16 Negociaciones por Emisor
Montos Negociados por Emisor (hasta Sept-2016) VALOR EFECTIVO ($)
EMISOR
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
6,883,549
7.35
169
HOLCIM ECUADOR S.A.
1,329,323
7.25
178
2.47
SUPERDEPORTE S.A.
2,571,778
6.80
152
102.87
10,784,650
7.20
166
34.03
TOTAL
14.41
8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
2.50 2.00 1.50 1.00
0.50 SPD
-
Valor Efectivo
Rendimiento Promedio Ponderado
Negociaciones por Tipo de Sector
Montos Negociados por Sector (ene a Sept-2016) VALOR EFECTIVO ($)
COMERCIAL TOTAL
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
10,784,650
7.20
166
34.03
10,784,650
7.20
166
34.03
12.00
8 7
10.00
6 8.00
5
6.00
4 3
4.00
2 2.00
1
-
0
COMERCIAL
VALOR EFECTIVO ($)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
(USD Millones)
TITULO
(%)
(USD Millones)
3.00
(%)
CORPORACION FAVORITA C.A.
Información Mensual Sept-2016 Negociaciones por Emisor
Montos Negociados por Emisor (Sept-2016) TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
HOLCIM ECUADOR S.A. TOTAL
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
1,175,108
7.25
180
-
1,869,262
7.26
180
2.30
1.40
10.00 9.00
1.20
6.00 5.00
0.60
4.00
0.40
3.00 2.00
0.20
1.00 0.00 HLE
-
VALOR EFECTIVO ($)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
Negociaciones por Tipo de Sector
Montos Negociados por Sector (Sept-2016) VALOR EFECTIVO ($)
COMERCIAL
1,869,262
TOTAL
1,869,262
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
7.26
180
2.30
7.26
180
2.30
2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 -
8 7
6 5 4
3 2 1
0 COMERCIAL VALOR EFECTIVO ($)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
(USD Millones)
TITULO
(%)
7.00
0.80
(%)
(USD Millones)
8.00 1.00
Análisis Comparativo (Ago-2016 - Sept-2016)
Ago-16 TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
REPORTO
Sept-16
RENDIMIENTO VALOR EFECTIVO ($) PROM. POND. (%)
1,004,368
7.56
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
1,869,262
7.26
2.00
7.60
1.80
7.55 7.50
1.40
Ago-16
7.45 0.07264857
Sept-16
1.20
7.40
1.00
7.35
0.80
7.30
0.60
(%)
(USD Millones)
1.60
7.25
864,894 -0.29
0.40 0.20
86.11% -3.87%
7.20 7.15
-
7.10 Ago.-16
Sept.-16
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de Sept-16 con respecto al mes de Ago-16 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (Sept-16 - Ago-16) 864,894 -0.29 Variación en % (Tasa de Crecimiento) 86.11% -3.87%
Análisis Comparativo (Sept-2015 - Sept-2016)
Sept-15 TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
REPORTO
855,086
Sept-16
RENDIMIENTO VALOR EFECTIVO ($) PROM. POND. (%) 7.10
1,869,262
2.00
7.26
7.30
Sept-15
1.80
Sept-16 7.25
1.60 1.40
7.20
1.20 1.00
1,014,176 0.17
0.80
7.15
118.61% 2.37%
7.10
0.60 0.40
7.05
0.20 0.00
7.00 Sept.-15
Sept.-16
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de Sept-2016 con respecto al mes de Sept-2015 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (Sept-2015 - Sept-2016) 1,014,176 0.17 Variación en % (Tasa de Crecimiento) 118.61% 2.37%
(%)
(USD Millones)
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
Relación Rendimiento Con Tasas de Interés Rendimiento vs. Tasa Activa (Hasta Sept-2016) MES
RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
TASA ACTIVA
TASA PASIVA
oct.-15
7.35%
9.11%
4.98%
nov.-15
7.32%
9.22%
5.11%
dic.-15
7.98%
9.12%
5.14%
ene.-16
7.32%
9.15%
5.62%
feb.-16
7.56%
8.88%
5.83%
mar.-16
7.05%
8.86%
5.95%
abr.-16
7.69%
9.03%
5.85%
may.-16
6.81%
8.89%
5.47%
jun.-16
8.00%
8.66%
6.00%
jul.-16
7.15%
8.67%
6.01%
ago.-16
7.56%
8.21%
5.91%
sep.-16
7.26%
8.78%
5.78%
Promedio
6.56%
8.01%
5.07%
10.00% RENDIMIENTO PROM. POND. (%)
9.00% 8.00%
7.00% 6.00%
TASA ACTIVA
5.00% 4.00% TASA PASIVA
Sept.-16
Ago.-16
Jul.-16
Jun.-16
May.-16
Abr.-16
Mar.-16
Feb.-16
Ene.-16
Dic.-15
Oct.-15
Nov.-15
3.00%
Número de Transacciones Comparativo anual - acumulado TITULO
2014
REPORTO
Hasta Sept-16 740
96
800 700 600 500
400 300
200 100 2014
Hasta Sept-16
Transacciones Comparativo mensual TITULO
Sept-15
REPORTO
Ago-16 12
Sept-16 17
8
18
16 14 12
10 8
6 4
2 Sept.-15
Ago.-16
Transacciones
Sept.-16