ПРОГРАММНЫЙ
КОМПЛЕКС
КИМОН Раздел “ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ “
Справочное руководство
Москва АННОТАЦИЯ Компьютерный имитатор КИМОН представляет собой системный программный продукт, предназначенный для обучения специалистов по направлению "Финансовый менеджмент." Раздел “Банковские операции” разработан для использования в курсах “Деньги. Кредит. Банки.” Может применяться в качестве лабораторной работы для общего курса, а также в качестве электронного самоучителя. Обучающий имитатор разработан для обучения студентов экономических специальностей, а также для повышения квалификации и подготовки специалистов, связанных с кредитованием, планированием и проведением финансовых операций. В имитаторе используется принцип деловой игры в специально подготовленной модельной среде. Модельная среда раздела "Банковские операции" сформирована на основе данных по межбанковским кредитам, а также операциям с фьючерсными контрактами на доллар США. Для моделирования изменений на финансовом рынке используются экономические события, задающие различные ситуации по соотношению процентных ставок и цен на валютные фьючерсные контракты. Использование принципа имитационного моделирования состояния финансового рынка и торговых сессий позволяет: - облегчить понимание принципов получения дохода от операций с валютными фьючерсными контрактами; - отработать навыки прогнозирования тенденций на финансовом рынке, исходя из информации об изменении экономической ситуациина рынке; - отработать навыки формирования стратегий привлечения депозитов и выделения кредитов; - отработать принципы работы с межбанковскими кредитами при проведении банковских опраций. Программная система имитатора состоит из следующих функциональных блоков: - информационной системы, позволяющей анализировать информацию об итогах размещения межбанковских кредитов, и торгов валютными фьючерсными контрактами ; - имитационно-игровой модели (имитатора), обеспечивающей режим выполнения операций на финансовом рынке в модельной среде; - электронного учебика-описания по принципам функционирования программной системы и финансового рынка. Информационная система, встроенная в имитатор, обеспечивает необходимые возможности обработки информационной базы данных, содержащей данные по результатам размещения МБК, итогам торгов валютными фьючерсными контрактами. Это позволяет отработать необходимые навыки анализа биржевой информации, а также добавлять новую информацию. Информационное обеспечение включает файлы данных, содержащие реальные данные с биржевой информацией, а также файлы модели финансового рынка. Исходной информацией для имитатора служат данные о состоянии рынка МБК и рынка валютных фьючерсов по последней торговой сессии из имеющихся в базе данных информационной системы. Одновременно дата этой торговой сессии является начальной датой модельного времени.
2
Программа позволяет игроку выполнять заявки на МБК, открытие и закрытие позиций с фьючерсными контрактами, задавать условия привлечения депозитов и выделения кредитов в формируемой модельной среде. Реализация заявок обеспечивается программой модели торговой системы. Для оценки эффективности работы играющего и анализа итогов сеанса моделировния в систему встроены средства ведения протокола совершенных сделок и расчета показателей деятельности. Необходимый учебный материал может вызываться в процессе работы с программой, что повышает интенсивность обучения и способствует закреплению необходимых для работы с акциями предприятий знаний. Программная система разработана для использования в среде WINDOWS. 1. Принципы работы программной системы 1.1. Программная система имитатора состоит из следующих функциональных блоков: - информационной системы, позволяющей анализировать информацию об итогах размещения межбанковских кредитов, и торгов валютными фьючерсными контрактами ; - имитационно-игровой модели (имитатора), обеспечивающей режим выполнения операций на финансовом рынке в модельной среде; - электронного учебика-описания по принципам функционирования программной системы и финансового рынка. 1.2. Исходной информацией для имитатора служат данные о состоянии рынка МБК и валютных фьючерсных контрактов. Программа позволяет использовать для этого как реальные данные, так и модельные. Программа позволяет устанавливать информационную базу системы на заданную игроком дату. При выполнении этой операции восстановления уничтожается вся информация, относящаяся к временному периоду, следующему за заданной датой. Это позволяет убирать моделируемые данные из информационной базы. 1.3. Программа моделирует изменение состояния финансового рынка за счет включения дополнительного влияния выбираемых случайным образом "событий", оказывающих воздействия на текущие процентные ставки, цены валютных фьючерсов. В режиме имитатора система находится в состоянии, наступившем после проведения последней торговой сессии и очередного изменения состояния рынка (в состоянии текущего торгового дня). 1.4. Дата последнего события выводится в окне "Изменение состояния финансового рынка". Прогноз на следующую торговую сессию формируется в процессе моделирования текущего события. Эта информация является основой для моделирования развития финансового рынка и недоступна игроку. Возможный диапазон цен для предстоящего торгового дня игрок должен прогнозировать самостоятельно по информации о прошедших торговых сессиях, а также промоделированных событиях. 1.5. Обобщенная информация о финансовом рынке, выдаваемая игроку в виде основного табло, включает: - курс доллара на спот рынке; - цены трехмесячных валютных фьючерсов; - данные по стандартным межбанковским кредитам; - дату предстоящей (текущей) торговой сессии. Программа ведет реальный календарь, в связи с чем суббота и воскресенье пропускаются. Для описания структуры финансов игрока используются следующие параметры: 3
- объем привлеченных валютных и рублевых депозитов, МБК; - средние процентные ставки по привлеченным валютным и рублевым средствам; - объем выданных валютных и рублевых кредитов; - средние процентные ставки по выданным валютным и рублевым кредитам; - доход за последний день по валютным и рублевым операциям; - вариационная маржа по открытым позициям на валютные фьючерсы; - объем наличных в валюте и рублях; - размер депозита по открытым позициям на валютные фьючерсы; - коэффицент управления - увеличение стоимости активов. 1.6. Моделирование очередного события проводится по инициативе игрока. В ходе моделирования реализуется сдвиг времени и пересчет всех котировок в соответствии с моделью финансового рынка. Основой является выбираемое на каждом шаге случайным образом событие. Программа обрабатывает одно событие за каждый шаг модельного времени, равный 1 дню. Влияние каждого события сохраняется в течение 5 дней модельного времени и уменьшается обратно пропорционально времени. В зависимости от характера события его влияние может приводить либо к росту, либо падению значений процентных ставок. 1.7. Программа позволяет игроку формировать и выполнять заявки на МБК, заключение сделок с валютными фьючерсными контрактами, корректировать условия депозитных и кредитных договоров. Реализация банковских операций обеспечивается программой модели торговых систем и рынка. 1.8. При каждом обращении к программе модели торговой системы для всех МБК рассчитываются новые значения текущей цены предложения. Рыночные (нелимитированные) заявки реализуются по этим ценам. Лимитированные заявки реализуются, если текущая цена ниже цены заявки. Аналогично реализуются заявки на покупку и продажу фьючерсных контрактов. 1.9. Игрок имеет возможность и право корректировать лимитированные заявки на покупку и продажу при каждом обращении к модели торговой системы. За одну торговую сессию игрок имеет возможность войти в каждую торговую систему и участвовать в торгах 3 раза. При этом и текущие цены на все активы будут разные, но относительно близкие, так как они выбираются из одного диапазона, заданного после моделирования последнего события на основе результатов предыдущей торговой сессии. Результаты выполненных заявок фиксируются в списке совершенных сделок. По результатам реализации заявок, занесенных в список сделок в течение текущей торговой сессии, можно судить о текущих котировках, что позволяет вносить соответствующие корректировки в лимитированные заявки на покупку и продажу, не выполненные по предыдущим текущим ценам. 2. Информационное обеспечение системы 2.1. Информационное обеспечение включает файлы данных, содержащие реальные данные с биржевой информацией, а также файлы модели финансового рынка. Файлы данных могут пополняться реальными данными вручную и модельными данными автоматически в процессе имитации. Ручной режим поддерживается встроенной информационной системой. 2.2. Биржевая информация, выдаваемая игроку по операциям с валютными фьючерсами, аналогична информации, предоставляемой торговой системой биржи и включает: 4
- код фьючерсного контракта; - цены сделок (первой, последней, максимальной, минимальной); - цены заявок-открытие ( покупка, продажа); - котировки закрытия (купить, продать); - средневзвешенную цену сделок; - изменение цены последней сделки (проценты). 2.3. Базовые данные описания стандартных контрактов модели в имитаторе включают: - список стандартных межбанковских кредитов; - список валютных фьючерсов; - список стандартных депозитов; - список стандартных контрактов. 2.4. Описание стандартного межбанковского кредита включает: - вид; - валюту; - срок предоставления (дни); - сумму стандартного лота. 2.5. Описание стандартного депозитного договора включает: - вид; - валюту; - срок предоставления (месяцы); - процентную ставку привлечения (проценты годовых); - сумму стандартного лота. 2.6. Описание стандартного кредитного договора включает: - вид; - валюту; - срок предоставления (дни); - процентную ставку предоставления средств (проценты годовых); - сумму стандартного лота. 2.7. Описание фьючерсного контракта включает следующие параметры: - регистрационный код контракта; - валюту актива; - размер контракта; - дату первого оргового дня; - дату последнего торгрового дня; - дату исполнения. 2.8. Списки стандартных контрактов в качестве справочных при заполнении аналогичных полей при работе с другими разделами информационной системы имитатора. 2.9. Модельная среда, влияющая на состояние финансового рынка во времени, задается списком "экономических" событий, оказывающих воздействие на привлекательность вложения средств текущую курсовую стоимость активов. Описание каждого события модельной среды включает: - текст описания (текст информационного сообщения, выдаваемого игрокув процессе моделирования); - диапазон оказываемого влияния на котировки ( в процентах к дневному росту курсовой стоимости); - направление влияния ( в сторону роста или снижения курсовой стоимости облигаций). Текст выдаваемого игроку информационного сообщения позволяет прогнозировать направление влияния события на текущие курсовые стоимости активов. При 5
необходимости игрок может просмотреть список событий в процессе работы с имитатором. Диапазон влияния задается в процентах от ежедневного прироста курсовой стоимости двумя значениями - минимальным и максимальным. При необходимости список может расширяться и корректироваться, как при подготовке модели к работе, так и непосредственно в процессе работы имитатора. 2.10. Ввод реальных данных по текущим торговым дням позволяет корректировать данные модели и поддерживать актуальность формируемой модельной Среды. 2.11. Предполагается , что уничтожение данных в системе будет проводиться через режим "Восстановление". В случае уничтожения отдельных записей из файлов данных при просмотре соответствующих таблиц необходимо контролировать уничтожение связанных с ними данных из других файлов. 3. Управление пограммной системы 3.1. Для управления в программе Имитатора используется структура Основное меню системы включает следующие разделы ( Рис.1 ): Завершение
Имитатор
История
Модель
меню.
Контракты Описание
Рис.1. Основное меню управления системой 3.2. Раздел "Описание" обеспечивается доступ к докуменации по системе и учебному материалу через стандартные средства WINDOWS. 3.3. Раздел "Модель" обеспечивает возможности контроля за состоянием модели финансового рынка по: -параметрам модели рынка - режим "Параметры модели"; -списком событий, используемых в модели - режим "События"; -списком влияния событий по сегментам рынка - режим “Влияние событий”. В режиме "Параметры модели" задаются параметры модели, связанные с выполнением операций на финансовом рынке (Рис.2) : - начальные финансовые ресурсы игрока; - финансовые ресурсы клиентов банка; - начальный курс доллара на спот рынке; - комиссионный сбор площадки валютных фьючерсов; - значения депозитной маржи по операциям с валютными фьючерсами.
6
Рис.2. Окно ввода параметров модели В режиме “События” формируется список экономических событий модели внешней среды. Для каждого события задается информационное сообщение и диапазон возможного влияния на валютный рынок. В режиме “Влияние событий” формируется модель влияния событий на уровни процентных ставок с различными сроками заимствования. 3.4. Раздел “Контракты” предназначен для формирования данных по стандартным финансовым инструментам: -стандартным межбанковским кредитам - режим “Стандартные МБК”; -стандартным депозитным договорам - режим “Стандартные депозиты”; -стандартным кредитным договорам - режим “Стандартные кредиты”; -валютным фьючерсным контрактам - режим“Валютные фьючерсы”. При инициализации режима “Стандартные МБК” выдается таблица (Рис.3.) со стандартными условиями межбанковских кредитов.
7
Рис.3. Стандартные межбанковские кредиты Корректировка данных проводится по “Уточнить”. Добавление новых вариантов проводится по “Добавить”. Удаление записи таблицы - по “Удалить”. При инициализации режима “Стандартные кредиты” выдается таблица (Рис.4) со стандартными условиями кредитных договоров, по которым банк выдает кредиты. Корректировка данных проводится по “Уточнить”. Добавление новых вариантов проводится по “Добавить”. Удаление записи таблицы - по “Удалить”.
8
Рис.4. Стандартные условия кредитных договоров При инициализации режима “Стандартные депозиты” выдается таблица (Рис.5) со стандартными условиями депозитных договоров, по которым банк привлекает денежные средства.
Рис.5. Стандартные депозитные договоры Корректировка данных проводится по “Уточнить”. Добавление новых вариантов проводится по “Добавить”. Удаление записи таблицы - по “Удалить”. При инициализации режима “Валютные фьючерсы” выдается таблица (Рис.6) со стандартными параметрами валютных фьючерсных контрактов.
9
Рис.6. Параметры фьючерсных контрактов Корректировка данных проводится по “Уточнить”. Добавление новых вариантов проводится по “Добавить”. Удаление записи таблицы - по “Удалить”. 3.5. Раздел "История" представляет собой элемент встроенной информационной системы, обеспечивающей просмотр и корректировку файлов базы данных, содержащих, соответственно, информацию об : - итогах торгов МБК - режим "Итоги торгов МБК"; - итогах вторичных торгов фьючерсами - режим "Итоги торгов фьючерсами". При инициализации раздела “Итоги торгов МБК” выдается таблица (Рис.7) с данными по итогам размещения межбанковских кредитов.
Рис.7. Итоги размещения межбанковских кредитов. Корректировка данных проводится по “Уточнить”. Добавление новых вариантов проводится по “Добавить”. Удаление записи таблицы - по “Удалить”. При инициализации раздела “Итоги торгов фьючерсами” выдается таблица (Рис.8) с данными по итогам торгов фьючерсными контрактами.
10
Рис.8. Итоги торгов валютными фьючерсами Корректировка данных проводится по “Уточнить”. Добавление новых вариантов проводится по “Добавить”. Удаление записи таблицы - по “Удалить”. В режиме “История” вводятся новые реальные данные для актуализации модельной среды. 3.6. Режимы раздела "Имитатор " обеспечивают настройку программ имитатора и сеанс моделирования. Раздел обеспечивает: -формирование исходного состояния модели рынка - режим “Формированите”; -моделирование развития рынка во времени - режим “Моделирование”; -восстановление состояния модели рынка на заданную дату - режим “Восстановление”. В режиме "Формирование" выполняется формирование начальной модели финансового рынка. Исходной информацией служат данные последних торгов на площадке МБК и площадке валютных фьючерсных контрактов, имеющиеся в базе данных системы. В режиме "Восстановление" обеспечивается установка информационной базы системы на заданную игроком дату модельного времени (Рис.9). При выполнении операции восстановления уничтожается вся информация, относящаяся к временному периоду, следующему за заданной датой.
11
Рис. 9. Окно формирования параметров восстановления 3.7. Режим "Моделирование" реализует сеанс работы в моделируемой среде финансовых рынков. В этом режиме управление осуществляется через меню, включающее следующие разделы (Рис.10): Завершение Время Портфель Заявки Торги Котировки Описание и функциональные "переключатели" панели инструментов меню.
Рис.10. Информационное табло и меню управления в режиме “Моделирование” 12
Режим "Заявки" обеспечивает формирование заявок на МБК, формирование условий депозитов и кредитных договоров, выполнение операций с фьючерсными контрактами. В режиме реализуются следующие операции -формирование заявок на МБК - раздел “МБК привлечь”; -формирование условий деплзитов - раздел “Условия депозитов”; -формирование условий кредитов - раздел “Условия кредитов”; -формирование заявок на покупку фьючерсов - раздел “Открыть позиции”; -формирование заявок на закрытие позиций - раздел “Закрыть позиции”. При инициализации “МБК привлечь” выводится таблица заявок на межбанковские кредиты (Рис.11).
Рис.11. Заявки на межбанковские кредиты Для добавления новой заявки на текущий торговый день инициировать “Добавить” и заполнить соответствующую форму (Рис.12).
необходимо
13
Рис.12. Заявка на межбанковский кредит Для корректировки данных заявки необходимо инициировать “Уточнить” (Рис.11).. Удаление заявки осуществляется по “Удалить” (Рис.11). При инициализации “Условия депозитов” выводится таблица стандартных депозитных договоров (Рис.13), по которым осуществляется привлечение денежных средств.
Рис.13. Условия привлечения денежных средств Для изменения условий привлечения депозитов необходимо инициировать “Уточнить” и скорректировать данные (Рис.14)..
14
Рис.14. Форма корректировки условий депозитов Для снятия некоторого депозита из списка предложений достаточно задать нулевое значение в поле “количество лотов, максимум”. Фомирование индивидуальных уловий для различных депозитов позволяет корректировать политику привлечения денежных средств в зависимости от складывающейся ситуации на финансовых рынках. При инициализации “Условия кредитов” выводится таблица стандартных кредитных договоров (Рис.15), по которым осуществляется кредитование клиентов банка.
Рис.15. Таблица стандартных кредитных договоров Для изменения условий предоставления кредитов необходимо инициировать “Уточнить” и скорректировать данные (Рис.16)..
15
Рис.16. Форма изменения условий предеставления кредитов Для снятия некоторого кредитного договора из списка предложений достаточно задать нулевое значение в поле “количество лотов, максимум”. Фомирование индивидуальных уловий для различных кредитных предложений позволяет корректировать политику выдачи ссуд в зависимости от складывающейся ситуации на финансовых рынках. Инициализация “Открыть позиции” обеспечивает формирование списка заявок для операций с фьючерсными контрактами (Рис.17).
Рис.17. Таблица списка заявок на открытие позиций
16
Для добавления новой заявки необходимо инициировать “Добавить” и заполнить соответствующую форму (Рис.18). Стандартные значения (длинная, рыночная, 100) подставляются по-умолчанию.
Рис.18. Форма заявки на открытие позиции Корректировка условий заявок осуществляется по “Уточнить” (Рис.17). Удаление заявок из списка осуществляется по “Удалить” (Рис.17). Аналогично, инициализация “Закрыть позиции” обеспечивает формирование списка заявок на закрытие позиций с фьючерсными контрактами (Рис.19).
Рис. 19. Список заявок на закрытие позиций по валютным фьючерсам 17
Корректировка условий заявок осуществляется по “Уточнить”. Удаление заявок из списка осуществляется по “Удалить”. Для добавления новой заявки необходимо инициировать “Добавить” и заполнить соответствующую форму (Рис.20).
Рис.20. Форма заявки на закрытие позиции Моделирование совершения сделок в торговой системе по операциям с МБК и фьючерсными контрактами осуществляется отдельно. При каждом обращении к модели соответствующей торговой площадки разыгрывается текущая цена на все МБК или фьючерсные контракты из неизвестного игроку диапазона. Реализация механизмов предоставления кредитов и привлечения депозитов реализуется при инициализации режима "Время", который обеспечивает выполнение программы, реализующей моделирование изменения состояния финансового рынка, включая сдвиг во времени. При его инициализации пересчитываются все показатели рынков и состояния игрока (Рис.21).
18
Рис.21. Информационное табло состояния рынков и игрока Режим "Котировки" представляет собой элемент встроенной информационной системы, обеспечивающей просмотр и корректировку файлов базы данных, содержащих, соответственно, информацию об : -итогах последних торгов МБК - раздел "Текущие по МБК"; -итогах всех прошедших торгов МБК - раздел "Итоги по МБК"; -итогах последних торгов фьючерсами - раздел “Текущие по фьючерсам”; -итогах всех прошедших торгов фьючерсами - раздел “Итоги по фьючерсам”. Моделирующая система обеспечивает добавление данных в информационную базу итогов торгов при закрытии каждого дня. Таким образом, в процессе сеанса моделирования формируется информационная история развития финансовых рынков МБК и валлютных фьючерсов. Просмотр этих данных осуществляется при инициализации “Итоги по МБК” и “Итоги по фьючерам”, соответственно. Информационная система одинаково формирует как реальные, так и модельные данные. Для просмотра выдаются одинаковые таблицы (Рис.7, 8). Аналогичная информация по текущему состоянию рынка МБК и рынка валютных фьючерсов выдается при инициализации “Текущие МБК” и “Текущие по фьючерсам”, соответственно (Рис.22, 23).
19
Рис.22. Текущее состояние рынка межбанковских кредитов
Рис.23. Текущее состояние рынка валютных фьючерсов Режим "Портфель" обеспечивает возможности, необходимые для: -ведения списка привлеченных МБК - раздел "МБК полученные"; -ведения списка привлеченных депозитов - раздел "Депозиты"; -ведения списка выданных кредитов - раздел "Кредиты выданные"; -ведения списка незакрытых позиций - раздел "Открытые позиции"; -просмотра результатов операций - раздел "Результаты". При инициализации “МБК полученные” выдается таблица списка привлеченных МБК (Рис.24). 20
Рис. 24. Таблица привлеченных межбанковских кредитов. Для получения более подробной информации по конкретной позиции необходимо инициировать “Уточнить”, при этом выдается форма с данными (Рис.25).
Рис.25. Данные по конкреьному МБК Погашение кредитов осуществляется автоматически при реализации моделирования в режиме “Время”, при этом соответствующая запись удаляется из списка.
21
При инициализации “Депозиты” выдается таблици привлеченных депозитов (Рис.26).
Рис.26. Таблица привлеченных депозитов Для получения более подробной информации по конкретной позиции необходимо инициировать “Уточнить”, при этом выдается форма с данными (Рис.27).
Рис.27. Данные по конкретному депозиту
22
Расчеты по депозитным договорам осуществляются автоматически при реализации моделирования в режиме “Время”, при завершении договора соответствующая запись удаляется из списка. При инициализации “Кредиты выданные” выдается таблица по выданным кредитам (Рис.28)
Рис.28. Таблица выданных кредитов Для получения более подробной информации по конкретной позиции необходимо инициировать “Уточнить”, при этом выдается форма с данными (Рис.29).
Рис.29. Данные по конкретному кредитному договору 23
Расчеты по кредитным договорам осуществляются автоматически при реализации моделирования в режиме “Время”, при завершении договора соответствующая запись удаляется из списка. При реализации “Позиции открытые” выдается таблица с данными по не закрытым позициям на валютные фьючерсные контракты (Рис.30).
Рис.30. Таблица не закрытых позиций по валютным фьючерсам Для получения более подробной информации по конкретной позиции необходимо инициировать “Уточнить”, при этом выдается форма с данными (Рис.31).
24
Рис.31. Данные по конкретной позиции Закрытие позиций осуществляется только по заявкам играющего при реализации модели соответствующей торговой площадки. Проанализировать итоги операций с фьючерсными контрактами после закрвтия позиций можно при инициализации “Результаты” (Рис.32).
Рис.32. Итоги операций с фьючерсными контрактами Для получения более подробной информации по конкретной оперрации необходимо инициировать “Уточнить”, при этом выдается форма с данными (Рис.33). 25
Рис.33. Обзор операций с фьючерсными контрактами Данные по результатам операций с фьючерсными контрактами сохраняются в течение всего сеанса моделирования. Удаляются при реализации режима “Восстановление”. Таким образом, в режиме "Портфель" программа работает, как элемент информационной системы рабочего места Инвестора. Раздел "Завершение" обеспечивает выход в основное меню системы КИМОН. Раздел "Описание" обеспечивается доступ к докуменации по системе и учебному материалу через стандартные средства WINDOWS. 3.8. Функциональные "переключатели" панели инструментов меню раздела "Моделирование" обеспечивают выполнение следующих операций: - вывод списка привлеченных МБК; - вывод списка привлеченных депозитов; - вывод списка выданных кредитов; - вывод списка незакрытых позиций на валютные фьючерсы; - запуск программы модели торговой площадки МБК; - запуск программы модели торговой площадки валютными фьючерсами; - покупку и продажу валюты на спот рынке; - вывод состояния счетов активов и пассивов банка; - вывод значений нормативных коэффициентов. Первые четыре обеспечивают оперативный доступ к данным о состоянии игрока, выдаваемые в режиме “Пртфель” (Рис.24,26, 28,30). 26
Следующие два реализуют реализацию заявок по МБК и фьючерсным контрактам, соответственно. Операции с валютой на спот рынке осуществляются без комиссионных по текущему фиксированному курсу (Рис.34).
Рис.34. Окно реализации сделок с наличной валютой. Для выполнения требуемой операции с валютой достаточно задать необходимую сумму в соответствующем поле и инициировать “Выполнить”. Два последних “переключателя” позволяют просмотреть информацию по состоянию “виртуального банка”, управляемого игроком. Начальное и текущее состояние активов и пассивов “виртуального банка” выдается по первому из них (Рис.35). Оценка деятельности “виртуального банка” осуществляется с помощью некоторых из нормативных коэффициентов, установленных Банком России для коммерческих банков. Значения коэффициентов пересчитываются по итогам каждого дня модельного времени и выдаются в виде соответствующей таблицы (Рис.36). Выдаются как нормативные значения коэффициентов, так и их текущие значения для “виртуального банка”.
27
Рис.35. Состояние основных счетов банка
Рис.36. Таблица значений нормативных коэффициентов 28
Данные по состоянию счетов и значениям нормативных коэффициентов являются основой для принятия решений по корректировке или изменению проводимой игроком политики управления финансами. 3.9. Раздел "Завершение" основного меню программной системы обеспечивает выход из системы КИМОН. Заключение Программная сиситема “КИМОН : Банковские операции” реализованиа как единый информационно-имитационный блок. Поэтому в процессе работы с системой в игровом режиме можно обращаться к соответствующим разделам электронного учебника с описанем ситемы и необходимым справочным материалом.
29