UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales Sección de extensión Universitaria y Proyección Social- SEUPROS
IV Diplomado de Econometría Aplicada I.
PRESENTACIÓN
Tomando en consideración los desafíos que demanda la población en materia de desarrollo económico a nivel local, regional y nacional, la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales ha diseñado el Diplomado de Econometría Aplicada (DEA), el cual abarca el estudio detallado del impacto de intervenciones de política fiscal, monetaria en las áreas promotoras de desarrollo social (educación, salud, empleo, entre otras) así como el diagnóstico y tendencias del sector financiero. En ese sentido, el DEA busca contribuir al análisis e investigación de los problemas sociales y financieros del país, tomando en consideración diversas metodologías de estimación presentadas módulo a módulo con aplicaciones a casos concretos.
II. OBJETIVO GENERAL a) Promover la evaluación del impacto de políticas públicas, así como el diagnóstico y evaluación del sector financiero, a través de la aplicación práctica de las técnicas más avanzadas en el campo de la econometría moderna. b) Aportar elementos fundamentales a la toma de decisión de agentes encargados de llevar adelante programas financieros en empresas productivas y financieras, así como programas de desarrollo en el sector público.
III.
¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO EL PROGRAMA?
Está dirigido a profesionales, tales como ingenieros economistas, economistas y científicos sociales interesados en la evaluación cuantitativa de políticas orientadas a la promoción del desarrollo social en las áreas de educación, salud, trabajo, nutrición, así como el diagnóstico y tendencias del sector financiero público y privado.
IV.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR MÓDULO
Módulo I: Nivelación (18 horas) Econometría Intermedia
Objetivo: Revisión y extensión de conceptos relacionados a la teoría de probabilidades y la econometría clásica. Al final del módulo el alumno contará con los instrumentos sólidos que le garanticen la nivelación, actualización y extensión de conceptos básicos de econometría.
Contenidos
Mínimo Cuadrados Ordinarios. Evaluación de modelos. Evaluación de hipótesis. Problemas clásicos en estimaciones. Solución a problemas de varianza. Propiedades en muestras grandes.
Módulo II: Evaluación de Política Económica (36 horas) Objetivo:
Aplicación práctica de las principales herramientas para la evaluación de impacto de políticas monetarias y fiscales, la evolución del producto y otras variables reales. Al final del módulo el alumno contará con un marco extenso de las diferentes aplicaciones disponibles en la literatura econométrica en materia de política económica.
Evaluación de Política Macroeconómica I
Procesos estocásticos, raíces Unitarias. Arma, Arimax, Sarimax, Arfima. Filtros. Cointegración uniecuacional. Modelos VAR. Modelos SVAR. Modelos VEC.
Evaluación de Política Macroeconómica II
Modelos Umbral. Modelo Espacio Estado. Frecuencia espectral. Econometría bayesiana. Evaluación de escenarios.
Módulo III: Evaluación de Políticas Públicas (36 horas) Objetivo:
Presentación práctica de los principales aportes de la econometría en el estudio de preferencias del consumidor, el análisis de brechas de oportunidades y el impacto de programas de salud, educación y empleo, entre otros. Al final del módulo el alumno contará con los instrumentos necesarios que le permitan desarrollar proyectos de investigación en materia de regulación y políticas sociales, así como evaluaciones expost de programas de inversión social.
Microeconometría I
Estimación por máxima verosimilitud. Modelos de Respuesta Binaria y múltiple. Modelos con regresores endógenos. Sistemas de Ecuaciones con regresores exógenos y endógenos.
Microeconometría II
Modelos de respuesta ordenada. Modelos de Conteo. Modelos de panel Jerárquicos y Multinivel. Modelo de Sesgo de Selección. Modelos Censurados y Truncados. Fronteras estocásticas. Modelos de Duración.
Módulo IV: Datos de Panel y Evaluación de Impacto (36 horas) Objetivo:
Aplicación práctica de las evaluaciones de impacto de política económica y políticas públicas mediante el uso de Datos de Panel. Al final del módulo el alumno contará con un marco extenso de métodos econométricos que le permitan analizar los hechos sociales y el efecto de diferentes intervenciones mediante las metodologías más avanzadas.
Aplicaciones a Datos de Panel I
Panel Básico. Modelo con coeficientes aleatorios. Respuesta binaria. Regresores endógenos.
Aplicaciones a Datos de Panel II
Datos de Panel Dinámicos. Modelos de datos de conteo. GLM y Modelos Censurados.
Evaluación de Impacto de Programas Financieros
Averange Treatment Effects. Matching: método de vecino más cercano, estratificación, kernel, Radius y Leuven. Propensity Score Matching. Algoritmos, sensibilidad de resultados. Evaluación de Tratamientos múltiples y efectos indirectos de los programas.
SISTEMA DE EVALUACIÓN La evaluación general del Diplomado es la siguiente: Aprobación por Módulo Asistencia total al módulo (20%) Promedio de notas de tareas del módulo (20%) Promedio de notas exámenes finales del módulo (60%) Aprobación del Diplomado Asistencia total al diplomado (20%) Promedio de notas de los Módulos (60%) Nota trabajo de investigación (20%)
ACREDITACIÓN Se otorgará un Diploma de aprobación del DEADE a nombre de la Universidad Nacional de Ingeniería. Para obtener este diploma el alumno deberá haber aprobado satisfactoriamente los cuatro módulos, recibir la aprobación del documento de investigación preparado al finalizar el programa y mantener un récord de asistencias no menor al 70% del total de clases.
PLANA DOCENTE JOSE FERNANDO PEREZ FORERO PhD. Economics, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España. Ing. Economista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Especialista en Investigación Económica, Especialista en Política Monetaria y Especialista en Estadísticas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú. Primero de 35 estudiantes en el Curso de Extensión Universitaria en Economía del Banco Central de Reserva del Perú. Ha realizado publicaciones “Los Mecanismos de Transmisión de la Política Monetaria en Perú (con P. Castillo y V. Tuesta), 2011. Revista de Estudios Económicos Nº21, Banco Central de Reserva del Perú, 41-63. Otra Publicación “Independencia del Banco Central y estabilidad de precios (Z. Quispe y D. Rodríguez), 2007. Revista Moneda Banco Central de Reserva del Perú, Nº 135, pp. 23-29. RAFAEL CAPARÓ CORONADO, PhD(c). Quantitative Finance, MSc Applied Statistic, MSc Applied Bank and Finance Econometric, BSc. Economic Engineering (Francia). Se ha destacado en temas de gestión cuantitativa de riesgos financieros. A nivel profesional se ha desarrollado en instituciones financieras nacionales (Bco. de Comercio, Pacifico Peruano Suiza) e internacionales (Groupe Risque du Portafeuille del BNP, Natixis, Amundi),
implementando modelos cuantitativos para el Backtesting, y dispositivos de stress testing en software tipo R y MATLAB. Áreas de Interés: Macroeconometría y Econometría Financiera. JUAN CARLOS ABANTO ORIHUELA MSc(c). Economics, BSc. Economic Engineering, de la Pontificia Universidad Católica del Perú Ing. Economista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Con experiencia en docencia en cursos de capacitación de Análisis Estadístico, Cuantitativo y Econométrico Aplicado para prestigiosas entidades como MINDES, MINTRA, SEUPROS-UNI entre otras. Ha realizado diversos trabajos de investigación relacionados a economía, finanzas y comercio exterior. Ha desempeñado el cargo de Analista Cuantitativo en el MEF, Analista Comercial en ENAPU, Asesor en proyectos de investigación en FONDEPES, OSINERGMIN, GOVERNA. Docente del GRUPO IDDEA en cursos relacionados a Microeconometría y Macroeconometría Aplicada. WILLIAM RICHARD SÁNCHEZ TÁPIA Mag. En Economía en la Universidad del Pacífico, sustentación de tesis de maestría con calificación sobresaliente “cum laude”, con el trabajo de investigación: “Fluctuaciones Económicas y Rigideces Financieras”: Un modelo de Equilibrio General con Intermediarios Financieros. Ha cursado el 55 Curso de Extensión Universitaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en el campo de teoría económica (2008). Se graduó en el primer puesto de su promoción en la carrera de economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en Macroeconomía y Herramientas Cuantitativas. HUMBERTO ORTIZ RUIZ Economista y Magister de la PUCP. Profesional con experiencia en el análisis de mercados, competencia y regulación. Manejo de las principales herramientas cuantitativas aplicadas a la investigación. Especialista del Sector Eléctrico de la Oficina de Estudios Económicos en OSINERGMIN. Ejecutivo de la Comisión Libre Competencia en INDECOPI. Docente del Departamento de Economía en PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ.
INICIO Agosto - 2013 RARIOS
FEBRERO - 2014 HORARIOS RARIOS
INVERSIÓN RARIOS
Sábados: 03:00 pm a 08:00 pm. Domingos: 09:00 am a 01:00 pm
Duración: 4 meses
Al contado S/. 3,000 Financiado en 04 cuotas S/. 3,200 1° cuota S/. 800 2° cuota S/. 800 3° cuota S/. 800 4° cuota S/. 800 Depósitos: Banco Scotiabanck CONCEPTO 313 (Diplomados FIEECS)
INFORMES RARIOS
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