ALGUNAS APROXIMACIONES A LA DINÁMICA DEL CRÉDITO EN COLOMBIA MAURICIO CASTILLO BENÍTEZ
AGENDA
CALIDAD DE LA CARTERA EVOLUCIÓN RECIENTE Y PERSPECTIVAS ENDEUDAMIENTO DE LOS TITULARES
AGENDA
CALIDAD DE LA CARTERA
CALIDAD DE LA CARTERA
Análisis de Cohortes Saldos Sector Financiero Julio de 2010 – Diciembre de 2011 Segmentadas por: Modalidad Nivel de Riesgo
ANÁLISIS DE COHORTES: TITULARES RIESGO BAJO CONSUMO (N promedio mes = 120,797) 3,5%
3,0%
2,5%
Jul 10 - Sep 10
Oct 10 - Dic 10
Ene 11 - Mar 11
Abr 11 - Jun 11
Jul 11 - Sep 11
Oct 11 - Dic 11
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ANÁLISIS DE COHORTES: TITULARES RIESGO MEDIO CONSUMO (N promedio mes = 68,186) 10,0% 9,0% 8,0% 7,0%
Jul 10 - Sep 10
Oct 10 - Dic 10
Ene 11 - Mar 11
Abr 11 - Jun 11
Jul 11 - Sep 11
Oct 11 - Dic 11
6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ANÁLISIS DE COHORTES: TITULARES RIESGO ALTO CONSUMO (N promedio mes = 34,900) 25,0%
20,0%
Jul 10 - Sep 10
Oct 10 - Dic 10
Ene 11 - Mar 11
Abr 11 - Jun 11
Jul 11 - Sep 11
Oct 11 - Dic 11
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ANÁLISIS DE COHORTES: TITULARES SIN INFORMACIÓN CONSUMO (N promedio mes = 9,025) 14,0%
12,0%
10,0%
Oct 10 - Dic 10
Ene 11 - Mar 11
Abr 11 - Jun 11
Jul 11 - Sep 11
Oct 11 - Dic 11
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ANÁLISIS DE COHORTES: HIPOTECARIO RIESGO BAJO (N pm = 6,830 ) 1,4%
RIESGO MEDIO (N pm = 3,780 ) 3,5%
1,2%
1,0%
Jul 10 - Sep 10
Oct 10 - Dic 10
Ene 11 - Mar 11
Abr 11 - Jun 11
Jul 11 - Sep 11
Oct 11 - Dic 11
3,0%
2,5%
0,8%
2,0%
0,6%
1,5%
0,4%
1,0%
0,2%
0,5%
0,0%
Jul 10 - Sep 10
Oct 10 - Dic 10
Ene 11 - Mar 11
Abr 11 - Jun 11
Jul 11 - Sep 11
Oct 11 - Dic 11
0,0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
RIESGO ALTO (N pm = 1,034 ) 18,0% 16,0% 14,0%
Jul 10 - Sep 10
Oct 10 - Dic 10
Ene 11 - Mar 11
Abr 11 - Jun 11
Jul 11 - Sep 11
Oct 11 - Dic 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
SIN INFORMACIÓN (N pm = 868 )
3,0%
2,5%
Jul 10 - Sep 10
Oct 10 - Dic 10
Ene 11 - Mar 11
Abr 11 - Jun 11
Jul 11 - Sep 11
Oct 11 - Dic 11
2,0%
12,0% 10,0%
1,5%
8,0% 1,0%
6,0% 4,0%
0,5%
2,0% 0,0%
0,0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
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5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ANÁLISIS DE COHORTES: MICROCRÉDITO RIESGO BAJO (N pm = 34,261 ) 3,5%
RIESGO MEDIO (N pm = 25,635 ) 10,0% 9,0%
3,0%
2,5%
Jul 10 - Sep 10
Oct 10 - Dic 10
Ene 11 - Mar 11
Abr 11 - Jun 11
Jul 11 - Sep 11
Oct 11 - Dic 11
8,0% 7,0%
Jul 10 - Sep 10
Oct 10 - Dic 10
Ene 11 - Mar 11
Abr 11 - Jun 11
Jul 11 - Sep 11
Oct 11 - Dic 11
6,0%
2,0%
5,0% 1,5%
4,0% 3,0%
1,0%
2,0% 0,5%
1,0% 0,0%
0,0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
5
RIESGO ALTO (N pm = 8,485 ) 30,0%
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
SIN INFORMACIÓN (N pm = 9,968 ) 9,0%
25,0%
Jul 10 - Sep 10
Oct 10 - Dic 10
Ene 11 - Mar 11
Abr 11 - Jun 11
Jul 11 - Sep 11
Oct 11 - Dic 11
20,0%
8,0% 7,0%
Jul 10 - Sep 10
Oct 10 - Dic 10
Ene 11 - Mar 11
Abr 11 - Jun 11
Jul 11 - Sep 11
Oct 11 - Dic 11
6,0% 5,0%
15,0% 4,0% 3,0%
10,0%
2,0%
5,0% 1,0% 0,0%
0,0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
CALIDAD DE LA CARTERA Mejora 2010 Revirti贸 en 2011 Especialmente en Consumo - Titulares con Mayor Riesgo
Niveles de Calidad (y Dispersi贸n) son propios de cada Modalidad Diferencias importantes en Cohortes seg煤n clasificaci贸n de Riesgo: Elementos complementarios pueden contribuir al crecimiento de la cartera sin afectar su calidad
AGENDA EVOLUCIÓN RECIENTE Y PERSPECTIVAS
MATRICES DE TRANSICIÓN CALIFICACIÓN RANGO SCORE
PI
N
A
796 - 1000
4.5%
3.513.691
B
710 - 795
6.2%
2.699.896
C
574 - 709
9.8%
1.934.821
D
489 - 573
14.9%
726.378
E
55 - 488
64.1%
1.027.091
K
0 - 54
89.1%
237.101
19.5%
10.138.978
TOTAL
Cantidad de titulares (Persona Natural) en el balance de las entidades Todas modalidades y sectores Evolución Trimestral entre Calificaciones Composición Anual
MATRIZ DE TRANSICIÓN – PERSONAS NATURALES ( M ) 2012-03
2011-03
A
B
C
D
E
K
N
A
70,0%
21,4%
5,3%
1,0%
1,9%
0,3%
2.975.543
B
32,8%
40,4%
17,5%
3,9%
4,7%
0,7%
2.827.652
C
12,7%
29,9%
35,0%
10,2%
10,6%
1,5%
2.072.406
D
5,8%
16,6%
33,1%
19,9%
21,5%
3,0%
928.772
E
4,8%
9,1%
19,1%
16,0%
41,6%
9,4%
1.148.804
K
2,4%
3,4%
7,3%
7,6%
37,1%
42,4%
185.801
N
3.513.691
2.699.896
1.934.821
726.378
1.027.091
237.101
10.138.978
MATRIZ DE TRANSICIÓN – PERSONAS NATURALES ( M )
Variación Esperada
Perfil de Riesgo Clientes y Proyección 2013 - I
4.000.000
3.500.000
Variación Esperada Variación Esperada Cant Clientes
30%
Variación Esperada
3.000.000 25% 2.500.000 20% 2.000.000
15% 1.500.000 10% 1.000.000
5%
500.000
0%
-
A
B
C
D
E
K
Cantidad Clientes
35%
MATRIZ DE TRANSICIÓN – PERSONAS NATURALES ( M ) CALIFICACIÓN
PI
N 2012
%
N 2013
A
4.5%
3.513.691
34,7%
4.057.736
36,4%
B
6.2%
2.699.896
26,6%
2.908.936
26,1%
C
9.8%
1.934.821
19,1%
1.969.461
17,7%
D
14.9%
726.378
7,2%
731.559
6,6%
E
64.1%
1.027.091
10,1%
1.177.136
10,6%
K
89.1%
237.101
2,3%
308.049
2,8%
TOTAL
19.5%
10.138.978
100%
11.152.876
%
100%
MATRIZ DE TRANSICIÓN Recomposición Probable (Dadas, M y PI):
Titulares en Incumplimiento De 6,6% en 2012 a 6,8% en 2013
AGENDA
ENDEUDAMIENTO DE LOS TITULARES
SOBRE-ENDEUDAMIENTO:
Nivel de Deuda que Excede la Capacidad Patrimonial del Deudor Inviabilidad de un Plan Racional de Pagos
>=< 1
ENDEUDAMIENTO X ANTIGÜEDAD Capacidad de Pago a Carga Financiera Por Antigüedad de los Clientes
3,50
(Promedio Trimestre) 3,00
2,50
III-10
2,00
IV-10 I-11 II-11
1,50
III-11 IV-11
1,00
0,50
-
0 < Antiguedad <= 12
1,4 MM
12 < Antiguedad <= 36
3,2 MM
36 < Antiguedad <= 60
2,2 MM
60 < Antiguedad
5,4 MM
ENDEUDAMIENTO X ANTIGÜEDAD 4,0
Capacidad de Pago a Carga Financiera Clientes Antigüedad > 60 meses
3,5
(Quintiles - Promedio Trimestral)
3,0
2,5 IV-10 I-11
2,0
II-11 III-11
1,5
IV-11
1,0
0,5
0,0 20%
40%
60%
80%
0,0 Cliente Microcr茅dito
Cliente Consumo y alta morosidad
Cliente Vivienda
S Solidario y participaci贸n media en Financiero
Cliente Consumo y TDC - baja morosidad
Cliente TDC - moroso en TDC
S Solidario y baja participaci贸n en Financiero
8,0
Cliente Consumo sin producto adicional
9,0
Cliente TDC sin mora sin producto adicional
Sin informaci贸n reciente con info historica
Cliente sector real Comercio
Cuenta de Ahorros y/o Cuenta Corriente
Cliente sector real Servicios
ENDEUDAMIENTO X PERFIL Capacidad de Pago a Carga Financiera Por Perfil de Cliente
7,0
(Promedio Trimestre)
6,0
5,0
4,0
3,0 IV-10
2,0 I-11
II-11
1,0
III-11
IV-11
ENDEUDAMIENTO X PERFIL DE CLIENTE Relaci贸n Capacidad / Cuota 0,9 MM
Cliente Microcr茅dito Cliente Consumo y alta morosidad 1,1
0,3 MM
Sector Solidario - medio % S Financiero
0,4 MM
Cliente Vivienda
0,5 MM
Cliente Consumo y TDC - baja morosidad 1,0 MM
1,0
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
dic-11
nov-11
oct-11
sep-11
ago-11
jul-11
jun-11
may-11
abr-11
mar-11
feb-11
ene-11
dic-10
nov-10
0,3
oct-10
Relaion Cap / Cuota
0,9
ENDEUDAMIENTO X PERFIL DE CLIENTE Relaci贸n Capacidad / Cuota
2,2
Sector Solidario - bajo % S Financiero
1,0 MM
Cliente TDC - moroso en TDC
0,5 MM
Cliente TDC sin mora sin producto adicional 1,5 MM Cliente Consumo sin producto adicional
0,7 MM
2,0
1,6
1,4
1,2
1,0
dic-11
nov-11
oct-11
sep-11
ago-11
jul-11
jun-11
may-11
abr-11
mar-11
feb-11
ene-11
dic-10
nov-10
0,8
oct-10
Relaion Cap / Cuota
1,8
ENDEUDAMIENTO X PERFIL DE CLIENTE Relaci贸n Capacidad / Cuota 4,5
0,5 MM
Cliente sector real Comercio
Cliente sin informaci贸n reciente con informaci贸n historica
0,5 MM
Cliente a lo sumo Cuenta de Ahorros y/o Cuenta Corriente
1,0 MM
3,5
3,0
2,5
dic-11
nov-11
oct-11
sep-11
ago-11
jul-11
jun-11
may-11
abr-11
mar-11
feb-11
ene-11
dic-10
nov-10
2,0
oct-10
Relaion Cap / Cuota
4,0
ENDEUDAMIENTO X PERFIL DE CLIENTE Relaci贸n Capacidad / Cuota 9,0
8,5
8,0
7,0
2,5 MM
Cliente sector real Servicios 6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
dic-11
nov-11
oct-11
sep-11
ago-11
jul-11
jun-11
may-11
abr-11
mar-11
feb-11
ene-11
dic-10
nov-10
4,0
oct-10
Relaion Cap / Cuota
7,5
ENDEUDAMIENTO Perfiles de mayor tradición y portafolios complejos están en el limite de su capacidad de pago Los clientes recientes o por fuera del sistema financiero tienen un mayor índice de capacidad de pago Posibilidad de crecimiento y bajo riesgo requiere un profundo conocimiento del cliente
GRACIAS