Ukrainian banking system overview - Aug2017

Огляд банківської системи України

Серпень 2017

Ліквідність банківської системи Динаміка гривневої ліквідності в банківській системі (без врахування ефекту докапіталізації) деп. сертиф.

кор. рах. в НБУ

готівка

ОВДП

200 180 160

60.1

60.2

62.5

63.6

63.0

21.1

20.7

23.1

22.0

23.2

23.1

45.4

48.7

45.4

46.8

45.3

50.7

44.8

60.8

58.3

65.5

64.0

63.4

53.7

54.2

Січ 17

Лют 17

Бер 17

Кві 17

Тра 17

Чер 17

Лип 17

49.8

53.0

21.9

140 120

100 80 60 40 20 0 Дані: НБУ, розрахунки ICU

Динаміка гривневої ліквідності в банківській системі (без врахування ОВДП) Обов'язкові резерви

Надишкова ліквідн.

103

140 (млрд грн)

90

120 100 ~90 млрд грн

80 60 40 20 0 Гру 13 Дані: НБУ, розрахунки ICU

Кві 14

Сер 14

Гру 14

Кві 15

Сер 15

Гру 15

Кві 16

Сер 16

Гру 16

Ліквідність банківської системи – ключові фактори Заборгованість по кредитам НБУ 140

Виплати ФГВФО та динаміка курсу долара (НБУ)

120

60

Дельта

6 4

0

2

Гру-13 Бер-14 Чер-14 Вер-14 Гру-14 Бер-15 Чер-15 Вер-15 Гру-15 Бер-16 Чер-16 Вер-16 Гру-16 Бер-17 Чер-17

20

Валютні інтервенції

4.2 2.9

1.6

2.6

2.0 2.1

20

4.6

3.1 1.7

1.6

2.2

15

1.9 2.1 0.7 1.0

0.8 0.4

0.1 0.2 0.5

1.1

0.3

0.3 0.1 0.2

0

10 Січ 15 Бер 15 Тра 15 Лип 15 Вер 15 Лис 15 Січ 16 Бер 16 Тра 16 Лип 16 Вер 16 Лис 16 Січ 17 Бер 17 Тра 17

Валютні інтервенції НБУ

0

80 0

0

91

254 274

152 0

9

140

258 30

402

2017

89

200

0.5

69

1.0

128

400

81

1.5

209

600

2.0

2016

430 300

(US$m)

209

2.5

2015

800

333 525

Кумулятивно з 2015 року - $2.9 млрд

676

(млрд дол)

3.0

5.3

4.2

25

ПтБ

Фідо Михайл Хрещ

6.7 5.6

40

30

ФіК Дельта Фін Ініц

ВАБ Сітікомерц

8

80

Курс НБУ (прав шк)

10.4

10

100

Січ 15

Кві Лип Жов Січ 15 15 15 16

Дані: ФГВФО, розрахунки ICU

Кві Лип Жов Січ 16 16 16 17

Кві Лип 17 17

-600

Січ

Лют

Дані: НБУ, розрахунки ICU

Бер

Кві

Тра

Чер

Лип

Сер

Вер

Жов

Лис

(119)

(134)

(130)

(13)

(81)

-400

-1.5

(2)

-1.0

(159)

-200

(507)

-0.5

(74) -78

0

0.0

(518)

3.5

Виплати

12 ( млрд грн)

Гру

Динаміка ставок за депозитами фіз осіб (UIRD, грн) UAH_03M

UAH_06M

UAH_12M

НБУ

20

(%)

19

18

17

16

15

14

13

12 Лип-16 Джерело: НБУ

Сер-16

Вер-16

Жов-16

Лис-16

Гру-16

Січ-17

Лют-17

Бер-17

Кві-17

Тра-17

Чер-17

Лип-17

Динаміка ставок за депозитами фіз осіб (UIRD, долар) US$_03M

US$_06M

US$_12M

7.0

(%)

6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0

2.5 2.0 Лип-16 Джерело: НБУ

Сер-16

Вер-16

Жов-16

Лис-16

Гру-16

Січ-17

Лют-17

Бер-17

Кві-17

Тра-17

Чер-17

Лип-17

Кредити окремим галузям (зміна за 12 місяців) Галузі-лідери за обсягами приросту Валютні

зміна (%) (%)

6.6 5.6

21

21

25.0 20.0

x 0.01

Гривневі

(млрд грн)

8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0 -2.0 -3.0

15.0 1.3

11 8

1.2

1.1

0.1

0.3

0.0 7

0.2 7

-0.1

с/г

-2.3

5.0

-0.1 4

(1.1) постач. енерг

10.0

0.4

0.0 хімічна

телеком

будів.

в-тво гум

в-тво трас засобів

Джерела: НБУ, розрахунки ICU

Галузі-аустайдери за обсягами приросту Валютні 1.1

0.3

зміна (%) 0.9

(%)

0.8

0.6

-2.0

-3 -2.2

-3.7

-2.7

0.0 -4.0

-6 -3.2

-5

-0.3 (3.0)

-9

-11

-6.0 -8.0

-8

-10.0 -7.5

-12.0 -14.0

-16.0

-16 добування нафти та газу

Джерела: НБУ, розрахунки ICU

оренда, туризм

в-тво харч прод

металург

транспорт

нерухом.

-14.8 торгівля

-18.0

x 0.01

4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0 -12.0 -14.0 -16.0

Гривневі

(млрд грн) 2.6

Депозити втрачають свою вагу Строкові кошти фіз осіб у гривні

Структура депозитів населення різних країн YoY (rhs)

Строкові кошти фіз ос у грн

250 (млрд грн)

100% (%) 80%

200

60% 150

40%

100

20% 0%

50

-20%

0

-40% Гру 05

Гру 06

Гру 07

Гру 08

Гру 09

Гру 10

Гру 11

Гру 12

Гру 13

Гру 14

Гру 15

Гру 16

Кошти фіз осіб на вимогу у гривні

Строковість гривневих депозитів YoY (rhs)

Гривневі кошти фіз ос на вимогу 120 (млрд грн)

70% (%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

100

80 60 40 20 0

Гру 05

Гру 06

Гру 07

Гру 08

Гру 09

Гру 10

Гру 11

Гру 12

Гру 13

Гру 14

Гру 15

Гру 16

до 1 року 120

> 1 року

(млрд грн)

100 80 60 40 20 0 Гру-13 Кві-14 Сер-14 Гру-14 Кві-15 Сер-15 Гру-15 Кві-16 Сер-16 Гру-16 Кві-17

Страница 7

Динаміка кредитів (12 місяців) – Юридичні особи Державні банки

Західні банки

Гривневі (лів шк)

(млрд грн)

Валютні (лів шк)

10

8.4 7.2

8

Гривневі (лів шк) (млрд грн)

Зміна (прав шк) (%) 140

8

120

6

127

6

100 9.0

4 2

80

0

40 -5.0 2

-4

1.9 0

0

-4

-20

-6

УкрЕксім

Укргазбанк

40 1.2

0.5

20

0

-3 -12 -2.3

-20

-3.4 -4.5

-40 УкрСиб

ОТП

Кр. Агріколь

ПроКредит

Локальні банки

UAH

FX

Change

UAH

(млрд грн)

FX

Change

(млрд грн) (%)

0 -2

1.0 21

8

Аваль

Російські банки

60

2.9

-2

-3

80

59 2.9

2

20

-6 Ощадбанк

(%)

4

-3.2

Зміна (прав шк)

6.9

60

0.8

-2

Валютні (лів шк)

-0.1

-0.4

-0.2 -5.9 -10

-4

-2.5 -4.6

-6.2

-9.7

-10 -16

-6

-18

-20

-5

1.7

2 0.5

-8

0

-15

-1

-20

-2

-25

(%)

73

3 1

-2.4

-3.1

0

1.1

60

0.8

0.5 0.2 17

12

-0.3 -0.2

-0.7

-30

-32 -12

-35 ПІБ

Дані: розрахунки ICU

Сбербанк

ВТБ

Укрсоцбанк

Альфа

20 -20

-20 -6

-3

-40 -60

-5 -6

40 0

-4

-10

80

-80 -5.0 ПУМБ

-100 Південний

ТАСкомбанк

Мега

Восток

Динаміка кредитів (12 місяців) – Фізичні особи Державні банки (млрд грн)

Західні банки

UAH

FX

UAH

Change (%)

8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0 -2.0

6.7 20

0.2 0.0

Приват

25

0.0

Ощадбанк

1

15

0

10

-1

-3

-5

-4

-10

-5

-5 -0.1 -0.2

УкрЕксім

FX

-0.3

20

0.0 -0.1

10

-1.0 -1.9 -13

0

-10

-12

-25 -3.9

-28

-30 -40

Аваль

(%)

22

1.5

30 20 10

1.0

0

0.5

-10

-12 -20 -0.2

-0.1

-0.4

0.0 -0.3 -24

-1.8

-40

-0.9

-1.5

-20 -30

-0.5 -49

-50

-2.0

-60

Дані: розрахунки ICU

30

-0.5

УкрСиб

ОТП

ВТБ

Укрсоцбанк

Альфа

UAH

(млрд грн)

1.8

Сбербанк

40

0.1

Укргазбанк

Change

2.0

-1.0

50

44

Кр. Агріколь

ПроКредит

Локальні банки

UAH

-0.2

0.8

-20

-3 0.0

(млрд грн)

-0.5

(%) 1.2

-2

0

Російські банки

0.0

Change

2

20

5

3

-0.7

FX

(млрд грн)

VS

1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.4 -0.6

FX

Change (%)

1.1

80 60 40

0.6

11

10

-12

-0.1

0.0

0 -20

0.112

0.0

20

0.0 0.0

-40 -60

0.0

-80

-0.5 ПУМБ

-100 Південний

ТАСкомбанк

Мега

Восток

Поточна ситуація

Перспективи

Помірні обсяги кредитування. Залучення посередників-МФО

Подальше зниження ставок у гривні (до 13%), помірне

Пожвавлення споживчого кредитування; Зниження ставок по гривневим депозитам до рівня кінця

зниження валютних ставок (до 3%); Посилення впливу МФО в кредитуванні + державні банки;

2011 року, вартість валютних депозитів – рекордно

Зниження ролі строкових депозитів населення;

низька;

ризик невідповідності строків активів та пасивів;

Ріст частки депозитів на вимогу; Реструктуризація поганих кредитів, в першу чергу – валютних позик населенню; Зменшення балансів банків з російським капіталом

Арештовані валютні кошти на продовжують знаходитись на

Зниження потенціалу для росту банківської ліквідності з боку валютних інтервенцій та ФГВФО; Сезонний ріст ліквідності наприкінці року; Подальша реструктуризація проблемної заборгованості на балансах банків (в т ч, неплатоспроможних);

рахунках ДКУ в Ощадбанку, продаж у валютні резерви – мінімальний; Надлишкова ліквідність банківського сектору в гривні зберігається.

Page 10