Огляд банківської системи України
Серпень 2017
Ліквідність банківської системи Динаміка гривневої ліквідності в банківській системі (без врахування ефекту докапіталізації) деп. сертиф.
кор. рах. в НБУ
готівка
ОВДП
200 180 160
60.1
60.2
62.5
63.6
63.0
21.1
20.7
23.1
22.0
23.2
23.1
45.4
48.7
45.4
46.8
45.3
50.7
44.8
60.8
58.3
65.5
64.0
63.4
53.7
54.2
Січ 17
Лют 17
Бер 17
Кві 17
Тра 17
Чер 17
Лип 17
49.8
53.0
21.9
140 120
100 80 60 40 20 0 Дані: НБУ, розрахунки ICU
Динаміка гривневої ліквідності в банківській системі (без врахування ОВДП) Обов'язкові резерви
Надишкова ліквідн.
103
140 (млрд грн)
90
120 100 ~90 млрд грн
80 60 40 20 0 Гру 13 Дані: НБУ, розрахунки ICU
Кві 14
Сер 14
Гру 14
Кві 15
Сер 15
Гру 15
Кві 16
Сер 16
Гру 16
Ліквідність банківської системи – ключові фактори Заборгованість по кредитам НБУ 140
Виплати ФГВФО та динаміка курсу долара (НБУ)
120
60
Дельта
6 4
0
2
Гру-13 Бер-14 Чер-14 Вер-14 Гру-14 Бер-15 Чер-15 Вер-15 Гру-15 Бер-16 Чер-16 Вер-16 Гру-16 Бер-17 Чер-17
20
Валютні інтервенції
4.2 2.9
1.6
2.6
2.0 2.1
20
4.6
3.1 1.7
1.6
2.2
15
1.9 2.1 0.7 1.0
0.8 0.4
0.1 0.2 0.5
1.1
0.3
0.3 0.1 0.2
0
10 Січ 15 Бер 15 Тра 15 Лип 15 Вер 15 Лис 15 Січ 16 Бер 16 Тра 16 Лип 16 Вер 16 Лис 16 Січ 17 Бер 17 Тра 17
Валютні інтервенції НБУ
0
80 0
0
91
254 274
152 0
9
140
258 30
402
2017
89
200
0.5
69
1.0
128
400
81
1.5
209
600
2.0
2016
430 300
(US$m)
209
2.5
2015
800
333 525
Кумулятивно з 2015 року - $2.9 млрд
676
(млрд дол)
3.0
5.3
4.2
25
ПтБ
Фідо Михайл Хрещ
6.7 5.6
40
30
ФіК Дельта Фін Ініц
ВАБ Сітікомерц
8
80
Курс НБУ (прав шк)
10.4
10
100
Січ 15
Кві Лип Жов Січ 15 15 15 16
Дані: ФГВФО, розрахунки ICU
Кві Лип Жов Січ 16 16 16 17
Кві Лип 17 17
-600
Січ
Лют
Дані: НБУ, розрахунки ICU
Бер
Кві
Тра
Чер
Лип
Сер
Вер
Жов
Лис
(119)
(134)
(130)
(13)
(81)
-400
-1.5
(2)
-1.0
(159)
-200
(507)
-0.5
(74) -78
0
0.0
(518)
3.5
Виплати
12 ( млрд грн)
Гру
Динаміка ставок за депозитами фіз осіб (UIRD, грн) UAH_03M
UAH_06M
UAH_12M
НБУ
20
(%)
19
18
17
16
15
14
13
12 Лип-16 Джерело: НБУ
Сер-16
Вер-16
Жов-16
Лис-16
Гру-16
Січ-17
Лют-17
Бер-17
Кві-17
Тра-17
Чер-17
Лип-17
Динаміка ставок за депозитами фіз осіб (UIRD, долар) US$_03M
US$_06M
US$_12M
7.0
(%)
6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0
2.5 2.0 Лип-16 Джерело: НБУ
Сер-16
Вер-16
Жов-16
Лис-16
Гру-16
Січ-17
Лют-17
Бер-17
Кві-17
Тра-17
Чер-17
Лип-17
Кредити окремим галузям (зміна за 12 місяців) Галузі-лідери за обсягами приросту Валютні
зміна (%) (%)
6.6 5.6
21
21
25.0 20.0
x 0.01
Гривневі
(млрд грн)
8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0 -2.0 -3.0
15.0 1.3
11 8
1.2
1.1
0.1
0.3
0.0 7
0.2 7
-0.1
с/г
-2.3
5.0
-0.1 4
(1.1) постач. енерг
10.0
0.4
0.0 хімічна
телеком
будів.
в-тво гум
в-тво трас засобів
Джерела: НБУ, розрахунки ICU
Галузі-аустайдери за обсягами приросту Валютні 1.1
0.3
зміна (%) 0.9
(%)
0.8
0.6
-2.0
-3 -2.2
-3.7
-2.7
0.0 -4.0
-6 -3.2
-5
-0.3 (3.0)
-9
-11
-6.0 -8.0
-8
-10.0 -7.5
-12.0 -14.0
-16.0
-16 добування нафти та газу
Джерела: НБУ, розрахунки ICU
оренда, туризм
в-тво харч прод
металург
транспорт
нерухом.
-14.8 торгівля
-18.0
x 0.01
4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0 -12.0 -14.0 -16.0
Гривневі
(млрд грн) 2.6
Депозити втрачають свою вагу Строкові кошти фіз осіб у гривні
Структура депозитів населення різних країн YoY (rhs)
Строкові кошти фіз ос у грн
250 (млрд грн)
100% (%) 80%
200
60% 150
40%
100
20% 0%
50
-20%
0
-40% Гру 05
Гру 06
Гру 07
Гру 08
Гру 09
Гру 10
Гру 11
Гру 12
Гру 13
Гру 14
Гру 15
Гру 16
Кошти фіз осіб на вимогу у гривні
Строковість гривневих депозитів YoY (rhs)
Гривневі кошти фіз ос на вимогу 120 (млрд грн)
70% (%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%
100
80 60 40 20 0
Гру 05
Гру 06
Гру 07
Гру 08
Гру 09
Гру 10
Гру 11
Гру 12
Гру 13
Гру 14
Гру 15
Гру 16
до 1 року 120
> 1 року
(млрд грн)
100 80 60 40 20 0 Гру-13 Кві-14 Сер-14 Гру-14 Кві-15 Сер-15 Гру-15 Кві-16 Сер-16 Гру-16 Кві-17
Страница 7
Динаміка кредитів (12 місяців) – Юридичні особи Державні банки
Західні банки
Гривневі (лів шк)
(млрд грн)
Валютні (лів шк)
10
8.4 7.2
8
Гривневі (лів шк) (млрд грн)
Зміна (прав шк) (%) 140
8
120
6
127
6
100 9.0
4 2
80
0
40 -5.0 2
-4
1.9 0
0
-4
-20
-6
УкрЕксім
Укргазбанк
40 1.2
0.5
20
0
-3 -12 -2.3
-20
-3.4 -4.5
-40 УкрСиб
ОТП
Кр. Агріколь
ПроКредит
Локальні банки
UAH
FX
Change
UAH
(млрд грн)
FX
Change
(млрд грн) (%)
0 -2
1.0 21
8
Аваль
Російські банки
60
2.9
-2
-3
80
59 2.9
2
20
-6 Ощадбанк
(%)
4
-3.2
Зміна (прав шк)
6.9
60
0.8
-2
Валютні (лів шк)
-0.1
-0.4
-0.2 -5.9 -10
-4
-2.5 -4.6
-6.2
-9.7
-10 -16
-6
-18
-20
-5
1.7
2 0.5
-8
0
-15
-1
-20
-2
-25
(%)
73
3 1
-2.4
-3.1
0
1.1
60
0.8
0.5 0.2 17
12
-0.3 -0.2
-0.7
-30
-32 -12
-35 ПІБ
Дані: розрахунки ICU
Сбербанк
ВТБ
Укрсоцбанк
Альфа
20 -20
-20 -6
-3
-40 -60
-5 -6
40 0
-4
-10
80
-80 -5.0 ПУМБ
-100 Південний
ТАСкомбанк
Мега
Восток
Динаміка кредитів (12 місяців) – Фізичні особи Державні банки (млрд грн)
Західні банки
UAH
FX
UAH
Change (%)
8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0 -2.0
6.7 20
0.2 0.0
Приват
25
0.0
Ощадбанк
1
15
0
10
-1
-3
-5
-4
-10
-5
-5 -0.1 -0.2
УкрЕксім
FX
-0.3
20
0.0 -0.1
10
-1.0 -1.9 -13
0
-10
-12
-25 -3.9
-28
-30 -40
Аваль
(%)
22
1.5
30 20 10
1.0
0
0.5
-10
-12 -20 -0.2
-0.1
-0.4
0.0 -0.3 -24
-1.8
-40
-0.9
-1.5
-20 -30
-0.5 -49
-50
-2.0
-60
Дані: розрахунки ICU
30
-0.5
УкрСиб
ОТП
ВТБ
Укрсоцбанк
Альфа
UAH
(млрд грн)
1.8
Сбербанк
40
0.1
Укргазбанк
Change
2.0
-1.0
50
44
Кр. Агріколь
ПроКредит
Локальні банки
UAH
-0.2
0.8
-20
-3 0.0
(млрд грн)
-0.5
(%) 1.2
-2
0
Російські банки
0.0
Change
2
20
5
3
-0.7
FX
(млрд грн)
VS
1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.4 -0.6
FX
Change (%)
1.1
80 60 40
0.6
11
10
-12
-0.1
0.0
0 -20
0.112
0.0
20
0.0 0.0
-40 -60
0.0
-80
-0.5 ПУМБ
-100 Південний
ТАСкомбанк
Мега
Восток
Поточна ситуація
Перспективи
Помірні обсяги кредитування. Залучення посередників-МФО
Подальше зниження ставок у гривні (до 13%), помірне
Пожвавлення споживчого кредитування; Зниження ставок по гривневим депозитам до рівня кінця
зниження валютних ставок (до 3%); Посилення впливу МФО в кредитуванні + державні банки;
2011 року, вартість валютних депозитів – рекордно
Зниження ролі строкових депозитів населення;
низька;
ризик невідповідності строків активів та пасивів;
Ріст частки депозитів на вимогу; Реструктуризація поганих кредитів, в першу чергу – валютних позик населенню; Зменшення балансів банків з російським капіталом
Арештовані валютні кошти на продовжують знаходитись на
Зниження потенціалу для росту банківської ліквідності з боку валютних інтервенцій та ФГВФО; Сезонний ріст ліквідності наприкінці року; Подальша реструктуризація проблемної заборгованості на балансах банків (в т ч, неплатоспроможних);
рахунках ДКУ в Ощадбанку, продаж у валютні резерви – мінімальний; Надлишкова ліквідність банківського сектору в гривні зберігається.
Page 10