Fm499

28 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 499/42

Åæåíåäåëüíîå èíòåðíåò èçäàíèå

1

FXMAG.RU © 2004-2013

28 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 499/42

Ñîäåðæàíèå Îáçîð ïî EURUSD è GBPUSD îò 27.10.2013 .......................................................................................... 3 Âîëíîâîé àíàëèç è ïðîãíîç íà íåäåëþ 28.10-01.11.2013 ........................................................................ 6 Âàëþòíûé ðûíîê : èäåè è ïëàíû íà 28.10.13 - 01.11.13 ......................................................................... 9 EUR/USD GBP/USD GOLD ñåòêà ýëãèð è âîëíîâîé àíàëèç ................................................................ 13 Òî÷íîå ñêàëüïèðîâàíèå ............................................................................................................................ 18 Ïðîôèëü ðûíêà ......................................................................................................................................... 20 Èëëþçèÿ ëèêâèäíîñòè .............................................................................................................................. 25

“FOREX MAGAZINE” - ïîáåäèòåëü â íîìèíàöèè 'ËÓ×ØÈÉ ÌÅÄÈÀ ÐÅÑÓÐÑ' (BEST MEDIA RESOURCE) FOREX EXPO AWARDS 2008,2010.2012

Ãåíåðàëüíûé ñïîíñîð æóðíàëà “FOREX MAGAZINE” Ãðóïïà êîìïàíèé "Àëüïàðè" www.alpari.ru +7 (495) 710-76-76

Îôèöèàëüíûé ñàéò æóðíàëà Forex Magazine: http://www.fxmag.ru Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû îáðàùàòüñÿ: reklama@fxmag.ru

2

Ëèöåíçèÿ Ìèíïå÷àòè Ýë ¹ ÔÑ 77-20968 ÎÎÎ “ÔîðåêñÌàãàçèí”

FXMAG.RU © 2004-2013

28 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 499/42

Îáçîð ïî EURUSD è GBPUSD îò 27.10.2013

Ïî èòîãàì ìèíóâøåé íåäåëè êóðñ åâðî/äîëëàð çàêðûëñÿ â ïîëîæèòåëüíîé çîíå, à ôóíò/äîëëàð ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíèëñÿ ïî îòíîøåíèþ ê öåíå çàêðûòèÿ ïðîøëîé ïÿòíèöû. Êëþ÷åâûì ñîáûòèåì ïîñëåäíåé íåäåëè ñòàë îòëîæåííûé èç îòêëþ÷åíèÿ ïðàâèòåëüñòâà ÑØÀ îò÷åò Non-Farm Payrolls, êîòîðûé îïóáëèêîâàëè âî âòîðíèê, 22 îêòÿáðÿ.  ïîíåäåëüíèê îáúåìû òîðãîâ íà âàëþòíîì ðûíêå îñòàâàëèñü íèçêèìè â òå÷åíèå äíÿ. Ñïåêóëÿíòû âîçäåðæàëèñü îò àãðåññèâíûõ ïðîäàæ äîëëàðà è ïåðåêëþ÷èëè âíèìàíèå íà îáçîð ïî ðûíêó òðóäà â ÑØÀ çà ñåíòÿáðü, çàïëàíèðîâàííûé íà âòîðíèê. Êóðñ åâðî/äîëëàð êðóòèëñÿ â òå÷åíèå äíÿ âîêðóã óðîâíÿ 1,3675. Ôóíò/äîëëàð òîðãîâàëñÿ íà óðîâíå 1,6160. Âî âòîðíèê ñëàáûé îò÷åò ïî ðûíêó çàíÿòîñòè ÑØÀ (Non-Farm Payrolls) âûçâàë íà âàëþòíîì ðûíêå íîâóþ âîëíó ïðîäàæ äîëëàðà. Îò÷åò äîëæåí áûë âûéòè 4 îêòÿáðÿ, à îïóáëèêîâàëè åãî 22 îêòÿáðÿ ïîñëå ïåðåçàãðóçêè ïðàâèòåëüñòâà ÑØÀ. Ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà òðóäà ÑØÀ, â ñåíòÿáðå óðîâåíü çàíÿòîñòè NFP âûðîñ íà 148 òûñ. ïðîòèâ ïðîãíîçà 179 òûñ., òîãäà êàê óðîâåíü áåçðàáîòèöû ñíèçèëñÿ íà 0,1% äî 7,2%. Ïîêàçàòåëü çà àâãóñò áûë ïåðåñìîòðåí â ñòîðîíó ïîâûøåíèÿ ñ 169 òûñ äî 193 òûñ (+24 òûñ). Ïîêàçàòåëü çà èþëü áûë ïåðåñìîòðåí ñî 104 òûñ äî +89 (-15)òûñ. Îáùèé ïåðåñìîòð ñîñòàâèë +9 òûñ.

âëèâàòü ëèêâèäíîñòü â ôèíàíñîâóþ ñèñòåìó ñòðàíû. Îïàñåíèÿ ïî ïîâîäó äåôîëòà êèòàéñêèõ áàíêîâ ñïðîâîöèðîâàëè íà âàëþòíîì ðûíêå óêðåïëåíèå ÿïîíñêîé éåíû è øâåéöàðñêîãî ôðàíêà. Êóðñ åâðî/äîëëàð äíåì ñíèæàëñÿ äî 1,3741 è íà àìåðèêàíñêîé ñåññèè îò íåãî îòñêî÷èë è îáíîâèë ìàêñèìóì íà 1,3792. Áðèòàíñêèé ôóíò ïàäàë íà åâðîïåéñêîé ñåññèè äî 1,6119. Îò 90-ãî ãðàäóñà ôóíò îòáèëñÿ è âîññòàíîâèëñÿ äî 1,6192.  ÷åòâåðã ñ îòêðûòèÿ òîðãîâîé ñåññèè â Åâðîïå ïàðà åâðî/äîëëàð îáíîâèëà ìàêñèìóì íà 1,3821 è ñíèçàëàñü ïîñëå ïóáëèêàöèè ñëàáûõ äàííûõ PMI åâðîçîíû. Ïðåäâàðèòåëüíûå ñåðâèñíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå èíäåêñû äåëîâîé àêòèâíîñòè Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè è Åâðîçîíû îêàçàëèñü íèæå ïðîãíîçíûõ îöåíîê è ïðåäûäóùèõ çíà÷åíèé, ÷åì ðàçî÷àðîâàëè "åâðîáûêîâ". Êóðñ åâðî/äîëëàð ñ äîñòèãíóòîé âåðøèíû 1,3821 ñíèçèëñÿ äî 1,3764, ïîñëå ÷åãî âîññòàíîâèëñÿ äî 1,3824. Ôóíò/äîëëàð ñíèæàëñÿ äî 1,6137 è ê çàêðûòèþ äíÿ âîññòàíîâèëñÿ äî 1,6212.  ïÿòíèöó íà òîðãàõ â Åâðîïå àçèàòñêèé èìïóëüñ óãàñ ïî åäèíîé âàëþòå è ôóíòó. Áðèòàíöó äàæå íå ïîìîãëè îòëè÷íûå äàííûå ïî ÂÂÏ Âåëèêîáðèòàíèè çà 3 êâàðòàë, êîòîðûå ñîâïàëè ñ ïðîãíîçíûìè îöåíêàìè. Êóðñ GBPUSD äî âûõîäà îò÷åòà ñíèçèëñÿ äî 1,6198 è íà ðîñò ÂÂÏ îòðåàãèðîâàë ðåçêèì ïîâûøåíèåì íà 40 ïóíêòîâ. Ýòî âñå íà ÷òî õâàòèëî ñèë. Ê çàêðûòèþ ïÿòíèöû ñíèçèëñÿ äî 1,6163. Êóðñ EUR/USD ñ ìàêñèìóìà 1,3831 ñíèæàëñÿ äî 1,3774.

Êîëè÷åñòâî íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò âûøëî çíà÷èòåëüíî íèæå ïðîãíîçà 179 òûñ. Ñðàçó ïîñëå âûõîäà îò÷åòà NFP êóðñ åâðî/äîëëàð óêðåïèëñÿ íà 70 ïóíêòîâ, äî 1,3745 è ê çàêðûòèþ òîðãîâ â Åâðîïå ïðîòåñòèðîâàë óðîâåíü 1,3787. Ïî èòîãàì äíÿ åâðî/äîëëàð óêðåïèëñÿ íà 100 ïóíêòîâ. Êóðñ ôóíò/äîëëàð âûðîñ íà îäíó ôèãóðó äî 1,6246.  ñðåäó äîëëàð ÑØÀ â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ âîññòàíîâèë ïîòåðè ïðîòèâ àâñòðàëèéñêîãî äîëëàðà è áðèòàíñêîãî ôóíòà íà ôîíå ñíèæåíèÿ èíòåðåñà ê ðèñêó. "Áû÷èé" íàñòðîé â îòíîøåíèè àìåðèêàíñêîãî äîëëàðà óñèëèëñÿ íà íîâîñòÿõ î êèòàéñêèõ áàíêàõ è îòêàçà êèòàéñêèì ÖÁ

3

Ðèñ. 1 ÌÀ êàíàëû äëÿ ÷àñîâîãî ãðàôèêà EURUSD

FXMAG.RU © 2004-2013

28 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 499/42

Îáçîð ïî EURUSD è GBPUSD îò 27.10.2013

Ñ ìàêñèìóìà 1,3831 êóðñ åâðî/äîëëàð ñêîððåêòèðîâàëñÿ íà 45-é ãðàäóñ. Íà ñìåøàííûõ äàííûõ ïî ÑØÀ åäèíàÿ âàëþòà âîññòàíîâèëàñü äî 1,3801. Öåíà ñíèçèëàñü äî íèæíåé ãðàíèöû êàíàëà ïîñòðîåííîãî ïî òðåì òî÷êàì 1,37911,3831-1,3741. Íà ïîíåäåëüíèê çíà÷èìûõ íîâîñòåé íåò. Èíäèêàòîð ÀÎ íà 4h âñå åùå îñòàåòñÿ ïåðåãðóæåííûì, òåì íå ìåíåå, ïîêà öåíà òîðãóåòñÿ âûøå 1,3785, åñòü ðèñêè îáíîâèòü ìàêñèìóì. Ïðîáîé 1,3790 óñèëèò äàâëåíèå íà ïîêóïàòåëåé è íà ôîíå çàêðûòèÿ äëèííûõ ïîçèöèé ñíèçèòñÿ ê 1,3730. Ïî îñíîâíîìó ñöåíàðèþ íà ïîíåäåëüíèê îæèäàþ ïðîáîé 1,3790 (êàíàë) è ñíèæåíèå ê 45-ìó ãðàäóñó. Åñëè ïîä 1,3774 ñîáåðóò çàùèòíûå ñòîïû, òî íå ñìîòðÿ íà ïîíåäåëüíèê, ïàäåíèå ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ ñèëüíåå ÷åì ïî ïðîãíîçó.

Ðèñ.3 Íåäåëüíûé ãðàôèê EURUSD

Êóðñ åâðî/äîëëàð òîðãóåòñÿ â öåëåâîé çîíå 1,37641,3886. Ïåðâûé öåíîâîé óðîâåíü îò äíåâíîãî ÒÔ, âòîðîé ñ íåäåëüíîãî ãðàôèêà. Äíåâíûå èíäèêàòîðû ðàçâîðà÷èâàþòñÿ âíèç, à íåäåëüíûå òîëüêî íà÷èíàþò ïîäàâàòü ïðèçíàêè ê ðàçâîðîòó. Íåäåëüíàÿ ñâå÷à çàêðûëàñü ðîñòîì. Îòêàò äî 1,3720 áûêàì íå ñòðàøåí. Ýòî ëèøü êîððåêöèÿ 61,8% îò íåäåëüíîé ñâå÷è. Ïðè çàêðûòèè íîâîé íåäåëè â ðàéîíå 1,3650 ñôîðìèðóåòñÿ ñèãíàë ê ïðîäàæå åâðî.

Ðèñ. 2 ÌÀ êàíàëû äëÿ äíåâíîãî ãðàôèêà EURUSD

 ïðîøëîì îáçîðå ÿ íàïèñàë: "…Äíåâíûå èíäèêàòîðû ñìîòðÿò ââåðõ, íî ÿ ñàì ëè÷íî ïðîòèâ ïîêóïîê åâðî. Õî÷ó ïîäîæäàòü íåäåëüêó. Îáúÿñíþ ïî÷åìó. Ó ìåíÿ ïî öèêëàì, ãäå äîëæåí áûòü ìèíèìóì, ïîëó÷àåòñÿ ìàêñèìóì. Ýòî óêàçûâàåò íà òî, ÷òî åâðî/äîëëàð ìîæåò ðàçâåðíóòüñÿ â áëèæàéøèå 2-3 äíÿ…". Åâðî íå ðàçâåðíóëàñü. Âî âòîðíèê ïîñëå ñëàáîãî NFP êóðñ åâðî/äîëëàð ïðîáèë 38 ôèãóðó. Ñåé÷àñ íà äíÿõ óæå èíäèêàòîðû óêàçûâàþò íà ñíèæåíèå åâðî. Ïî 4h ìåæäó èíäèêàòîðîì ÀÎ è öåíîé íåò ìåäâåæüåé äèâåðãåíöèè. Ýòî óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ïðè ïîëîæèòåëüíîì íîâîñòíîì ôîíå åâðî ìîæåò ïîäíÿòüñÿ äî 1,3850/60. Ñòîõàñòèê ïåðåñåêñÿ. Åñòü ìíåíèå, ÷òî ñåé÷àñ ðîñò åâðî áóäóò èñïîëüçîâàòü äëÿ çàêðûòèÿ äëèííûõ ïîçèöèé.

4

Ðèñ. 1 ÌÀ êàíàëû äëÿ ÷àñîâîãî ãðàôèêà GBPUSD

FXMAG.RU © 2004-2013

28 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 499/42

Îáçîð ïî EURUSD è GBPUSD îò 27.10.2013

 ïÿòíèöó ê çàêðûòèþ äíÿ êóðñ GBPUSD ñäàë ïîçèöèè äî 1,6150. Íà ïåéðîëñå áûêàì óäàëîñü ïðîòåñòèðîâàòü 1,6255 è íà äíåâíîì ÒÔ ïðîÿâèëàñü ìîäåëü "Äâîéíàÿ âåðøèíà". Áûêè èãíîðèðóþò ïîëîæèòåëüíóþ ñòàòèñòèêó ïî Âåëèêîáðèòàíèè. Íà ìîé âçãëÿä, çäåñü ÷èñòî òåõíè÷åñêèé ôàêòîð. Íà ïîíåäåëüíèê çíà÷èìûõ ìàêðîäàííûõ íå çàïëàíèðîâàíî. Íà ïîíåäåëüíèê ïî îñíîâíîìó ñöåíàðèþ ðàññìàòðèâàþ ñíèæåíèå ê 90-ìó ãðàäóñó. Ñ îòêðûòèÿ òîðãîâîé ñåññèè â Àçèè ó ìåíÿ ïîëó÷àåòñÿ ðîñò äî 1,62 è íà åâðîïåéñêîé ñåññèè, âêëþ÷àÿ òîðãè â Øòàòàõ, ñíèæåíèå äî ëèíèè D1. ß äóìàþ, ÷òî ïîêà öåíà òîðãóåòñÿ âûøå îòìåòêè 1,6113, åñòü âåðîÿòíîñòü îáíîâèòü ìàêñèìóì 1,6255. Äëÿ ðàçâîðîòà íàäî ïðîáèòü 1,6113 è 1,6066/70.

Ðèñ.3 Íåäåëüíûé ãðàôèê GBPUSD

Íà ìèíóâøåé íåäåëå ïîñëå ïóáëèêàöèè NFP êóðñ GBPUSD ïîâûøàëñÿ äî 1,6255. Ñòîõàñòèê, ÀÑ è CCI ñôîðìèðîâàëè ñèãíàë íà ïðîäàæó, òàê ÷òî ÿ íà ýòó íåäåëþ íàõîæóñü â ëàãåðå ìåäâåäåé. Ñ óâàæåíèåì, Âëàä Àíòîíîâ Ôèíàíñîâûé àíàëèòèê ÃÊ "Àëüïàðè"

Ðèñ. 2 ÌÀ êàíàëû äëÿ äíåâíîãî ãðàôèêà GBPUSD

Íà äíåâíîì ÒÔ ïðîÿâèëàñü ìîäåëü "Äâîéíàÿ âåðøèíà". Öåíîâàÿ ìîäåëü íàõîäèòñÿ â ñòàäèè çàðîæäåíèÿ è ÷òîáû ïåðåéòè ê ñëåäóþùåìó ýòàïó ôîðìèðîâàíèÿ, íåîáõîäèìî ïðîéòè 1,6051 è äàëåå óæå ïîñëå ïðîáîÿ òðåíäîâîé ëèíèè óæå äâèãàòüñÿ ñëåäóþùåìó óðîâíþ 1,5893. Ó÷èòûâàÿ ïîñòóïàþùèå ñëàáûå äàííûå èç ÑØÀ è ñèëüíûå èç Âåëèêîáðèòàíèè, êàê-òî íå îñîáî âåðèòñÿ, ÷òî èìåííî ñåé÷àñ ïîéäóò âíèç, íî äíåâíûå èíäèêàòîðû ãîâîðÿò îá îáðàòíîì. Ïîñëå ïåéðîëñà íà ñëåäóþùèé äåíü ïîêóïàòåëè ðàñòåðÿëè âñå î÷êè. Ïîëîæèòåëüíûå íîâîñòè ïî Áðèòàíèè èãíîðèðóþò. Âñå ýòî óêàçûâàåò íà òî, ÷òî áûêîâ ñäåðæèâàþò òåõíè÷åñêèå ôàêòîðû. Íåäåëüíûå èíäèêàòîðû ðàçâåðíóëèñü âíèç.

5

FXMAG.RU © 2004-2013

28 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 499/42

Âîëíîâîé àíàëèç è ïðîãíîç íà íåäåëþ 28.10-01.11.2013

ÂÎËÍÎÂÎÉ ÀÍÀËÈÇ È ÏÐÎÃÍÎÇ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ 28.10-01.11.2013 www.liteforex.ru EUR/USD

GBP/USD

Âîñõîäÿùèé òðåíä îñòàåòñÿ â ñèëå, îäíàêî ñóùåñòâóåò âåðîÿòíîñòü íà÷àëà íèñõîäÿùåé êîððåêöèè.

Íàáëþäàåì ïðîäîëæåíèå ôîðìèðîâàíèÿ âîñõîäÿùåãî èìïóëüñà.

Ïðåäïîëàãàåìàÿ òî÷êà ðàçâîðîòà íàõîäèòñÿ íà óðîâíå 1.3737.

Ïðåäïîëàãàåìàÿ òî÷êà ðàçâîðîòà íàõîäèòñÿ íà óðîâíå 1.5900.

Íàøå ìíåíèå: ñòîèò êðàòêîñðî÷íî - ïîêóïàòü ïàðó îò êîððåêöèé âûøå óðîâíÿ 1.3737, ñ öåëüþ 1.3880 - 1.3900.

Íàøå ìíåíèå: ìîæíî ïîêóïàòü ïàðó îò êîððåêöèé, âûøå óðîâíÿ 1.5900, ñ öåëüþ 1.6400 - 1.6500.

 ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå îæèäàåì ôîðìèðîâàíèå ðàçâîðîòà è ðåêîìåíäóåì ïðîäàâàòü ïàðó ñ öåëüþ 1.3500 - 1.3400.

Àëüòåðíàòèâíûé ñöåíàðèé: âîçìîæåí ïðîðûâ óðîâíÿ 1.5900, ÷òî ïîçâîëèò ïàðå ïðîäîëæèòü ñíèæåíèå ê óðîâíÿì 1.57 - 1.56.

Àëüòåðíàòèâíûé ñöåíàðèé: âîçìîæåí ïðîáîé óðîâíÿ 1.3737, ÷òî ïîçâîëèò öåíå ïðîäîëæèòü ñíèæåíèå ê óðîâíÿì 1.3500 - 1.3400. Àíàëèç: Ïðåäïîëîæèòåëüíî, èäåò ôîðìèðîâàíèå ïÿòîé çàêëþ÷èòåëüíîé âîëíû âîñõîäÿùåãî èìïóëüñà â êà÷åñòâå âîëíû à of Y äâîéíîãî çèãçàãà WXY.

6

Àíàëèç: ïðåäïîëîæèòåëüíî, çàâåðøèëîñü ôîðìèðîâàíèå ëîêàëüíîé êîððåêöèè â êà÷åñòâå ÷åòâåðòîé âîëíû âîñõîäÿùåãî èìïóëüñà. Ëîêàëüíî, ôîðìèðóåòñÿ äèàãîíàëüíûé òðåóãîëüíèê â êà÷åñòâå ïÿòîé âîëíû, â ðàìêàõ òðåóãîëüíèêà ðàçâèâàåòñÿ íèñõîäÿùàÿ êîððåêöèÿ âî âòîðîé âîëíå. Åñëè ïðåäïîëîæåíèå âåðíî, òî ðîñò ïàðû ïðîäîëæèòñÿ.

FXMAG.RU © 2004-2013

28 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 499/42

Âîëíîâîé àíàëèç è ïðîãíîç íà íåäåëþ 28.10-01.11.2013

USD/JPY Ñóùåñòâóåò âåðîÿòíîñòü ðîñòà ïàðû. Ïðåäïîëàãàåìàÿ òî÷êà ðàçâîðîòà íàõîäèòñÿ íà óðîâíå 96.54. Íàøå ìíåíèå: ñòîèò ïîêóïàòü ïàðó îò êîððåêöèé, âûøå óðîâíÿ 96.54, ñ öåëåâûìè óðîâíÿìè 100.00 - 101.00. Àëüòåðíàòèâíûé ñöåíàðèé: âîçìîæåí ïðîðûâ óðîâíÿ 96.54, ÷òî ïîçâîëèò ïàðå ïðîäîëæèòü ñíèæåíèå ê óðîâíÿì 96.00 - 95.00. Àíàëèç: ïðåäïîëîæèòåëüíî, çàâåðøàåòñÿ íèñõîäÿùàÿ êîððåêöèÿ â êà÷åñòâå âòîðîé âîëíû. Åñëè ïðåäïîëîæåíèå âåðíî, òî ëîãè÷íî îæèäàòü íà÷àëî âîñõîäÿùåãî äâèæåíèÿ â òðåòüåé âîëíå.

7

USD/CHF Íèñõîäÿùèé òðåíä ñîõðàíÿåòñÿ. Ñóùåñòâóåò âåðîÿòíîñòü íà÷àëà âîñõîäÿùåé êîððåêöèè. Ïðåäïîëàãàåìàÿ òî÷êà ðàçâîðîòà íàõîäèòñÿ íà óðîâíå 0.9040. Íàøå ìíåíèå: â êðàòêîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ñòîèò ïðîäàâàòü ïàðó îò êîððåêöèé, íèæå óðîâíÿ 0.9040 ñ öåëüþ 0.8800.  ñðåäíåñðî÷íîé - ñòîèò îæèäàòü çàâåðøåíèå èìïóëüñà, è íà÷àëà âîñõîäÿùåé êîððåêöèè. Àëüòåðíàòèâíûé ñöåíàðèé: âîçìîæåí ïðîðûâ è çàêðåïëåíèå âûøå óðîâíÿ 0.9040, ÷òî ïîçâîëèò ïàðå ïðîäîëæèòü ðîñò ê óðîâíþ 0.9200. Àíàëèç: ïðåäïîëîæèòåëüíî, çàâåðøàåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ïÿòîé âîëíû 5 of iii, êîòîðàÿ ïðèíèìàåò âèä èìïóëüñà. Åñëè ïðåäïîëîæåíèå âåðíî, òî âñêîðå âîçìîæíî íà÷àëî âîñõîäÿùåé êîððåêöèè â êà÷åñòâå ÷åòâåðòîé âîëíû ñòàðøåãî óðîâíÿ.

FXMAG.RU © 2004-2013

28 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 499/42

Âîëíîâîé àíàëèç è ïðîãíîç íà íåäåëþ 28.10-01.11.2013

USD/ÑAD Âîñõîäÿùàÿ êîððåêöèÿ ïðîäîëæàåòñÿ. Íå èñêëþ÷åíî íà÷àëî ñíèæåíèÿ ïàðû. Ïðåäïîëàãàåìàÿ òî÷êà ðàçâîðîòà íàõîäèòñÿ íà óðîâíå 1.0561. Íàøå ìíåíèå: îæèäàåì îêîí÷àíèå ðîñòà, ïîäòâåðæäåíèå ðàçâîðîòà, ïðîäàâàòü ïàðó ìîæíî îò êîððåêöèé, íèæå óðîâíÿ 1.0561 ñ öåëüþ 1.0100 - 1.0000. Àëüòåðíàòèâíûé ñöåíàðèé: âîçìîæåí ïðîðûâ óðîâíÿ 1.0561, ÷òî ïîçâîëèò ïàðå ïðîäîëæèòü ðîñò ê óðîâíþ 1.0700. Àíàëèç: â íàñòîÿùèé ìîìåíò, ïðåäïîëîæèòåëüíî, ïðîäîëæàåòñÿ ôîðìèðîâàíèå âîñõîäÿùåé êîððåêöèè â êà÷åòñâå âòîðîé âîëíû, êîòîðàÿ ïðèíèìàåò âèä Çèãçàãà ñ èððåãóëÿðíîé êîððåêöèåé â âîëíå b. Åñëè ïðåäïîëîæåíèå âåðíî, òî ëîãè÷íî îæèäàòü íà÷àëî ñíèæåíèÿ öåíû â áëèæàéøåå âðåìÿ.

Ãðóïïà êîìïàíèé LiteForex www.liteforex.com

8

FXMAG.RU © 2004-2013

28 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 499/42

Âàëþòíûé ðûíîê : èäåè è ïëàíû íà 28.10.13 - 01.11.13

ÂÀËÞÒÍÛÉ ÐÛÍÎÊ : ÈÄÅÈ È ÏËÀÍÛ ÍÀ 28.10.13 - 01.11.13 http://vassillio67.fxmag.ru

Âàñèëèé Ìàëûõ Äîáðûé äåíü ! Íà ïðîøåäøåé íåäåëå àìåðèêàíñêèé äîëëàð ÷àñòè÷íî îòûãðàë ðàíåå ïîíåñ¸ííûå ïîòåðè, îäíàêî â ðàçíîé ñòåïåíè ñ ðàçíûìè âàëþòàìè. Ñèëüíåå âñåãî îí âûðîñ ïî îòíîøåíèþ ê íîâîçåëàíäñêîìó äîëëàðó (êèâè ñíèçèëñÿ íà 2,6%), â òî âðåìÿ êàê åâðî îêàçàëñÿ íàèáîëåå ñèëüíîé âàëþòîé, ïîäíÿâøèñü íà 0,8%). Îñîáåííûõ ôóíäàìåíòàëüíûõ ôàêòîðîâ òàêîãî ðàñõîæäåíèÿ â äèíàìèêå ðèñêîâûõ âàëþò íå áûëî. Êðîìå òîãî, â ïÿòíèöó âûøëè äàííûå, êîòîðûå, êàê ÿ ñ÷èòàþ, äàþò çíà÷èòåëüíûé ïîòåíöèàë äëÿ ñíèæåíèÿ åâðî. Âî-ïåðâûõ, âñå òðè èíäèêàòîðà çäîðîâüÿ ýêîíîìèêè åâðîçîíû íåìåöêîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà IFO âûøëè çíà÷èòåëüíî õóæå îæèäàíèé, è íà ýòî îáðàùàþò âíèìàíèå ìíîãèå ýêñïåðòû. Êðîìå òîãî, äåíåæíûé àãðåãàò Ì3 åâðîçîíû îêàçàëñÿ òàêæå çíà÷èòåëüíî õóæå (2,1% ïðè ïðîãíîçå 2,4%) ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå çà ïîñëåäíèå 1,5 ãîäà. Ýòîò ïîêàçàòåëü, íà êîòîðûé ìàëî îáðàùàþò âíèìàíèå, ïîêàçûâàåò íàëè÷èå äåíåã â ýêîíîìèêå, âêëþ÷àÿ ñðåäíåñðî÷íûå äåïîçèòû. Ñíèæåíèå ïîêàçàòåëÿ ïîäòâåðæäàåò óñèëèâàþùóþñÿ ðåöåññèþ è ãîâîðèò î âîçìîæíîñòè äîïîëíèòåëüíîãî ìîíåòàðíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ, ÷òî âåä¸ò ê îñëàáëåíèþ âàëþòû. Êðîìå òîãî, â ïÿòíèöó âûøëè õîðîøèå äàííûå ïî çàêàçàì íà òîâàðû äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ â ÑØÀ (+3,7% ïðè ïðîãíîçå 2,0%), ïðàâäà ÷óòü õóæå áåç ó÷¸òà òðàíñïîðòà (0,1% ïðè ïðîãíîçå + 0,5%).

Ïåðåéä¸ì ê ãðàôè÷åñêèì êàðòèíêàì.

EURUSD Íà òàéì-ôðåéìå H4 öåíà ïðîáèëà òðåíäîâóþ ëèíèþ âîñõîäÿùåãî êàíàëà :

ïîýòîìó ïðè ðåòåñòå áóäó ïðîäàâàòü. Ïðåäâàðèòåëüíî Sell limit 1.3840. Íèæå, ÿ, â êà÷åñòâå ýêñïåðèìåíòà, ïðèâåäó ãðàôèê îòíîøåíèÿ ñòîèìîñòåé àêöèé ETF-ôîíäîâ, èíâåñòèðóþùèõ äåíåæíûå ñðåäñòâà â ñîîòâåòñòâåííî åâðîïåéñêèé (Eurostoxx 50) è àìåðèêàíñêèé (SnP 500) ôîíäîâûå èíäåêñû.

Åùå îäíèì ôàêòîðîì, êîòîðûé ìîã áû ïîñëóæèòü èìïóëüñîì äëÿ ñíèæåíèÿ åäèíîé âàëþòû, ÿâëÿåòñÿ ïðåêóïëåííîñòü åâðî íå òîëüêî ê äîëëàðó, íî è â áîëüøèíñòâå êðîññ-êóðñîâ. È, íàêîíåö, ïåðåêóïëåííîñòü åâðîïåéñêèõ ôîíäîâûõ ðûíêîâ íà ôîíå ñëàáîãî ðîñòà ôóíäàìåíòàëüíûõ ïîêàçàòåëåé, òàêæå ìîæåò ïîâëèÿòü íà ðàçâîðîò ïàðû EURUSD. Òàêèì îáðàçîì, ðàçâîðîò, èëè ïî êðàéíåé ìåðå, êîððåêöèÿ ðûíêà åâðîïåéñêèõ àêöèé, áóäåò ñëóæèòü äîïîëíèòåëüíûì ñèãíàëîì äëÿ îòêðûòèÿ êîðîòêèõ ïîçèöèé ïî ïàðå. Èòàê, îñíîâíîé èäååé íà ïðåäñòîÿùóþ íåäåëþ áóäåò ïîèñê òî÷åê âõîäà â ïðîäàæó EURUSD.

9

FXMAG.RU © 2004-2013

28 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 499/42

Âàëþòíûé ðûíîê : èäåè è ïëàíû íà 28.10.13 - 01.11.13

Åñëè ñðàâíèòü ñ ãðàôèêîì EURUSD ìû îáíàðóæèì î÷åíü òåñíóþ êîððåëÿöèþ ñ ìàêñèìóì â íà÷àëå ýòîãî ãîäà è ìèíèìóìàìè â êîíöå ìàðòà è â íà÷àëå èþëÿ. Èíòåðåñíî áóäåò ïðîñëåäèòü, êàê áóäåò â äàëüíåéøåì ñóùåñòâîâàòü äàííàÿ êîððåëÿöèÿ.

USDCHF Öåíà ïðîðâàëà ïðåäïîëàãàåìóþ ðàíåå ïîääåðæêó íà 0.8980 è çàêðåïèëàñü ïîä íåé òðåìÿ ñâå÷àìè,

GBPUSD Íåïðîáèòàÿ òðåíäîâàÿ ëèíèÿ íà íåäåëüíûõ ãðàôèêàõ îñòà¸òñÿ â ñèëå :

ïîýòîìó íîâóþ òî÷êó âõîäà â ïîêóïêè áóäó èñêàòü â ðàéîíå 0.8850 (161,8% ôèáî-ðàñøèðåíèÿ).

USDJPY

Áóäåì èñêàòü ïðîäàæè. Íà äíåâíîì òàéì-ôðåéìå âèäèòñÿ òî÷êà âõîäà â ðàéîíå 1.6250, õîòÿ âîçìîæåí è "çàë¸ò" íà 1.6300 (ìàêñèìóì ãîäà).

Ñõîäÿùèéñÿ òðåóãîëüíèê ïðîäîëæàåòñÿ, óâåëè÷èâàÿ âåðîÿòíîñòü åãî ïðîðûâà.

Áóäó ñëåäèòü çà èíäåêñîì Nikkei 225, êîòîðûé õîðîøî ïîâòîðÿåò äèíàìèêó ïàðû.

10

FXMAG.RU © 2004-2013

28 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 499/42

Âàëþòíûé ðûíîê : èäåè è ïëàíû íà 28.10.13 - 01.11.13

Òîëüêî åãî ðîñò ïðèâåä¸ò ê îòñêîêó îò ïîääåðæêè òðåóãîëüíèêà, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå - åãî ïðîðûâ.

AUDUSD Íàèáîëåå âåðîÿòåí âîçâðàò ê óðîâíþ 38.2% (0,9500). Òåñòèðîâàíèå ýòîãî óðîâíÿ ïîêàæåò äàëüíåéøåå íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ.

Íà ñëåäóþùåé íåäåëå ìîæíî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñëåäóþùóþ ñòàòèñòèêó : âò. - ðîçíè÷íûå ïðîäàæè â ÑØÀ. ñð - ðåøåíèå FOMC ïî ïðîöåíòíîé ñòàâêå, ÂÂÏ ÑØÀ è Íîâîé Çåëàíäèè. ÷òâ. - äàííûå ïî áåçðàáîòèöå â Åâðîçîíå è ÂÂÏ Êàíàäû. Âñåì óäà÷è !:-) Òðåéäåð-ëþáèòåëü Âàñèëèé Ìàëûõ

http://vassillio67.fxmag.ru

NZDUSD Ëó÷øå âñåãî ïîëó÷èëñÿ ñöåíàðèé ïî íîâîçåëàíäöó. Öåíà ïðîáèëè àïòðåíä, î÷åíü òî÷íî îñóùåñòâèëà ðåòåñò, è äàæå ïðåâçîøëà ïðåäïîëàãåìóþ öåëü.

11

FXMAG.RU © 2004-2013

http://vassillio67.fxmag.ru/

28 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 499/42

Ýêñïðåññ-ïîäïèñêà íà ïóáëèêàöèè ëó÷øèõ áëîããåðîâ íà Fxmag.ru

12

FXMAG.RU © 2004-2013

28 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 499/42

EUR/USD GBP/USD GOLD ñåòêà ýëãèð è âîëíîâîé àíàëèç

EUR/USD GBP/USD GOLD ÑÅÒÊÀ ÝËÃÈÐ È ÂÎËÍÎÂÎÉ ÀÍÀËÈÇ Ýäóàðä Øåñòàêîâ

shestakov@aprofitraders.com

EUR/USD Ñåòêà:

Ñ ïðîøëîãî àíàëèçà ïðèîðèòåòíûé âàðèàíò îòðàáîòàëñÿ ÷àñòè÷íî, òàê êàê îæèäàëñÿ áîëåå ãëóáîêèé ñåëë. Äâèæåíèå íà ïðîøåäøåé íåäåëè ñëîìàëî äåéñòâóþùèé êàíàë, ïîýòîìó ñåòêà ïåðåñòðîèëàñü íà áîëåå ñòàðøèé ïëàí. Ïî äåéñòâóþùåé ñåòêå, èìåëè áëèæàéøèå äâå öåëè 1.3630, 1.3700, êîòîðûå óñïåøíî îòðàáîòàëèñü. Ïðè÷åì, çàêðûòèå òîðãîâ ïðèøëîñü èìåííî íà âòîðóþ öåëü è âáëèçè íèñõîäÿùåé äèàãîíàëè(âåðõíåé ãðàíèöû ïîòåíöèàëüíîãî íèñõîäÿùåãî êàíàëà). Èñõîäÿ èç ýòîãî, äåëàþ âûâîä, ÷òî íà÷àëî íåäåëè íà÷íåò ñ äâèæåíèÿ âíèç, ìèíèìóì íà êîððåêöèþ, äî óðîâíåé: 1.3620. Èìåííî ýòîò óðîâåíü ÿâëÿåòñÿ çíà÷èìûì äëÿ ïîõîäà íàâåðõ, åñëè öåíà çàêðåïèòñÿ ïîä íèì, òî ïîñëåäíèì ïðèïÿòñòâèåì äëÿ ïîõîäà âíèç îñòàíåòñÿ íèæíÿÿ ãðàíèöà âîñõîäÿùåãî êàíàëà. Çíà÷èìûå óðîâíè äëÿ ïîêóïîê: 1.3720 1.3765 1.3830. Åñëè æå 2 öåëü êàíàëà(1.3700) áûëà ïîñëåäíåé â ðàìêàõ òåêóùåãî êàíàëà íàâåðõ, òî íîâàÿ íåäåëÿ ìîæåò äàòü ìíîæåñòâî áëàãîïðèÿòíûõ âõîäîâ äëÿ ïðîäàæ ñ êîðîòêèì ñòîïîì è ïîòåíöèàëüíîãî õîðîøèì ïðîôèòîì íà ðàííåì ýòàïå ôîðìèðîâàíèÿ äâèæåíèÿ â ðàìêàõ íîâîãî íèñõîäÿùåãî êàíàëà.  òàêîì ñëó÷àå, ñëåäóåò ñîâåðøàòü ïðîäàæè îò âåðõíåé ãðàíèöû êàíàëà, ïðè çàêðåïëåíèè öåíîé ïîä óðîâíåì 1.3620 è ïîñëå âûõîäà öåíû çà ðàìêè äåéñòâóþùåãî êàíàëà, ò.å êîãäà öåíà îêîí÷àòåëüíî ïîêàíåò íèñõîäÿùèé êàíàë. Ïðè äâèæåíèè âíèç çíà÷èìûìè óðîâíÿìè ÿâëÿþòñÿ: 1.3565, 1.3510, 1.3460, 1.3400 + âîñõîäÿùèå äèàãîíàëè. Âîëíîâàÿ ðàçìåòêà:

13

FXMAG.RU © 2004-2013

28 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 499/42

EUR/USD GBP/USD GOLD ñåòêà ýëãèð è âîëíîâîé àíàëèç

Íà ïðîøåäøåé íåäåëè ïàðà îáíîâèëà ìàêñèìóì, ïîýòîìó íàâåðõó äåéñòâóþùèìè îðèåíòèðàìè ÿâëÿþòñÿ òîëüêî óðîâíè èìïóëüñíîé ñåòêè: 1.3765, 1.3845, 1.3880 è ïðåäûäóùèé ìàêñèìóì îò ïåðâîãî ôåâðàëÿ ýòîãî ãîäà 1.3710. È âíèçó îðèåíòèðîâ íå òàê ìíîãî, òåêóùàÿ âåðøèíà ÀD1(1.3650), ïèâîò 2/2(1.3470) è äåéñòâóþùèå íàêëîííûå êàíàëû.

GBP/USD Ñåòêà:

Àíàëîãè÷íî ñ ïàðîé eur/usd, ïî ôóíòó ïåðåñòðîèëàñü ñåòêà íà ñòàðøèé ïëàí. Íà äàííûé ìîìåíò, ïàðà íàõîäèòñÿ â âîñõîäÿùåì êàíàëå. Öåëè äëÿ äåéñòâóþùåãî êàíàëà 1.6230 è 1.6470. Ïðè÷åì, â ïÿòíèöó ïàðà äîñòàòî÷íî ÷åòêî îòðàáîòàëà ïåðâóþ öåëü 1.6230 è òîðãè çàêðûëèñü ó íèñõîäÿùåé äèàãîíàëè ïîòåíöèàëüíîãî êàíàëà âíèç. Òàêèì îáðàçîì, èìååì îòðàáîòêó öåëè,îäíîé èç äâóõ, âñåãî âîñõîäÿùåãî êàíàëà è îêîí÷àíèå òîðãîâ íà ïåðåñå÷åíèè äâóõ ðàçíîíàïðàâëåííûõ êàíàëîâ. Èñõîäÿ èç ýòîãî èìååì äâà âàðèàíòà ñîáûòèé: 1) Óðîâåíü 1.6230 áûë ìàêñèìóìîì âîñõîäÿùåãî êàíàëà è ïàðà ñòðåìèòåëüíî ïîéäåò âíèç. Çàêðåïèòñÿ ïîä óðîâíåì 1.6050, ïðîáüåò íèæíþþ ãðàíèöó âîñõîäÿùåãî êàíàëà, îêîí÷àòåëüíî ïîêèíóâ äåéñòâóþùèé êàíàë.  òàêîì ñëó÷àå çíà÷èìûìè óðîâíÿìè áóäóò: 1.6050, 1.5950, 1.5850, 1.5740.

2) Óðîâåíü 1.6050 íå áóäåò ïðîáèò. Èíñòðóìåíò íå îòðåàãèðóåò íà íèñõîäÿùóþ äèàãîíàëü, òåì ñàìûì ïîäòâåðäèò äâèæåíèå â ðàìêàõ äåéñòâóþùåãî êàíàëà íàâåðõ. È ïîñëå çàêðåïëåíèÿ íàä óðîâíåì 1.6230, äâèíåòñÿ òåñòèðîâàòü ñëåäóþùóþ öåëü êàíàëà 1.6470. Âîëíîâàÿ ðàçìåòêà:

14

FXMAG.RU © 2004-2013

28 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 499/42

EUR/USD GBP/USD GOLD ñåòêà ýëãèð è âîëíîâîé àíàëèç

Òåêóùàÿ âîëíîâàÿ ðàçìåòêà ÿâëÿåòñÿ ìåíåå èíôîðìàòèâíîé. Äâèæåíèå íàâåðõ îòìåíèëî âàðèàíò ôîðìèðîâàíèÿ êîððåêöèîííîé âîëíû. Ïîýòîìó íà ïóòè íàâåðõ, îñòàëñÿ îäèí çíà÷èìûé óðîâåíü ñîïðîòèâëåíèÿ, òåêóùèé ìàêñèìóì 1. 6250.  ñëó÷àå ïðîáîÿ ýòîãî óðîâíÿ, îðèåíòèðàìè áóäóò âûñòóïàòü óðîâíè èìïóëüñíîé ñåòêè. È âíèçó óðîâíÿìè ñîïðîòèâëåíèÿ âûñòóïàþò òîëüêî ïèâîò 1.5890 è íàêëîííûé êàíàë.

GOLD Ñåòêà:

Çîëîòî ïðîäîëæàåò ñîõðàíÿòü òåêóùèå ïàðàìåòðû êàíàëîâ. C ïðåäûäóùåãî ïðîãíîçà èíñòðóìåíò îòðàáîòàëñÿ èäåàëüíî. Íà îêîí÷àíèå ïðåäûäóùåé íåäåëè, âíèçó îñòàâàëîñü òîëüêî äâå öåëè ïåðåä ïîõîäîì íàâåðõ, 1252 è 1232. Çîëîòî âûáðàëî ïåðâóþ öåëü, îò êîòîðîé è ïîøåë ïåðåõîä â ïðîòèâîïîëîæíûé êàíàë. Äëÿ òåêóùåãî âîñõîäÿùåãî êàíàëà èìååì äâå öåëè: 1319, 1361. Öåíà îòðàáîòàëà ïåðâóþ öåëü è íàõîäèòñÿ â åå ðàéîíå. Èñõîäÿ èç ðàçìåòêè, èìååì äâà âàðèàíòà: 1) Öåëü1(1319) áûëà îêîí÷àòåëüíîé â äàííîì êàíàëå è öåíà ñìåíèò âîñõîäÿùèé êàíàë íà ïðîòèâîïîëîæíûé. Ïîäòâåðæäåíèåì òàêîãî âàðèàíòà áóäåò, ïîñëåäîâàòåëüíîå çàêðåïëåíèå ïîä óðîâíÿìè 1303 è íèæíåé ãðàíèöåé âîñõîäÿùåãî êàíàëà.  òàêîì ñëó÷àå, çíà÷èìûìè óðîâíÿìè âûñòóïàþò: 1285, 1270, 1252, 1232 + âîñõîäÿùèå äèàãîíàëè(ãðàíèöû ïîòåíöèàëüíûõ êàíàëîâ íàâåðõ).

2) Óðîâåíü 1319 áûë ïðîìåæóòî÷íûì.  òàêîì ñëó÷àå ñëåäóåò îæèäàòü çàêðåïëåíèå öåíîé íàä óðîâíåì 1319 è ïîõîä â ðàìêàõ òåêóùåãî êàíàëà äî âòîðîé öåëè 1361 ïî çíà÷èìûì óðîâíÿì 1335,1351. Âîëíîâàÿ ðàçìåòêà:

15

FXMAG.RU © 2004-2013

28 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 499/42

EUR/USD GBP/USD GOLD ñåòêà ýëãèð è âîëíîâîé àíàëèç

Çîëîòî ïîêà íàõîäèòñÿ â íèñõîäÿùåé êîíñòðóêöèè ÀÂÑ D1. Ïðîáîé ïèâîòà 1330 îêîí÷èò âñþ êîíñòðóêöèþ âíèç. Ïîêà ýòîò ïèâîò íå ïðîáèò, ââåðõ ôîðìèðóåòñÿ êîððåêöèÿ ê âîëíå àÑ.  ïðîøåäøóþ ïÿòíèöó èíñòðóìåíò ÷åòêî îòðàáîòàë çíà÷èìûé óðîâåíü 1326(ïåðåñå÷åíèå 200% èìïóëüñíîé ñåòêè è 61% êîððåêöèîííîé). Èñõîäÿ èç ýòîãî, ñ áîëüøîé âåðîÿòíîñòü, ñëåäóåò îæèäàòü äâèæåíèå âíèç, ìèíèìóì îòêàòà. Äëÿ ïîõîäà âíèç, çíà÷èìûì óðîâíåì ÿâëÿåòñÿ ïèâîò 2 - 1269, ïðè ïðîáîå êîòîðîãî ñëåäóåò îæèäàòü îáíîâëåíèå ìèíèìóìà è ìîùíîãî èìïóëüñà âíèç ñòàðøåãî óðîâíÿ. Ïðè ïðîáîå óðîâíÿ 1330, ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ðåàêöèþ öåíû íà óðîâíè 1353, 1375 Òðåéäåð è àíàëèòèê êîìïàíèè Aprofit Øåñòàêîâ Ýäóàðä shestakov@aprofitraders.com aprofit.fxmag.ru

16

FXMAG.RU © 2004-2013

aprofit.fxmag.ru

28 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 499/42

Ýêñïðåññ-ïîäïèñêà íà ïóáëèêàöèè ëó÷øèõ áëîããåðîâ íà Fxmag.ru

17

FXMAG.RU © 2004-2013

28 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 499/42

Òî÷íîå ñêàëüïèðîâàíèå

ÒÎ×ÍÎÅ ÑÊÀËÜÏÈÐÎÂÀÍÈÅ www.dailyfx.com

Âîëêåð Èíãëåíä  ýòîé ñòàòüå ÿ õîòåë áû îáñóäèòü ñ âàìè ñëåäóþùèå òåìû: Êàêóþ âûãîäó ìîãóò èçâëå÷ü ñêàëüïåðû íà ðûíêå • ôîðåêñ îò èñïîëüçîâàíèÿ òåõíè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ; Êàê óïðàâëÿòü ñòîï-îðäåðàìè, ïðèìåíÿÿ îïîðíûå • óðîâíè Êàìàðèëüè; Èñïîëüçîâàíèå îïîðíîãî óðîâíÿ S3, ÷òîáû äîáèòü• ñÿ ñîîòíîøåíèÿ ðèñê/âîçíàãðàæäåíèå 1:2. Îïîðíûå óðîâíè Êàìàðèëüè ìîãóò áûòü óíèâåðñàëüíûì èíñòðóìåíòîì äëÿ ñêàëüïèðîâàíèÿ íà ðûíêå ôîðåêñ. Ïðåæäå âñåãî, îíè èñïîëüçóþòñÿ êàê óðîâíè ïîääåðæêè è ñîïðîòèâëåíèÿ, ÷òîáû òî÷íî îïðåäåëèòü íàèëó÷øèå òî÷êè âõîäà â ñäåëêè íà ïðîðûâå èëè íà âîññòàíîâëåíèè, êàê ìû óæå îáñóæäàëè â ïðåäûäóùèõ ñòàòüÿõ (ñì. â ïðîøëûõ âûïóñêàõ æóðíàëà). Îäíàêî, îíè ìîãóò òàêæå ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ èäåíòèôèêàöèè öåëåé ïî ïðèáûëè è óðîâíåé ðàçìåùåíèÿ ñòîï-îðäåðîâ.

ðåêñ.  ñëó÷àå èçìåíåíèÿ íàïðàâëåíèÿ ìû õîòåëè áû âûéòè èç ðûíêà íàñòîëüêî áûñòðî, íàñêîëüêî âîçìîæíî. Óñòàíîâêà ñòîï-îðäåðîâ ó îáúåêòèâíûõ óðîâíåé ïîääåðæêè èëè ñîïðîòèâëåíèÿ ïîçâîëèò íàì äåëàòü ýòî äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíî. Íèæå âíîâü ïðåäñòàâëåí ãðàôèê GBP/CAD, íî íà ñåé ðàç ñ ðàçìåùåíèåì ñòîï-îðäåðà íà óðîâíå ñîïðîòèâëåíèÿ R4. Ýòî - âïîëíå ëîãè÷íîå ìåñòî äëÿ ñòîï-îðäåðà ïðè ïðîäàæå îò ïðåäûäóùåãî óðîâíÿ ñîïðîòèâëåíèÿ R3. Åñëè öåíà ïðîäîëæèò ïîâûøàòüñÿ è ïðåîäîëååò ñîïðîòèâëåíèå, òî ðûíîê òåì ñàìûì ïîêàæåò, ÷òî ïîòåíöèàëüíûé ñöåíàðèé ðàçâîðîòà íå ðåàëèçîâàëñÿ.  ýòîì ñëó÷àå, ëó÷øå âûéòè èç ñóùåñòâóþùåé ïîçèöèè, ÷òîáû íå íàêàïëèâàòü íà ñâîåì ñ÷åòó äîïîëíèòåëüíûå ïîòåðè, åñëè öåíà ïðîäîëæàåò äâèãàòüñÿ ê áîëåå âûñîêèì ìàêñèìóìàì.

Íà äèàãðàììå íèæå ïðèâåäåí ïðèìåð òèïè÷íîãî âõîäà íà âîññòàíîâëåíèè ïî âàëþòíîé ïàðå GBP/CAD îò îïîðíîãî óðîâíÿ ñîïðîòèâëåíèÿ R3, êîòîðûé áûë äîñòèãíóò â íà÷àëå äíÿ. Êðîìå òîãî, ìû ðàññìîòðèì êàê óðîâíè Êàìàðèëüè ìîãóò ïîìî÷ü ñêàëüïåðàì â ðàçìåùåíèè ñòîï-îðäåðîâ è èäåíòèôèêàöèè öåëåé ïî ïðèáûëè.

Äèàãðàììà 2. Ðàçìåùåíèå ñòîï-îðäåðà è îïðåäåëåíèå öåëè ïî ïðèáûëè ñ ïîìîùüþ óðîâíåé Êàìàðèëüè.

Öåëè ïî ïðèáûëè

Äèàãðàììà 1. Âõîä îò óðîâíÿ Êàìàðèëüè S3.

Ðàçìåùåíèå ñòîï-îðäåðîâ Óïðàâëåíèå ðèñêîì - îäèí èç ñàìûõ âàæíûõ íàâûêîâ, êîòîðûé äîëæåí îñâîèòü òðåéäåð. Ýòî îñîáåííî âåðíî ïðè ñêàëüïèðîâàíèè êðàòêîñðî÷íûõ äâèæåíèé íà ðûíêå ôî-

18

Òåïåðü, êîãäà ñòîï-îðäåð ðàçìåùåí, òðåéäåðû äîëæíû íàéòè ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè ïî ïðèáûëè äëÿ ñâîåé ñäåëêè. Ïðè ïðîäàæå îò ñîïðîòèâëåíèÿ, âïîëíå îïðàâäàííî èñêàòü öåëè íà ñóùåñòâóþùèõ óðîâíÿõ ïîääåðæêè. Ïðè èñïîëüçîâàíèè óðîâíÿ ñîïðîòèâëåíèÿ R4 äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñòîï-îðäåðà, ìîæíî óñòàíîâèòü ñâîþ ïåðâóþ öåëü íà óðîâíå ïîääåðæêè S3. Ïîìèìî òîãî, ÷òî äîñòàòî÷íî ëåãêî íàéòè ýòîò öåíîâîé óðîâåíü, èñïîëüçóÿ îïîðíûå óðîâíè Êàìàðèëüè, îí òàêæå ïîçâîëÿåò òðåéäåðó ïîëó÷èòü ñîîòíîøåíèå ðèñê/âîçíàãðàæäåíèå 1:2.

FXMAG.RU © 2004-2013

28 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 499/42

Òî÷íîå ñêàëüïèðîâàíèå

Ñîîòíîøåíèå ðèñê/âîçíàãðàæäåíèå - ýòî ïðÿìîé ïîêàçàòåëü, ñêîëüêî ïðèáûëè ìû äåëàåì, åñëè ïðàâû, îòíîñèòåëüíî ïîëó÷åííûõ ïîòåðü, åñëè íàø âçãëÿä îêàæåòñÿ îøèáî÷íûì. Ãëÿäÿ íà íàø ïðèìåð âûøå, öåëü ïî ïðèáûëè íà óðîâíå ïîääåðæêè S3 äàñò ïðèáëèçèòåëüíî 74 ïóíêòîâ ïðèáûëè. Ñî ñòîï-îðäåðîì íà óðîâíå R4 (37 ïóíêòîâ), ýòî îçíà÷àåò, ÷òî òðåéäåð ðàññ÷èòûâàåò ñäåëàòü âäâîå áîëüøå íà âûèãðûøíîé ñäåëêå, íåæåëè ãîòîâ ïîòåðÿòü â ñëó÷àå ïðîèãðûøà. Äàæå ïðè ñêàëüïèðîâàíèè, ïðèäåðæèâàÿñü ýòèõ ñîîòíîøåíèé, òðåéäåð ìîæåò èçáåæàòü "îøèáêó íîìåð îäèí" (ïîäðîáíåå ñì. â ïðîøëûõ âûïóñêàõ æóðíàëà).

Forex Magazine ïî ìàòåðèàëàì www.dailyfx.com

19

FXMAG.RU © 2004-2013

28 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 499/42

Ïðîôèëü ðûíêà

ÏÐÎÔÈËÜ ÐÛÍÊÀ Äæåññè Ðè÷àðäñ Äæåññè Ðè÷àðäñ ÿâëÿåòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííûì Áðîêåðîì ïî ôüþ÷åðñíîé òîðãîâëå. Äæåññè áûë ïîëíî-çàíÿòûì òðåéäåðîì íà ðûíêå e-mini è ôîíäîâûõ îïöèîíîâ. Îí ðàáîòàë ñ âåäóùèìè õåäæåâûìè ôîíäàìè Âåëèêîáðèòàíèè è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòàåò â áðîêåðñêîé êîìïàíèè ïî âàëþòíûì è ôüþ÷åðñíûì ðûíêàì "FastBrokers" ñî øòàáêâàðòèðîé â Êàëèôîðíèè. Ïðîôèëü ðûíêà - ýòî ìîùíûé ñòàòèñòè÷åñêèé èíñòðóìåíò àíàëèçà, ðàçðàáîòàííûé Ïèòåðîì Ñòåéäëìàéåðîì â 1980-õ.  äàííîé ñòàòüå ìû ðàññìîòðèì ýòîò èíñòðóìåíò òåõíè÷åñêîãî àíàëèçà è îñíîâíûå ïðèíöèïû åãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ââåäåíèå Ðûíî÷íûé ïðîôèëü - ýòî èíñòðóìåíò òåõíè÷åñêîãî àíàëèçà, ðàçðàáîòàííûé Ïèòåðîì Ñòåéäëìàéåðîì â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ×èêàãñêîé òîâàðíîé áèðæåé â ñåðåäèíå 1980-õ. Ðûíî÷íûé ïðîôèëü ïîñòðîåí íà ïðèíöèïàõ ñòàòèñòè÷åñêîãî àíàëèçà öåíû è âðåìåíè, ÷òîáû ñôîðìèðîâàòü ãðàôè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå îäíîé èëè ìíîãî÷èñëåííûõ òîðãîâûõ ñåññèé.

www.tradingmarkets.com ×åðåç 30 ìèíóò áóêâà ìåíÿåòñÿ, è åñëè öåíà óæå êîñíóëàñü ýòîãî óðîâíÿ, òî îòìå÷àåòñÿ íîâàÿ áóêâà â ñëåäóþùåé êîëîíêå. Åñëè öåíà êàñàåòñÿ íîâîãî óðîâíÿ, òî áóêâà ïîìåùàåòñÿ â ïåðâóþ êîëîíêó. Áèðæà èñïîëüçóåò çàãëàâíûå áóêâû "A-X" â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ, è ñòðî÷íûå áóêâû "a-x" âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ. Êîãäà Ðûíî÷íûé ïðîôèëü áûë ïåðâîíà÷àëüíî ïðåäëîæåí, òîðãè íà áîëüøèíñòâå ðûíêîâ ïðîõîäèëè ôèêñèðîâàííûìè ñåññèÿìè, êîòîðûå èìåëè îòêðûòèå è çàêðûòèå, îäíàêî ñåãîäíÿ ìíîãèå ðûíêè òîðãóþò ôàêòè÷åñêè 24 ÷àñà â ñóòêè. Ýòî íå ñíèæàåò öåííîñòü Ðûíî÷íîãî ïðîôèëÿ, ïîòîìó ÷òî îñòàþòñÿ òå æå ñàìûå ïñèõîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû, è íà ëþáîì ðûíêå ìû èìååì äåëî ñ êðàòêîñðî÷íûìè è äîëãîñðî÷íûìè ó÷àñòíèêàìè. Êîíöåïöèÿ Ðûíî÷íîãî ïðîôèëÿ ñòðîèòñÿ íà íîðìàëüíîé êðèâîé ðàñïðåäåëåíèÿ, èñïîëüçóåìîé ïî÷òè ïîâñåìåñòíî â ñòàòèñòè÷åñêîì àíàëèçå. Âîò - äíåâíàÿ ñâå÷à äëÿ ðûíêà e-mini S&P500:

Öåíà îòìå÷àåòñÿ íà âåðòèêàëüíîé îñè, à âðåìÿ - íà ãîðèçîíòàëüíîé îñè. Ðûíî÷íûé ïðîôèëü ïî ñóùåñòâó ðàññìàòðèâàåò äíåâíîé áàð èëè ñâå÷ó ïîä ìèêðîñêîïîì. Ãëÿäÿ íà áàð íåâîîðóæåííûì ãëàçîì, âñå, ÷òî ìû âèäèì - ýòî îòêðûòèå, ìàêñèìóì, ìèíèìóì è çàêðûòèå áàðà. Ðûíî÷íûé ïðîôèëü æå ïîêàæåò, êîãäà áàð ñäåëàë ìèíèìóì è ìàêñèìóì, è ÷òî åùå âàæíåå, ãäå èìåëè ìåñòî öåíîâîå äåéñòâèå èëè Âîçìîæíîñòè öåíû è âðåìåíè (TPO) äëÿ ýòîãî áàðà. Ïîñòðîåíèå ðûíî÷íîãî ïðîôèëÿ Ñòàíäàðòíûé ðûíî÷íûé ïðîôèëü îòìå÷àåò áóêâó äëÿ êàæäîãî 30-ìèíóòíîãî ïåðèîäà ñåññèè. Êàê ïðàâèëî, ðûíî÷íûé ïðîôèëü íà÷èíàåòñÿ áóêâîé "A" è çàêàí÷èâàåòñÿ áóêâîé "X". Íå îáÿçàòåëüíî, ÷òîáû êàæäàÿ áóêâà ïðåäñòàâëÿëà 30-ìèíóòíûé ïåðèîä, ýòî - âñåãî ëèøü ïàðàìåòð ïî óìîë÷àíèþ è íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííàÿ ñòðóêòóðà, íî ÿ íå ðåêîìåíäóþ èñïîëüçîâàòü âðåìåííîé ìàñøòàá ìåíüøå 15 ìèíóò.  äàííîé ñòàòüå âñå ïðèìåðû ïðèâîäÿòñÿ äëÿ 30ìèíóòíîãî ïåðèîäà, è êàæäàÿ áóêâà ðàçìåùàåòñÿ â êîëîíêó ðÿäîì ñ ñîîòâåòñòâóþùåé öåíîé.

20

Äèàãðàììà 1. Äíåâíàÿ ñâå÷à e-mini S&P500.

•

Ìû âèäèì îòêðûòèå ñâå÷è - 1168.50, ìèíèìóì - 1164.25, ìàêñèìóì - 1173.75 è çàêðûòèå ñâå÷è - 1169.50 À âîò - Ðûíî÷íûé ïðîôèëü äëÿ òîé æå ñàìîé ñåññèè:

FXMAG.RU © 2004-2013

28 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 499/42

Ïðîôèëü ðûíêà

Êàê ìû âèäèì, äíåâíàÿ ñåññèÿ ôîðìèðóåò ïî÷òè èäåàëüíóþ êîëîêîë-îáðàçíóþ êðèâóþ, ñ íàèáîëüøåé öåíîâîé àêòèâíîñòüþ â ðàéîíå 1169.50. Êàê âèäíî íà äèàãðàììå, êîãäà öåíà ïîøëà âûøå 1172 (âåðõíÿÿ ãðàíèöà äèàïàçîíà), îíà âñêîðå âåðíóëàñü îáðàòíî, è êîãäà öåíà ïîøëà íèæå 1166.25 (íèæíÿÿ ãðàíèöà äèàïàçîíà), îíà òàêæå áûñòðî âîññòàíîâèëàñü. Ýòî ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì - êîãäà öåíà áûëà â îáëàñòè 1166.25, òî ñòàëà ïðèâëåêàòåëüíà äëÿ ïîêóïàòåëåé, à êîãäà öåíà ïîâûñèëàñü äî 1172, òî ïðèâëåêëà âíèìàíèå ïðîäàâöîâ. Ñðåäíÿÿ ÷àñòü êðèâîé - îáëàñòü ðûíî÷íîãî áàëàíñà, ãäå ìû èìååì îòíîñèòåëüíî ðàâíîå ÷èñëî ïîêóïàòåëåé è ïðîäàâöîâ. Êîãäà öåíà ïåðåìåùàëàñü çà îáëàñòü áàëàíñà, ðûíîê ðåàãèðîâàë, è öåíà âîçâðàùàëàñü îáðàòíî â îáëàñòü áàëàíñà. ×òîáû ëó÷øå ïîíÿòü ïîñòðîåíèå Ðûíî÷íîãî ïðîôèëÿ, äàâàéòå âçãëÿíåì íà ïåðâûå 2 ÷àñà òîðãîâîé ñåññèè. Çäåñü ìû âèäèì äåñÿòü 30-ìèíóòíûõ áàðîâ, îõâàòûâàþùèõ 5-÷àñîâîé îòðåçîê äàííûõ:

Äèàãðàììà 2. Ðûíî÷íûé ïðîôèëü äíåâíîé ñåññèè ïî e-mini S&P500.

Îòêðûòèå áûëî íà óðîâíå 1168.50, êîòîðûé îòìå÷åí çåëåíîé ñòðåëêîé, ìàêñèìóì áûë - 1173.75 (îòìå÷åíî ñàìîé âûñîêîé ïðîïèñíîé áóêâîé "o"), à ìèíèìóì áûë 1164.25, êàê îòìå÷åíî ñàìîé íèçêîé ïðîïèñíîé áóêâîé "q". Íî íàø Ðûíî÷íûé ïðîôèëü ïîêàçûâàåò, êàê áûëà ñôîðìèðîâàíà ñâå÷à - ïîñëå îòêðûòèÿ áûë óçêèé äèàïàçîí, ìåæäó óðîâíÿìè 1169.25 è 1168.25, çàòåì â òå÷åíèå ïåðèîäà "q" áûë ñôîðìèðîâàí ìèíèìóì, à â òå÷åíèå ïåðèîäà "o" ìû ñäåëàëè íàø ìàêñèìóì. Îáëàñòü çíà÷åíèé äëÿ ýòîé ñåññèè áûëà ìåæäó óðîâíÿìè 1166.00 è 1171.75 (îòìå÷åíà êðàñíîé ëèíèåé). Èñõîäÿ èç òàêîãî äíåâíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ, íàøà ïîääåðæêà íàõîäèòñÿ íà óðîâíå 1166.00, à ñîïðîòèâëåíèå - íà óðîâíå 1171.75.

21

Äèàãðàììà 3. 30-ìèíóòíûé ãðàôèê ESM0.

À âîò òàê âûãëÿäèò ñîîòâåòñòâóþùèé Ðûíî÷íûé ïðîôèëü çà òîò æå ñàìûé ïåðèîä âðåìåíè:

FXMAG.RU © 2004-2013

28 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 499/42

Ïðîôèëü ðûíêà

òàëñÿ â ïðåäåëàõ äèàïàçîíà "T"-ïåðèîäà. Ýòà ñåññèÿ ÿâíî ÿâëÿåòñÿ òðåíäîâîé, ïîñêîëüêó öåíà ïåðåìåñòèëàñü ÷åðåç íåñêîëüêî TPO áåç îñîáîãî ñîïðîòèâëåíèÿ. Òàêæå ìû çíàåì, ÷òî ðûíîê îñòàëñÿ â ïðåäåëàõ ñâîåãî ïåðâîíà÷àëüíîãî äèàïàçîíà äëÿ ïåðâûõ 4 áàðîâ, ñäåëàë ñâîé ìàêñèìóì â ñåðåäèíå äíÿ è ìèíèìóì â êîíöå äíÿ. Òàêæå, óðîâåíü 1181.50 ìîæåò áûòü îòìå÷åí êàê ñîïðîòèâëåíèå, ïîñêîëüêó ìû èìåëè 5 TPO ïî òîé öåíå. Ïðèìåíåíèå Ðûíî÷íîãî ïðîôèëÿ â òîðãîâëå Òåïåðü, êîãäà ìû âêðàòöå ïðîøëèñü ïî êîíöåïöèè Ðûíî÷íîãî ïðîôèëÿ, êàê ìû ìîæåì ïðèìåíèòü ýòî â ñâîåé òîðãîâëå? Åñòü äâà îñíîâíûõ òèïà ðûíêà ñ òî÷êè çðåíèÿ äèàïàçîíà - íîðìàëüíûé (èëè íå-òðåíäîâûé) è òðåíäîâûé.  äîïîëíåíèå ê ýòîìó, ðûíî÷íàÿ àêòèâíîñòü ìîæåò áûòü ðàçëîæåíà íà äâå êàòåãîðèè - èíèöèàòèâíàÿ è ðåàãèðóþùàÿ.

Äèàãðàììà 4. Ðûíî÷íûé ïðîôèëü.

Ïåðâûì ïåðèîäîì ÿâëÿåòñÿ "L"-ïåðèîä, êîòîðûé èìåë ìàêñèìóì íà 1183.50 è ìèíèìóì íà 1178.75. Åñëè ìû ïîñìîòðèì íà ñàìûé ñòàðûé áàð íà äèàãðàììå âûøå, òî óâèäèì òå æå ñàìûå óðîâíè - ìàêñèìóì íà 1183.50 è ìèíèìóì íà 1178.78. Ñëåäóþùàÿ áóêâà - "M", êîòîðàÿ îñòàëîñü â ïðåäåëàõ äèàïàçîíà "L"-ïåðèîäà. Ïåðèîäû "N" è "O" òàêæå îñòàëèñü â ïðåäåëàõ ýòîãî "L"-äèàïàçîíà.  òå÷åíèå "P"-ïåðèîäà ðûíîê ïðîäâèíóëñÿ ìèìî ìàêñèìóìà "L"-ïåðèîäà è ñôîðìèðîâàë íîâûé ìàêñèìóì íà 1186.25, ïðåæäå ÷åì âåðíóòüñÿ îáðàòíî ê îáëàñòè 1185.50, ãäå íà÷èíàåòñÿ "Q"-ïåðèîä. Ïåðèîäû "Q" è "R" îñòàëèñü â ïðåäåëàõ äíåâíîãî äèàïàçîíà, íî "S"ïåðèîä ñäåëàë íîâûé ìèíèìóì íà îòìåòêå 1178.50.

"T"-ïåðèîä ñäåëàë ìèíèìóì ñåññèè íà îòìåòêå 1173.25, ïðåæäå ÷åì öåíà âîññòàíîâèëàñü ê 1175.00, à "Q"-ïåðèîä îñ-

22

Åñëè öåíà ïðîäâèãàåòñÿ ìèìî îáëàñòè çíà÷åíèé ïðåäûäóùåãî äíÿ è äåðæèòñÿ òàì, òî òðåéäåðû ïðîÿâëÿþò èíèöèàòèâó ïî ïåðåìåùåíèþ öåíû â íîâóþ îáëàñòü çíà÷åíèé. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, åñëè öåíà áûñòðî äâèãàåòñÿ îáðàòíî, òî ðûíî÷íûå ó÷àñòíèêè ðåàãèðóþò íà íîâóþ öåíó, îòêëîíÿÿ åå êàê îáëàñòü çíà÷åíèé. Ïñèõîëîãèÿ äîëãîñðî÷íûõ è êðàòêîñðî÷íûõ òðåéäåðîâ îòëè÷àåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ðàñïðåäåëåíèÿ äèàïàçîíà. Âî âðåìÿ äèàïàçîííûõ èëè íå-òðåíäîâûõ äíåé ðûíîê íàõîäèòñÿ âî âëàñòè êðàòêîñðî÷íûõ òðåéäåðîâ. Êîãäà öåíà ïðåáûâàåò â íåáîëüøîì òîðãîâîì äèàïàçîíå, åäèíñòâåííûé ñïîñîá ïîëó÷èòü ïðèáûëü - ïîêóïàòü âíèçó äèàïàçîíà è ïðîäàâàòü ââåðõó, è íàîáîðîò. Âî âðåìÿ òðåíäîâûõ ñåññèé, êîãäà ðàñïðåäåëåíèå íåíîðìàëüíî, áîëåå äîëãîñðî÷íûå òðåéäåðû êîíòðîëèðóþò ðûíîê.  òàêèå ïåðèîäû ïðîäàæà ó âåðõíåé ãðàíèöû (ïîêóïêà ó íèæíåé ãðàíèöû) äèàïàçîíà íå èìååò ñìûñëà, ïîñêîëüêó öåíà ïðîäîëæèò ñâîé òðåíä â òå÷åíèå òîðãîâîé ñåññèè. Ñîîòâåòñòâåííî, ïîêóïêà íà ðàííåé ñòàäèè âîñõîäÿùåãî (ïðîäàæà â íà÷àëå íèñõîäÿùåãî) òðåíäà, ñ çàêðûòèåì ñäåëêè, êîãäà òðåíä ïîêàçûâàåò ïðèçíàêè çàâåðøåíèÿ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ ëó÷øåé ñòðàòåãèåé. Òåïåðü ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî êðàòêîñðî÷íûå è äîëãîñðî÷íûå òðåéäåðû èìåþò ðàçíîå ïðåäñòàâëåíèå îòíîñèòåëüíî öåíû. Êðàòêîñðî÷íûå òðåéäåðû îáû÷íî ðàññ÷èòûâàþò íà íåáîëüøèå öåíîâûå äâèæåíèÿ ñ êðóïíûì îáúåìîì

FXMAG.RU © 2004-2013

28 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 499/42

Ïðîôèëü ðûíêà

ñäåëêè, â òî âðåìÿ êàê äîëãîñðî÷íûå èëè òðåéäåðû íà êîëåáàíèÿõ, êàê ïðàâèëî, òîðãóþò ìåíüøèì îáúåìîì, íî ñòðåìÿòñÿ çàõâàòèòü áîëüøåå êîëè÷åñòâî ïóíêòîâ. Ïîýòîìó êðàòêîñðî÷íûé òðåéäåð ìîæåò ðàñöåíèòü õîðîøåé âîçìîæíîñòüþ ïîêóïêó ó íèæíåé ãðàíèöû äíåâíîãî äèàïàçîíà, â òî âðåìÿ êàê äîëãîñðî÷íûé òðåéäåð ìîæåò íå óâèäåòü çäåñü äëÿ ñåáÿ êàêóþ-ëèáî öåííîñòü. Èäåíòèôèêàöèÿ äèàïàçîíà â òå÷åíèå äíÿ è âûÿâëåíèå îáëàñòè çíà÷åíèé ïðåäûäóùèõ äíåé ìîæåò äàòü âàì ïðåèìóùåñòâî ïî îòíîøåíèþ ê òåì, ó êîãî íåò ýòèõ äàííûõ.

À âîò - ïðèìåð òðåíäîâîãî äíÿ:

Âîò - ïðèìåð íîðìàëüíîãî äíÿ:

Äèàãðàììà 6. Ðûíî÷íûé ïðîôèëü òðåíäîâîãî äíÿ.

Äèàãðàììà 5. Ðûíî÷íûé ïðîôèëü äèàïàçîííîãî äíÿ.

23

Êàê âû âèäèòå, â òå÷åíèå íîðìàëüíîãî äíÿ, êàê òîëüêî óñòàíîâëåí äèàïàçîí, ïîêóïêà ñíèçó è ïðîäàæà ñâåðõó áûëî áû õîðîøåé ñòðàòåãèåé. Âî âðåìÿ æå òðåíäîâîãî ðûíêà, åñëè áû ìû ïðîáîâàëè ïîêóïàòü ó íèæíåé ãðàíèöû äèàïàçîíà, òî ïîëó÷èëè áû ïîòåðè, òàê êàê ðûíîê ïðîäîëæèë ïåðåìåùàòüñÿ äàëüøå âíèç.

FXMAG.RU © 2004-2013

28 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 499/42

Ïðîôèëü ðûíêà

Çàêëþ÷åíèå Êàê óæå áûëî ñêàçàíî, Ðûíî÷íûé ïðîôèëü ÿâëÿåòñÿ îòíîñèòåëüíî íîâûì èíñòðóìåíòîì àíàëèçà ðûíêîâ è ïîçâîëÿåò áîëåå äåòàëüíî èññëåäîâàòü ðûíî÷íóþ àêòèâíîñòü çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä, îáåñïå÷èâàÿ, òàêèì îáðàçîì, òðåéäåðàì ëó÷øåå ïîíèìàíèå ïðèðîäû öåíîâîãî äâèæåíèÿ, è ñîîòâåòñòâåííî äàâàÿ ðûíî÷íîå ïðåèìóùåñòâî. Ïðè ýòîì, â íåêîòîðûõ òîðãîâûõ ïëàòôîðìàõ äàííûå Ðûíî÷íîãî ïðîôèëÿ âêëþ÷åíû â ñòàíäàðòíûé ïàêåò èíñòðóìåíòîâ, ÷òî äåëàåò åãî ïðèìåíåíèå îòíîñèòåëüíî ïðîñòûì. Îäíàêî, õî÷ó ïðåäóïðåäèòü, ÷òî äàííàÿ ñòàòüÿ íîñèò ïðåèìóùåñòâåííî èíôîðìàöèîííûé õàðàêòåð. Äëÿ ïðèìåíåíèÿ ýòîãî èíñòðóìåíòà â ðåàëüíîé òîðãîâëå íåîáõîäèìû äîïîëíèòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ òåñòèðîâàíèå â ðåæèìå on-line. Òàêæå íå ñòîèò çàáûâàòü î ñóùåñòâóþùèõ ðèñêàõ ïðè òîðãîâëå íà ôüþ÷åðñíîì è ðûíêå ôîðåêñ.

Forex Magazine ïî ìàòåðèàëàì www.tradingmarkets.com

24

FXMAG.RU © 2004-2013

28 ÎÊÒßÁÐß 2013 ¹ 499/42

Èëëþçèÿ ëèêâèäíîñòè

ÈËËÞÇÈß ËÈÊÂÈÄÍÎÑÒÈ Áîðèñ Øëîññáåðã Áîðèñ Øëîññáåðã ÿâëÿåòñÿ âàëþòíûì ñòðàòåãîì êðóïíåéøåãî â ìèðå ðîçíè÷íîãî ìàðêåò-ìåéêåðà ðûíêà Ôîðåêñ "Forex Capital Markets" â Íüþ-Éîðêå. Åãî ñòàòüè ïî íàäëåæàùåìó óïðàâëåíèþ ðèñêîì, ïñèõîëîãèè òðåéäåðà è ðûíî÷íîé äèíàìèêå åæåìåñÿ÷íî ïóáëèêóþòñÿ â æóðíàëå "SFO". Áîðèñ Øëîññáåðã ÿâëÿåòñÿ íåçàâèñèìûì òðåéäåðîì ñ 1999ã. íà ðûíêå àêöèé, îïöèîíîâ, ôüþ÷åðñîâ è âàëþòû. Êàæäûé óñïåøíûé àëãîðèòì íà÷èíàåòñÿ êàê ÷àñòü íàóêè, à çàêàí÷èâàåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà. Èñêóññòâî óñïåøíîãî àëãîðèòìà ÷àñòî ëåæèò íå â îáëàñòè òîðãîâëè. Àëãîðèòì - ýòî ïðîñòî êîäèôèêàöèÿ íåêîòîðîãî ïîâòîðÿåìîãî ïîâåäåíèÿ ðûíêà, íî êàæäûé àëãîðèòì íåÿâíî áàçèðóåòñÿ íà óñëîâèè íåïðåðûâíîãî öåíîîáðàçîâàíèÿ. Ê ñîæàëåíèþ, äëÿ òåõ èç íàñ, êòî òîðãóåò â ðåàëüíîì ìèðå, êîíöåïöèÿ íåïðåðûâíîãî öåíîîáðàçîâàíèÿ - ýòî àáñòðàêòíûé èäåàë, à íå ïîâñåäíåâíàÿ ðåàëüíîñòü. Âàëþòíûå ðûíêè, êîòîðûå, êàê ïðåäïîëàãàåòñÿ, òîðãóþòñÿ êðóãëîñóòî÷íî ïÿòü ñ ïîëîâèíîé äíåé â íåäåëþ, ÿâëÿþòñÿ ïðåðûâèñòûìè - ÷àñòî â òå÷åíèå äíÿ. ×òî âñå íàøè ãðàôèêè ðåäêî ïîêàçûâàþò (äàæå íà 1-ìèíóòíîì ìàñøòàáå) - ýòî ïîñòîÿííûå ðàçðûâû â öåíå, ïîñêîëüêó âàëþòû ðåàãèðóþò íà åæåäíåâíûé íîâîñòíîé ïîòîê. Ìàðêåò-ìåéêåðû íèêîãäà íå õîòÿò ïðèíèìàòü ôàêòè÷åñêèé ðèñê. Òî÷íî òàê æå, êàê ñòðàõîâûå êîìïàíèè, ñòðåìÿùèåñÿ ïðîäàòü âàì "èëëþçèþ áåçîïàñíîñòè", ñîáèðàþò âàøè âçíîñû, íî ìèíèìèçèðóþò âûïëàòû, ìàðêåò-ìåéêåðû õîòÿò ïðîäàòü âàì "èëëþçèþ ëèêâèäíîñòè", íî ïðåäîñòàâèòü åå íàñòîëüêî ìàëî, íàñêîëüêî âîçìîæíî, êîãäà âû ôàêòè÷åñêè â ýòîì íóæäàåòåñü.

http://www.bkforex.com Âñå æå ýòîò ïðèìåð äîñòàòî÷íî î÷åâèäåí, òàê êàê ìû âñå ñòàëêèâàåìñÿ ñ ïðîñêàëüçûâàíèåì ïðè âûõîäå èç ñäåëêè. Îäíàêî, ÷òî áûâàåò áîëåå ðàçäðàæàþùèì, òàê ýòî - ïðîñêàëüçûâàíèå íà âõîäå. Ïðåäïîëîæèì, âû áûëè ïðàâû è ïðèäåðæèâàëèñü ìåäâåæüåãî ñöåíàðèÿ ïî ïàðå EUR/USD, ñòàðàÿñü âîéòè â êîðîòêóþ ñäåëêó íà ïðåîäîëåíèè ìèíèìóìà. Çäåñü îòñóòñòâèå ëèêâèäíîñòè ìîæåò âíîâü íàíåñòè âàì ñåðüåçíûé óùåðá. Âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïðîäàòü íà ïðåäûäóùåì ìèíèìóìå, âû ìîæåòå ïîëó÷èòü âõîä íà 30 èëè 50 ïóíêòîâ íèæå ñâîåãî ôàêòè÷åñêîãî îðäåðà âõîäà. Ïðè ýòîì, åñëè âû ñðàçó ðàçìåñòèëè çàùèòíûé ñòîï-îðäåð, òî âàøà ñäåëêà ìîæåò áûòü ñðàçó æå è çàêðûòà ñ óáûòêîì. Èìåííî òàê ðàáîòàåò ðûíîê â ðåàëüíîé æèçíè. Ñêàæåì, âû èìååòå îðäåð íà ïðîäàæó ïî ïàðå EUR/USD ïî 1.2990 ñî ñòîï-îðäåðîì íà 1.3010 è öåëüþ íà 1.2970. Îäíàêî, èç-çà öåíîâîé ïðåðûâèñòîñòè ôàêòè÷åñêàÿ ïðîäàæà îñóùåñòâëåíà ïî 1.2950. Ïîñêîëüêó ýòî íèæå âàøåé öåëè ïî ïðèáûëè, ñèñòåìà ìîæåò çàêðûòü âàøó ñäåëêó ñðàçó æå. Òàê ÷òî, âïîëíå âîçìîæíà ñèòóàöèÿ, êîãäà âû ïðàâû îòíîñèòåëüíî íàïðàâëåíèÿ ðûíêà, íî âàøà ñäåëêà íà ïðîäàæó îòêðîåòñÿ ïî 1.2950 è çàòåì çàêðîåòñÿ ïî 1.2960 - ñ ïîòåðåé â 10 ïóíêòîâ. Êàê ãîâîðèòñÿ, äîáðî ïîæàëîâàòü íà ðûíîê ôîðåêñ.

Forex Magazine ïî ìàòåðèàëàì http://www.bkforex.com

Äàâàéòå ïîñìîòðèì, êàê ïðåðûâèñòûå ðûíêè ìîãóò íàâðåäèòü âàì, êîãäà âû ïðàâû èëè æå íåïðàâû. Êîãäà âû íåïðàâû, òî ëåãêî ïîíÿòü ñóòü. Ñêàæåì, âû äåðæèòå äëèííóþ ïîçèöèþ ïî âàëþòíîé ïàðå EUR/USD â ìîìåíò âûïóñêà äàííûõ ïî IFO ñ î÷åíü áëèçêèì ñòîï-îðäåðîì â 10 ïóíêòîâ. Äàííûå îêàçûâàþòñÿ íåîæèäàííî ïëîõèìè è ñëåäóþùàÿ êîòèðîâêà "áèä" áóäåò íå íà 5 èëè 10, à èíîãäà íà 50 èëè 70 ïóíêòîâ íèæå.  ðåçóëüòàòå, âû ïîëó÷èëè ìèíóñ ïî ñòîï-îðäåðó â 70, à íå 10 ïóíêòîâ.

25

FXMAG.RU © 2004-2013