Analysis of the sector and country risks in the Russian banks

Page 1

(Ribin-Kor: 19000 знаков = 4 полосы) ПРАКТИКА / Банковские риски Анализ отраслевых и страновых рисков в российских банках Е.В. РЫБИН, кандидат экономических наук, главный специалист Управления консолидированного анализа рисков ОАО Банк ВТБ Анализ рисков долгое время оставался ахиллесовой пятой отечественных банков. В период становления банковской системы России сверхприбыли на рынке госудаственных ценных бумаг, валютном рынке и рынке валютных и товарных деривативов не стимулировали кредитные организации к построению надлежащей системы контроля над рисками. Горький опыт финансового кризиса 1998 г. заставил их серьезнее подходить к анализу кредитных рисков. После кризиса 1998 г. российские банки стали тщательнее отстраивать свои системы риск-менеджмента, а Банк России повел достаточно жесткую линию на внедрение необходимых для регулирования рисков норм Базельских соглашений, в частности, таких элементов, как система внутренних рейтингов, экономический капитал, новейшие методы стресс-тестирования и многие другие. Серьезную роль в оценке рисков и контроле над их концентрацией играет система регулирования и лимитирования отраслевых и страновых рисков. В банках развитых стран отраслевые лимиты имеют приоритет над лимитами на контрагента, а страновые лимиты, в свою очередь, имеют приоритет над отраслевыми лимитами. В целом система отраслевых и страновых лимитов зачастую имеет приоритет над индивидуальными лимитами на контрагента. В России риски такого характера также ограничиваются установленными на них лимитами. Это могут быть как классические лимиты, устанавливаемые в абсолютных значениях (процент от капитала), так и лимиты в процентном отношении к собственному капиталу банка, его кредитному портфелю или портфелю операций с кредитным риском (включая забалансовые операции). Отличия российской системы от международной практики Существуют принципиальные отличия российской системы отраслевых и страновых лимитов от лучшей международной практики. Во-первых, в России принята система отраслевых, региональных и страновых лимитов (ОРС-лимитов), а на Западе – система отраслевых и страновых лимитов (ОС-лимитов). Такая практика берет истоки из 90-х гг. прошлого века, когда принадлежность клиента/контрагента к тому или иному региону сильно сказывалась на рисках проведения с ним операций кредитного характера. В то время оценивать риски, принимаемые на тот или иной регион, было жизненно важным для банков. Для современной России региональные различия по рисковой составляющей стали менее существенны. Цены на нефть и политическая стабильность привели если не к выравниванию их экономического развития, то существенно смягчили зависимость вероятности дефолта по обязательствам


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Analysis of the sector and country risks in the Russian banks by Evgeny Rybin - Issuu