(Ribin-Kor: 19000 знаков = 4 полосы) ПРАКТИКА / Банковские риски Анализ отраслевых и страновых рисков в российских банках Е.В. РЫБИН, кандидат экономических наук, главный специалист Управления консолидированного анализа рисков ОАО Банк ВТБ Анализ рисков долгое время оставался ахиллесовой пятой отечественных банков. В период становления банковской системы России сверхприбыли на рынке госудаственных ценных бумаг, валютном рынке и рынке валютных и товарных деривативов не стимулировали кредитные организации к построению надлежащей системы контроля над рисками. Горький опыт финансового кризиса 1998 г. заставил их серьезнее подходить к анализу кредитных рисков. После кризиса 1998 г. российские банки стали тщательнее отстраивать свои системы риск-менеджмента, а Банк России повел достаточно жесткую линию на внедрение необходимых для регулирования рисков норм Базельских соглашений, в частности, таких элементов, как система внутренних рейтингов, экономический капитал, новейшие методы стресс-тестирования и многие другие. Серьезную роль в оценке рисков и контроле над их концентрацией играет система регулирования и лимитирования отраслевых и страновых рисков. В банках развитых стран отраслевые лимиты имеют приоритет над лимитами на контрагента, а страновые лимиты, в свою очередь, имеют приоритет над отраслевыми лимитами. В целом система отраслевых и страновых лимитов зачастую имеет приоритет над индивидуальными лимитами на контрагента. В России риски такого характера также ограничиваются установленными на них лимитами. Это могут быть как классические лимиты, устанавливаемые в абсолютных значениях (процент от капитала), так и лимиты в процентном отношении к собственному капиталу банка, его кредитному портфелю или портфелю операций с кредитным риском (включая забалансовые операции). Отличия российской системы от международной практики Существуют принципиальные отличия российской системы отраслевых и страновых лимитов от лучшей международной практики. Во-первых, в России принята система отраслевых, региональных и страновых лимитов (ОРС-лимитов), а на Западе – система отраслевых и страновых лимитов (ОС-лимитов). Такая практика берет истоки из 90-х гг. прошлого века, когда принадлежность клиента/контрагента к тому или иному региону сильно сказывалась на рисках проведения с ним операций кредитного характера. В то время оценивать риски, принимаемые на тот или иной регион, было жизненно важным для банков. Для современной России региональные различия по рисковой составляющей стали менее существенны. Цены на нефть и политическая стабильность привели если не к выравниванию их экономического развития, то существенно смягчили зависимость вероятности дефолта по обязательствам